Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «График»

Графики цен предназначены для технического анализа Форекс . Графики движения цен строятся на двух координатных осях: вертикальная ось – «Цена» и горизонтальная ось – «Время». Для построения ценовых графиков используется определенный торговый период: тик, 1 минута, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя, месяц.
Для построения ценовых графиков используются следующие данные:
• ( open ) цена открытия – цена первой сделки в торговый период.
• ( close ) цена закрытия – цена последней сделки в торговый период.
• ( high ) максимальная цена – наивысшая цена за торговый период.
• ( low ) минимальная цена – наименьшая цена за торговый период.
• ( volume )объем – количество контрактов, заключенных в торговый период.
Рассмотрим основные виды графиков цен:
1. Линейный график. Линия графика отображает цены закрытия ( close ) на конец каждого торгового периода. Ось цен – вертикальная, ось даты – горизонтальная.
2. Баровый график. Вертикальные линии с черточками показывают цену открытия ( open ), минимальную цену ( low ), максимальную цену ( high ) и цену закрытия ( close ) за торговый период. Максимальная цена указывается на самой верхней точке графика, а на самой нижней – минимальная цена. Черточка с правой стороны указывает на цену закрытия, а с левой стороны – на цену открытия.
3. График «Японские свечи». Очень схож с баровым графиком, но у «японской свечи» вертикальная линия имеет «тело». Если цена закрытия выше цены открытия, то «тело» будет белого цвета, а если наоборот – то черного. Черточки, отходящие от «тела» свечи до максимального и минимального значения цены на определенном периоде называются «тенью». Свечу, у которой «тело» в сравнении с тенью имеет небольшой объем, называют «дождем».
4. График «крестики-нолики». График состоит из нескольких столбцов «Х» и «О». Столбец «Х» показывает изменение цены на определенную величину. Крестики добавляются до тех пор, пока цена растет. Если же цена снижается на величину, большую или равную установленному порогу разворота, то появляется столбик «О». Столбик «О» начинается сверху вниз, а первый нолик ставится на одну клетку ниже последнего крестика последнего столбика.
Существуют и другие виды ценовых графиков Форекс : объемные японские свечи, графики Ренко , эквиобъемные графики, графики прорыва 3-х линий, графики Каги и др.

По сути своей сигнал на продажу выше Линии Баланса очень похож на сигнал на покупку ниже Линии Баланса. В обоих случаях ставка делается на "приближение" цены к Линии Баланса, т.е. цена будет "подниматься на гору".
В соответствии с правилом №4 для появления сигнала нам нужно искать два минимума:

4. Для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если Вы приближаетесь к Линии Баланса.

Рис. Пятое измерение: сигнал на продажу выше Линии Баланса

Предположим, что мы видим на графике только бар "2" и все предыдущие. Бар "2" становится базовым баром, т.к. это первый бар справа налево, у которого минимальная цена выше low предыдущего бара.
Т.к. цена идет к Линии Баланса, нам нужно найти ДВА минимума:

• Первый бар справа налево, минимальная цена которого ниже low базового бара, – это бар "1". Это первый минимум.
• Первый бар справа налево, минимальная цена которого ниже low первого минимума (бара "1"), – это бар "0". Это второй минимум.

Поэтому при появлении бара "2" выставляем отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимальной цены бара "0". Появление бара "3" не нарушает картины: бар "2" по-прежнему остается базовым, а отложенный ордер еще не сработал. Тоже самое можно сказать и о баре "4".
Зато появление бара "B" резко меняет ситуацию:

• бар "B" становится базовым баром,
• предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер, выставленный ранее на 1 пипс ниже low бара "0", удаляется,
• выставляем новый отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже low бара "1" (low бара "4" ниже low базового бара "B", а low бара "1" ниже low бара "4").

На баре "6" отложенный ордер сработает и сигнал на продажу выше Линии Баланса реализуется.

Однако сигналы любого измерения рынка, начиная со второго, должны игнорироваться трейдером до того момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
Также для всех сигналов пятого измерения нужно помнить о двух правилах, которые помогут отфильтровать ложные сигналы:

1. Вы не должны продавать выше пасти Аллигатора (покупать ниже пасти Аллигатора), иначе это может оставить Вас без еды (денег) самого.
2. Если текущий бар находится в красной (зеленой) зоне, нужно удвоить количество новых более высоких максимумов (более низких минимумов) для формирования сигнала на покупку (продажу).

Паническая распродажа происходит, цена какого-либо рыночного инструмента быстро снижается при высоком объеме. Это часто случается, когда определенное событие вынуждает инвесторов переоценивать ценность рыночного инструмента, или когда краткосрочные трейдеры способны сдвинуть цену достаточно далеко, чтобы вызвать срабатывание долгосрочных стоп-ордеров. Весь процесс создает огромные возможности для торговли от основания, чтобы ввести длинные позиции, особенно если событие, вызвавшее панику, было не материальное, а спекулятивное по своему характеру (вроде расследования Комиссии по ценным бумагам или прогноз аналитиков). В данной статье мы разберем процесс панической распродажи и рассмотрим модель, которая может помочь нам выбрать правильное время для открытия длинных позиций после того, как возникает паническая распродажа.

Процесс
Паническая распродажа происходит в несколько стадий. Представленная ниже диаграмма 1 иллюстрирует типичный сценарий панической распродажи, которая произошла в результате расследования Комиссии по ценным бумагам. Данный пример демонстрирует ситуацию с акциями корпорации "Doral Financial" (DRL), основной бизнес которой связан с банковскими закладными, но данный график может рассматриваться как общая иллюстрация того, что происходит в ситуации панической распродажи.

Диаграмма 1. Стадии панической распродажи.

Давайте разберем, что происходит в каждой стадии, помеченной на графике:

1. Происходит какое-то событие, которое заставляет цену рыночного инструмента быстро снижаться при большом объеме.

2. В конечном счете, происходит день с большим объемом, когда покупатели и продавцы борются за контроль над рынком. Победители затем контролируют тренд на последующем низком объеме.

3. Если никакого существенного изменения тренда не происходит в точке 2 (т.е. идет продолжение), то обычно существует другая точка большого объема, в которой может произойти существенный разворот (долгосрочный или краткосрочный).

4. Этот процесс продолжается, пока не установлен долгосрочный тренд и не подтвержден техническими или фундаментальными факторами.

Давайте теперь посмотрим, как мы можем узнать, когда произойдет изменение тренда.

Модель истощения продаж
Модель истощения продаж была разработана, чтобы определить, когда было достигнуто ценовое дно. Она сформирована, используя комбинацию индикаторов следования за трендом, объема и разворота:

- трендовые линии;
– объем;
– скользящие средние;
– графические модели.

Диаграмма 2 иллюстрирует, как эта модель работает. Обратите внимание, что разнообразные индикаторы используются, чтобы подтвердить изменение тренда. Как трейдер, вы можете выбрать, сколько индикаторов подтверждения вы будете использовать. Чем меньше используемых индикаторов подтверждения, тем выше риск и выше доходность (в том смысле, что, чем дольше вы ждете подтверж дения, тем меньше потенциальной прибыли вы сможете захватить), и наоборот.

Диаграмма 2. Модель истощения продаж.

Правила использования модели следующие:
– цена рыночного инструмента должна сначала быстро снизиться при большом объеме;
– шип объема произойдет при формировании нового минимума, и начнется разворот тренда. Ищите здесь свечные модели, показывающие борьбу между покупателями и продавцами (например, поглощение);
– должен быть сформирован более высокий минимум;
– происходит прорыв преобладающей нисходящей трендовой линии;
– должны быть нарушены 40- и/или 50-дневная Скользящая средняя;
– затем должны быть повторно протестированы и удержаться 40- и/или 50-дневная Скользящая средняя.

Обратите внимание, что вы можете использовать другие Скользящие средние. Идеально, если Скользящая средняя соединяет максимумы или минимумы. Как правило, прорыв Скользящей средней с большим периодом показательнее для нарушения тренда, чем прорыв Скользящей средней с меньшим периодом.

Как вы видите, Модель истощения продаж комбинирует несколько методов, чтобы гарантировать, что тренд изменился в долгосрочной перспективе.

Пример
Теперь давайте рассмотрим пример, который покажет практическое применение Модели истощения продаж.

Компания "Chicago Bridge & Iron" (CBI) объявила, что ее доход будет отсрочен, что вызвало падение курса ее акций на 16% в течение считанных часов. Сначала, мы можем видеть, что минимум был сделан на большом объеме как раз перед 11.26. Затем, цена немного повышается, но, в конечном счете, формируется нисходящий треугольник, от которого мы провели трендовую линию (обозначена красной линией). Затем, цена прорывается через трендовую линию и Скользящие средние (показано зеленой точкой слева). Затем она восстанавливается к Скользящим средним (показано зеленой точкой справа) перед движением вверх.

Диаграмма 3.
Пример применения Модели истощения продаж.

Наконец, мы можем видеть, что цена разворачивается и возвращается к ее предыдущим уровням после того, как все подтверждения выполнены. Обратите внимание, что, если бы вы вошли в рынок после получения сигналов только одного или двух индикаторов, вы могли бы увеличить прибыль, но был бы и более высокий риск.

Заключение
Паническая распродажа естественно создает великолепные возможности покупки для профессиональных трейдеров и инвесторов. Те, кто знает, когда распродажа закончилась, могут извлечь выгоду из восстановления, которое часто происходит впоследствии. Модель истощения продаж, приведенная здесь, обеспечивает безопасный и эффективный способ определить, где находится лучшая точка входа, а использование в модели нескольких индикаторов может помочь вам избежать дорогостоящих ошибок.

Удаление рыночного шума является одним из наиболее важных аспектов активной торговли. Используя методы удаления рыночного шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более ясную картину общего тренда. В данной статье мы рассмотрим различные методы удаления рыночного шума и покажем, как они могут быть применены для повышения эффективности торговли.

Что такое рыночный шум
Рыночный шум – это просто все ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Это, главным образом, включает небольшие коррекции и внутри-дневную изменчивость. Чтобы лучше понять эту концепцию, давайте взглянем на два графика – один с рыночным шумом, а один без него:

Ценовой график до удаления рыночного шума:

Дневной график IBM, включающий все ценовые данные.

Обратите внимание, на втором графике больше нет областей, в которых сложно было бы увидеть тренд, тогда как на первом графике часто трудно определить, происходит ли изменение тренда. Техника, используемая на этом графике, называется усреднением – то есть, текущая свеча учитывает среднее значение предыдущих свечей, чтобы сформировать более сглаженный тренд. В этом и состоит цель устранения рыночного шума: прояснить направление и силу тренда.

Вот так выглядит ценовой график после того, как рыночный шум был удален:

Дневной график IBM после удаления рыночного шума.

Давайте рассмотрим, как мы можем определить эти два фактора и скомбинировать их для создания надежных и легко-читаемых графиков.

Выделение направления тренда
Изоляция направления тренда лучше всего может быть сделана с помощью специализированных графиков, предназначенных для устранения незначительных коррекций и отклонений и показывать только большие тренды. Некоторые графики (вроде показанного выше) просто отражают среднюю цену, чтобы сформировать более сглаженный график, в то время как другие полностью изменяют график, беря в рассмотрение только влияющие на тренд движения.

Графики "Ренко"
Один из примеров графика, который использует только движения, влияющие на тренд, – график "Ренко", названный в честь японского термина "renga", означающего "кирпич". График "Ренко" выделяет тренды, принимая во внимание цену, но игнорируя время.

Они строятся, используя простой трех-шаговый процесс:
1. Выбирается размер кирпича. Это – минимальное изменение цены, требуемое для появления нового кирпича.
2. Сравнивается закрытие текущего дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича.
3. Если цена закрытия находится выше или ниже вершины предыдущего кирпича, по крайней мере, на размер одного кирпича, то в следующей колонке строится один или более кирпичей в соответствующем направлении.

Давайте взглянем на пример:

Пример графика "Ренко"

Как вы можете видеть, на этом графике намного легче идентифицировать тренд, чем на традиционных свечных графиках. Большее устранение рыночного шума может быть получено путем увеличения размера "кирпичей". Однако, в этом случае, также увеличивается изменчивость внутри тренда, поэтому следует убедиться, что вы располагаете достаточным капиталом, чтобы переждать эту изменчивость.

В целом, графики "Ренко" обеспечивают превосходный способ выделить тренд, но они не обеспечивают возможность определить силу тренда, кроме как простое наблюдение длины тренда, которая может вводить в заблуждение.

Графики "Хайкин-аши"
Второй тип графика, который может использоваться для устранения рыночного шума – график "Хайкин-аши". Эти графики используют стратегию, подобно той, что была использована в первом случае: в текущем баре учитываются средние значения прошлых баров для получения более сглаженного тренда. Это позволяет получать намного более сглаженные ценовые графики, которые легче читаются.

Эти графики обычно используются для уменьшения рыночного шума, они могут легко использоваться с другими индикаторами, потому что они не исключают фактор времени. Другое дополнительное преимущество заключается в том, что они также сглаживают индикатор, так как ценовые бары используются в качестве исходных данных для индикатора. Это может помочь сделать индикатор намного легче для чтения.

Графики "Каги"
Графики "Каги" предназначены, чтобы показать спрос и предложение с помощью тонких и толстых линий. Новые линии формируются каждый раз, когда установлен новый максимум или минимум. Изолируя максимумы и минимумы, становится намного легче видеть большие тренды.

Давайте взглянем на пример:

Пример графика "Каги".

Периоды развития тренда определены как периоды, когда спрос превышает предложение (восходящий тренд) или предложение превышает спрос (нисходящий тренд). Обнаружение трендов становится достаточно легким, поскольку всего лишь требуется наблюдать за толстыми и тонкими линиями.

Эти графики также превосходно подходят для снижения рыночного шума, но их применение ограничено, так как они не могут определить силу тренда кроме как измерением длины движения, которое может вводить в заблуждение.

Определение силы тренда
Сила трендов лучше всего может быть измерена с помощью индикаторов. В данной статье мы возьмем самый популярный индикатор – Индекс направленного движения (DMI) и его производную – Индекс среднего направленного движения (ADX).

Индикатор DMI является наиболее широко используемым индикатором силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: +DI и -DI. Эти два индикатора построены, чтобы определить полную силу тренда.

Индикатор ADX представляет собой простое усреднение двух индикаторов DMI (индекс направленного движе ния +/-), чтобы сформировать отдельную линию, которая может использоваться, чтобы немедленно определить, развивает ли цена тренд или находится во флэте.

Определение силы тренда с помощью ADX.

Как вы можете видеть, увеличение наклона в большей степени происходит, когда тренд является более сильным и в меньшей степени, когда тренд является более слабым. Как правило, для индикатора ADX устанавливается период в 14 баров, а уровни 20 и 40 являются двумя ключевыми точками. Если ADX повышается выше значения 20, то это показывает начало нового тренда. Если он повышается выше 40 это означает, что тренд, скорее всего, скоро закончиться. Как вы можете видеть на приведенном выше графике, этот индикатор может дать вам довольно точное представление о силе тренда.

Формирование эффективной стратегии
Хотя, как кажется, индикатор ADX неплохо работает сам по себе, изменчивость рынка может привести к ложным сигналам. Однако, когда этот индикатор объединен с типами графиков, которые выделяют тренды, то становится намного легче идентифицировать выгодные торговые возможности.

Комбинирование графика сглаживающего цену и индикатора ADX.

Использование комбинированного анализа является столь же простым, как определение, является ли динамика ценового графика такой же, как динамика индикатора. Поэтому, если вы используете график "Хайкин-аши" и индикатор ADX, то стоит просто посмотреть направление тренда на ценовом графике и затем оценить силу тренда, показанную на индикаторе ADX. Если и тот и другой указывают на наличие сильного тренда, то существует хорошая возможность для заключения сделки.

На данном примере мы видим, как могут быть сглажены тренды – в данном случае с помощью метода усреднения "Хайкин-аши" и подтверждаться с помощью индикаторов (ADX). Это дает нам ясную и надежную картину текущей динамики рынка, без ненужного рыночного шума.

Заключение
Как вы можете видеть, анализ графика намного легче проводить, используя методы устранения рыночного шума. Они могут помочь вам избежать ложных сигналов и других ошибок, позволяя вам быстро и точно определять тренды и зарабатывать на этом соответствующим образом.

Чтобы последовательно делать деньги на финансовых рынках, трейдеры должны узнать, как идентифицировать основной тренд и соответствующим образом торговать вокруг него. Наиболее распространенные клише гласят: "торгуй по тренду", "не борись с рынком" и "тренд твой друг".

Тренды могут классифицироваться как основной, среднесрочный и краткосрочный. Однако, рынки двигаются в нескольких временных периодах одновременно. Поэтому, может возникать противоречие между трендами в зависимости от рассматриваемого периода. Нет ничего необычного в том, чтобы рынок находился в основном восходящем тренде, одновременно развивая среднесрочный или краткосрочный нисходящий тренд.

Как правило, начинающие трейдеры "запираются" на определенном временном периоде, игнорируя более мощный основной тренд. Вместо этого, трейдеры могут торговать по основному тренду, значительно улучшая свои входы в краткосрочном периоде. Ниже мы рассмотрим, какие периоды стоит отслеживать для достижения лучших торговых результатов.

Какие периоды следует отслеживать

Общее правило гласит, что чем более долгосрочный период, тем более надежным являются получаемые сигналы. По мере того, как вы уменьшаете временной масштаб, графики становятся более "засоренными" ложными движениями и рыночным шумом. В идеале, трейдеры должны использовать более долгосрочный период, чтобы определить основной тренд.

Как только основной тренд определен, трейдеры могут использовать предпочитаемый для себя период, чтобы определить среднесрочный тренд и более краткосрочный период для определения краткосрочного тренда. Вот некоторые примеры использования множественных периодов:

• Торговля на колебаниях, при которой трейдер сосредотачивается на дневных графиках при принятии своих торговых решений. В данном случае, трейдер может использовать недельный график для определения основного тренда и 60-минутный график, чтобы определить краткосрочный тренд.
• Внутри-дневная торговля в этом случае трейдер может торговать на 15-минутных графиках, используя часовой график для определения основного тренда и 5-минутный график (или даже тиковый график), чтобы определить краткосрочный тренд.
• При долгосрочной позиционной торговле трейдер может сосредоточиться на недельных графиках, используя месячный масштаб для определения основного тренда и дневной масштаб, чтобы уточнять входы и выходы.

Каждый трейдер должен индивидуально выбрать какую группу периодов ему использовать. В идеале, трейдер должен сначала выбрать главный период, который его интересует, а затем взять больший и меньший периоды в качестве дополнения к своему главному периоду. Также, можно использовать долгосрочные графики для определения тренда, среднесрочные, чтобы получать торговые сигналы и краткосрочные для выполнения точных входов и выходов. Однако, следует иметь в виду, что на краткосрочных графиках велика доля "рыночного шума", поэтому они не используются для анализа, а только, чтобы подтвердить или опровергнуть торговую идею с основного графика.

Пример

Как вы можете видеть на графике ниже, дневной график акций "Holly Corp." показывает очень узкий торговый диапазон, формирующийся выше 20и 50-дневной простой Скользящей средней. Полосы Боллинджера также показали резкое сужение из-за уменьшившейся изменчивости и предупредили о последующем возможном росте изменчивости. Поскольку дневной график является нашим предпочтительным периодом для определения потенциальных сделок на колебаниях, недельный график должен рассматриваться как вспомогательный, чтобы определить основной тренд и проверить его соответствие нашей гипотезе.

Дневной график HOC. Цена находится в узком диапазоне.

Беглый взгляд на недельный график показал, что акции HOC не только демонстрируют силу, но и очень близки к достижению новых рекордных максимумов. Кроме того, этот график показывает возможное частичное восстановление в пределах установленного торгового диапазона, сигнализируя, что скоро может произойти прорыв.

Проектируемая цель такого прорыва составляет 20 пунктов. Учитывая, что два графика находятся в синхронизации, мы добавляем акции "HOC" в наш список потенциальных сделок. Несколько дней спустя, цена попыталась вырваться из диапазона и, после полутора недель повышенной изменчивости, цена смогла закрыться над верхней границей диапазона.

Недельный график HOC. Прорыв диапазона.

С первого взгляда, в данном случае было трудно торговать сразу на прорыве из-за повышенной изменчивости. Однако, подобные типы прорывов обычно предполагают довольно безопасный вход на первом откате после самого прорыва. Когда прорыв был подтвержден на недельном графике, вероятность неудачи на дневном графике значительно уменьшалась, если бы мог быть найдена подходящая точка входа. Использование множественных временных периодов помогло идентифицировать точное основание отката в начале апреля 2007г. На графике ниже видно, как на поддержке 20-дневной простой Скользящей средней и средней полосы Боллинджер сформировалась свеча "молот". Также видно, что цена приблизилась к предыдущей точке прорыва, которая обычно также предполагает поддержку. Вход был осуществлен сразу после превышения ценой максимума свечи "молот". Предпочтительно, чтобы это подтверждалось увеличением объема.

Дневной график HOC. Вход в длинную сторону на откате после прорыва диапазона.

Переходя на меньшие периоды графиков, можно было более легко идентифицировать, когда откат был близок к окончанию, и когда потенциальный прорыв был неизбежен. Ниже продемонстрирован 60-минутный график, на котором явно виден нисходящий канал. Обратите внимание, как цена последовательно опускалась к 20-периодной простой Скользящей средней. Очень важно, что большинство индикаторов практически одинаково работает на всех временных периодах. Цена закрылась над предыдущим дневным максимумом на первом часе торговли 4 апреля 2007 года, подавая сигнал входа в длинную позицию. Следующая 60минутная свеча сильным движением на повышающемся объеме ясно подтвердила, что откат был завершен.

60-минутный график HOC. Вход в длинную сторону на завершении отката.

Сделку можно продолжить отслеживать на различных временных масштабах, с упором на более долгосрочный тренд.

Дневной график HOC. Достижение долгосрочной цели.

Заключение

Анализирую множественные временные периоды, трейдеры могут значительно повысить свои шансы успешной торговли. Рассмотрение долгосрочного графика может помочь трейдерам подтвердить свою гипотезу, но, что еще более важно, это также может предупредить трейдеров, когда отдельные периоды противоречат друг другу. Использование более краткосрочных периодов может также значительно улучшить входы и выходы в сделки. В конечном счете, комбинация различных периодов позволяет трейдерам лучше понимать динамику рынка и придает их торговым решениям больше уверенности.

Параллельные каналы представляют собой одну из наиболее распространенных графических моделей. Они дают много возможностей для получения прибыли, независимо от того, развивает ли рынок тренд или нет. Горизонтальные каналы более известны как торговые диапазоны, когда рынок развивает боковой тренд. Восходящие каналы возникают, когда рынок развивает бычий тренд, а нисходящие каналы формируются, когда рынок развивает нисходящий тренд. Независимо от текущих рыночных условий, параллельные каналы могут быть найдены на всех рынках и временных масштабах.

Торговая установка

В течение периода с середины июня до начала июля 2007 года, цена фьючерса S&P400 MidCap E-mini устойчиво двигалась в повышающемся канале, как видно на 60-минутном графике ниже. Хотя цена находилась около исторического максимума, она колебалась в большом торговом диапазоне. Выделенный параллельный канал показывает меньшее движение в пределах этого диапазона.

60-минутный график фьючерса MC. Формирование восходящего параллельного канала.

Параллельные каналы могут быть идентифицированы, когда сформированы две вершины и два основания (отмечены малиновым цветом на графике выше). Как только такой канал был идентифицирован, торговая стратегия заключается в том, чтобы дождаться, когда цена повысится к верхней трендовой линии или снизится к нижней трендовой линии, чтобы найти торговую установку. Есть два варианта движения цены после этого: цена продолжит двигаться в канале, отскакивая от верхней и нижней границы канала, подобно теннисному шарику, или прорвется выше или ниже границы канала. Во втором случае, цена либо ускорит доминирующий тренд, либо развернется в противоположном направлении.

После того, как цена совершила пятое касание границы канала – рынок сместился к нижней трендовой линии, и цена вновь отскочила вверх.

60-минутный график фьючерса MC. Движение рынка в параллельном канале.

Отскок вверх после пятого касания трендовой линии продлился не очень долго, поскольку цена смогла преодолеть лишь менее половины диапазона, после чего вновь вернулась к нижней трендовой линии. Когда она вновь достигла нижней трендовой линии, это подтвердило нежелание рынка двигаться вверх. Это означает, что параллельный канал потерял свою значимость, и модель близка к завершению. Цена подает признаки, что рынок либо собирается консолидироваться, либо развернуться. Хотя, это и указывает на высокую вероятность движения в короткую сторону, еще слишком рано входить в рынок, пока не будет получено подтверждение – сформирован более низкий максимум или цена продвинется ниже нижней границы параллельного канала, которая является поддержкой.

60-минутный график фьючерса MC. Открытие короткой позиции.

Вход в короткую сторону был осуществлен, когда цена вернулась к нижней трендовой линии, но уже как к сопротивлению. Когда она коснулась трендовой линии и развернулась, преодолев минимум предыдущего бара, это стало очевидным сигналом для открытия короткой позиции.

Стоп-ордер размещается сразу выше трендовой линии – выше самого высокого максимума бара (2 бара перед входом). Это гарантирует нам, что в случае, если реализация модели не состоится, то вход в короткую сторону будет признан де-факто как преждевременный или ошибочный. Цель по прибыли также была установлена достаточно легко, так как это вполне очевидный уровень поддержки. Вторая цель по прибыли выбрана не менее легко, поскольку она идеально совпала с круглой цифрой – уровень 900. Кроме того, это является четкой поддержкой последней области разворота.

60-минутный график фьючерса MC. Фиксация части прибыли.

Первая цель по прибыли была достигнута почти сразу же в результате большого гэпа вниз. Тут же произошла частичная фиксация прибыли, и стоп-ордер на оставшуюся часть позиции был перемещен сразу выше основания гэпа – на уровень 912. Если этот уровень будет нарушен, то позиция ликвидируется полностью. Однако, как видно на графике выше, цена оставалась ниже этого гэпа в течение следующих нескольких баров.

60-минутный график фьючерса MC. Окончательная фиксация прибыли.

После консолидации, нисходящий тренд продолжился, и цена достигла 2-й цели по прибыли, что привело к полному закрытию нашей короткой позиции.

Как было сказано выше, параллельные каналы могут быть обнаружены почти на всех временных масштабах и с их помощью легко идентифицируются входы и выходы из рынка. Эта модель обеспечивает очень хорошее соотношение риска к прибыли, делая торговлю по ней достаточно легкой. Основная задача заключается в своевременной идентификации этих моделей и их отслеживании, чтобы использовать в своих интересах формирующиеся торговые установки.