Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «ликвидность»

Речь здесь пойдёт не об очевидных вещах, вроде «не класть все яйца в одну корзину», а об одной довольно интересной (для тех, кто нечасто теряет на ней деньги) особенности рынка Форекс.

Дело в том, что любые, даже самые обаятельные и привлекательные стратегии игры на Форекс – не более (но и не менее!) чем некие математические модели, хоть и пытающиеся описать реальность, но уж никак не предсказывающие её и не претендующие на то, чтобы дать абсолютно верный рецепт поведения игрока на бирже Форекс . Из-за непонимания этого начинающие зачастую при первом же лоссе начинают, что называется, дёргаться, и обвинять стратегию во всех смертных грехах, соответственно, наращивая свой убыток непродуманными действиями.

Профессионалы советуют в этом случае сохранять спокойствие. Скорее всего, лосс (при правильном соблюдении тактики, конечно) обусловлен тем, что как раз рынок, а не игрок, повёл себя «неправильно». То же самое относится, кстати, и к неожиданными профитам – вопреки тактике рынок может двинуться навстречу ожиданиям игрока , принеся неожиданный профит.

Как в случае непредсказуемых профитов, так и в случае лоссов , главная опасность для игрока при таких движениях рынка заключается в том, что он перестаёт адекватно воспринимать колебания рынка и отбрасывает собственные знания и опыт, начиная действовать наобум. Форекс , при всей своей непредсказуемости – далеко не лотерея, поэтому, допустив психологическую слабину, достаточно легко погрузиться в глубокую пучину «минуса».

Поэтому, используя любую тактику и стратегию игры на Форекс , нужно помнить о том, что нельзя поддаваться сиюминутному чувству и, ведя 7 или 10 позиций, просчитывать каждую из них вручную, минимизируя убытки или доводя прибыль до максимума. Ведь даже опытные трейдеры считают очень хорошим, если из 10 позиций 7 оказались прибыльными. При долговременной аккуратной игре на Форекс именно взвешенный, без резких шагов и моментальных колебаний, подход к собственным позициям позволяет извлекать максимальную прибыль из вложенных средств.

Легко ли, торгуя на форексе, зарабатывать деньги? Сколько пройдёт времени до того, как вы начнёте зарабатывать себе на жизнь, торгуя на форексе ? Вот некоторые вопросы, которые мы постараемся обсудить в этой статье. У форекса имеется огромное количество преимуществ по сравнению со многими финансовыми рынками. И главные из них: лучшее исполнение, 24-х часовой график работы, и, конечно же, ликвидность. Инвесторами и трейдерами рынок форекс рассматривается как новые возможности для своих капиталов из-за этих явных преимуществ. Означает ли это, что очень просто и легко заработать деньги на форексе ? Вовсе нет. Многие брокеры, работающие на форексе , говорят о том, что подавляющее большинство трейдеров (до 90%) карьеру заканчивают банкротством, около 5% остаются в так называемом безубытке, и лишь 5% трейдеров способны к постоянному зарабатыванию денег. Согласно этой статистике, торговать на форексе – вовсе не лёгкая задача. Но, согласитесь, разве легче освоить любую другую профессию? Возьмите, например, писателей, музыкантов, или людей, которые работают в любой другой отрасли, статистика будет выглядеть примерно так же, – неудачники существуют везде. Вот те черты, которыми успешные трейдеры отличаются от неудачников:
Образование: Они отлично знают свою работу, поскольку ими отдельно изучен каждый нюанс торговли. Лучшим трейдерам известно, что заключение каждой сделки – это своеобразный урок. Поэтому они осторожно подходят к рынку, в противном случае рынок может им показать, что они не правы.
Личная торговая система: У любого успешного трейдера имеется своя собственная, уникальная торговая система. Трейдер должен быть доскональным и дисциплинированным, потому что он знает, что так и только так у него имеются шансы на успех.
Цена: Его торговая система основана исключительно на поведении цен. Он знает, что за ценой всегда остаётся последнее слово.
Мани Менеджмент: Основная цель профессионального трейдера – это избежать потери капитала. Согласитесь, невозможно добиться определённых успехов, если на счету у вас нет денег.
Психология: Трейдер знаком с различными аспектами психологии, которые, так или иначе, могут повлиять на принятие торгового решения. Он осознанно принял то обстоятельство, что у любой сделки могут быть два исхода,- либо отрицательный, либо положительный. Итак, мы узнали, что торговля на форексе вовсе не проста, но возможна. Также были перечислены основные аспекты, отличающие успешного трейдера от неудачника. Однако, сколько может пройти времени, до того, как вы начнёте стабильно зарабатывать на рынке форекс ? На этот вопрос каждый трейдер ответит по-своему. У кого-то на это занятие уйдёт вся жизнь, а результат будет далёк от желаемого, а кто-то потратит несколько лет, и прибыль его будет постоянно расти. Ответы на эти вопросы могут быть различными, однако, хотелось бы подчеркнуть, что успех в торговле достигается кропотливым трудом, занимающим много времени и сил.

Для успешной работы на бирже непременно нужно быть в курсе важнейших мировых событий и уметь прогнозировать движение рынка. Многие компании для удобства предлагают своим клиентам ежедневные прогнозы форекс с обзором основных новостей.

Подобную информацию можно найти на сайте компании или получать по электронной почте, подписавшись на рассылку. Наиболее распространёнными являются ежедневные прогнозы форекс , основанные на техническом анализе динамики, к примеру, основных валютных пар или нефти марки Light Sweet .

Подобные прогнозы имеют достаточно высокую точность. Многие трейдеры, составляя свои ежедневные прогнозы форекс , обсуждают полученные результаты на форуме, для достижения наибольшей достоверности. Если же вы работаете с таким инструментом как серебро, то вам будет трудно найти компанию, предоставляющую ежедневные прогнозы форекс по данному инструменту.

Ежедневные прогнозы форекс основных индексов мировых бирж, основываются на фундаментальном анализе, и точность их невысока, поскольку не всегда можно предугадать, как поведёт себя тот или иной мировой деятель и всегда существует вероятность упустить из виду какое-нибудь событие.

Хотя специалисты и стараются, при составлении краткосрочных и долгосрочных прогнозов, учитывать как можно больше факторов и рассматривать различные варианты развития событий.

Ежедневные прогнозы форекс будут служить отличным дополнением к вашей стратегии в том случае, если вы сами не плохо разбираетесь в основах фундаментального и технического анализа. В ином случае, ежедневные прогнозы форекс будут для вас бесполезны и даже вредны, поскольку недопонимание может привести к принятию неверного решению и, как следствие, к убыткам.

Начинающим игрокам на валютном рынке следовало бы обратить внимание на брокерскую компанию «Форекс-клуб». Екатеринбург стал одним из городов, где компания открыла свой филиал.

Компания действует на рынке уже двенадцать лет, и заслужила репутацию надёжного партнёра в таком непростом деле, как извлечение прибыли из колебания валютных курсов. Широкая сеть филиалов по России и за рубежом хорошо характеризует деловую активность компании «Форекс-клуб».

Екатеринбург привлёк в своё время внимание специалистов компании как перспективное место для развития бизнеса на рынке форекс . Это связано, в первую очередь, со значительным интеллектуальным потенциалом жителей города. Жители Екатеринбурга легко осваивают новые перспективные бизнес-идеи и современные интрнет-технологии.

Любое новое дело надо начинать с обучения. И пройти необходимый для валютной торговли курс вы сможете в компании «Форекс-клуб». Екатеринбург – город, в котором специалисты компании регулярно проводят офф-лайн семинары и конференции, на которых раскрывают слушателям принципы и нюансы валютной торговли. Но, разумеется, основной упор в обучении делается на он-лайн общение.

Компания создала стройную систему преподавания в Академии биржевой торговли « Форекс Клуб». Екатеринбург уже не первый год славится успешными игроками на рынке форекс , прошедшими полный курс обучения в Академии от новичков до профессионалов.

Когда будущие трейдеры только осваивают все тонкости валютной торговли, им предоставляется возможность получить первые навыки в работе на рынке с помощью бесплатных счетов (демо-счетов). Любой клиент компании, где бы он ни проживал, может без труда открыть демонстрационный счёт в компании «Форекс-клуб». Екатеринбург, конечно, не исключение.

Получив первоначальные знания и освоив в демонстрационном режиме торговый терминал, начинающий трейдер может открыть свой первый реальный счёт в компании «Форекс-клуб». Екатеринбург, как и другие регионы нашей страны, переживает сейчас период кризиса. Учитывая это, компания позволяет открывать трейдерам реальные счета с внесением первоначального депозита всего в 10 долларов.

Хорошая предварительная подготовка, чуткое отношение к клиентам, чёткое выполнение взятых на себя обязательств – вот далеко не полный перечень преимуществ компании «Форекс-клуб». Екатеринбург уже имел возможность убедиться в высоком профессионализме компании, и можно быть уверенным, что и впредь сотрудничество «Форекс-клуба» и жителей города будет успешным и плодотворным.

Разработанный и названный в свою честь Аланом Эндрюсом технический индикатор, известный как "Вилы Эндрюса" может использоваться трейдерами, чтобы установить выгодные возможности на валютных рынках. На долгосрочной основе, этот индикатор может использоваться, чтобы идентифицировать и измерять полные циклы, которые затрагивают соответствующую активность на рынке. В данной статье мы рассмотрим, что из себя представляет этот индикатор и как его можно применить в своей торговле, используя два различных подхода: торговля в пределах линий и торговля вне линий Вил Эндрюса.

Определение вил
Являясь доступным в многочисленных графических программах, индикатор "Вилы Эндрюса" (иногда упоминаемый как "инструмент средней линии") широко признан и новичками и опытными трейдерами. Сопоставимый с линиям поддержки и сопротивления, индикатор предлагает две огромных линии поддержки/сопротивления со средней линией, которая может служить как поддержкой/сопротивлением, так и линия регрессии. Эндрюс полагал, что ценовое действие будет стремиться к средней линии в 80% времени, с сильными колебаниями или изменениями в настроении в остающиеся 20%. В результате, общий долгосрочный тренд будет (в теории) оставаться неповрежденным, независимо от меньших колебаний. Если происходит изменение настроения и изменение соотношения сил спроса и предложения, то цены отклонятся, создавая новый тренд. Именно эти ситуации могут создавать существенные возможности для получения прибыли на валютном рынке. Трейдер может увеличить точность этих сделок, используя Вилы Эндрюса в комбинации с другими техническими индикаторами, которые мы обсудим ниже.

Применение вил
Чтобы применять Вилы Эндрюса, трейдер должен сна-
чала выделить максимум или минимум, который предварительно сформировался на графике. Первая точка или центр будет построен на этом пике или впадине и помечен как точка A (как показано на графике 1).

Как только центр был выбран, трейдер должен определить как пик, так и впадину справа от первого центра. Это, наиболее вероятно, будет коррекция в противоположном направлении предыдущего движения выше или ниже. Возвращаясь к графику 1, мы видим, что меньшая коррекция от впадины (точка A) отлично подойдет, так как мы установим обе точки – B и C.

Как только эти точки были определены, мы можем построить данный инструмент. Ручка формации начинается с центральной точки (точка A) и служит средней линией. Два зубца, сформированные следующей парой пика и впадины (точки B и C) служат поддержкой и сопротивлением тренда.

График 1. Построение Вил Эндрюса.

На графике 1 показано применение Вил Эндрюса к ценовому действию валютной пары EUR/USD. Центральная точка (A) была построена на предварительно сформированной впадине, а точки B и C были установлены справа от этого центра. Линия, построенная от точки A, является средней линией, в то время как эти два "зубца" служат поддержкой и сопротивлением.

Когда построены Вилы Эндрюса, трейдер может либо торговать в пределах канала, либо определять прорывы к верхней или нижней стороне канала. На графике 2 вы можете видеть, что "зубцы" хорошо работают в качестве поддержки и сопротивления, где трейдеры могут входить в длинные позиции от основания (точка E) и продавать от вершин (точка D), поскольку цена будет стремиться к медиане. Как всегда, точность торговли улучшается, если есть подтверждение. Добавление базового ценового осциллятора будет вполне достаточно.

График 2. Работа Вил Эндрюса.

График 2 демонстрирует применение Вил Эндрюса на восходящем тренде валютной пары GBP/USD. Обратите внимание на множественные возможности, предлагаемые трейдеру внутри и снаружи границ.

Дополнительно, трейдер может ввести позиции на прорывах поддержки и сопротивления. Два отличных примера представлены в точках F и G. Здесь, рыночное настроение изменилось, формируя ценовую динамику, которая отклонилась от средней линии и прорвалось через канал трендовых линий. Поскольку цена пытается упасть обратно в срединную область, трейдер может осуществить очень выгодные сделки. Однако, как при любой торговле, важно соблюдать разумное управление деньгами и искать подтверждение.

Торговля в пределах линий
Давайте посмотрим, как трейдер может получить прибыль при торговле в пределах линий. График 3 представляет собой хороший пример такого подхода. На нем мы видим, как цена валютной пары EUR/CAD отскочила от средней линии и повысилась до верхнего сопротивления Вил Эндрюса (точка A1). На увеличенном графике 4 мы видим классическую свечную модель "вечерняя звезда". Здесь, повышающийся импульс покупок начал исчезать, формируя "дожи" прямо ниже верхнего зубца. Если мы применим Стохастик, то увидим пересечение ниже сигнальной линии, что подтверждает нисходящий импульс.

Принимая эти признаки в рассмотрение, трейдер мог бы осуществить вход в точке X (график 4), немного ниже закрытия третьей свечи. Используя разумное управление деньгами и соответствующие уровни стоп-ордеров, вход мог быть выполнен на нисходящем импульсе, поскольку цена еще раз стремится к средней линии. Еще лучше, здесь трейдер мог ввести выгодную позицию близко к 1000-пунктовой отметке.

График 3. Торговля в рамках линий.

График 3 представляет еще один пример торговли внутри линий на валютной паре EUR/CAD. Хорошая возможность возникает, поскольку цена приближается к 1.5000-й фигуре.

График 4. Использование осциллятора для подтверждения.

График 4 представляет более укрупненный вид техни-
ческой формации, которая помогает осуществить хороший вход. В данном случае, трейдер может найти подтверждение сделки от нисходящего пересечения Стохастика и свечной формации "вечерняя звезда".

Торговля вне линий
Хотя торговые возможности вне линий возникают значительно реже, чем в пределах линий, они могут вести к расширенным движениям. Однако, они могут быть немного сложными. Предположение здесь связано с тем, что цена будет стремиться назад к медиане, подобно ценовому действию в пределах линий. Но, возможно, что рынок решил изменить свое направление, следовательно, прорыв снаружи может быть формированием нового тренда. Чтобы избежать катастрофических потерь, добавляются простые параметры, чтобы захватить восстановление в канал и, в то же самое время, отфильтровать неблагоприятные движения, которые, в конечном счете, приводят к закрытию трейдерами своих позиций слишком рано.

На графике 5 мы видим, что ценовое действие предложило такую возможность в точке A. Валютная пара EUR/ USD прорвалось через поддержку в первую неделю апреля. Как только прорыв был определен, мы выделяем и изменяем масштаб график, чтобы получить лучшую перспективу.

График 5. Прорыв за пределы линий.

Обратите внимание, как на представленном выше графике 5 цена стремится еще раз к медиане. Это движение предлагает хорошую возможность для торговли, однако не стоит забывать об управлении деньгами и торговой стратегии.

График 6. Использование MACD.

На графике 6 трейдеру предлагается множество возможностей торговли на прорыве обратно в общий тренд, поскольку цена консолидируется в диапазоне. Однако, реальная возможность возникает на прорыве, который происходит позже в октябре. Более определенно, трейдер может видеть, что цена консолидируется до прорыва, устанавливая уровень поддержки на отметке 1.1958 $ (синяя линия). Используя осциллятор Схождения-расхождения Скользящих средних (MACD), трейдер видит, что формируется бычий сигнал схождения, поскольку есть меньший минимум на гистограмме, соответствующий равному минимуму на ценовом графике. Трейдер видит потенциальную возможность прорыва, поскольку цена повышается, чтобы протестировать верхнее сопротивление на 1.2446$.

На графике 6 видно, что конвергенция на MACD, объединенная со снижением цены, предполагает прорыв вверх в ближайшее время.

Как можно осуществить вход в данном примере? Во- первых, вы должны удостовериться, что верхнее сопротивление протестировано прежде, чем даже рассматривать возможность сделки. Если сопротивление не протестировано, это может подразумевать, что нисходящий тренд находится в действии, и зная это, вы оградите себя от неприятности заключения невыгодной сделки. На графике 6 вы видите, что цена внезапно развернулась назад в зубцы в начале октября, достигая максимума на 1.2446$. Если цена сможет прорваться выше этого сопротивления, то это подтвердит дальнейшее повышение цены, поскольку новый импульс покупок вступит в рынок. В результате, вы должны разместить свой ордер на вход на 30 пунктов выше цели (красная линия), с установкой последующего стоп-ордера после входа. Как только ваш ордер на вход был исполнен, стоп-ордер должен быть размещен на 5 пунктов ниже предыдущего минимума. Учитывая данный покупательный импульс, мы предполагаем, что минимум не будет протестирован, потому что цена продолжит повышаться и не сделает шипа вниз.

Шаг за шагом
Хотя эти два метода (торговля в пределах и вне линий) могут показаться несколько сложными, их весьма легко применять, если разбить это на этапы. Трейдеры найдут, что метод Вил Эндрюса приводит к намного лучшим результатам, когда применяется к основным валютным парам, вроде EUR/USD и GBP/USD из-за их трендового характера. Кросс-курсы, хотя они действительно демонстрируют трендовые модели, имеют тенденцию быть более диапазонными и приводить к более слабым результатам
(подробнее см. "Трендовые и диапазонные валюты" в прошлых выпусках журнала).

График 7. Идентификация хороших возможностей.

Теперь, давайте разберем весь процесс. Валютная пара NZD/USD, отображенная на графиках 7, 8 и 9, представляет отличный пример торговых возможностей и "в пределах линий" и "вне линий", на которых трейдеры могут зарабатывать. Сначала, мы разберем подход "в пределах линий", выбирая пример A на графике 7:

1. идентификация ценового действия, которое прорвалось через среднюю линию, и приближается к верхнему зубцу сопротивления.

2. тестирование верхнего зубца сопротивления, распознание модели "вечерняя звезда" или другой медвежьей свечной модели. Глядя на график 8, мы видим формирование "вечерней звезды" в точке X. Это будет служить первым сигналом.

3. подтверждение снижения с помощью ценового осциллятора. На графике 8, на Стохастике происходит пересечение вниз, подтверждая последующий нисходящий тренд валюты. Также обратите внимание, что пересечение происходит прежде, чем завершается формация, что дает трейдеру опережающий сигнал.

4. размещение ордера на вход осуществляется немного ниже закрытия третьей и заключительной свечи формации. Обычно, в подобных ситуациях, 5 пунктов ниже минимума будет достаточным.

5. стоп-ордер располагается приблизительно на 50 пунктов выше уровня входа. Если цена повышается после "вечерней звезды", то трейдеры должны выйти как можно скорее, минимизируя потери, но все еще допуская разумный риск. В данном примере, вход мог быть размещен на отметке 0.6595, со стоп-ордером на уровне 0.6645 и целью на уровне 0.6454, что обеспечивает соотношение риска к доходности почти 3:1.

График 8. Комбинация свечной модели и сигнала индикатора.

На графике 8 видно, что модель "вечерняя звезда" в точке X предполагает последующее снижение цены, которое подтверждается нисходящим пересечением на Стохастике.

Для рассмотрения прорывов вне трендовых линий, давайте взглянем на следующий пример, помеченный B на графике 7. Здесь цена прорвалась выше верхней трендовой линии, но выглядит готовой восстановиться назад к медиане. Используя ту же самую валютную пару NZD/USD, давайте используем другой подход:

1. идентификация ценового действия, двигающегося к средней линии. Трейдер должен иметь подтверждение, что цена действительно снижается и развернется обратно через верхнюю трендовую линию. На графике 9, цена снизилась через трендовую линию, подтверждая давление продавцов.

2. идентификация существенной линии поддержки/ сопротивления. Здесь трейдеры должны подтвердить прорыв существенного уровня поддержки, чтобы выделить достаточный импульс и увеличить вероятность торговли.

3. размещение ордера на вход на 30 пунктов ниже уровня поддержки. В нашем примере (см. график 9), так как уровень поддержки находится на отметки 0.7200, вход будет осуществлен на уровне 0.7180. Последующий стоп- ордер будет установлен немного выше отметки 0.7300 – предыдущий максимум, что дает нам соотношение риска к вознаграждению почти 2:1, когда мы устанавливаем цель по прибыли на уровне 0.7000.

График 9 Торговля на прорыве.

4. получение подтверждения от ценового осциллятора. Пересечение вниз, возникающее на Стохастике, дает трейдеру вполне достаточное подтверждение прорыва поддержки ценой.

График 9 более детально показывает возникновение хорошей возможности, по мере движения цены к средней линии.

Заключение
Хотя данный инструмент, прежде всего, применяется на фьючерсных и фондовых рынках, Вилы Эндрюса могут обеспечить валютного трейдера выгодными возможностями в долгосрочной или среднесрочной перспективе, позволяя зарабатывать на больших рыночных колебаниях. Когда Вилы Эндрюса применяются должным образом и используются в комбинации с разумным управлением деньгами и другими инструментами технического анализа, трейдер может находить хорошие торговые возможности, отфильтровывая некоторые изменчивые движения, которые могут привести к потерям. Если все описанные выше критерии применяются должным образом, то сделка будет приносить бо`льшую доходность по сравнению с более краткосрочными вариантами.

В то время как технический анализ является критически важным при торговле на валютном рынке – особенно для того, чтобы точно определить точки входа и выходы, но этого недостаточно для формирования всестороннего торгового плана. Рыночное настроение на рынке Форекс формируется, прежде всего, экономическими и геополитическими новостями в течение дня. Ключевые игроки на валютном рынке – транснациональные корпорации, центральные банки мира, хеджевые фонды с много-миллиардными активами и крупнейшие инвестиционные банки, которые их обслуживают. Их не волнует, есть ли двойная вершина на часовом свечном графике и тому подобное. Вместо этого, они формулируют свои сделки, анализируя самые недавние экономические данные и геополитические новости, так же как последние заявления монетарных властей Большой семерки. Поэтому, надлежащий подход к торговле на валютном рынке может быть получен следующим образом: определение сделки на основе фундаментальных факторов, и последующее осуществление входа и выхода на основе технического анализа.

Популярная рыночная мудрость гласит, что трейдеры, которые хотят торговать на основе фундаментальных факторов, должны выбрать более долгосрочный временной масштаб, включая дневные или даже недельные графики. Те трейдеры, которые хотят торговать на более краткосрочных масштабах, вроде часовых графиков, должны сосредоточиться на техническом анализе. Как в случае с большинством мудростей на рынке Форекс, этот совет по большей части верен. Для целей данной статьи, мы определяем скальпирование на рынке Форекс как использование краткосрочных временных масштабов (обычно часовые графики или меньше), чтобы заключать сделки с целями и остановками приблизительно в 20-30 пунктов. Мало того, что возможно скальпирование на рынке Форекс на основе фундаментальных факторов, но розничные трейдеры фактически имеют существенное преимущество перед крупными рыночными игроками, когда происходит исполнение их сделок.

Макроэкономические новости двигают рынок
Один из значительных аспектов валютного рынка заключается в том, что он торгуется исходя из макроэкономических новостей, которые являются абсолютно прозрачными, их невозможно сфабриковать и они доступны всем рыночным участникам в одно и то же время. Ключевые новости, которые влияют на рынок Форекс, представляют собой правительственные экономические данные, вроде статистики по занятости, роста валового внутреннего продукта, торгового баланса, инфляционных данных и процентных ставок. Эти данные обычно публикуются каждый месяц и заранее анонсируются в экономических календарях, которые можно найти на любом специализированном сайте.

Не только официальные публикации этих данных, запланированные заранее, но и множественные новостные источники, вроде "Bloomberg", "Reuters", "Dow Jones" и "CNBC", делают их абсолютно доступными. Трейдерам нет никакой необходимости знать о секретном контракте, о котором, возможно, ведет переговоры компания "Intel", или разработке нового продукта, осуществляемой компанией "Apple". На рынке Форекс, основные экономические данные действительно вызывают ценовые движения, и валютные трейдеры могут использовать этот факт в своих интересах. Что еще более важно, частные трейдеры часто имеют решительное преимущество в реагировании на новости быстрее, чем крупные корпорации и хеджевые фонды.

Частные трейдеры могут реагировать быстрее
Являясь наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, рынок Форекс имеет объем почти 2 трлн.$ каждый день (в апреле 2004 года, Банк международных расчетов сообщал о ежедневном объеме операций рынка Форекс в 1.9 трлн.$). Большинство розничных брокеров обеспечивают ликвидность до 20 млн.$, что означает, что они позволят любому трейдеру покупать или продавать до 20 млн.$ какой-либо валютной пары по текущему курсу. Этот размер сделки может разместить 99% всех розничных ордеров, облегчая трейдерам быстрое открытие позиции, не влияя на рыночную динамику. Однако, крупные игроки, которые размещают сделки на сотни миллионов или даже миллиарды долларов одновременно, влияют на рыночный курс. Поэтому, реагируя быстро, частные трейдеры на рынке Форекс имеют шанс опередить крупных игроков и получить выгоду от любого импульса, вызванного этим потоком ордеров. Экономические новости, будь то благоприятные или неблагоприятные, могут занять до нескольких часов, пока будут полностью отработаны рынком, поскольку трейдеры приспосабливаются к новой информации. Это время дает расторопным трейдерам великолепные возможности использовать в своих интересах ситуацию и скальпировать краткосрочную прибыль, поскольку давление от крупных игроков двигает цены в направлении вышедших новостей.

Как происходят лучшие сделки фундаментального скальпирования
Если бы скальпирование на основе фундаментальных факторов было бы столь же легким делом, как покупка на хороших новостях и продажа на плохих новостях, то каждый валютный трейдер был бы чрезвычайно богат. Конечно, это не так просто. Прежде всего, хорошие или плохие экономические данные сами по себе обычно бессмысленны на рынке. Валютные рынки торгуются на ожиданиях и восприятии. Поэтому, относительные сравнения имеют намного большее значение, чем абсолютные данные. Например, предположим, что в США сообщили о квартальном росте ВВП на 5%, в то время как в Евро-зоне рост ВВП составил всего 1.5%. На первый взгляд, казалось бы, что курс EUR/USD должен снизиться, потому что американские данные показывают больший рост ВВП. Однако, если рынок ожидал 7%-го роста ВВП в США и всего 0.5%-го роста в Евро-зоне, то реакция рынка может быть абсолютно противоположной, потому что данные из Евро-зоны превысят ожидания, в то время как американские окажутся хуже ожиданий.

Однако, одной игры на ожиданиях недостаточно, чтобы получить выгодные сделки. Это тот случай, когда технический анализ становится составной частью успешной фундаментальной установки. Наилучшие, наиболее прибыльные сделки фундаментального скальпирования возникают при технических экстремальных условиях. Эти установки с наибольшей вероятностью формируются, когда благоприятная фундаментальная неожиданность происходит при состоянии технической перепроданности и наоборот. В этот момент курс валюты может подпрыгнуть подобно резиновому мячику от тротуара, поскольку каждый рыночный участник, который был в короткой позиции, закрывает свою позицию. Та же самая динамика происходит в противоположном случае. Если цена находится в состоянии экстремальной перекупленности и фундаментальные новости являются негативными, большинство рыночных игроков будет стараться выскочить из длинной позиции, создавая панические распродажи, которые порождают движение с сильным импульсом, которое может быть прибыльно использовано при торговле в нижнюю сторону.

Часовой график EURUSD. Техничный вход в фундаментальную сделку.

Примеры
График выше демонстрирует пример фактического фундаментального скальпирования, который трейдер мог бы осуществить по паре EUR/USD. 6 апреля 2006 года евро повысилась против доллара США перед ежемесячным заседанием Европейского центрального банка. На рынке циркулировали слухи, что ЕЦБ удивит рынок, повысив ставки на 25 базисных пунктов до 2.75%. Курс стал с технической точки зрения перекупленным, повысившись на часовом графике до верхней Полосы Боллинджера, поскольку трейдеры позиционировались перед новостью. Когда поступила информация, что ставки останутся на том же самом уровне (в 2.5%), цена скорректировалась, формируя красную свечу на часовом графике. На закрытии этой свечи, трейдер мог бы открыть короткую позицию по цене 1.2306, используя максимум колебания на 1.2331 для размещения своего стоп-ордера и ориентируясь на значение нижней полосы Боллинджера в 1.2250 для ориентировочной цели по прибыли.

Обратите внимание, что трейдер в данной ситуации использовал бы технический анализ для своего входа, стопордера и выхода при использовании фундаментальных данных для заключения сделки, рассуждая, что разочарование в заявлении ЕЦБ приведет к восстановлению валютного курса. Позже, чрезвычайно "голубиные" комментарии Главы ЕЦБ Жан-Клода Трише помогли подтолкнуть цену намного ниже – валютный трейдер мог бы выйти из сделки с прибылью в 50 пунктов менее чем через час.

Часовой график GBPUSD. Не техничный вход привел к срабатыванию стоп-ордера.

График выше демонстрирует хороший пример того, почему рассмотрение технических и фундаментальных аспектов является критически важным для успешного осуществления скальпирования. 12 апреля 2006 года цифры по безработице в Великобритании серьезно разочаровали валютных трейдеров, показав увеличение в 12.500, а не ожидаемую рынком цифру в 6.500.

Курс GBP/USD устойчиво повышался в течение многих дней, поскольку рынок стремился преодолеть важный уровень в 1.7500. Цена явно находилась в состоянии перекупленности, торгуясь около верхней полосы Боллинджера. Трейдер, возможно, логично ожидал, что новости вызовут сильные продажи, поскольку рынок должен будет переоценить свои оптимистичные взгляды на британскую экономику. Однако, если трейдер открыл короткую позицию до получения сигнала вместо того, чтобы дождаться какоголибо технического подтверждения ослабления цены, он столкнулся бы с определенными проблемами. Вместо того, чтобы снизиться, курс прорвался вверх, поскольку держатели длинных позиций по фунту изо всех сил постарались проигнорировать отрицательные данные и предприняли последнюю попытку вытолкнуть цену вверх. В результате этого, позиции трейдеров, которые начали продавать до получения сигнала, были бы закрыты по стоп-ордеру, приведя к потере в 30 пунктов, чтобы затем наблюдать как два часа спустя, ценовое действие, наконец, истощилось, и фундаментальные факторы начали сказываться на ценовой динамике. Поэтому, заключая сделки на основе фундаментальных факторов, следует входить по нормальному техническому сигналу, чтобы избежать неприятных последствий.

Заключение
Торговля на рынке Форекс является многосторонней и требует как знания фундаментальных данных, так и учета технических факторов. Мало того, что скальпирование на основе экономических новостей является возможным, это может быть весьма прибыльным делом, если трейдер учитывает и технические аспекты и фундаментальные факторы. Подобно любому делу, профессионализма в фундаментальном скальпировании не так уж легко достигнуть. Требуется время и практика, чтобы изучить эту методологию, но те, кто сумеет освоить этот подход, может рассчитывать на долгосрочный успех в торговле на валютном рынке.

Часто ли с тобой бывает такое, что слышал какое-то очень известное слово, но никак не можешь вспомнить его значения?! И что интересно, со временем это слово или явление стает до такой степени популярным, что не знать о его значении становится стыдно. Сегодня мы поговорим о международном валютном рынке Форекс…
Форекс – валютный рынок международного уровня, который является определенной разновидностью мирового рынка финансов. Как и на любой финансовой «барахолке», целью каждого игрока Форекса является получение прибыли в результате разнице цен при покупке и продаже иностранной валюты.

Трейдер (именно так, от английского слова trader-«торговец», называется участник торгов на мировых рынках) постоянно следит за изменениями курсов иностранных валют и совершает операции купли-продажи определенных объемов разных валют. Причиной изменения курса в сторону уменьшение или увеличения может быть ряд событий в обществе, взлеты или потрясения на экономических рынках разных стран или природные катаклизмы. Таким образом, валюта – лишь товар, которым нужно спекулировать на Форексе.

Если говорить именно о секторе Форекс, как об отдельной мощной финансовой структуре, то стоит отметить и главные его отличия в мировой финансовой среде. Реакция курсов валют на постоянные изменения факторов внешней среды проявляется очень стремительно, что дает преимущество тем трейдерам, которые всегда держат руку на пульсе событий, быстро умеют анализировать и связывать между собой внешние факторы и их влияние на курс валют.

Второй особенностью можно назвать доступность Форекса для практически любого желающего. Не обязательно даже рисковать огромными суммами: есть масса агентств, которые предложат Вам открыть счет в Форексе на символические суммы в 10-20 долларов и попробовать торговать пока в мизерных масштабах для приобретения опыта. Если же опыт есть или он уже набран, то задумайтесь, а не повысить ли ставки, увеличив собственный оборот?!

Здесь так же уместно сказать, что валюта, которая находится в обороте Форекса, имеет высокий уровень ликвидности (то есть может быть обменяна или обналичена в краткие сроки без серьезных потерь). И, конечно, как практически все мировые финансовые рынки, Форекс работает круглосуточно, давая возможность трейдерам со всего мира работать и зарабатывать…

Вот так. Теперь ты не только знаешь значение этого модного и распространенного слова, но и можешь даже попробовать себя на Форексе. Кто знает, а вдруг именно ты родился для того, чтобы стать успешным и независимым, благодаря Форекс? Первый шаг сделан: статья прочитана, теперь слово за тобой.

Немногие трейдеры останавливаются, чтобы рассмотреть контекст, который определяет рынок Форекс, хотя следовало бы всем. Поскольку рынок Форекс все активнее играет роль розничной инвестиционной среды, необходимо как можно подробнее изучить все нюансы этой среды и правила, которые позволят выжить и успешно действовать в этой инвестиционной среде.

Анализ

• Кто: знать действующих лиц рынка Форекс, которые формирует движения рынка;
• Почему: понять характер рынка Форекс и присущие ему возможности;
• Где: найти оптимального дилера, соответствующего вашим целям;
• Что: выбрать торговый инструмент, основываясь на ваших предпочтениях;
• Когда: определить время, когда заключение сделки будет максимально эффективным;
• Как: подобрать набор инструментов анализа, которые реально улучшат вашу торговлю.

Действие

• Составить свой персональный торговый план;
• Найти решения, которые помогут вам выполнить свой торговый план, шаг за шагом.

Анализ

Для большинства трейдеров, всесторонний торговый план является несбыточным идеалом. В частности, на рынке Форекс иллюзия легких денег часто отвлекает трейдера от действительности, заключающейся в трудной и кропотливой работе. Но как может засвидетельствовать любой, кто добился успеха в торговле, торговля – это, прежде всего, дисциплина. Торговля требует плана, основанного на обширном знании рынков и способности тщательно и последовательно применять эти знания. Главный компонент любого торгового плана – это понимание контекста, который определяет окружающую рыночную среду.

Шесть сил рынка Форекс
Движения цены на рынке Форекс походят на движения косяка рыб. В один момент – абсолютная гармония, в следующий – полный хаос. Как наблюдатель за этим косяком рыб, вы полагаете, что можете точно предсказать направление, в котором этот косяк двинется каждый раз? Вы готовы относительно этого держать пари?

Что заставляет рыб двигаться именно так, а не иначе? Почему они действуют вместе в один момент, двигаясь с силой и точностью, и двигаются таким образом, что, кажется, следующим будет бесконечное число направлений? Нет никакого способа узнать, если вы не сможете почувствовать то, что чувствуют рыбы каждый раз, когда они двигаются. Рыбы имеют инстинкт в отношении характера их окружающей среды. Они прирожденно понимают контекст всех вещей вокруг них и могут соответственно реагировать. Конечно, если бы вы имели такое понимание, вы были бы гораздо более точным предсказателем движения рыб! Торговля на рынке Форекс в этом смысле не сильно отличается – мы должны развить острое чувство того, что происходит вокруг нас. Сможем ли мы когда-нибудь точно предсказать каждое движение на рынке Форекс? Конечно нет. Но мы можем использовать наше понимание контекста рынка – шесть сил Форекс – чтобы делать более лучший, более выгодный выбор сделок. Как только мы поймем эти силы, мы можем формировать и работать в рамках всестороннего торгового плана:

• Кто торгует на Форекс? Необходимо знать, кто участвует на этом рынке, почему они успешны, и как вы можете подражать им.
• Почему торговля на Форекс? Существует возможность получить превосходный доход, торгуя на Форекс, но не для всех участников. Вы один из них?
• Где вы должны торговать? Выберите поставщиков сервиса, которые смогут обеспечить вам возможность эффективно торговать вашим стилем.
• Чем вы должны торговать? Выберите валютную пару, методы входа, выхода и управления деньгами, которые максимизируют ваш доход.
• Когда вы должны торговать? Торгуйте, когда рыночная среда, наиболее вероятно, предоставит лучшие условия для того, чтобы торговать по вашей системе.
• Как вы должны торговать? Торгуйте, используя методы, которые доказали свою способность обеспечивать максимальную эффективность.

Знание этих сил и того, как они работают, является главной составляющей вашего успеха в качестве трейдера. Схема 1 показывает эти 6 сил, их относительную редкость, и их воздействие на доходность.

Чем ниже вы продвигаетесь по данной схеме, тем меньше трейдеров вы найдете, которые понимают определенный элемент общего контекста и тем большей доходности вы сможете добиться при торговле.

Кто
Гораздо более важно, чем знать кто торгует на Форекс, знать, кто торгует на Форекс успешно, и как они это делают. Игроки на рынке Форекс работают с широко изменяющимися горизонтами. Когда один из этих игроков входит в рынок, оказывается воздействие, пропорциональное силе торгового инициатора. Это воздействие может играть роль в ближайшей перспективе, создавая радикальные изменения цен, и может играть долгосрочную роль, определяя тенденции. Схема 2 показывает главных участников рынка Форекс.

Каждая группа участников несет разное отношение, цель, инвестиционный горизонт и рыночное воздействие. Ключевым различием среди этих рыночных участников является их уровень искушенности, который определяется следующими элементами:
• Методы управления деньгами
• Цели по прибыли
• Уровень автоматизации
• Количественные возможности
• Способности исследования
• Уровень дисциплины

Конечно, есть искушенные и неискушенные банки, правительства, корпорации, инвестиционные фонды и трейдеры. Но среди этих сегментом, индивидуальный трейдер имеет наименьший уровень внешнего управления. Принимая во внимание, что правительства, банки, корпорации и инвестиционные фонды придерживаются инструкций и ограничений (до некоторой степени), трейдеры только ограничены уровнем своего капитала.

В отсутствии этих внешних ограничений, трейдеры делятся на две группы: тех, кто может наложить внутренние ограничения, т.е. дисциплину, на свои торговые стратегии и тех, кто не может. Тех, кто может наложить эту дисциплину, мы назовем искушенным трейдером. В игре с нулевой суммой торговли на рынке Форекс, искушенный трейдер использует инструменты и стратегии, которые подражают инструментам у очень искушенных институциональных участников, чтобы извлечь прибыль из участника-новичка. Только искушенный трейдер способен добиться положительного результата на рынке Форекс.

Почему
Объем торгов на рынке Форекс в последние годы возрос, поскольку все больше индивидуальных трейдеров зарабатывает себе на жизнь, торгуя на нем, и популярность более рискованных инвестиционных инструментов, вроде хеджевых фондов, увеличилась. Основным стимулом для этих инвесторов является более высокая доходность, а на валютном рынке четыре основных фактора создают уникальную инвестиционную среду:

o Ликвидность
o Рычаги
o Удобство
o Стоимость

Ни на каком другом рынке вы не сможете найти условия, которые настолько благоприятны для инвестора, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, используя в своих интересах эти благоприятные факторы, вы должны постоянно помнить об их оборотной стороне.

Ликвидность
На ликвидном рынке есть высокая степень прозрачности, даже когда совершаются крупные сделки. Искушенный трейдер понимает, что это означает: рынок Форекс привлекает очень крупных игроков. Поскольку трейдеры растут в своей искушенности, они понимают, что эти большие игроки оказывают значительное воздействие на цену, и следят за их входом на рынок.

Рычаги
Низкие маржинальные требования на рынке Форекс позволяют при правильном анализе получать огромную прибыль. Однако, в случае ошибочного анализа, мультипликационный эффект рычагов также значительно увеличивает потери.

Наихудший сценарий – это серия последовательных потерь. Знание того, сколько последовательных потерь ваша система может допустить является ключевым фактором для сохранения капитала. (слева – количество последовательных потерь, сверху – рычаг, справа – остающийся процент капитала)

Удобство
Тот факт, что вам нужно идти спать или провести время со своей семьей, не останавливает функционирование рынка Форекс. На других рынках вы можете торговать в определенные часы, обычно от 6 до 10 часов, которые четко определены. С другой стороны, торговля на рынке Форекс требует 24-часового контроля. Это может быть достигнуто через автоматизированные системы торговли или, что менее оптимально, через заданные стоп-ордера и лимитордера или физический контроль за сделкой.

Стоимость
“Никаких комиссионных” – является маркетинговым лозунгом многих дилеров, что воспринимается как значительная выгода. Но тот факт, что нет никаких комиссионных, не изменяет высокий уровень операционных затрат, заплаченных дилерам через спрэды покупки/продажи. Нет сомнения, что ликвидность, рычаги, удобство и операционные затраты, имеющиеся на рынке Форекс являются прекрасными инструментами для инвесторов, но не всегда. Также легко, как эти инструменты могут использоваться для создания капитала, они могут при неправильном использовании привести к разрушению капитала. Начинающие трейдеры уничтожают капитал, а искушенные создают его.

Где
Одно дело выбрать дилера и совсем другое – выбрать правильного дилера. Предложения сервиса дилеров могут принимать разные формы, и каждый дилер обычно имеет одну или две основных особенности, которые они выдвигают на первый план. При анализе дилеров, сначала поймите и оцените все их предложения по сервису, затем примените это к вашему стилю торговли, чтобы подобрать для себя оптимального дилера.

Понимание основных компонентов торгового плана является определяющим для успешной торговли. Все эти факторы работают вместе. Торговля валютной парой с широким спрэдом, используя краткосрочные сигналы входа и большой рычаг, вероятно, будет не самой удачной стратегией. Наоборот, торговля валютной парой с узким спрэдом, используя среднесрочные и долгосрочные сигналы на вход с небольшим рычагом, имеет больше шансов на успех.

В заключительном анализе, валютная пара, сигналы и подходы к управлению деньгами должны сочетаться и существовать без противоречий. Начинающие трейдеры делают критические ошибки, стараясь скроить вместе стратегии из различных источников, вместо систематического построения, тестирования и формирования всестороннего плана торговли. Искушенный трейдер, который делает эту трудную работу, работает с планом торговли, что создает возможности для последовательной прибыли.

Когда
Рынок Форекс функционирует 24 часа в сутки, но является ли рыночная активность одинаковой все это время? Конечно нет, но многие трейдеры не учитывают этого факта в своей работе. Изучая исторические ценовые данные, можно составить следующие таблицы рыночной активности.

Целесообразнее торговать в наиболее подходящее время. В таблице представлены средние торговые диапазоны для четырех основных валютных пар. Один из лучших способов подтвердить технический индикатор – это объем. Когда объем сильный, индикаторы имеют тенденцию быть более точными. К сожалению, нет никаких данных об объеме, доступных для рынка Форекс. Использование торговых диапазонов – следующий эффективный инструмент. Имея эти данные на руках, трейдеры могут более тщательно оценить, когда торговать. Не только технические индикаторы будут вообще иметь большую точность в различные моменты дня, но существует как потенциал для большей прибыли, так и потенциал для меньших потерь в другое время дня. Рассмотрите торговлю по EURUSD в 10.00 EST против торговли в 22:00 EST. В первом случае средний торговый диапазон составляет 30 пунктов, во втором – 10 пунктов. Вход в рынок во время утренней торговли создает некоторые интересные возможности – рынок может идти с вами или против вас, но вы должны быть готовы к движению в любом случае. С другой стороны, если рынок идет против вас на 10 пунктов в 22:00, насколько это вас обеспокоит? Вероятно не настолько, как если бы это было в 04.00.

Любой может торговать, основываясь на технических индикаторах. Начинающий трейдер, в частности, игнорирует важность того, “когда” торговать. Искушенный трейдер использует выбор времени в своих интересах, создавая возможности для прибыли и ограничивая потери.

Как
Как только понимание внешних элементов торговли закончено, начинается трудная работа: трейдер должен понять свое собственное сознание. Внешние элементы легки – они обычно являются рациональными, основанными на фактах, последовательными и упорядоченными. Однако, сознание трейдера далеко от всего этого. Трейдер проходит через огромное количество эмоций и размышлений во время торговли. Некоторые из них имеют негативное воздействие, некоторые позитивное, но очень редко встретишь трейдера, который бы последовательно следовал своему торговому плану.

Эмоции, или недостаток дисциплины, являются самым большим врагом каждого трейдера. Это настолько верно, что можно было бы утверждать, что дисциплина является более ценным активом, нежели сам торговый капитал, так как капитал может быть поддержан только с дисциплиной. Нельзя сказать, что трейдер не может привнести определенную ценность – он это делает. В моменты ясного, объективного рассмотрения, многие трейдеры, даже новички, могут построить превосходные системы торговли. Эти системы могут использовать в своих интересах их понимание сил рынка Форекс. Однако, однажды выжив, система вдруг разваливается.

Почему ?
Простая причина состоит в том, что эмоции не должны присутствовать в торговле. Эмоции заставляют трейдера действовать по-другому после больших выигрышей или потерь. Эмоции заставляют трейдера действовать абсурдно, когда возникают большие движения. Эмоции заставляют трейдера применять свою систему торговли непоследовательно. Если бы вы сделали обзор успешных трейдеров, то нашли бы много аналогий. Трейдеры понимают и применяют все силы рынка Форекс. Они обычно торгуют невероятно простыми системами торговли. Они используют консервативную, хорошо продуманную философию управления деньгами, и они торгуют с абсолютной последовательностью. Для институциональных инвесторов, абсолютная последовательность не составляет проблемы, так как они имеют большой персонал и большие ресурсы в своем распоряжении. Среди индивидуальных трейдеров, есть три группы. Те, кто торгует без последовательности, те, кто торгует с ручной последовательностью и те, кто торгует с автоматизированной последовательностью. Новички, конечно, являются трейдерами, которые выигрывают от сделки к сделке. Индивидуальный трейдер, который использует последовательную дисциплину или автоматизацию в качестве основы для своей торговой деятельности, максимизирует свой уровень искушенности.

Действие
Искушенный трейдер понимает шесть сил рынка Форекс. Он работает с пониманием рыночной среды, и это понимание заложено в его торговом плане. Чтобы преуспеть в торговле на рынке Форекс, вы должны стать искушенным трейдером.