Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «тренд»

Форекс – (от англ. foreign exchange – «международный валютный обмен») – так обозначается в современном мире взаимный обмен свободно конвертируемых валют. Как и на любом рынке, на Форексе есть спады и подъемы, но, тем не менее, этот рынок стабилен – если «рухнула» какая-то одна валюта, значит, «взлетела» другая.

Для человека, который желает играть на Форексе , важно знать о таких базовых понятиях, как « тренд » и « коридор цен». Тренд появляется при постоянном росте или падении цен. Он бывает восходящим ( Uptrend ) – каждый подъем достигает значения выше предыдущего, и каждый спад останавливается на уровне выше предыдущего.

Нисходящий тренд ( Downtrend ) – наоборот: каждый спад останавливается на уровне ниже, чем предыдущий, и каждый подъем достигает значения ниже предыдущего. Но чаще всего рынок Форекс находится в коридоре цен ( TrendlessMarket ) – это его состояние, когда все подъёмы и спады стабилизируются примерно на одинаковом уровне. То есть, цена длительное время колеблется между двумя уровнями, напоминая мяч, отскакивающий от одной стенки к другой.

Обнаружить тренд можно, анализируя последовательность максимумов и минимумов. При восходящем тренде их числовые значения повышаются, при нисходящем – понижаются. Наклон этих линий подскажет Вам верное направление. Конечно, трейдерам проще играть при тренде , ведь игра на опционах требует специальных навыков – это удел профессионалов.

Тем не менее, для игры в коридоре, как и для игры в тренде , существуют разные методики. Различие состоит, прежде всего, в подходах к колебаниям на рынке. При игре на тренде вы должны следовать за рынком – продавать при спадах, покупать при взлетах.

Когда же цена стоит в коридоре, то ситуация меняется на обратную – продавайте при взлетах и покупайте при падении. Различна и тактика при игре в коридоре и на тренде . Когда вы делаете покупки или продажи, нельзя позволять сбивать себя с толку, нужно держаться до тех пор, пока длится тренд . А вот в коридоре закрывайте свою позицию при появлении первых же признаков перемен.

Форекс биржи в России начали развиваться в конце 90 годов. На Форексе посредниками между трейдерами и биржей стали Дилинг центры, позволяющие торговать посредством торгового терминала. Для успешной торговли необходимы помощники, которыми являются различные технические индикаторы и торговые системы. Одна из торговых систем является система lucky форекс. Lucky форекс эксперт-миллионник, который продается всего за 94 WMR .

По сравнению с громадными суммами вращающихся на этом круглосуточном рынке эксперт lucky форекс стоит практически копейки. Ставите эксперт lucky форекс в торговый терминал Метатрейдер от компании MetaQuotes и спокойно наблюдаете, как lucky форекс сам ставит сделки, выставляет тейк-профиты и стоп-лоссы, закрывает позиции.

В общем, выполняет рутинную работу трейдера. lucky форекс позволяет трейдеру заняться в это время анализом, изучению аналитических статей ну и естественно сравнить свои цели с целями заалгоритменного эксперта lucky форекс. lucky форекс торгует круглые сутки, в автоматическом режиме, принося владельцу ощутимую пользу и прибыль. Зачем еще нужен эксперт? 80% сделок, которые ставятся в ходе торгов, имеют эмоциональную подоплеку.

lucky форекс позволяет избежать этих ошибок и сам просчитывает целесообразность сделок. Никаких психологических срывов, чистый холодный математический расчет, lucky форекс отсеивает ненужные сигналы, ведь на трейдера обрушивается большой объем информации, огромный массив данных и если разбираться в ней, можно потерять драгоценные минуты, когда требуется принять решение для входа в рынок.

Ему не подвластны человеческие импульсы сомнения, колебания, опасения. Он действует по принципу – рынок дал, мы от рынка взяли.

Одна из моих любимых стратегий торговли на рынке Форекс это комбинация диапазонной торговли и поиск разворота, используя 10-минутные свечные графики. Эти диапазоны легко определить. В обычный день дневные торговые диапазоны закончатся ценой, имеющея двойное нулевое значение. Я называю эту стратегию разворотной торговлей.

Я когда-то читал статью о трендах, где автор отметил, что легко идентифицировать тренды, потому что это очевидно. Как трейдеры мы часто склонны усложнять процесс. Вспомните простое правило: торговый диапазон должен быть очевиден. Держите это правило в голове и используйте цену в качестве своего ведущего индикатора, и большинство ваших торговых возможностей станет очевидно.

Так что давайте пройдемся через весь процесс.

Дневной график GBPUSD. Выбор диапазона.

Первый шаг заключается в просмотре дневного графика. Как вы можете видеть на представленном выше графике GBP/USD, диапазон текущей недели составляет 100 пунктов и торговля происходит между ключевыми значениями 1.8900 и 1.900. Помните, что мы ищем диапазоны, которые заканчиваются двойными нулевыми значениями.

Помните, что диапазон должен быть очевидным. Вы только должны смотреть на предыдущую ценовую активность последних 2-3 дней.

Я рекомендую подготовку к торговле на развороте в 7.00 EST. Один из лучших периодов времени, чтобы торговать на валютном рынке с 7.00 до 11.00 EST. Вот те идеальные условия, которые мы ищем для данной торговой стратегии:

1. Цена начинает консолидироваться в течение нескольких часов до начала утренней сессии.

2. Консолидация происходит у основания диапазона на двойном нулевом значении, который мы идентифицировали на дневном графике (в нашем случае 1.8900).

3. Цена установила поддержку на двойном нулевом значении. Это начало торговой сессии и происходит у основания диапазона.

10-минутный график GBPUSD. Консолидация у нижней границы и прорыв диапазона.

Как только цена прорывается через поддержку, мы ожидаем разворота. Наша точка входа установлена на 10 пунктов выше максимума предыдущей краткосрочной консолидации.

10-минутный график GBPUSD. Разворот после прорыв диапазона.

Как только цена преодолела сопротивление на уровне 1.8950, мы можем открывать длинную позицию к вершине диапазона, который мы выделили на дневном графике, находящуюся на 1.9000.

10-минутный график GBPUSD. Заключение сделки на покупку.

Наша точка выхода на 5 пунктов ниже вершины диапазона. Как только мы входим в сделку, мы используем 15-пунктовый скользящий стоп-ордер от цены входа.

Это простая и очевидная установка. Ключевые факторы:

1. Цена была у основания диапазона в начале торговой сессии.
2. Цена консолидировалась и установила поддержку у основания диапазона на двойном нулевом значении.
3. Цена снизилась и затем преодолела вершину консолидации это наша точка входа.
4. Цена растет и преодолевает следующий уровень сопротивления, указывая, что ценовое движение будет продолжаться к вершине диапазона.

Заключение
Не следует чересчур анализировать рынки или пробовать делать эту простую возможность слишком сложной. Помните, что обычная ошибка большинства трейдеров заключается в том, что они постоянно стараются усложнить процесс торговли. Эта потребность все усложнять исходит из неспособности трейдеров использовать цену в качестве ведущего индикатора.

Торговля должна быть легкой и приятной, а не напряженным интенсивным упражнением. Попробуйте и получайте удовольствие от одной из любимых моих стратегий.

В данной статье мы рассмотрим применение комплексного анализа с помощью Волн Эллиотта и различных индикаторов на примере фьючерсного контракта. Валютные фьючерсы торгуются большими объемами рыночными участниками со всего света по разнообразным причинам. В то время как многие участники могут представлять спекулятивный интерес, существует множество ситуаций, когда компании, не связанные с непосредственно игрой на валютном рынке, желают застраховать свой валютный риск, связанный с деловыми сделками или инвестициями в другой стране.

В данном конкретном случае мы рассмотрим текущую ценовую активность фьючерса на австралийский доллар. Этот контракт представляет собой соглашение на будущую сделку по переводу австралийских долларов в американские доллары или американских долларов в австралийские.

Итак, куда двигается австралийский доллар? Ниже представлен дневной график фьючерса австралийского доллара. Глядя на этот график, довольно очевидно, что этот рынок находился в восходящем тренде, начиная с минимума в марте 2006г. Также можно видеть, что в настоящее время идет развитие четвертой волны Эллиотта.

Дневной график фьючерса AUD. Волновая разметка.

Однако, стоит заметить, что текущая ситуация не выглядит как наилучшая возможность для покупки. Прежде, чем принять решение об открытии длинной позиции, давайте оценим долгосрочную картину австралийского доллара. На представленном ниже месячном графике австралийского доллара мы видим развитие другой Волны 4, на сей раз в более долгосрочном периоде.

По сравнению с дневным графиком, картина месячного графика дает более сильный признак того, что бычье движение должно продолжиться и далее. Ниже представлены некоторые ключевые причины этого:

1. Формирование волны 3
Сформированная на месячном графике Волна 3 имеет более чистый восходящий тренд. В отличие от него, дневной график показывает множество колебаний в течение Волны 3, что выглядит менее похожим на классическую разметку Волн Эллиотта.

2. Угол Полос Боллинджер
Минимум Волны 4 достиг нижней полосы Боллинджер, подав нам сигнал, что она возможно завершена. Ключевым моментом здесь является угол Полос Боллинджер во время формирования волны. Обратите внимание, что Полоса Боллинджер подвигается к минимуму Волны 4, когда возникает признак. Это показывает, что все еще есть сильный восходящий импульс.

Месячный график AUD. Подтверждение силы тренда индикаторами.

3. Модель осциллятора
Осциллятор в этой установке близко подходит, но ни разу не пересекает нулевой уровень. В то время как мы допускаем возможность пересечения, в сочетании с моделью Полос Боллинджер, нахождение осциллятора выше ноля является дополнительным признаком силы.

4. Сила ADX
Заключительным подтверждением, хотя и не последним, является то, что индикатор ADX в течение Волны 3 поднялся выше уровня 40. Важно помнить, что не все предварительные маркировки волн оказываются таковыми в итоге. Это касается и Волны 3. Однако, повышение ADX выше уровня 40 помогает подтвердить, что движение было достаточно сильным, чтобы можно было рассматривать формирование Волны 3.

Месячный график AUD. Подтверждение силы движения индикатором ADX.

Суммируя все это, мы можем видеть, что общее направление австралийского доллара в наступившем году имеет хороший шанс быть восходящим. Однако, сила текущей Волны 4 на дневном графике указывает, что в настоящее время (статья написании 19 января) австралийский доллар может быть не готов уверенно двигаться выше. Вместо этого, на дневном графике, скорее всего, должен будет сформироваться более низкий минимум Волны 4.

Наблюдение движения других валют, вроде евро, швейцарского франка и фунта, наряду с продолжением этой установки обеспечит дополнительное подтверждение сделанных выводов.

Чтобы последовательно делать деньги на финансовых рынках, трейдеры должны узнать, как идентифицировать основной тренд и соответствующим образом торговать вокруг него. Наиболее распространенные клише гласят: "торгуй по тренду", "не борись с рынком" и "тренд твой друг".

Тренды могут классифицироваться как основной, среднесрочный и краткосрочный. Однако, рынки двигаются в нескольких временных периодах одновременно. Поэтому, может возникать противоречие между трендами в зависимости от рассматриваемого периода. Нет ничего необычного в том, чтобы рынок находился в основном восходящем тренде, одновременно развивая среднесрочный или краткосрочный нисходящий тренд.

Как правило, начинающие трейдеры "запираются" на определенном временном периоде, игнорируя более мощный основной тренд. Вместо этого, трейдеры могут торговать по основному тренду, значительно улучшая свои входы в краткосрочном периоде. Ниже мы рассмотрим, какие периоды стоит отслеживать для достижения лучших торговых результатов.

Какие периоды следует отслеживать

Общее правило гласит, что чем более долгосрочный период, тем более надежным являются получаемые сигналы. По мере того, как вы уменьшаете временной масштаб, графики становятся более "засоренными" ложными движениями и рыночным шумом. В идеале, трейдеры должны использовать более долгосрочный период, чтобы определить основной тренд.

Как только основной тренд определен, трейдеры могут использовать предпочитаемый для себя период, чтобы определить среднесрочный тренд и более краткосрочный период для определения краткосрочного тренда. Вот некоторые примеры использования множественных периодов:

• Торговля на колебаниях, при которой трейдер сосредотачивается на дневных графиках при принятии своих торговых решений. В данном случае, трейдер может использовать недельный график для определения основного тренда и 60-минутный график, чтобы определить краткосрочный тренд.
• Внутри-дневная торговля в этом случае трейдер может торговать на 15-минутных графиках, используя часовой график для определения основного тренда и 5-минутный график (или даже тиковый график), чтобы определить краткосрочный тренд.
• При долгосрочной позиционной торговле трейдер может сосредоточиться на недельных графиках, используя месячный масштаб для определения основного тренда и дневной масштаб, чтобы уточнять входы и выходы.

Каждый трейдер должен индивидуально выбрать какую группу периодов ему использовать. В идеале, трейдер должен сначала выбрать главный период, который его интересует, а затем взять больший и меньший периоды в качестве дополнения к своему главному периоду. Также, можно использовать долгосрочные графики для определения тренда, среднесрочные, чтобы получать торговые сигналы и краткосрочные для выполнения точных входов и выходов. Однако, следует иметь в виду, что на краткосрочных графиках велика доля "рыночного шума", поэтому они не используются для анализа, а только, чтобы подтвердить или опровергнуть торговую идею с основного графика.

Пример

Как вы можете видеть на графике ниже, дневной график акций "Holly Corp." показывает очень узкий торговый диапазон, формирующийся выше 20и 50-дневной простой Скользящей средней. Полосы Боллинджера также показали резкое сужение из-за уменьшившейся изменчивости и предупредили о последующем возможном росте изменчивости. Поскольку дневной график является нашим предпочтительным периодом для определения потенциальных сделок на колебаниях, недельный график должен рассматриваться как вспомогательный, чтобы определить основной тренд и проверить его соответствие нашей гипотезе.

Дневной график HOC. Цена находится в узком диапазоне.

Беглый взгляд на недельный график показал, что акции HOC не только демонстрируют силу, но и очень близки к достижению новых рекордных максимумов. Кроме того, этот график показывает возможное частичное восстановление в пределах установленного торгового диапазона, сигнализируя, что скоро может произойти прорыв.

Проектируемая цель такого прорыва составляет 20 пунктов. Учитывая, что два графика находятся в синхронизации, мы добавляем акции "HOC" в наш список потенциальных сделок. Несколько дней спустя, цена попыталась вырваться из диапазона и, после полутора недель повышенной изменчивости, цена смогла закрыться над верхней границей диапазона.

Недельный график HOC. Прорыв диапазона.

С первого взгляда, в данном случае было трудно торговать сразу на прорыве из-за повышенной изменчивости. Однако, подобные типы прорывов обычно предполагают довольно безопасный вход на первом откате после самого прорыва. Когда прорыв был подтвержден на недельном графике, вероятность неудачи на дневном графике значительно уменьшалась, если бы мог быть найдена подходящая точка входа. Использование множественных временных периодов помогло идентифицировать точное основание отката в начале апреля 2007г. На графике ниже видно, как на поддержке 20-дневной простой Скользящей средней и средней полосы Боллинджер сформировалась свеча "молот". Также видно, что цена приблизилась к предыдущей точке прорыва, которая обычно также предполагает поддержку. Вход был осуществлен сразу после превышения ценой максимума свечи "молот". Предпочтительно, чтобы это подтверждалось увеличением объема.

Дневной график HOC. Вход в длинную сторону на откате после прорыва диапазона.

Переходя на меньшие периоды графиков, можно было более легко идентифицировать, когда откат был близок к окончанию, и когда потенциальный прорыв был неизбежен. Ниже продемонстрирован 60-минутный график, на котором явно виден нисходящий канал. Обратите внимание, как цена последовательно опускалась к 20-периодной простой Скользящей средней. Очень важно, что большинство индикаторов практически одинаково работает на всех временных периодах. Цена закрылась над предыдущим дневным максимумом на первом часе торговли 4 апреля 2007 года, подавая сигнал входа в длинную позицию. Следующая 60минутная свеча сильным движением на повышающемся объеме ясно подтвердила, что откат был завершен.

60-минутный график HOC. Вход в длинную сторону на завершении отката.

Сделку можно продолжить отслеживать на различных временных масштабах, с упором на более долгосрочный тренд.

Дневной график HOC. Достижение долгосрочной цели.

Заключение

Анализирую множественные временные периоды, трейдеры могут значительно повысить свои шансы успешной торговли. Рассмотрение долгосрочного графика может помочь трейдерам подтвердить свою гипотезу, но, что еще более важно, это также может предупредить трейдеров, когда отдельные периоды противоречат друг другу. Использование более краткосрочных периодов может также значительно улучшить входы и выходы в сделки. В конечном счете, комбинация различных периодов позволяет трейдерам лучше понимать динамику рынка и придает их торговым решениям больше уверенности.

В 1970-ых годах Николас Дарвас опубликовал книгу под названием "Как я сделал 2.000.000$ на фондовой бирже". Глядя на название, любой подумал бы, что оно скорее отражает стремление автора повысить продажи своей книги, нежели фактическое полезное содержание. Однако, даже через 50 лет, его методы и формулы все еще издаются, используются и обсуждаются на форумах, в книгах и статьях, посвященных миру торговли.

Почти каждый слышал это название, но не знает точно, что это такое и как это работает. Николас Дарвас придумал простой, но тем не менее эффективный метод, который не требует много времени для наблюдения за рынком. Поскольку он много ездил по миру как профессиональный танцор, у него не было времени, чтобы подолгу отслеживать рынки. Это подразумевает, что он был долгосрочным инвестором или, по крайней мере, торговал на колебаниях, так как он проверял котировки на конец каждого дня.
Данная техника просто сводится к построению коридоров по верхним и нижним границам каждого ценового диапазона, чтобы отследить тренд, а также уровни входа и выхода.

Дневной график MR. Коридоры Дарваса.

Данная концепция очень напоминает индикатор ценовых каналов. Это есть ничто иное, как стратегия прорыва, в которой сделка заключается, когда зафиксирован новый максимум или минимум. Эти коридоры приспосабливаются под ценовое действие с определенным временным лагом, в зависимости от предпочтений пользователя.

Первоначально, Николас Дарвас рассматривал в качестве возможных кандидатов на заключение сделки только те акции, которые сделали 52-недельные максимумы или минимумы. Когда цена преодолевала 52-недельный максимум или минимум, он дожидался, когда произойдет откат. Как только этот откат закончен и возобновляется основное направление, он переносил нижнюю и верхнюю границу коридора в том месте, где был сделан максимум прорыва. Это завершает предыдущий коридор (см. график выше). Чтобы достигнуть 52-недельный максимум, бычий рынок должен находиться в полном колебании. То же самое для 52-недель-ных минимумов – рынок с нисходящим трендом должен совершить полное колебание, чтобы данный рыночный инструмент можно было выбрать для заключения сделки.

Сегодня, современные технологии позволяют постоянно обновлять рыночные цены, поэтому Коридоры Дарваса могут использоваться на краткосрочных графиках для внутри-дневной торговли или торговли на краткосрочных колебаниях.

Как торговать с помощью этого инструмента? Прежде всего, необходимо идентифицировать направление основного тренда. Если тренд является восходящим на бычьем рынке, то все сделки должны быть в длинную сторону -никаких коротких позиций. Противоположное будет верным для нисходящего тренда на медвежьем рынке. Это является единственным способом торговать по данному методу.

Что касается отбора из общей массы финансовых рынков подходящего рынка для торговли, то необходимо, что это был "пирамидный" рынок, как это называл Николас Дарвас. В этом случае, для торговли в длинную сторону, коридор должен двигаться последовательно от нижнего левого угла графика к верхнему праву. Именно так должен выглядеть рынок, прежде чем можно приступать к рассмотрению торговой установки (см. график ниже).

Дневной график AAPL. "Пирамидный"рынок.

Как только список кандидатов, которые выполняют критерии "пирамидного рынка" (стабильный тренд), был составлен, на следующем этапе необходимо дождаться, когда цена достигнет следующего коридора (уровня диапазона).

Дневной график RIMM. Вход в рынок по методу Дарваса.

Николас Дарвас подчеркивал, что прорыв должен сопровождаться большим объемом (обратите внимание на выделенные области на гистограмме объема). Представленный ниже график акций RIMM иллюстрирует, как входить и выходить из сделок в соответствие с методом Дарваса.

Как мы видим на графике, был установлен диапазон коридора – 77/84.55. Когда цена прорвалась выше границы предыдущего коридора, был осуществлен вход в длинную позицию, наряду с установлением стоп-ордера сразу ниже минимума предыдущего коридора. По мере того, как цены продвигаются вверх, стоп-ордер должен перемещаться вслед за ценой на один коридор. Таким образом, прибыль будет сохраняться, давая рынку достаточно места для возможного дальнейшего движения вверх.

Дневной график RIMM. Закрытие длинной позиции.

График выше показывает выход из длинной позиции. Когда цена прорвалась ниже предыдущего коридора, был исполнен защищающий прибыль стоп-ордер.

Есть одно "но" для использования стратегии прорыва -для отдельной акций, например, она работает лучше всего, когда рыночные индексы, вроде Dow Jones, NASDAQ или S&P 500, развивают тренд. Если отдельная акция развивает тренд, но это не поддерживается рынком в целом, то рано или поздно, данная акция уступит общему рыночному настроению. Лучшие возможности возникают в середине бычьего или медвежьего рынка. Даже среднесрочные коррекции могут не подходить для прибыльного применения этого метода. Наиболее известные рынки, имеющие такой трендовой характер – это рынок форекс, а также некоторые товарные рынки (зерно, металлы и энергоносители).

Многие трейдеры сегодня вновь открывают для себя теорию Коридоров Дарваса не только как метод торговли, но так же и как разумный принцип управления деньгами – ограничивай потери и позволяй прибыли течь. Всегда используется стоп-ордер, который перемещается по мере того, как позиция начинает приносить прибыль.

Поскольку трейдинг является в значительной мере психологической деятельностью, успех требует, чтобы Вы бесстрашно и пристально вглядывались в себя, независимо от того, как Вы можете представляться внешне. Об этом стоит подумать: Кто Вы на самом деле: лучшие трейдеры — не сверхлюди. В действительности, многие из их имеют очень человеческие слабости. Их приоритеты, однако, зависят от выбранного способа торговли. — то ли они сильны в математике, в понимании психологии трейдера, в определении экономических трендов, в готовности работать долгие часы, или кое-что совершенно иное — выявив свои сильные стороны, они нашли способ включить их в их метод торговли. Важно то, что они, столкнувшись со своими слабостями, нашли способы воспрепятствовать им ломать успех, который они так старательно строят.

Как далеко Вы планируете зайти: рынки полны трейдерами, желающими сделать легкую сделку, идти легким путем и найти легкие деньги. Но ни один из них никогда не станет более успешен, чем основная масса. Трейдеры, достигшие более высоких уровней успеха, добились этого именно потому, что они сознательно предприняли дополнительные шаги, потратили дополнительное время, и продвинули себя за пределы того, что остальные понимают, как границы возможного. Если Вы не желаете исследовать внешние пределы своих способностей, чтобы заслужить экстраординарный успех, Вы не достигнете того, чего хотите, на рынке.