Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «закрытие»

В последнее время стало довольно распространенным такое явление как интернет форекс . Ведь это занятие предоставляет неограниченные возможности для многих людей, которые по каким-либо причинам не могут заниматься этим другими способами. Интернет форекс интересен еще и тем, что посредством всемирной паутины к торгам на рынке прибегает все больше и больше людей разного достатка и социального положения.

Ведь интернет форекс позволяет начинать свое собственное дело со стартового капитала все лишь в 1 доллар. Где Вы еще можете встретить такие возможности? Любой бизнес требует больших капиталовложений и к тому же ниша, занимаемая им, далеко не свободна, потому интернет форекс привносит кроме дополнительных возможностей еще и эту немаловажную, согласитесь. Интернет давно проник уже в наши дома и уже редкостью считается отсутствие, нежели наличия Интернета в домах наших граждан.

Те же, у кого нет подключения ко всемирной паутине, приходят в Интернет кафе и занимаются там интернет форексом . Дилинговые центры по всей стране начинают и уже вовсю проводят набор новоиспеченных трейдеров. Кажется, уже только ленивый не желает заниматься этим чудным занятием. Ну, а если разобраться, в чем же все-таки неоспоримые на первый взгляд преимущества интернет форекса ?

К этим преимуществам нужно отнести оперативность доступа к валютным спекуляциям, ведь отдать ордер на открытие или закрытие по телефону, как это было ранее значительно дольше, чем через интернет форекс . Подводя итог вышеизложенному скажем, что, пожалуй, будущее за этим типом торговли на финансовых площадках не только нашей страны, но и всего мира.

После того как были спроектированы правила открытия позиции необходимо определится и с правилами выхода, определение которых, по мнению многих трейдеров, более затруднительное. Проблема заключается в том, что бы правильно суметь определить конец основного тренда, или начало коррекции, более того, нужно суметь удержать контроль над собой при получении незначительной прибыли или убытка.

Надо отметить, что открытие позиций по сигналу системы отнюдь не всегда является прибыльным, поскольку трендовые индикаторы могут и ошибаться, в этом случае следует определить стоп сигналы, по которым система будет закрывать позиции. Потери по стоп сигналам необходимы для избежания катастрофических убытков. Любой опытный трейдер использует стоп сигналы, реализуемые защитными приостановками, а трейдеры, которые спекулируют на рынках без остановок потерь, обречены на провал, и единственное, что может меняться, так это время, за которое они разорятся. Как правильно заметили авторы уже упоминавшейся книги: остановка потерь похожа на взносы в страховом полисе и должна рассматриваться как необходимая плата за бизнес.

Когда торговля проходит в ожидаемом направлении, трейдер сталкивается с выбором между получением быстрого, но верного дохода или продолжением торговли в надежде на больший выигрыш. Как поступить трейдеру в такой ситуации? Вероятно, одним из выходов могут служить плавающие приостановки, другим же выходом могут служить осцилляторы чья способность угадывать коррекции и разворотные моменты тренда описана ниже.

Удаление рыночного шума является одним из наиболее важных аспектов активной торговли. Используя методы удаления рыночного шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более ясную картину общего тренда. В данной статье мы рассмотрим различные методы удаления рыночного шума и покажем, как они могут быть применены для повышения эффективности торговли.

Что такое рыночный шум
Рыночный шум – это просто все ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Это, главным образом, включает небольшие коррекции и внутри-дневную изменчивость. Чтобы лучше понять эту концепцию, давайте взглянем на два графика – один с рыночным шумом, а один без него:

Ценовой график до удаления рыночного шума:

Дневной график IBM, включающий все ценовые данные.

Обратите внимание, на втором графике больше нет областей, в которых сложно было бы увидеть тренд, тогда как на первом графике часто трудно определить, происходит ли изменение тренда. Техника, используемая на этом графике, называется усреднением – то есть, текущая свеча учитывает среднее значение предыдущих свечей, чтобы сформировать более сглаженный тренд. В этом и состоит цель устранения рыночного шума: прояснить направление и силу тренда.

Вот так выглядит ценовой график после того, как рыночный шум был удален:

Дневной график IBM после удаления рыночного шума.

Давайте рассмотрим, как мы можем определить эти два фактора и скомбинировать их для создания надежных и легко-читаемых графиков.

Выделение направления тренда
Изоляция направления тренда лучше всего может быть сделана с помощью специализированных графиков, предназначенных для устранения незначительных коррекций и отклонений и показывать только большие тренды. Некоторые графики (вроде показанного выше) просто отражают среднюю цену, чтобы сформировать более сглаженный график, в то время как другие полностью изменяют график, беря в рассмотрение только влияющие на тренд движения.

Графики "Ренко"
Один из примеров графика, который использует только движения, влияющие на тренд, – график "Ренко", названный в честь японского термина "renga", означающего "кирпич". График "Ренко" выделяет тренды, принимая во внимание цену, но игнорируя время.

Они строятся, используя простой трех-шаговый процесс:
1. Выбирается размер кирпича. Это – минимальное изменение цены, требуемое для появления нового кирпича.
2. Сравнивается закрытие текущего дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича.
3. Если цена закрытия находится выше или ниже вершины предыдущего кирпича, по крайней мере, на размер одного кирпича, то в следующей колонке строится один или более кирпичей в соответствующем направлении.

Давайте взглянем на пример:

Пример графика "Ренко"

Как вы можете видеть, на этом графике намного легче идентифицировать тренд, чем на традиционных свечных графиках. Большее устранение рыночного шума может быть получено путем увеличения размера "кирпичей". Однако, в этом случае, также увеличивается изменчивость внутри тренда, поэтому следует убедиться, что вы располагаете достаточным капиталом, чтобы переждать эту изменчивость.

В целом, графики "Ренко" обеспечивают превосходный способ выделить тренд, но они не обеспечивают возможность определить силу тренда, кроме как простое наблюдение длины тренда, которая может вводить в заблуждение.

Графики "Хайкин-аши"
Второй тип графика, который может использоваться для устранения рыночного шума – график "Хайкин-аши". Эти графики используют стратегию, подобно той, что была использована в первом случае: в текущем баре учитываются средние значения прошлых баров для получения более сглаженного тренда. Это позволяет получать намного более сглаженные ценовые графики, которые легче читаются.

Эти графики обычно используются для уменьшения рыночного шума, они могут легко использоваться с другими индикаторами, потому что они не исключают фактор времени. Другое дополнительное преимущество заключается в том, что они также сглаживают индикатор, так как ценовые бары используются в качестве исходных данных для индикатора. Это может помочь сделать индикатор намного легче для чтения.

Графики "Каги"
Графики "Каги" предназначены, чтобы показать спрос и предложение с помощью тонких и толстых линий. Новые линии формируются каждый раз, когда установлен новый максимум или минимум. Изолируя максимумы и минимумы, становится намного легче видеть большие тренды.

Давайте взглянем на пример:

Пример графика "Каги".

Периоды развития тренда определены как периоды, когда спрос превышает предложение (восходящий тренд) или предложение превышает спрос (нисходящий тренд). Обнаружение трендов становится достаточно легким, поскольку всего лишь требуется наблюдать за толстыми и тонкими линиями.

Эти графики также превосходно подходят для снижения рыночного шума, но их применение ограничено, так как они не могут определить силу тренда кроме как измерением длины движения, которое может вводить в заблуждение.

Определение силы тренда
Сила трендов лучше всего может быть измерена с помощью индикаторов. В данной статье мы возьмем самый популярный индикатор – Индекс направленного движения (DMI) и его производную – Индекс среднего направленного движения (ADX).

Индикатор DMI является наиболее широко используемым индикатором силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: +DI и -DI. Эти два индикатора построены, чтобы определить полную силу тренда.

Индикатор ADX представляет собой простое усреднение двух индикаторов DMI (индекс направленного движе ния +/-), чтобы сформировать отдельную линию, которая может использоваться, чтобы немедленно определить, развивает ли цена тренд или находится во флэте.

Определение силы тренда с помощью ADX.

Как вы можете видеть, увеличение наклона в большей степени происходит, когда тренд является более сильным и в меньшей степени, когда тренд является более слабым. Как правило, для индикатора ADX устанавливается период в 14 баров, а уровни 20 и 40 являются двумя ключевыми точками. Если ADX повышается выше значения 20, то это показывает начало нового тренда. Если он повышается выше 40 это означает, что тренд, скорее всего, скоро закончиться. Как вы можете видеть на приведенном выше графике, этот индикатор может дать вам довольно точное представление о силе тренда.

Формирование эффективной стратегии
Хотя, как кажется, индикатор ADX неплохо работает сам по себе, изменчивость рынка может привести к ложным сигналам. Однако, когда этот индикатор объединен с типами графиков, которые выделяют тренды, то становится намного легче идентифицировать выгодные торговые возможности.

Комбинирование графика сглаживающего цену и индикатора ADX.

Использование комбинированного анализа является столь же простым, как определение, является ли динамика ценового графика такой же, как динамика индикатора. Поэтому, если вы используете график "Хайкин-аши" и индикатор ADX, то стоит просто посмотреть направление тренда на ценовом графике и затем оценить силу тренда, показанную на индикаторе ADX. Если и тот и другой указывают на наличие сильного тренда, то существует хорошая возможность для заключения сделки.

На данном примере мы видим, как могут быть сглажены тренды – в данном случае с помощью метода усреднения "Хайкин-аши" и подтверждаться с помощью индикаторов (ADX). Это дает нам ясную и надежную картину текущей динамики рынка, без ненужного рыночного шума.

Заключение
Как вы можете видеть, анализ графика намного легче проводить, используя методы устранения рыночного шума. Они могут помочь вам избежать ложных сигналов и других ошибок, позволяя вам быстро и точно определять тренды и зарабатывать на этом соответствующим образом.

Нас всегда учили, что, чтобы быть успешным трейдером, мы должны стремиться к тому, купить низко и продать высоко или купить высоко и продать еще выше (и наоборот для коротких позиций). Разные стратегии подходят к этому наиболее базовому определению спекуляции различными способами. Трендовые трейдеры ищут возможность покупать усиление на прорыве вверх и продавать ослабление на прорыве вниз. Хорошие трендовые трейдеры могут сделать большие деньги в долгосрочной перспективе только с несколькими крупными выигрышными сделками. Однако, большинство находит торговлю по тренду намного труднее, чем это выглядит на первый взгляд. Одним простым заявлением нельзя заставить человеческий мозг торговать по тренду.

Например, покупка по валютной паре GBP/USD на прорыве 1.8000 (после того, как она достигала отметки 1.7229 3-4 неделями ранее) и удержание позиции до уровня 1.9000 звучит великолепно, но человеческая психология мешает покупать что-то по цене, которая воспринимается как высокая цена (вроде 1.8000). Кроме того, ложные прорывы будут выбивать трейдеров из многих сделок это просто неэффективный способ торговать. С другой стороны, трейдеры, которые пытаются захватить основания и вершины, обычно, также терпят фиаско, потому что они либо не имеют метода, либо не могут следовать своему методу в итоге это похоже на попытку остановить грузовой поезд, стоя перед ним. Традиционная торговля по тренду (покупка и продажа на прорывах) выглядит слишком рискованной с психологической точки зрения, но для начинающего трейдера выбор вершины и основания являются просто опасными. То, что нам нужно это относительное определение максимума и минимума и фильтр, чтобы помочь идентифицировать подходящие сделки от вершины и основания. В данной статье мы рассмотрим внутренние дни и Полосы Боллинджера, которые могут помочь объективно оценить, где максимум и минимум.

Комбинирование внутренних дней с Полосами Боллинджера
Цены у верхней полосы Боллинджера рассматриваются как максимум, а цены у нижней полосы рассматриваются как минимум. Однако, только то, что цены достигли верхней полосы, не обязательно означает, что это хороший момент для продажи. Сильные тренды "проедут" на этих полосах и вышибут любого трейдера, пытающегося купить на минимуме во время нисходящего тренда или продать по максимуму при восходящем тренде. Поэтому, только покупка у нижней полосы и продажа у в верхней полосы не рассматривается. По определению, цена делает новые максимумы во время восходящего тренда и новые минимумы при нисходящем тренде, что означает, что они будут естественно достигать верхней и нижней полосы. Учитывая это, наш фильтр требует, чтобы сигнал покупки поступал только если свеча, следующая за той, что достигла полосы Боллинджера не делала нового максимума или минимума. Такой тип свечи известен как внутренний день. Наилучший временной масштаб для поиска внутренних дней дневные графики. Однако, эта стратегия может также использоваться на часовых, недельных и месячных графиках. Объединение внутренних дней с Полосами Боллинджера увеличивает вероятность, что мы выбираем вершину или основание только после того, как цены достигли экстремальных уровней. Как правило, чем более долгосрочным является временной масштаб, тем реже будет возникать сигнал, но и тем более существенным он будет.

Японские свечи и их соответствующие модели иллюстрируют психологию рынка в определенный момент времени. Определенно, внутренняя свеча представляет собой период ограниченной изменчивости. Если, во время восходящего тренда изменчивость начинает замедляться, и рынок не в состоянии сделать новый максимум (как показывает внутренняя свеча), то мы можем заключить, что сила уменьшается и существует вероятность разворота. Когда это объединяется с Полосами Боллинджера, мы гарантируем, что торгуем на развороте только от экстремальных уровней (верхняя и нижняя полоса). Таким образом, мы торгуем для захвата большого движения, а не продаем от максимума тика и не покупаем от минимума тика. Мы покупаем около относительного основания и продаем около относительной вершины. Ключ этого в подтверждении.

Так как Полосы Боллинджера обычно используют длину 20, мы можем использовать 20-периодную простую Скользящую среднюю в качестве цели для фиксации прибыли. 20-периодная SMA будет равноудаленной от верхней и нижней полосы Боллинджера. Чтобы поймать большие движения, дайте цене пройти через 20-периодную SMA и затем перенесите стоп-ордер за Скользящую среднюю, закрывая сделки только когда цена снова пересечет SMA. Примеры ниже более детально продемонстрируют этот процесс.

Мы имеем четыре базовых принципа. Мы называем их базовыми принципами (а не правилами), потому что это стратегия, которая предполагает субъективную оценку. Базовые принципы представляют торговую установку, которая может приводить или не приводить к заключению сделки.

Для длинных позиций:
1. Найти валютную пару, которая достигла или очень близко подошла к нижней полосе Боллинджера.
2. Дождаться следующей свечи и убедиться, что минимум следующей свечи выше или равен минимуму предыдущей свечи и что максимум также ниже или равен максимуму предыдущего периода. Если это условие соблюдается, то открыть длинную позицию на открытии третьей свечи.
3. Начальная стоп-ордер размещать на несколько пунктов ниже минимума предыдущей свечи.
4. Перенести стоп-ордер после закрытия выше 20периодной простой Скользящей средней.

Для коротких позиций:
1. Найти валютную пару, которая достигла или очень близко приблизилась к верхней полосе Боллинджера.
2. Дождаться следующей свечи и убедиться, что максимум следующей свечи ниже или равен максимуму предыдущей свечи и что минимум также выше или равен минимуму предыдущего периода. Если это условие выполняется, то открыть короткую позицию на открытии третьей свечи.
3. Начальный стоп-ордер размещается на несколько пунктов выше максимума предыдущей свечи.
4. Стоп-ордер перемещается после закрытия ниже 20-периодной простой Скользящей средней.

Теперь давайте рассмотрим некоторые примеры: Первый пример связан с короткой сделкой по паре EUR/USD на дневном графике. На графике 1 видно, что цена достигает верхней полосы Боллинджера. Мы ждем формирования внутреннего дня, где максимум и минимум свечи охвачены предыдущей свечой. Как только мы видим это, мы входим в короткую позицию на открытии следующей свечи по 1.2144 (21 марта 2006г.). Мы остаемся в позиции и переносим наш стоп-ордер под 20-периодную SMA после того, как дневной период закрылся выше нее. Сделка закрыта 24 марта 2006 года по цене 1.2035 с 109 пунктами прибыли.

Пример 1. График EURUSD. Сделка на продажу.

Следующий пример демонстрирует короткую сделку по паре GBP/USD. На графике мы видим тот же самый сценарий, что и в предыдущем примере с парой EUR/USD, но это намного более выгодная возможность. Как видно на графике, наша короткая позиция открыта 31 октября 2005 года по 1.7714 и закрыта 1 декабря 2005 года по цене 1.7310 с результатом в 404 пункта прибыли.

Из сделок в длинную сторону, мы имеем пример по паре USD/CAD, сигнал по которой нам дал внутренний день на нижней полосе Боллинджера 6 марта 2006г. Мы вошли в длинную позицию по 1.1364. Восходящий тренд оставался ненарушенным в течение месяца, позволяя нам выйти из сделки 5 апреля 2006 года по 1.1618 с 254 пунктами прибыли.

Пример 2. Дневной график GBPUSD. Сделка на продажу.

Пример 3. Дневной график USDCAD. Сделка на покупку.

В приведенных выше примерах вы можете заметить, что наши выходы могли бы быть значительно улучшены, если фиксировать прибыль на другой полосе Боллинджера. Например, для пары USD/CAD в примере 3, мы могли зафиксировать прибыль 20 марта у верхней полосы по 1.1680. То же самое возможно для сделки по GBP/USD в примере 2 мы могли закрыть нашу короткую позицию 16 ноября по 1.7163 у нижней полосы Боллинджера. Чтобы закрывать сделку по выгодным ценам, можно торговать двумя лотами и фиксировать прибыль по одному лоту у противоположной полосы, а по второму переносить стопордер за 20-периодную простую Скользящую среднюю, как показано выше. Таким образом, вы будет фиксировать прибыль по благоприятным ценам, и оставлять себе шанс поучаствовать в сильном движении.

Долгосрочные графики
Установка внутреннего дня с Полосами Боллинджера может также использоваться, чтобы идентифицировать главные развороты на недельных или даже месячных графиках для долгосрочных торговых позиций. Следующие примеры показывают сигналы нашей установки на основных вершинах в паре GBP/USD на недельном графике (пример 4), главное основание в паре EUR/GBP на недельном графике (пример 5) так же, как и сигнал покупки, который указал исторический минимум в паре EUR/USD в конце 2000 года на месячном графике, представленном в примере 6, и наконец сигнал продажи в паре USD/JPY в примере 7, который был подан в феврале 2002 года на уровне 133.36 на месячном графике. В последнем примере, пара закрылась по цене 119.49 всего четыре месяца спустя!

Пример 4. Недельный график GBPUSD. Формирование вершин.

Пример 5. Недельный график EURGBP. Формирование основания.

Пример 6. Месячный график EURUSD. Сигнал основания.

Пример 7. Месячный график USDJPY.

Преимущества
Существует много преимуществ стратегии внутреннего дня и Полос Боллинджера. Самое очевидное это ее простота. Формирование торговой стратегии не является ядерной физикой, и поэтому те, что чересчур ее усложняет, обычно получают сплошные расстройства и, что еще хуже, потери на торговом счете. При этой стратегии мы легко можем измерить свой риск и разместить соответствующие стопордера. Другими словами, мы имеем четкие пункты ориентира (максимум и минимум внутреннего дня), чтобы входить в рынок и размещать стоп-ордер. Установка является динамической, означая, что она актуальна для всех временных масштабов. Даже краткосрочный внутри-дневной трейдер может ее использовать на часовом графике. Однако, чем короче временной масштаб, тем менее надежным будет сигнал. Помните, что свечи и их модели проливают свет на психологию рынка. Часовой график охватывает меньшее количество ценовых данных, нежели дневной график, поэтому часовой график не является столь явным индикатором массовой психологии, как дневной график.

Заключение
Эта торговая установка является всего лишь установкой, поэтому торговля должна вестись в соответствие с вашими параметрами риска и вашего торгового стиля. Некоторые могут предпочесть продавать на восстановлении после получения сигнал продажи, в то время как другие могут предпочесть продавать при прорыве дневного минимума после получения сигнала в короткую сторону. Как мы упоминали выше, можно изменять размер торговли и стратегии выхода. Например, если торговать несколькими лотами (если размер счета позволяет), то можно зафиксировать прибыль от одного лота на 20-периодной SMA, от другого лота у противоположной полосы Боллинджера и перенести стоп-ордер по оставшейся части позиции за 20-периодную SMA. Независимо от того, как вы намерены применять эту стратегию, имейте в виду, что рынок Форекс является чрезвычайно трендовым рынком, что делает очень важным получение подтверждения перед попыткой захватить вершину или основание. Объединение внутренних дней с Полосами Боллинджера является одним из простых способов дождаться подтверждения перед заключением сделки.

Краткосрочная позиция — сделка, заключаемая на срок не более 3 часов. Обычно используется при боковых или вялых трендах, перед объявлениями фундаментального характера, при игре на откатах, при неясности общей ситуации. При прояснении ситуации возможен перевод сделки в более долгосрочную, либо ее закрытие. В остальных случаях затягивать с закрытием позиции — это риск потерять деньги. Краткосрочные позиции не приносят больших доходов. Основа анализа — осцилляторные методы. Среднесрочная позиция — сделка, заключаемая на срок от 3 часов до суток. Более стабильна для получения прибыли. При этом величина прибыли сильно зависит от правильного выбора момента открытия и закрытия позиции. Основываясь на фундаментальных факторах, необходимо следить за тем, чтобы технический анализ не противоречил открытым позициям. Долгосрочная позиция — сделка, заключаемая на срок более суток. Необходимо обращать внимание и на технический и на фундаментальный анализ. Крупные игроки используют долгосрочную работу для наращивания открытых позиций в направлении главного тренда. Анализ для открытия долгосрочных позиций помогает при работе на коротких позициях: * определять долгосрочные уровни сопротивления и поддержки; * сильный тренд предостерегает при работе против него на коротких позициях; появляется психологическая уверенность при игре на краткосрочных позициях в направлении главного тренда.