Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «времени»

Модель трех недельных баров представляет собой стратегию, которая является идеальной для позиционной торговли и очень эффективна на больших временных масштабах, вроде дневных или недельных графиков.

В основном, эта техника позволяет трейдеру оставаться с трендом в течение длительных периодов времени.

Вы можете использовать ценовой график японских свечей или баров наряду с индикатором DMI с периодом 10. Я, например, предпочитаю свечной график, так как на нем более легко читаются разворотные модели.

Наша стратегия состоит в том, чтобы определить, будет ли откат цены в продолжающемся тренде вести к изменению направления тренда или окажется лишь коррекцией. Следовательно, мы выбираем индикатор, который нам скажет, когда рынок находится в состоянии перекупленности/ перепроданности.

Любые осцилляторы, вроде медленного Стохастика, RSI или MACD дадут нам эту информацию, но эти осцилляторы имеют основной недостаток, который серьезно нарушает саму цель нашей стратегии. Во время развития сильных трендов осцилляторы в течение продолжительного периода времени остаются в зонах перекупленности/ перепроданности, давая таким образом ложные сигналы.

Поэтому мы используем индикатор DMI, который дает более точную информацию относительно изменения импульса.

Мы рассмотрим технику для торговой установки в короткую сторону, и затем эти правила можно будет просто развернуть для торговли в длинную сторону. Основной функцией индикатора DMI является подтверждение тренда, когда линия (+DMI) пересекает линию (-DMI) вверх (в случае восходящего тренда).

Об окончании текущего тренда индикатор DMI сигнализирует, когда он достигает области перекупленности/ перепроданности и оттуда начинает разворачиваться. Это указывает на изменение ценового импульса, и мы можем ожидать, что цена начнет двигаться в нижнюю сторону (значение 45 на индикаторе DMI считается зоной перекупленности, и мы будем использовать этот параметр, чтобы определить изменение в DMI).

Но изменение импульса не обязательно означает изменение тренда. Это может также подразумевать, что цена делает паузу, чтобы возобновить основной тренд. Поэтому мы будем использовать ценовую динамику в качестве подтверждения, что и приведет нас к модели трех баров.

Суть стратегии следующая: мы ищем самый высокий максимум в восходящем тренде, когда значение DMI составляет +45 и начинает восстанавливаться вниз. Это, скорее всего, будет бар, где индикатор DMI был на своем пике. Затем, мы отсчитываем три бара назад от бара с самым высоким максимумом (включая этот бар) и размещаем наш ордер на продажу ниже минимума этого третьего бара.

Итак, давайте подытожим параметры нашей торговой установки для этой техники:

• цена находится в восходящем тренде, когда линия (+DMI) выше линии (-DMI);
• линия (+DMI) превышает значение 45 и начинает восстанавливаться вниз;
• мы выделяем самый высокий максимум на ценовом баре или перед ним, когда DMI развернулся вниз;
• мы отсчитываем три бара назад от этого бара с самым высоким максимумом (включая и этот бар);
• мы размещаем ордер на продажу ниже минимума этого третьего бара.

В случае, если данное восстановление является лишь временным откатом, то цена не должна пересечь минимум этого третьего бара. Таким образом, наш ордер остается неисполненным, и мы можем искать возможности войти в длинную сторону, чтобы остаться в восходящем тренде.

Если же, с другой стороны, цена действительно нарушает этот минимум третьего бара, то это подразумевает, что произошло изменение тренда.

Выбран минимум именно третьего бара, потому что это достаточно далеко, чтобы дать рынку достаточно места для отката, и позволяет также и избежать движений "охоты за стопами". Это позволяет нам оставаться в существующем восходящем тренде в течение более длительного времени, а также входить в новый тренд намного раньше, поскольку мы можем использовать уровень стоп-ордера как уровень входа в новую позицию.

Давайте рассмотрим пример. На приведенном ниже недельном графике NZD/USD мы имеем две ситуации, где индикатор DMI пересек уровень 45 (отмеченный синей линией). Это является торговой установкой для данной техники, и мы следуем правилам, определенным ранее.

Недельный график NZD/USD. Модель трех баров.

Как мы можем видеть, в первой ситуации мы разместили наш ордер на продажу ниже минимума третьего бара, но цена не снизилась до этого уровня. Это является сильным признаком продолжения восходящего тренда, и мы можем возобновить длинные позиции на прорыве самых последних максимумов перед откатом.

Во второй ситуации цена действительно нарушила заданный уровень после некоторой паузы. Это известило нас об изменении тренда, что также было подтверждено пересечением линий (+DMI) и (-DMI) сверху вниз.

Другой способ торговать по этой технике заключается в том, чтобы дождаться, когда DMI достигнет уровня 45, затем подождать отката и войти на прорыве уровня сопротивления (самый высокий максимум из этих 3 баров) как только тренд возобновится. Это может быть полезно, когда значение DMI становится перекупленным/перепроданным, поскольку это часто сопровождается периодом консолидации.

Эти модели часто возникают на недельных графиках различных валютных пар и могут дать хорошие торговые возможности.

Успешная торговля на 90% состоит из эмоций и психологии и на 10% — из техники. Это вовсе не означает, что можно не изучать и не анализировать рынок. Но даже лучшие торговые системы — с их лучшими сигналами и индикаторами — окажутся серьезно подорваны, если «умственная» сторона вашей торговой игры недостаточно эффективна.

Трейдеры не перестают искать стопроцентно точные, безотказ¬ные системы торговли, способные работать на любых рынках в лю¬бое время. Исходя из своих 20 лет торговли, могу сказать, что безошибочной системы или индикатора не существует. Но я знаю один необходимый компонент, не зависящий от вашей структуры времени, параметров, торгового стиля или опыта, — это дисциплина.
Без дисциплины трейдеру чрезвычайно трудно, если не сказать не¬возможно, добиться успеха.

Ключ к приобретению дисциплины — познание себя. Вы долж¬ны быть честны с собой в вопросах, касающихся восприятия риска и способности — мысленно — справляться со стрессом, связанным с торговлей, особенно с ее результатами — убытками и прибылями.

Убытки в торговле неизбежны. Никакая система торговли — и никакой трейдер — не бывают всегда правыми. Огромное количе¬ство «новичков» вступают на поприще торговли с искаженным представлением, что они могут наторговать. Они ожидают от рынка гору долларов. Помните, в первый год торговли не следует ожи¬дать, что вы сделаете больше денег, чем необходимо для покрытия комиссионных и других затрат. Если вы ожидаете примерно этого, то не будете чрезмерно давить на себя во время торгов. Ваша цель, скорее, должна состоять в приобретении опыта и уверенности в торговле. Это включает и технический анализ, и технику исполне¬ния сделок.
Торговля — это учеба на собственном практическом опыте. Ни¬какие книги, видео, курсы и семинары не заменят ежедневный опыт торговли. Жизненно важный компонент этого «опыта» — ва¬ша интеллектуальная и эмоциональная реакция на убытки. Точно так же следует сохранять ясную голову, когда дело доходит до выиг¬рышей. За прошедшие годы я видел, как «лопались» многие моло¬дые трейдеры, потому что становились слишком самоуверенными. С неделю они имеют одни выигрыши, без единого дня убытков. Что же тогда происходит? Они убеждаются, что стали непобедимы¬ми, что они умнее рынка. Они рискуют слишком много, торгуют слишком большой частью капитала, начинают «пренебрегать» ди¬сциплиной. Можно легко угадать, что потом случается… Большой проигрыш или ряд проигрышей, вырывающих большой кусок из их капитала и, возможно, выбрасывающих их из игры.