Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «техника»

Как уже было изложено, идеальная остановка потерь могла бы быть разработана, если попытаться размещать остановки чуть за границей случайных ценовых скачков. Однако даже идеальная остановка может ошибаться в случае выхода на рынок крупных игроков, пытающихся утянуть рынок в сторону коррекции. В этом случае, если одна из таких остановок сработает в тот момент, когда тренд все еще продолжает движение, потребуется метод повторного вхождения, который вернет трейдера обратно в рынок, в момент, когда краткосрочный тренд возобновит движение в направлении долгосрочного тренда. Метод повторного вхождения поможет избежать срывов из-за пропусков каких-либо существенных ценовых движений.

В предыдущем разделе были рассмотрены некоторые методы закрытия позиций, от правильности которых зависела работоспособность системы. Хороший выход отличает выигрышную торговлю от проигрышной, и, наверное, это единственный важнейший элемент любой системы. К сожалению, трейдеры очень часто закрывают позиции раньше, чем закончится основной тренд, способный еще значительно увеличить прибыль системы. В тех случаях, когда тренд продолжается, необходим способ повторного вхождения на рынок. Сильные тренды являются редким явлением и слишком ценны для того, чтобы их упускать, так что закрывая позиции трейдер должен быть уверен, в том, что он может вернуться на рынок, если предыдущая остановка оказалась преждевременной.

Механизм поступления сигналов для повторных вхождений может совершенно отличаться от основных вхождений, потому что рынок находится в середине сильного, хорошо проявленного тренда, где колебания цены значительно выше, чем в начале тренда. Находясь в середине тренда, трейдеру уже будут не нужны сигналы трендовых индикаторов, а лишь сигналы осцилляторов с небольшими порядками для большей чувствительности.

Осцилляторы, которые определяют области перекупленности или перепроданности, могут очень хорошо работать и при определении повторных вхождений. Предположим, что система была остановлена плавающим стоп сигналом на прибыльной длинной позиции при коррекции цены, которая была более сильной, чем можно было бы предположить. Можно понаблюдать за поведением индекса относительной силы или стохастическими осцилляторами в такой ситуации для получения сигнала об окончании этого отклонения. Одна из техник состоит в том, чтобы подождать пока стохастический осциллятор опустится ниже определенного уровня и затем повернет назад. Падение стохастического осциллятора до любого значения ниже 40, за которым следует подъем, должно инициировать работоспособное повторное вхождение. Обычно торговля на покупку, в случае не трендового рынка вызывается падением стохастического осциллятора ниже 20 или 30 и последующим поворотом. Однако, так как трейдер находился на четком восходящем тренде, маловероятно, что стохастический осциллятор достигнет очень низких отметок в 20 или 30.. Чем сильнее тренд, тем выше уровень вероятного разворота стохастического осциллятора. Если стохастический осциллятор опустится только до 50 или 60 и затем развернется, вероятно, система не получит сигнал выхода, закрывающий первоначальную позицию и не следует думать о повторном вхождении. После запуска новой торговли на покупку можно поставить новую остановку потерь под уровнем впадины коррекции, а затем поднять ее до точки отсутствия убытков, когда будет достигнут новый пик. Настоящие тренды умирают медленно и трудно, так что вероятность получить хорошую торговлю при повторным вхождении довольно высока, особенно если можно войти после падения, не дожидаясь следующих пиков.

Секрет успеха повторного вхождения состоит в том, чтобы дождаться окончания временной коррекции и начать быстро закупаться, как только система нащупает направление основного тренда. Ожидание, пока рынок произведет новый пик- это слишком долгое ожидание, однако надо убедиться в достаточной силе, свидетельствующей о том, что коррекция действительно завершилась. Здесь можно говорить об очень тонком моменте, который требует тщательного размышления наряду с наличием чувствительного и надежного индикатора.

В качестве примера того, насколько чувствительным может быть индикатор повторного вхождения, следует привести метод использования очень краткосрочного осциллятора, такого как трехдневный индекс относительной силы (RSI) в качестве стартового сигнала повторного вхождения. Обычно трехдневный RSI так часто скачет, что он немного стоит как индикатор. Так как это очень чувствительный индикатор, любая коррекция, достаточно сильная для того, чтобы остановить систему и закрыть первоначальную позицию, опустит трехдневную относительную силу на очень низкий уровень. Когда RSI повернет обратно за отметку +50, можно будет заключить, что коррекция закончилась. Следовательно, нужно покупать на следующий день, когда рынок выходит из пика дня, поднявшего RSI до значения 50.

Техника RSI дает два знака продолжения тренда (значение +50 и подтверждение), и в то же время она достаточно быстра, чтобы вернуть трейдера на рынок задолго до достижения нового пика. Прочие контртрендовые индикаторы, такие как стохастический осциллятор, %К и индекс товарного канала, тоже могут быть использованы подобным образом. %K- это чувствительный индикатор, который будет работать почти так же, как трехдневный RSI. Идея состоит в том, чтобы использовать один из этих индикаторов для получения сигнала об окончании коррекции. Для этого необходимо установить параметр индикатор более чувствительный, чем обычно, потому что в данном случае нужно измерить именно краткосрочную коррекцию, а не основной тренд.

Эта специфическая техника требует некоторой практики, но она стоит того, чтобы ее изучить. Ее лучше всего применять, используя большой временной масштаб, вроде недельного или месячного графика, и затем, понижая временной масштаб до, например, внутридневного, искать точки входа в рынок.

Она работает следующим образом: сначала возьмите недельный график рынка, который вы отслеживаете. Мы смотрим только два бара – любые два бара, которые мы назовем бар 1 и бар 2. Затем мы проводим трендовую линию, соединяющую основание бара 1 и бара 2. Мы продлеваем трендовую линию дальше на следующую неделю, которая и будет являться баром 3.

Идея заключается в том, что цена при восходящем трен- де часто будет возвращаться к этой очень короткой трендовой линии. По мере того, как цена приближается к трендовой линии бара 3, вы можете войти в рынок с очень небольшим риском и значительным потенциалом по прибыли.

На представленном ниже примере графика USDJPY минимум бара был на отметке 122.57. Трендовая линия прошла приблизительно на уровне 122.60. Вы могли бы как войти в длинную позицию на трендовой линии по 122.60 с размещением стоп-ордера ниже трендовой линии, скажем на 122.40, так и перейти к 5-минутному или 15-минутному внутридневному графику, чтобы посмотреть за ценовым действием на этом уровне. Идея состоит в том, что вы торгуете в пределах 1 бара, закрываясь, таким образом, в конце торговой недели в пятницу. В данном случае закрытие было на отметке 124.50, что составило 190 пунктов прибыли (приблизительно 1526 $).

Обратная ситуация будет верна для нисходящего трен- да. Проведите трендовую линию по максимумам бара 1 и бара 2. Продолжите линию на следующую неделю, чтобы найти уровень входа. Трендовая линия в показанном ниже примере была, приблизительно на уровне 123.00, а фактический максимум бара 3 был на отметке 123.19. Стоп-ордер можно было разместить в районе 123.40, или можно было перейти к внутридневному графику для определения более точной точки входа. Фактическое закрытие бара 3 в данном примере произошло на отметке 120.24, если бы вы вошли в рынок по 123.00, то прибыль составила бы 276 пунктов (приблизительно 2295 $).

Если вы переходите на более мелкий масштаб времени, то можете подождать, когда цена достигнет трендовой линии в баре 3 и затем, когда она начинает двигаться в вашу сторону, входить в рынок. При восходящем тренде, как только вы вошли в рынок, вы можете разместить свой стоп- ордер ниже минимума бара 3, а при нисходящем тренде, вы можете разместить свой стоп-ордер выше максимума бара 3. (см. пример ниже)

График USDJPY. Техника трех баров.

Удаление рыночного шума является одним из наиболее важных аспектов активной торговли. Используя методы удаления рыночного шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более ясную картину общего тренда. В данной статье мы рассмотрим различные методы удаления рыночного шума и покажем, как они могут быть применены для повышения эффективности торговли.

Что такое рыночный шум
Рыночный шум – это просто все ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Это, главным образом, включает небольшие коррекции и внутри-дневную изменчивость. Чтобы лучше понять эту концепцию, давайте взглянем на два графика – один с рыночным шумом, а один без него:

Ценовой график до удаления рыночного шума:

Дневной график IBM, включающий все ценовые данные.

Обратите внимание, на втором графике больше нет областей, в которых сложно было бы увидеть тренд, тогда как на первом графике часто трудно определить, происходит ли изменение тренда. Техника, используемая на этом графике, называется усреднением – то есть, текущая свеча учитывает среднее значение предыдущих свечей, чтобы сформировать более сглаженный тренд. В этом и состоит цель устранения рыночного шума: прояснить направление и силу тренда.

 

Вот так выглядит ценовой график после того, как рыночный шум был удален:

Дневной график IBM после удаления рыночного шума.

Давайте рассмотрим, как мы можем определить эти два фактора и скомбинировать их для создания надежных и легко-читаемых графиков.

Выделение направления тренда
Изоляция направления тренда лучше всего может быть сделана с помощью специализированных графиков, предназначенных для устранения незначительных коррекций и отклонений и показывать только большие тренды. Некоторые графики (вроде показанного выше) просто отражают среднюю цену, чтобы сформировать более сглаженный график, в то время как другие полностью изменяют график, беря в рассмотрение только влияющие на тренд движения.

Графики "Ренко"
Один из примеров графика, который использует только движения, влияющие на тренд, – график "Ренко", названный в честь японского термина "renga", означающего "кирпич". График "Ренко" выделяет тренды, принимая во внимание цену, но игнорируя время.

Они строятся, используя простой трех-шаговый процесс:
1. Выбирается размер кирпича. Это – минимальное изменение цены, требуемое для появления нового кирпича.
2. Сравнивается закрытие текущего дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича.
3. Если цена закрытия находится выше или ниже вершины предыдущего кирпича, по крайней мере, на размер одного кирпича, то в следующей колонке строится один или более кирпичей в соответствующем направлении.

Давайте взглянем на пример:

Пример графика "Ренко"

Как вы можете видеть, на этом графике намного легче идентифицировать тренд, чем на традиционных свечных графиках. Большее устранение рыночного шума может быть получено путем увеличения размера "кирпичей". Однако, в этом случае, также увеличивается изменчивость внутри тренда, поэтому следует убедиться, что вы располагаете достаточным капиталом, чтобы переждать эту изменчивость.

В целом, графики "Ренко" обеспечивают превосходный способ выделить тренд, но они не обеспечивают возможность определить силу тренда, кроме как простое наблюдение длины тренда, которая может вводить в заблуждение.

Графики "Хайкин-аши"
Второй тип графика, который может использоваться для устранения рыночного шума – график "Хайкин-аши". Эти графики используют стратегию, подобно той, что была использована в первом случае: в текущем баре учитываются средние значения прошлых баров для получения более сглаженного тренда. Это позволяет получать намного более сглаженные ценовые графики, которые легче читаются.

Эти графики обычно используются для уменьшения рыночного шума, они могут легко использоваться с другими индикаторами, потому что они не исключают фактор времени. Другое дополнительное преимущество заключается в том, что они также сглаживают индикатор, так как ценовые бары используются в качестве исходных данных для индикатора. Это может помочь сделать индикатор намного легче для чтения.

Графики "Каги"
Графики "Каги" предназначены, чтобы показать спрос и предложение с помощью тонких и толстых линий. Новые линии формируются каждый раз, когда установлен новый максимум или минимум. Изолируя максимумы и минимумы, становится намного легче видеть большие тренды.

Давайте взглянем на пример:

Пример графика "Каги".

Периоды развития тренда определены как периоды, когда спрос превышает предложение (восходящий тренд) или предложение превышает спрос (нисходящий тренд). Обнаружение трендов становится достаточно легким, поскольку всего лишь требуется наблюдать за толстыми и тонкими линиями.

Эти графики также превосходно подходят для снижения рыночного шума, но их применение ограничено, так как они не могут определить силу тренда кроме как измерением длины движения, которое может вводить в заблуждение.

Определение силы тренда
Сила трендов лучше всего может быть измерена с помощью индикаторов. В данной статье мы возьмем самый популярный индикатор – Индекс направленного движения (DMI) и его производную – Индекс среднего направленного движения (ADX).

Индикатор DMI является наиболее широко используемым индикатором силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: +DI и -DI. Эти два индикатора построены, чтобы определить полную силу тренда.

Индикатор ADX представляет собой простое усреднение двух индикаторов DMI (индекс направленного движе ния +/-), чтобы сформировать отдельную линию, которая может использоваться, чтобы немедленно определить, развивает ли цена тренд или находится во флэте.

Определение силы тренда с помощью ADX.

Как вы можете видеть, увеличение наклона в большей степени происходит, когда тренд является более сильным и в меньшей степени, когда тренд является более слабым. Как правило, для индикатора ADX устанавливается период в 14 баров, а уровни 20 и 40 являются двумя ключевыми точками. Если ADX повышается выше значения 20, то это показывает начало нового тренда. Если он повышается выше 40 это означает, что тренд, скорее всего, скоро закончиться. Как вы можете видеть на приведенном выше графике, этот индикатор может дать вам довольно точное представление о силе тренда.

Формирование эффективной стратегии
Хотя, как кажется, индикатор ADX неплохо работает сам по себе, изменчивость рынка может привести к ложным сигналам. Однако, когда этот индикатор объединен с типами графиков, которые выделяют тренды, то становится намного легче идентифицировать выгодные торговые возможности.

Комбинирование графика сглаживающего цену и индикатора ADX.

Использование комбинированного анализа является столь же простым, как определение, является ли динамика ценового графика такой же, как динамика индикатора. Поэтому, если вы используете график "Хайкин-аши" и индикатор ADX, то стоит просто посмотреть направление тренда на ценовом графике и затем оценить силу тренда, показанную на индикаторе ADX. Если и тот и другой указывают на наличие сильного тренда, то существует хорошая возможность для заключения сделки.

На данном примере мы видим, как могут быть сглажены тренды – в данном случае с помощью метода усреднения "Хайкин-аши" и подтверждаться с помощью индикаторов (ADX). Это дает нам ясную и надежную картину текущей динамики рынка, без ненужного рыночного шума.

Заключение
Как вы можете видеть, анализ графика намного легче проводить, используя методы устранения рыночного шума. Они могут помочь вам избежать ложных сигналов и других ошибок, позволяя вам быстро и точно определять тренды и зарабатывать на этом соответствующим образом.

Процесс определения сделок с высокой вероятностью и низким риском для опытного трейдера является достаточно систематизированным. Он просто просматривает различные временные форматы графиков: 60-, 30- или 15-минутный и т.д.

Цель такой беглой визуальной оценки заключается в том, чтобы выявить потенциальные высоко-вероятностные сделки с низким риском. Как только такие возможности найдены, трейдер использует различные методы торговли с соблюдением соответствующей дисциплины и терпения. В данной статье мы рассмотрим одну из таких техник "выявления и перепроверки" на примере немецкого индекса DAX.

Выбор оптимального временного периода
Для нашей сделки в данной статье мы взяли три операционных масштаба: 60-, 30- и 15-минутный графики. 60-минутный график мы выбрали в качестве нашего оптимального временного формата торговли из-за лучшей визуализации тренда, большего потенциала прибыли и меньшего рыночного шума на данном периоде графика. Хотя в этом случае риск может быть несколько выше, прибыль является намного более последовательной.

Согласование временных масштабов
Мы отметили, что верхние временные масштабы (недельный и дневной) имеют одинаковый восходящий уклон, но готовы к коррекции. Затем, мы рассмотрели три более мелких временных формата (60-, 30- и 15-минутный), чтобы наблюдать локальные рыночные движения и найти лучшую точку входа.
Также, обратите внимание, что коррекция восходящего тренда на этих масштабах уже началась. Опорный уровень 5169 является общим для всех рассмотренных временных масштабов: недельного, дневного, 60-, 30- и 15-минутного графиков.

60-минутный график DAX. Начало коррекции к центральной линии.

Показанный выше 60-минутный график иллюстрирует начало коррекции с большим нисходящим баром, закрывшимся прямо на центральной линии "Вил Эндрюса". Модель "тройное отражение" на наивысшем максимуме (уровень 5169) гарантирует разворот и начало коррекции. Вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится с интенсивным импульсом, по крайней мере, еще несколько баров.

30-минутный график DAX. Начало коррекции к внешней нижней линии.

Приведенный выше 30-минутный график демонстрирует начало коррекции. Рынок на протяжении 6 баров двигался по нижней медианной линии в очень узком восходящем канале и был остановлен на уровне сопротивления – 5169. Затем, цена снизилась одним большим нисходящим баром, очень близко подойдя к внешней нижней линии – параллельной основным линиям "Вил Эндрюса".

Здесь так же, как и на 60-минутном графике, модель "тройное отражение" на наивысшем максимуме гарантирует разворот и начало существенной коррекции. Вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится с большим импульсом, по крайней мере, на нескольких баров.

15-минутный график DAX. Начало коррекции.

Приведенный выше 15-минутный график иллюстрирует начало коррекции. Рынок продемонстрировал очень сильный, почти вертикальный рост и сформировал консолидацию с узким диапазоном из восьми баров ниже уровня сопротивления на 5169. Затем, произошло почти свободное падение цены одним большим 15-минутным баром.
Как и на первых двух графиках, модель "тройное отражение" на наивысшем максимуме гарантирует разворот и начало существенной коррекции. Вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится, по крайней мере, еще на нескольких баров с тем же самым взрывным импульсом.

Техника трех ордеров
При рассмотрении графика ниже, мы можем обратить внимание, что нисходящее движение, как и предполагалось, уверенно продолжается, и совершило гэп вниз через верхнюю серединную линию направленных вверх "Вил Эндрюса". При увеличении масштаба графика, мы можем рассмотреть следующую сделку, в случае тестирования или повторного тестирования верхней серединной линии (U-MLH):

1. ордер на продажу установлен на уровне 5125 -если происходит тестирование или повторное тестирование после движения вниз.
2. первоначальный стоп-ордер устанавливается на уровне 5129 – сразу выше последнего максимума предыдущего восходящего тренда.
3. первая цель по прибыли (цель №1) установлена на уровне 5062 – достижение ценой серединной линии (ML).
4. вторая цель по прибыли (цель №2) установлена на уровне 4990 – достижение ценой нижней серединной линии (L-MLH). Значение этой цели рассчитано, используя технику ATR .

 

Из-за размера и положения гэпа, который, вероятно, является гэпом разрыва, сделка имеет высокую вероятность. Таким образом, мы рассмотрим два варианта торговли:
1. первый будет рассчитан на достижение цели №1.
2. второй предусматривает достижение уровня цели №2.

Но, перед размещением любых ордеров, мы должны будем установить соотношение прибыли к риску и проверить, соответствует ли соотношение прибыли к риску нашему минимальному уровню (2.5).

60-минутный график DAX. Установление целей.

Давайте перейдем к расчету соотношения прибыли к риску (R/R ratio) для этой короткой сделки с высокой вероятностью и низким риском. Вычисление будет сделано только из расчета достижения цели №1. Для цели №2 никакого риска не будет, потому что, как только цель №1 будет достигнута, мы переместим стоп-ордер на уровень безубыточности – 5125:
1. прибыль для цели №1 составит 63 пункта (уровень входа (5125) минус уровень цели №1 (5062)).
2. риск будет равен 4 пунктам (уровень стоп-ордера (5129) минус уровень входа (5125)).
3. соотношение прибыли к риску составит 15.75 (63 деленное на 4), что является превосходным значением.

Вывод – соотношение прибыли к риску является более, чем приемлемым, поэтому мы заранее разместим три рыночных ордера.

60-минутный график DAX. Размещение ордеров.

Второй бар открытия сессии несколько восстановился, немного превысив верхнюю серединную линию, таким образом, исполняя наш ордер на вход (см. график выше). Третий бар открытия сессии (последний на графике выше) закрылся в нижней четверти, указывая на нисходящий уклон движения. Мы уверены в нашей короткой позиции, главным образом, из-за гэпа прорыва и последующего расширенного нисходящего бара.

60-минутный график DAX. Откат нисходящего движения.

Рынок начал развивать откат по отношению к нисходящему движению. Это превосходная возможность нарастить короткую позицию. При наращивании, величина добавления должна быть меньше начального объема позиции. Стандартный объем добавления составляет от 33% до 50% от полного объема сделки.

Поэтому, мы входим по заранее установленному рыночному ордеру на уровне 5125. Стоп-ордер устанавливается на том же самом уровне (5129), который использовался при первоначальном входе, с установлением той же самой цели (цель №1).

Поэтому, при первоначальном входе мы разместим две торговые единицы с добавлением затем еще одной – таким образом, общий объем составит три единицы. Две единицы закрываются на уровне цели №1, и третья на уровне цели №2. Огромный потенциал этой сделки требует большего времени реализации, чем подразумевает внутри-дневная торговля, поэтому мы решили перенести позицию на следующий день.

Как и предполагалось, на следующий день рынок продолжил снижаться далее (см. график ниже) с большим гэпом в 55.5 пунктов. Мало того, что цена достигла нашей цели №1, но она превысила ее. При открытии на следующий день, мы все еще находимся в рынке, несмотря на заранее выставленный рыночный ордер на уровне 5062 (цель №1). Таким образом, мы должны вручную закрыть часть позиции (две торговые единицы), прямо на открытии бара – уровень 5032.

60-минутный график DAX. Наращивание позиции.

Мы также переместили стоп-ордер на оставшуюся часть позиции (одна торговая единица) на уровень безубыточности. Мы обращаем внимание, что возникновение второго гэпа, обычно называемого "гэпом продолжения", увеличивает потенциал уже существующей сделки.

50-процентный уровень последнего гэпа представляет половину потенциала полного тренда. Бар открытия следующего дня (см. график выше) имеет огромный хвост вниз, составляющий две трети тела. Это всего лишь сигнализирует о коротком прорыве в сильном нисходящем движении рынка. Выглядит так, что цель №2 имеет высокую вероятность быть достигнутой. В этот момент можно было бы добавить еще одну торговую единицу (нарастить позицию), так как присутствует высокая вероятность получения положительного результата.

Показанный выше график иллюстрирует достижение цели для нашей последней торговой единицы (третьей) на уровне 4990 (цель №2) в течение последнего часа торгов. Таким образом, наша сделка полностью завершена. Мы должны подчеркнуть здесь достоинства заранее установленных ордеров на выход, особенно второго, который помог нам закрыть остаток позиции по наиболее выгодной цене. Без этого, мы не смогли бы оптимально управлять сделкой.

60-минутный график DAX. Достижение последней цели.

Подведение итогов торговли
Теперь, когда торговля была завершены, давайте посмотрим ее результаты:
Мы осуществили сделку тремя торговыми единицами, все из которых были заключены и закрыты по заранее установленным рыночным ордерам, за исключением ситуации, когда рынок вынудил нас исполнять выход вручную.

Мы рисковали четырьмя пунктами на один контракт равный 100? (127$). Предполагаемая прибыль на один контракт, при первоначально-рассчитанном соотношении прибыли к риску 15.75, составляла 63 пункта. Мы торговали тремя торговыми единицами – две при начальном входе и одна при добавлении. Выходы по ним были следующие: две единицы на уровне 5032 и последняя на уровне 4990.

Поэтому, мы получили следующие результаты:

1. для двух торговых единиц мы имеем прибыль на один контракт в размере 93 пункта (уровень входа – 5125 минус уровень выхода №1 – 5032).
2. для третьей торговой единицы мы имеем прибыль на один контракт в размере 135 пунктов (уровень входа -5125 минус уровень выхода №2 – 4990).

Общий финансовый результат на один контракт (все три торговые единицы) составил 321 пункт (2*93 + 1*135) или 8.025? (10.191$). Общее время нахождения в рынке составило два дня – со второго часового бара первого дня до последнего бара следующего дня.

Заключение
В заключении, давайте подведем общий итог, выделив ключевые моменты.

Итак, вот какой общий вывод можно сделать по результатам нашей сделкам:

1. мы полностью следовали правилам, особенно правилам техники с тремя ордерами исполнения.
2. полученная прибыль по сделке выглядит более чем удовлетворительной, с результатами выше среднего.
3. мы нашли возможность для комфортного первого наращивания позиции, которую мы использовали, и, также, второго – ниже уровня 5032, прямо при открытии второго бара второго дня. Мы предпочли не использовать вторую возможность из-за большой величины соответствующего стоп-ордера.

В результате разбора данной сделки, мы изучили важность идентификации типов гэпов и их отношений к серединной линии и соответствующим вспомогательным линиям в рамках "Вил Эндрюса", а также технику управления деньгами при проведении сделки.

Мы принимали во внимание роль просмотра всех пяти временных форматов, чтобы найти высоко-вероятностную сделку с низким риском, обеспечив, таким образом, повышенную уверенность нашим торговым инструментам и методам.

Проведя шесть лет в биржевом зале (сначала на Тихоокеанской фондовой бирже — Pacific Coast Stock Exchange , а потом на Филадельфийской фондовой бирже — Philadelphia Stock Wall Street), Линда Брэдфорд-Рэшки (Linda Bradford Raschke) решила сделать крутой поворот и в 1987 году перешла на внебиржевую торговлю. Несколько лет занимавшись трейдингом за счет собственных средств, она в начале 1993 года принялась за менеджмент денежных средств . Сейчас Рэшки вместе со своим партнером Риком (Rick) управляет средствами на общую сумму в 25 млн. долларов. Рэшки считает себя сугубо техническим трейдером . У нее в офисе нет даже канала новостей. В то же время, она считает, что «в обязанности трейдера входит знание относящейся к делу информации. Это может быть базовая ситуация, как нехватка или сезонные тенденции, или что-нибудь еще в таком духе. Но то, что заставляет меня нажать на спусковой крючок и занять позицию, является чисто техническим соображением». Хотя Рэшки занимается трейдингом в течение почти 15 лет, она по-прежнему при заключении сделок ориентируется на одни и те же технические закономерности . «Я считаю, что рынки остаются такими же, какими они были последние сто лет. Они одинаковы в том смысле, что в направлении тренда происходит импульсивное колебание, а потом наблюдаются отходы… Всегда будут закономерности подъемов и консолидации, — говорит она. – Мой способ принятия решения и закономерности ничуть не изменились». Рэшки изучает около 20 различных рынков , но ограничивает свой трейдинг пятью или шестью в одно время: «Если имеется больше пяти-шести возможностей, то нередко проявляется небрежность». Рэшки ищет возможности как в трендовых рынках , так и в тех, где цены движутся горизонтально (sideways). «В трендовых рынках ищутся условия, когда аптрендовая сделка движется от low к high.

Введение
   • Вилы Эндрюса является методом определения канала на трендовом рынке.

   • Этот метод, в действительности, разделяет главный канал на два меньших равноудаленных канала.

   • Линии в Вилах Эндрюса имеют тенденцию вычерчивать линии поддержки и сопротивления.

   Вилы Эндрюса были разработаны доктором Аланом Эндрюсом и основываются на том, что он называл своим методом "действия/противодействия". Первоначально названный "Изучением средней линии", этот метод основывается на наборе линий, проведенных от пиков и впадин на ценовом графике. Когда они связаны вместе, совокупность линий сильно напоминает вилы фермера.

 Средние линии доктора Эндрюса и модель Вилы, часто показывают линии поддержки и сопротивления, где цены имеют тенденцию останавливаться или разворачиваться.

   Цена развернулась на средней линии (первая стрелка). Три линии, сформированные Вилами Эндрюса, имеют тенденцию обеспечивать поддержку или сопротивление.

   Цены склонны следовать каналу, сформированному Вилами Эндрюса, пока модель не нарушена окончательно (вторая стрелка). Здесь мы можем видеть, что цена ненадолго нарушила линию модели и затем с ГЭПом возвратилась назад и последовала каналу.

   Интерпретация
   Вилы Эндрюса строятся на ценовом графике следующим образом:
   1. Сначала, определите значительную точку разворота (максимум или минимум) и она становится пунктом A.
   2. Проведите линию (показана красным) от этого пункта к следующей значительной точке разворота – пункту B.
   3. Затем постройте линию от значительной точки, сформированной на тренде раньше (пункт C) разделив пополам первую линию (красным) между пунктами А и B. Это будет Средняя Линия или "ручка" Вил.
   4. Теперь, проведите две линии, параллельные Средней Линии, одну начните с пункта А. А другую от пункта B. Они формируют "зубцы" Вил.
   Это достаточно беглое введение в технику Вил Эндрюса. Изучение ценовых методов доктора Эндрюса обычно гораздо более сложное, чем показано здесь. Он также считал волны, используя так называемое "правило расчета центра 0-3/4" и "правило вероятности расчета 5".

   Сигналы
   Следите за разворотами, когда цена приближается или проникает через линии Вил. Как и с любой трендовой линией, чем чаще поддержка или сопротивление подтверждена, тем надежнее считается линия. В примере выше, нижний канал сумел сдержать большую часть ценовой активности, хоть и не идеально, но достаточно, чтобы показать, что канал действительно обеспечивал важную поддержку и сопротивление.