Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «Стохастика»

Многие думают, что только ценовые бары могут предсказывать будущее движение. Обычно начинающие трейдеры экспериментируют с каждым индикатором из учебника и когда не могут заставить рынок соответствовать своей математике, то бросают это занятие и переходят к графическим моделям. Фактически, концентрируясь на ценовых моделях, они кажется становятся нетерпимыми ко всем другим методам торговли. Но они, возможно, изменят свой взгляд, если поближе познакомятся с очень эффективным техническим инструментом, который может спасти их от множества убыточных сделок – часто неоправданно применяемым и в тоже время недооцениваемым Стохастиком.

Что конкретно представляет из себя Стохастический осциллятор? Это может казаться простым вопросом, но ответ не такой уж простой. Термин описывает математический процесс, который имеет бесконечную прогрессию случайных переменных. Давайте это опустим и перейдем к прикладной стороне вопроса. Стохастик измеряет, как рынок закрывает каждый ценовой бар относительно своего диапазона за какое-то время.

Это является срочной информацией для всех типов трейдеров. Краткосрочные трейдеры используют его, чтобы видеть с каким темпом деньги проходят через их одноминутные графики. Долгосрочные трейдеры используют его, чтобы определить циклы, поскольку недельные Стохастики показывают равновесие сил на рынке. Но этот ценный инструмент не будет раскрывать свои секреты так просто и поэтому требует вдумчивой интерпретации.

Параметры, которые вы задаете, не имеют значения, потому что Стохастики формируют действующие модели с любым набором входных данных. Различные установленные параметры произведут различные уровни "шума" в дальнейшем. Например, обратите внимание, как 5-, 13- и 21-дневные Стохастики на графике "PetsMart" показывают пересечения в ключевых поворотных моментах.

Основной подход здесь состоит в том, чтобы добиться соответствия используемых вами данных с вашим стилем торговли. Например, внутри-дневные трейдеры торгуют на небольших изменениях в направлении рынка и извлекают выгоду из краткосрочных установок Стохастика. С другой стороны, установки долгосрочные параметров помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов.

Многие трейдеры попадают впросак, когда Стохастик приближается к уровню экстремума, потому что они ждут разворота вместо продолжения тренда. Как ни странно, наиболее динамичное ценовое движение часто происходит сразу после того, как эти уровни нарушены. Итак, как вы можете избежать плохих сигналов и использовать Стохастик в соответствии с его предназначением? Ищите необычные модели.

Стохастик, находящийся посередине своего диапазона говорит вам, что тренд – ваш друг. Смотрите, когда быстрая линия отделяется от медленной линии в этой зоне. Это показывает увеличивающийся импульс в направлении краткосрочного тренда.

Как вы можете использовать эту информацию? Ищите возможности купить при падении (при восходящем тренде) или продать на сильном всплеске (при нисходящем тренде), пока индикатор не перевернется. Одной эффективной разновидностью этой модели является 1-2-3 движение, где индикатор достигает уровня экстремума, затем делает небольшой откат и затем снова прорывается в зону экстремумов.

Используйте в своих интересах ценовую волну, когда Стохастики прорываются через уровень перекупленности или перепроданности. Наблюдайте за быстрой линией, когда она оттолкнется от медленной линии прямо на этой территории. Этот тонкий сигнал часто соответствует финальному взрыву покупки или продажи прежде, чем рынок полностью развернется или перейдет во флэт. Это перекликается с выгодной пятой волной в Теории Волн Эллиотта.

Стойте в стороне, когда Стохастик формирует боковую линию через вершину или основание участка индикатора, но действуйте незамедлительно, когда они начинают прорываться в другом направлении. Этот Meзa (отмечен Mesa) сигнал разворота часто отлично совпадает с прорывом ключевого уровня поддержки или сопротивления. Одна проблема заключается в том, что вы не можете сказать, как далеко движение может продолжиться на основе одного индикатора. Смотрите на ценовые модели, волны Эллиотта, уровни Фибоначчи, чтобы найти естественные цели для последующего колебания.

Очень эффективными моделями на осцилляторе являются двойные вершины и двойные основания. Как и с ценовыми барами, следует найти более низкий второй максимум, который сигнализирует о вершине, и более высокий второй минимум, который укажет на основание.

Будьте терпеливы, когда эта модель развивается, и позвольте линиям отойти достаточно далеко от экстремальных уровней, чтобы подтвердить сигнал. Эта модель подобна Meзa развороту, описанному выше, но с одним ключевым различием – эта модель часто вызывает большее последующее движение, потому что она отражает большую, лежащую в ее основе, дивергенцию.

Модель трех недельных баров представляет собой стратегию, которая является идеальной для позиционной торговли и очень эффективна на больших временных масштабах, вроде дневных или недельных графиков.

В основном, эта техника позволяет трейдеру оставаться с трендом в течение длительных периодов времени.

Вы можете использовать ценовой график японских свечей или баров наряду с индикатором DMI с периодом 10. Я, например, предпочитаю свечной график, так как на нем более легко читаются разворотные модели.

Наша стратегия состоит в том, чтобы определить, будет ли откат цены в продолжающемся тренде вести к изменению направления тренда или окажется лишь коррекцией. Следовательно, мы выбираем индикатор, который нам скажет, когда рынок находится в состоянии перекупленности/ перепроданности.

Любые осцилляторы, вроде медленного Стохастика, RSI или MACD дадут нам эту информацию, но эти осцилляторы имеют основной недостаток, который серьезно нарушает саму цель нашей стратегии. Во время развития сильных трендов осцилляторы в течение продолжительного периода времени остаются в зонах перекупленности/ перепроданности, давая таким образом ложные сигналы.

Поэтому мы используем индикатор DMI, который дает более точную информацию относительно изменения импульса.

Мы рассмотрим технику для торговой установки в короткую сторону, и затем эти правила можно будет просто развернуть для торговли в длинную сторону. Основной функцией индикатора DMI является подтверждение тренда, когда линия (+DMI) пересекает линию (-DMI) вверх (в случае восходящего тренда).

Об окончании текущего тренда индикатор DMI сигнализирует, когда он достигает области перекупленности/ перепроданности и оттуда начинает разворачиваться. Это указывает на изменение ценового импульса, и мы можем ожидать, что цена начнет двигаться в нижнюю сторону (значение 45 на индикаторе DMI считается зоной перекупленности, и мы будем использовать этот параметр, чтобы определить изменение в DMI).

Но изменение импульса не обязательно означает изменение тренда. Это может также подразумевать, что цена делает паузу, чтобы возобновить основной тренд. Поэтому мы будем использовать ценовую динамику в качестве подтверждения, что и приведет нас к модели трех баров.

Суть стратегии следующая: мы ищем самый высокий максимум в восходящем тренде, когда значение DMI составляет +45 и начинает восстанавливаться вниз. Это, скорее всего, будет бар, где индикатор DMI был на своем пике. Затем, мы отсчитываем три бара назад от бара с самым высоким максимумом (включая этот бар) и размещаем наш ордер на продажу ниже минимума этого третьего бара.

Итак, давайте подытожим параметры нашей торговой установки для этой техники:

• цена находится в восходящем тренде, когда линия (+DMI) выше линии (-DMI);
• линия (+DMI) превышает значение 45 и начинает восстанавливаться вниз;
• мы выделяем самый высокий максимум на ценовом баре или перед ним, когда DMI развернулся вниз;
• мы отсчитываем три бара назад от этого бара с самым высоким максимумом (включая и этот бар);
• мы размещаем ордер на продажу ниже минимума этого третьего бара.

В случае, если данное восстановление является лишь временным откатом, то цена не должна пересечь минимум этого третьего бара. Таким образом, наш ордер остается неисполненным, и мы можем искать возможности войти в длинную сторону, чтобы остаться в восходящем тренде.

Если же, с другой стороны, цена действительно нарушает этот минимум третьего бара, то это подразумевает, что произошло изменение тренда.

Выбран минимум именно третьего бара, потому что это достаточно далеко, чтобы дать рынку достаточно места для отката, и позволяет также и избежать движений "охоты за стопами". Это позволяет нам оставаться в существующем восходящем тренде в течение более длительного времени, а также входить в новый тренд намного раньше, поскольку мы можем использовать уровень стоп-ордера как уровень входа в новую позицию.

Давайте рассмотрим пример. На приведенном ниже недельном графике NZD/USD мы имеем две ситуации, где индикатор DMI пересек уровень 45 (отмеченный синей линией). Это является торговой установкой для данной техники, и мы следуем правилам, определенным ранее.

Недельный график NZD/USD. Модель трех баров.

Как мы можем видеть, в первой ситуации мы разместили наш ордер на продажу ниже минимума третьего бара, но цена не снизилась до этого уровня. Это является сильным признаком продолжения восходящего тренда, и мы можем возобновить длинные позиции на прорыве самых последних максимумов перед откатом.

Во второй ситуации цена действительно нарушила заданный уровень после некоторой паузы. Это известило нас об изменении тренда, что также было подтверждено пересечением линий (+DMI) и (-DMI) сверху вниз.

Другой способ торговать по этой технике заключается в том, чтобы дождаться, когда DMI достигнет уровня 45, затем подождать отката и войти на прорыве уровня сопротивления (самый высокий максимум из этих 3 баров) как только тренд возобновится. Это может быть полезно, когда значение DMI становится перекупленным/перепроданным, поскольку это часто сопровождается периодом консолидации.

Эти модели часто возникают на недельных графиках различных валютных пар и могут дать хорошие торговые возможности.