Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «SMA»

Следование за трендом является одним из самых трудных и прибыльных методов торговли в мире финансовых рынков. Валютные рынки известны своей особенностью формировать тренды – существует, по крайней мере, два основных движения (по 1200 и более пунктов) в год по любой валютной паре.

Обнаружение и торговля по тренду может быть достаточно трудным занятием, поскольку трейдерам необходимы инструменты и дисциплина, чтобы оставаться в рынке в течение длительных периодов времени, борясь с искушением забрать прибыль и "выскочить" из рынка. Рынки имеют тенденцию оставаться в торговых диапазонах, развивая тренды менее, чем в 20% времени, что, собственно, и объясняет необходимость наличия у трейдера набора инструментов, которые он может использовать, чтобы обнаружить и оставаться в пределах тренда.

Обнаружение тренда
Для обнаружения тренда трейдер имеет широкий спектр различных инструментов в своем распоряжении. Я использую ADX (DMI), Скользящие средние, Стохастик и Канал линейной регрессии, чтобы обнаружить и оставаться с трендом, иногда добавляя к своим существующим позициям.

Индикаторы/Инструменты
ADX (DMI) – это осциллятор, который оценивает силу текущего тренда, и может также использоваться для идентификации потенциальных изменений рынка от трендового состояния к бестрендовому – значения 25 и выше указывают на развитие тренда. Обратите внимание, что индикатор ADX не указывает направление тренда, а только подтверждает существование его.

SMA – простые Скользящие средние, я использую 21- периодную SMA и 50-периодную SMA, поскольку обе держаться достаточно близко к цене и не реагируют на маленькие ценовые движения или "рыночный шум". Медленный Стохастик используется, чтобы подтвердить существование тренда. Канал линейной регрессии использует статистическую изменчивость и стандартные отклонения, чтобы захватить ценовое движение и удерживать ценовой тренд. Лучше всего использовать установку в 3 стандартных отклонения, поскольку статистически это охватывает более 99% ценовых данных.

Обнаружение тренда
Обнаружить тренд не просто, но надлежащее использование соответствующих технических инструментов может принести достаточно неплохие результаты. Чтобы обнаружить возможное существование тренда, трейдер должен искать определенную установку, которая объединяет инструменты и индикаторы, упомянутые выше.

Установка
Цена пересекает вверх (или вниз) 21-периодную и 50- периодную простую Скользящую среднюю:

Дневной график AUDUSD. Цена пересекает вверх 21- и 50-дневную SMA

Индикатор ADX (DMI) подает сигнал покупки при пересечении DI+ (синяя линия) вверх DI- (красная линия):

Дневной график AUDUSD. DI+ пересекает вверх DI- Подтверждение тренда

Пересечение Скользящих средних является подтверждением, что тренд действительно установился:

Дневной график AUDUSD. 21-дневная SMA пересекает вверх 50-дневную SMA.

Стохастик также используется для подтверждения тренда. Стохастик, оставаясь на уровнях перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени, создает подтверждение наличия тренда.

Дневной график AUDUSD. Стохастик остается долгое время в состояние перекупленности.

Стохастик остается в состоянии перекупленности в течение более трех месяцев, подтверждая восходящий тренд.

Продолжение тренда
Итак, теперь мы нашли, идентифицировали и вошли в тренд, согласно нашему анализу. Что дальше?

Большинство трейдеров забирает свою прибыль при первых признаках того, что движение может отклониться от своего курса. В большинстве случаев тренд имеет обыкновение возобновлять свой импульс после короткой паузы или отката. Эти ситуации создают отличные возможности, чтобы добавить к существующей позиции или войти в рынок с благоприятным соотношением доходности к риску.

Откаты
Откат происходит, когда цена корректируется к Скользящей средней или Каналу линейной регрессии и не в состоянии прорваться дальше, устанавливая, таким образом, поддержку или сопротивление и создавая точку входа.

Дневной график AUDUSD. Откаты к Скользящей средней.

Откаты создают отличные возможности для входа.

Подтверждение отката
Подтверждение отката и неспособности рынка прорваться дальше может быть получено с использованием канала линейной регрессии, для которого установлено 3 стандартных отклонения, что позволяет, таким образом, захватить 99% статистического диапазона за данный период.

Цена остается ограниченной пределами канала регрессии, подтверждая, что тренд остается неповрежденным.

Дневной график AUDUSD. Канал линейной регрессии.

Разворот
К сожалению, тренды не длятся вечно и, в конечном счете, разворачиваются. Самая большая проблема, с которой сталкиваются трейдеры – это как идентифицировать разворот тренда и забрать прибыль. Те же самые инструменты и индикаторы, которые использовались для входа, могут обеспечить нас точкой выхода.

Прежде, чем тренд полностью изменит свой курс, индикаторами и инструменты начнут подавать предупреждение сигналы, что тренд близок к завершению.

Эти сигналы включают, но не ограничиваются, такие как:
Предупреждающий сигнал 1: Дивергенция
Цена продолжает показывать новые экстремумы, в то время как индикатор не может достигнуть новых экстремумов.

Дневной график AUDUSD. Дивергенция на индикаторе ADX.

Предупреждающий сигнал 2: медвежье пересечение на ADX (DMI)
DI+ пересекает вниз DI-, подавая, таким образом, сигнал продажи

Дневной график AUDUSD. Медвежье пересечение на DMI. Предупреждающий сигнал 3: цена прорывается через Скользящую среднюю

Цена прорывается ниже 50-дневной простой Скользящей средней.

Дневной график AUDUSD. Прорыв ценой Скользящей средней.

Предупреждающий сигнал 4: краткосрочная SMA пересекает долгосрочную SMA
21-дневная простая Скользящая средняя пересекает вниз 50-дневную простую Скользящую среднюю, сигнализируя о развороте тренда.

Дневной график AUDUSD. Пересечение Скользящих средних.

Торговля
Я хотел бы предложить вам полную торговлю на стандартных лотах с гипотетическим счетом в 10.000 $:

- Покупка одного лота 9 сентября 2004 года по цене 0.6586;
– Добавление одного лота 11 ноября 2004 года по цене 0.6973;
– Добавление одного лота 18 ноября 2004 года по цене 0.7092;
– Добавление одного лота 23 декабря 2004 года по цене 0.7325;
– Добавление одного лота 18 января 2005 года по цене 0.7537;
– Закрытие всех позиций 2 марта 2005 года по цене 0.7637 с общей прибылью в 2672 пункта.

Полная прибыль составила 26.720 $
Общее время нахождения в рынке ~ 6 месяцев
Доходность составила 267% или в годовом исчислении – 534% годовых.

Нас всегда учили, что, чтобы быть успешным трейдером, мы должны стремиться к тому, купить низко и продать высоко или купить высоко и продать еще выше (и наоборот для коротких позиций). Разные стратегии подходят к этому наиболее базовому определению спекуляции различными способами. Трендовые трейдеры ищут возможность покупать усиление на прорыве вверх и продавать ослабление на прорыве вниз. Хорошие трендовые трейдеры могут сделать большие деньги в долгосрочной перспективе только с несколькими крупными выигрышными сделками. Однако, большинство находит торговлю по тренду намного труднее, чем это выглядит на первый взгляд. Одним простым заявлением нельзя заставить человеческий мозг торговать по тренду.

Например, покупка по валютной паре GBP/USD на прорыве 1.8000 (после того, как она достигала отметки 1.7229 3-4 неделями ранее) и удержание позиции до уровня 1.9000 звучит великолепно, но человеческая психология мешает покупать что-то по цене, которая воспринимается как высокая цена (вроде 1.8000). Кроме того, ложные прорывы будут выбивать трейдеров из многих сделок это просто неэффективный способ торговать. С другой стороны, трейдеры, которые пытаются захватить основания и вершины, обычно, также терпят фиаско, потому что они либо не имеют метода, либо не могут следовать своему методу в итоге это похоже на попытку остановить грузовой поезд, стоя перед ним. Традиционная торговля по тренду (покупка и продажа на прорывах) выглядит слишком рискованной с психологической точки зрения, но для начинающего трейдера выбор вершины и основания являются просто опасными. То, что нам нужно это относительное определение максимума и минимума и фильтр, чтобы помочь идентифицировать подходящие сделки от вершины и основания. В данной статье мы рассмотрим внутренние дни и Полосы Боллинджера, которые могут помочь объективно оценить, где максимум и минимум.

Комбинирование внутренних дней с Полосами Боллинджера
Цены у верхней полосы Боллинджера рассматриваются как максимум, а цены у нижней полосы рассматриваются как минимум. Однако, только то, что цены достигли верхней полосы, не обязательно означает, что это хороший момент для продажи. Сильные тренды "проедут" на этих полосах и вышибут любого трейдера, пытающегося купить на минимуме во время нисходящего тренда или продать по максимуму при восходящем тренде. Поэтому, только покупка у нижней полосы и продажа у в верхней полосы не рассматривается. По определению, цена делает новые максимумы во время восходящего тренда и новые минимумы при нисходящем тренде, что означает, что они будут естественно достигать верхней и нижней полосы. Учитывая это, наш фильтр требует, чтобы сигнал покупки поступал только если свеча, следующая за той, что достигла полосы Боллинджера не делала нового максимума или минимума. Такой тип свечи известен как внутренний день. Наилучший временной масштаб для поиска внутренних дней дневные графики. Однако, эта стратегия может также использоваться на часовых, недельных и месячных графиках. Объединение внутренних дней с Полосами Боллинджера увеличивает вероятность, что мы выбираем вершину или основание только после того, как цены достигли экстремальных уровней. Как правило, чем более долгосрочным является временной масштаб, тем реже будет возникать сигнал, но и тем более существенным он будет.

Японские свечи и их соответствующие модели иллюстрируют психологию рынка в определенный момент времени. Определенно, внутренняя свеча представляет собой период ограниченной изменчивости. Если, во время восходящего тренда изменчивость начинает замедляться, и рынок не в состоянии сделать новый максимум (как показывает внутренняя свеча), то мы можем заключить, что сила уменьшается и существует вероятность разворота. Когда это объединяется с Полосами Боллинджера, мы гарантируем, что торгуем на развороте только от экстремальных уровней (верхняя и нижняя полоса). Таким образом, мы торгуем для захвата большого движения, а не продаем от максимума тика и не покупаем от минимума тика. Мы покупаем около относительного основания и продаем около относительной вершины. Ключ этого в подтверждении.

Так как Полосы Боллинджера обычно используют длину 20, мы можем использовать 20-периодную простую Скользящую среднюю в качестве цели для фиксации прибыли. 20-периодная SMA будет равноудаленной от верхней и нижней полосы Боллинджера. Чтобы поймать большие движения, дайте цене пройти через 20-периодную SMA и затем перенесите стоп-ордер за Скользящую среднюю, закрывая сделки только когда цена снова пересечет SMA. Примеры ниже более детально продемонстрируют этот процесс.

Мы имеем четыре базовых принципа. Мы называем их базовыми принципами (а не правилами), потому что это стратегия, которая предполагает субъективную оценку. Базовые принципы представляют торговую установку, которая может приводить или не приводить к заключению сделки.

Для длинных позиций:
1. Найти валютную пару, которая достигла или очень близко подошла к нижней полосе Боллинджера.
2. Дождаться следующей свечи и убедиться, что минимум следующей свечи выше или равен минимуму предыдущей свечи и что максимум также ниже или равен максимуму предыдущего периода. Если это условие соблюдается, то открыть длинную позицию на открытии третьей свечи.
3. Начальная стоп-ордер размещать на несколько пунктов ниже минимума предыдущей свечи.
4. Перенести стоп-ордер после закрытия выше 20периодной простой Скользящей средней.

Для коротких позиций:
1. Найти валютную пару, которая достигла или очень близко приблизилась к верхней полосе Боллинджера.
2. Дождаться следующей свечи и убедиться, что максимум следующей свечи ниже или равен максимуму предыдущей свечи и что минимум также выше или равен минимуму предыдущего периода. Если это условие выполняется, то открыть короткую позицию на открытии третьей свечи.
3. Начальный стоп-ордер размещается на несколько пунктов выше максимума предыдущей свечи.
4. Стоп-ордер перемещается после закрытия ниже 20-периодной простой Скользящей средней.

Теперь давайте рассмотрим некоторые примеры: Первый пример связан с короткой сделкой по паре EUR/USD на дневном графике. На графике 1 видно, что цена достигает верхней полосы Боллинджера. Мы ждем формирования внутреннего дня, где максимум и минимум свечи охвачены предыдущей свечой. Как только мы видим это, мы входим в короткую позицию на открытии следующей свечи по 1.2144 (21 марта 2006г.). Мы остаемся в позиции и переносим наш стоп-ордер под 20-периодную SMA после того, как дневной период закрылся выше нее. Сделка закрыта 24 марта 2006 года по цене 1.2035 с 109 пунктами прибыли.

Пример 1. График EURUSD. Сделка на продажу.

Следующий пример демонстрирует короткую сделку по паре GBP/USD. На графике мы видим тот же самый сценарий, что и в предыдущем примере с парой EUR/USD, но это намного более выгодная возможность. Как видно на графике, наша короткая позиция открыта 31 октября 2005 года по 1.7714 и закрыта 1 декабря 2005 года по цене 1.7310 с результатом в 404 пункта прибыли.

Из сделок в длинную сторону, мы имеем пример по паре USD/CAD, сигнал по которой нам дал внутренний день на нижней полосе Боллинджера 6 марта 2006г. Мы вошли в длинную позицию по 1.1364. Восходящий тренд оставался ненарушенным в течение месяца, позволяя нам выйти из сделки 5 апреля 2006 года по 1.1618 с 254 пунктами прибыли.

Пример 2. Дневной график GBPUSD. Сделка на продажу.

Пример 3. Дневной график USDCAD. Сделка на покупку.

В приведенных выше примерах вы можете заметить, что наши выходы могли бы быть значительно улучшены, если фиксировать прибыль на другой полосе Боллинджера. Например, для пары USD/CAD в примере 3, мы могли зафиксировать прибыль 20 марта у верхней полосы по 1.1680. То же самое возможно для сделки по GBP/USD в примере 2 мы могли закрыть нашу короткую позицию 16 ноября по 1.7163 у нижней полосы Боллинджера. Чтобы закрывать сделку по выгодным ценам, можно торговать двумя лотами и фиксировать прибыль по одному лоту у противоположной полосы, а по второму переносить стопордер за 20-периодную простую Скользящую среднюю, как показано выше. Таким образом, вы будет фиксировать прибыль по благоприятным ценам, и оставлять себе шанс поучаствовать в сильном движении.

Долгосрочные графики
Установка внутреннего дня с Полосами Боллинджера может также использоваться, чтобы идентифицировать главные развороты на недельных или даже месячных графиках для долгосрочных торговых позиций. Следующие примеры показывают сигналы нашей установки на основных вершинах в паре GBP/USD на недельном графике (пример 4), главное основание в паре EUR/GBP на недельном графике (пример 5) так же, как и сигнал покупки, который указал исторический минимум в паре EUR/USD в конце 2000 года на месячном графике, представленном в примере 6, и наконец сигнал продажи в паре USD/JPY в примере 7, который был подан в феврале 2002 года на уровне 133.36 на месячном графике. В последнем примере, пара закрылась по цене 119.49 всего четыре месяца спустя!

Пример 4. Недельный график GBPUSD. Формирование вершин.

Пример 5. Недельный график EURGBP. Формирование основания.

Пример 6. Месячный график EURUSD. Сигнал основания.

Пример 7. Месячный график USDJPY.

Преимущества
Существует много преимуществ стратегии внутреннего дня и Полос Боллинджера. Самое очевидное это ее простота. Формирование торговой стратегии не является ядерной физикой, и поэтому те, что чересчур ее усложняет, обычно получают сплошные расстройства и, что еще хуже, потери на торговом счете. При этой стратегии мы легко можем измерить свой риск и разместить соответствующие стопордера. Другими словами, мы имеем четкие пункты ориентира (максимум и минимум внутреннего дня), чтобы входить в рынок и размещать стоп-ордер. Установка является динамической, означая, что она актуальна для всех временных масштабов. Даже краткосрочный внутри-дневной трейдер может ее использовать на часовом графике. Однако, чем короче временной масштаб, тем менее надежным будет сигнал. Помните, что свечи и их модели проливают свет на психологию рынка. Часовой график охватывает меньшее количество ценовых данных, нежели дневной график, поэтому часовой график не является столь явным индикатором массовой психологии, как дневной график.

Заключение
Эта торговая установка является всего лишь установкой, поэтому торговля должна вестись в соответствие с вашими параметрами риска и вашего торгового стиля. Некоторые могут предпочесть продавать на восстановлении после получения сигнал продажи, в то время как другие могут предпочесть продавать при прорыве дневного минимума после получения сигнала в короткую сторону. Как мы упоминали выше, можно изменять размер торговли и стратегии выхода. Например, если торговать несколькими лотами (если размер счета позволяет), то можно зафиксировать прибыль от одного лота на 20-периодной SMA, от другого лота у противоположной полосы Боллинджера и перенести стоп-ордер по оставшейся части позиции за 20-периодную SMA. Независимо от того, как вы намерены применять эту стратегию, имейте в виду, что рынок Форекс является чрезвычайно трендовым рынком, что делает очень важным получение подтверждения перед попыткой захватить вершину или основание. Объединение внутренних дней с Полосами Боллинджера является одним из простых способов дождаться подтверждения перед заключением сделки.