Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «разворот»

Одна из моих любимых стратегий торговли на рынке Форекс это комбинация диапазонной торговли и поиск разворота, используя 10-минутные свечные графики. Эти диапазоны легко определить. В обычный день дневные торговые диапазоны закончатся ценой, имеющея двойное нулевое значение. Я называю эту стратегию разворотной торговлей.

Я когда-то читал статью о трендах, где автор отметил, что легко идентифицировать тренды, потому что это очевидно. Как трейдеры мы часто склонны усложнять процесс. Вспомните простое правило: торговый диапазон должен быть очевиден. Держите это правило в голове и используйте цену в качестве своего ведущего индикатора, и большинство ваших торговых возможностей станет очевидно.

Так что давайте пройдемся через весь процесс.

Дневной график GBPUSD. Выбор диапазона.

Первый шаг заключается в просмотре дневного графика. Как вы можете видеть на представленном выше графике GBP/USD, диапазон текущей недели составляет 100 пунктов и торговля происходит между ключевыми значениями 1.8900 и 1.900. Помните, что мы ищем диапазоны, которые заканчиваются двойными нулевыми значениями.

Помните, что диапазон должен быть очевидным. Вы только должны смотреть на предыдущую ценовую активность последних 2-3 дней.

Я рекомендую подготовку к торговле на развороте в 7.00 EST. Один из лучших периодов времени, чтобы торговать на валютном рынке с 7.00 до 11.00 EST. Вот те идеальные условия, которые мы ищем для данной торговой стратегии:

1. Цена начинает консолидироваться в течение нескольких часов до начала утренней сессии.

2. Консолидация происходит у основания диапазона на двойном нулевом значении, который мы идентифицировали на дневном графике (в нашем случае 1.8900).

3. Цена установила поддержку на двойном нулевом значении. Это начало торговой сессии и происходит у основания диапазона.

10-минутный график GBPUSD. Консолидация у нижней границы и прорыв диапазона.

Как только цена прорывается через поддержку, мы ожидаем разворота. Наша точка входа установлена на 10 пунктов выше максимума предыдущей краткосрочной консолидации.

10-минутный график GBPUSD. Разворот после прорыв диапазона.

Как только цена преодолела сопротивление на уровне 1.8950, мы можем открывать длинную позицию к вершине диапазона, который мы выделили на дневном графике, находящуюся на 1.9000.

10-минутный график GBPUSD. Заключение сделки на покупку.

Наша точка выхода на 5 пунктов ниже вершины диапазона. Как только мы входим в сделку, мы используем 15-пунктовый скользящий стоп-ордер от цены входа.

Это простая и очевидная установка. Ключевые факторы:

1. Цена была у основания диапазона в начале торговой сессии.
2. Цена консолидировалась и установила поддержку у основания диапазона на двойном нулевом значении.
3. Цена снизилась и затем преодолела вершину консолидации это наша точка входа.
4. Цена растет и преодолевает следующий уровень сопротивления, указывая, что ценовое движение будет продолжаться к вершине диапазона.

Заключение
Не следует чересчур анализировать рынки или пробовать делать эту простую возможность слишком сложной. Помните, что обычная ошибка большинства трейдеров заключается в том, что они постоянно стараются усложнить процесс торговли. Эта потребность все усложнять исходит из неспособности трейдеров использовать цену в качестве ведущего индикатора.

Торговля должна быть легкой и приятной, а не напряженным интенсивным упражнением. Попробуйте и получайте удовольствие от одной из любимых моих стратегий.

Развороты "двойного дна" являются одной из самых непростых фигур графика, с какими я только сталкивался, когда начинал торговать. Здесь присутствует скорее гипнотическая, нежели филантропическая механика рынка.

В ранее опубликованной статье я уже делал попытку разобрать этот тип разворотов. В дополнение к этому, сценарий, который я рассмотрел ранее, о возникновении двойного дна на паре Доллар-Йена, еще не лишен своей силы, хотя я должен заметить, что он до настоящего времени еще не развился.

Я считаю, что канадский доллар был одной из самых интересных основных валют на рынке форекс в прошлом году. 2006 год был назван "годом двойного дна" главным образом из-за канадского доллара.

Рис.1. EUR/CAD

Трейдеров, торгующих на моменте, может привлечь текущее краткосрочное бычье развитие EUR/CAD; пока еще пара находится в восходящем тренде, которое возникло в прошлом году в начале марта, чему предшествовало появление двойного дна. С того времени на EUR/CAD можно было заработать около 2000 пунктов.

Действие цены, которое также может быть интерпретировано как "двойное дно", присутствовало на графике AUD/CAD в июне прошлого года. С той поры пара проделала путь практически в 1000 пунктов подорожания. А восходящий тренд GBP/CAD с подорожанием на многие тысячи пунктов, продолжающийся вот уже много месяцев, взял старт сразу после появления двойного дна в марте прошлого года.

Рис.2. AUD/CAD и GBP/CAD

День 31 мая 2006 года явил достопримечательный изгиб цены на рынке USD/CAD, здесь снова случился разворот на двойном дне; и те, кто принял решение открыть длинную позицию, не пожалели о содеянном. За последующие месяцы пара существенно повысилась, преодолев влияние медведей, подорожав примерно на 1000 пунктов по сравнению с уровнем прошлого лета.

Случившийся несколькими неделями позже (в конце июня) бычий разворот NZD/USD был одним из самых решительных разворотов, которые я только встречал. Одна из этих самых интригующих фигур появилась на разных USD-рынках, примерно в то же самое время указывая не только на возможное повышение USD/CAD и NZD/USD, но также на мощный скачок новозеландца по отношению к канадцу.

Рис.3. USD/CAD

С конца июня прошлого года NZD/USD совершил почти 1000-пунктовое восстановление. С июля прошлого года NZD/CAD также совершил скачок на тысячи пунктов. Более того, нет четких доказательств, что бычье безумие на этих двух рынках сменится в ближайшее время.

Рис.4. NZD/USD и NZD/CAD

Однако здесь появление в 2006м году фигуры двойного дна предшествовало значительным колебаниям или даже началам новых трендов в других валютах. Приходят на ум еще два примера.

Первый из них двойное дно на дневном графике GBP/ JPY 12 января 2006. В течение всего лишь двух недель эта кросс-пара поднялась где-то на 1000 пунктов, прежде чем нащупала промежуточную вершину 3го февраля (в этот день я открыл короткую по EUR/JPY). День 12 января также обозначил годовой минимум, после чего пара выдала вошедший в историю потрясающий восходящий тренд в 3000 пунктов.

Рис.5. GBP/JPY

Второй пример возник 18 мая 2006 на EUR/CHF (в тот день согласно сравнительно доверительному сигналу я пошел на длинную по EUR/GBP). Минимума, меньшего текущего не наблюдалось, и начавшийся в тот день почти 1000-пунктовый восходящий тренд был неоспорим.

Рис.6. EUR/CHF

Возвратимся назад в прошлое в 2005 году произошло значительное повышение индекса доллара (как и USD/ CHF), чему предшествовало появление фигуры двойного дна на недельных графиках обоих инструментов.

Рис.7. Dollar Index

Рис.8. NASDAQ Composite

Развороты при двойном дне присущи не только динамике валютных рынков. Я лично сталкивался с ними при различных обстоятельствах на других, высоколиквидных фьючерсных и фондовых рынках вот к примеру, определенно бычий разворот после двойного дна на дневном графике составного индекса NASDAQ (Nasdaq Composite), произошедший весной 2005.

Валютные трейдеры не могут анализировать движение валютных пар во время возникновение рыночных пузырей. Поэтому, есть три ключевых товарных фьючерса, которые должны отслеживаться каждый день, если не каждую сделку. В качестве примера давайте рассмотрим ситуацию на начало октября 2007 года.

Первый из товарных фьючерсов – это фьючерс на индекс доллара США. На представленном ниже графике мы видим, что Индекс доллара США отскакивает от минимума на 77.65, установленного 1-го октября. Этот отскок мог быть воспринят, как некий признак "оживления" доллара, но не стоит переоценивать его значение. Чтобы начать восстанавливаться, доллар должен в этой ситуации показать, что, во-первых, он может привлечь покупателей выше уровней 79.00 и 80.00 и, во-вторых, что эти прорывы выше 79 и 80 просто не будут возможностями для открытия новых коротких позиций, которые в настоящее время именно таковыми и являются.

Дневной график Индекса доллара. Устойчивый нисходящий тренд.

Сопротивление Фибоначчи в настоящее время находится на уровне 78.77, которое находится всего в трех пунктах ниже дополнительного психологического уровня 78.80. Учитывая это, уровень 79.00 выглядит подобно огромному барьеру, для преодоления которого доллару необходимы определенные хорошие данные.

Рынок сырой нефти является другим двигателем валютных курсов и, в то время как уже произошел откат почти на четыре доллара, есть покупатели в районе 80.00, так как рынок внутри дня устойчиво закрепился на поддержке 80.37. Рынок все еще развивает значительный восходящий тренд и есть значительная разница между коррекцией и разворотом. Цена нефти должна упасть сильнее, чтобы можно было назвать это именно разворотом.

Дневной график нефти. Коррекция после сильного восходящего тренда.
Наконец, золото, которое, как кажется, было практически у каждого инвестора в листе покупок, немного откатилось от своего многолетнего пика, давая быкам возможность купить на коррекции. Поддержку можно выделить на уровне 727, а также на уровне 722.

Дневной график золота. Откат от исторического пика.

Классический нисходящий Треугольник прогнозирует драматический разворот от бычьего к медвежьему рынку лучше, чем любая другая модель. Но почему он работает с такой поражающей точностью? Большинство трейдеров не понимает, как или почему модели предсказывают дальнейшее движение. Некоторые даже полагают, что эти важные инструменты полагаются на мистику или подгоняются так, как удобно. Но истина сильнее : модели накопления в техническом анализе отражают воздействие психологии толпы на изменения цены и импульса. Шок и испуг следуют сразу за первым разворотом, отмечая основную вершину треугольника. Но многие акционеры остаются истинными сторонниками своей компании и ожидают, что их прибыль вернется, когда продажи сойдут на нет. Они продолжают держать позиции, хотя надежда понемногу сменяется трезвым расчетом. Следующая распродажа уводит цену ниже, чем ожидалось и их дискомфорт растет. Как только боль начинает возрастать, коррекция внезапно заканчивается, и акция уверенно подпрыгивает. Многих держателей длинных позиций этот последний подъем укрепляет в опасном убеждении, что они все время были правы. Возрожденная уверенность даже побуждает некоторых добавлять к позициям. Но более сильные игроки имеют другие взгляды и рассматривают этот новый подъем как шанс для выхода. Как только они спокойно выйдут, движение теряет импульс , акция разворачивается еще раз и падает. Те, кто все еще стоит вверх, теперь наблюдают подход к минимуму первого разворота с нехорошими предчувствиями. Предшествующий минимум противохода предлагает возможности торговли тем, кто знаком с двойным дном. Поскольку цена второй раз опускается к эмоциональному барьеру прошлого минимума, краткосрочные трейдеры ищут хорошую игру на двойном дне. Цена снова стабилизируется на этом уровне, подбадривая новых инвесторов (выбравших неудачное время) войти в длинные позиции. К этому времени бычий импульс акции понемногу иссяк из-за колебаний цены.

Фибоначчи стал достаточно популярным техническим инструментом в конце последнего бычьего рынка на фондом рынке. До этого трейдеры применяли его на рынке фьючерсов, пока программные пакеты для работы в реальном времени не перенесло его на фондовые рынки. Его популярность значительно возросла, так как трейдеры экспериментировали с его тайной математикой и обнаружили много достоинств этого метода.

   Соотношения Фибоначчи описывают взаимодействие между трендовыми и контр-трендовыми движениями – восстановления в 38%, 50% и 62% формируют первичные уровни коррекции. Применяйте эти процентные соотношения после тренда в любом направлении, чтобы спрогнозировать степень контр-трендового колебания. Нанесите сетку уровней на самые очевидные волны вверх или вниз и посмотрите, как процентные уровни пересекаются с ключевыми ценовыми уровнями.

   Совпадение графических моделей и уровней восстановления может указать на превосходные торговые возможности. Имейте в виду, что восстановления работают плохо в вакууме. Всегда исследуйте максимумы, минимумы и скользящие средние для подтверждения важности определенного уровня.

   Разногласия между уровнями восстановления и основной графической моделью приводит к рыночному шуму вместо прибыли. Оставьте этот график, если возникают противоречия между разными аспектами анализа. Эти разногласия производят большое количество быстрых разворотов на ценовых графиках. Напротив, сильная корреляция между уровнями Фибоначчи и графическими моделями обеспечивает очень прогнозируемые развороты на узких ценовых уровнях.

   Давайте рассмотрим пять приемов, позволяющих улучшить ваши навыки работы с уровнями Фибоначчи. Добавьте эти приемы в ваш технический арсенал и применяйте их в своей последующей торговле. Мы уверены, что они будут очень хорошо служить вам долгие годы.

   Первое повышение/Первая неудача

   Первое повышение/Первая неудачаотмечает первое 100%-ое восстановление предыдущего тренда в рамках вашего временного формата. Это обеспечивает раннее предупреждение о развороте после нового максимума или минимума. 100%-ое восстановление нарушает основное направление ценового движения и заканчивает тренд, в котором происходила коррекция. От этого уровня, старый тренд может восстановиться, если он прорывается через старый 38%-ый уровень. Более часто, трейдеры будут использовать этот уровень, чтобы открыть позицию с маленьким риском против старого тренда.

   Охота на параболу

   Параболическое движение имеет тенденцию происходить между 0% – 38% и 62 % – 100 % уровнями Фибоначчи во всех трендах. Эта тенденция предоставляет великолепную возможность для нахождения больших движений при поиске сделок. Следите за скоплениями, формирующимися на уровнях восстановления в 38% или 62%. Затем используйте простую стратегию торговли на прорывах, когда цена выходит из этой области скопления. Следующий толчок может быть драматическим, когда цена двигается подобно магниту назад к старому максимуму или минимуму. Конечно, стратегия работает только в том случае, когда вы можете найти эти уровни заранее.

   Продолжение ГЭПа

   Вы часто можете определить точную цену, на которой закончится ралли или падение, используя продолжения ГЭПа в качестве инструмента расширения Фибоначчи. Идентифицируйте ГЭП путем его размещения в мертвой точке вертикальной ценовой волны. Затем начните сетку Фибоначчи в начале тренда и продолжите ее так, чтобы ГЭП находился под 50%-ым уровнем восстановления. Продолжение сетки указывает на конечную цену для ралли или падения.

   Ночная сетка

   Выберите активный рыночный инструмент, и начните сетку с максимума (или минимума) отмеченного в последний час сессии. Постройте сетку в противоположную сторону до минимума (или максимума) первого часа следующего утра. Это задает определенные ценовые волны, которые трейдер может использовать для нахождения внутри-дневных разворотов и прорывов. Ночная сетка также предлагает способ торговли на утреннем ГЭПе. ГЭП будет часто проходить через ключевой уровень восстановления и предоставлять возможность входа в рынок с небольшим риском на откате.

   Многие трейдеры не могут определиться, где начинать сетку Фибоначчи. Здесь мы предлагаем вам прием, позволяющий помочь разместить ее в наиболее подходящем месте. Абсолютный максимум или минимум в ценовой волне не всегда является лучшей отправной точкой для сетки в большинстве временных форматах. Вместо этого, найдите небольшое двойное дно или двойную вершину в пределах скопления, где начался тренд. Поместите один конец сетки на этот второй максимум (или минимум), вместо первого. Это позволит захватить определенную волну Эллиотта, соответствующую тренду, на котором вы стараетесь торговать.