Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «правило»

По сути своей сигнал на продажу выше Линии Баланса очень похож на сигнал на покупку ниже Линии Баланса. В обоих случаях ставка делается на "приближение" цены к Линии Баланса, т.е. цена будет "подниматься на гору".
В соответствии с правилом №4 для появления сигнала нам нужно искать два минимума:

4. Для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если Вы приближаетесь к Линии Баланса.

Рис. Пятое измерение: сигнал на продажу выше Линии Баланса

Предположим, что мы видим на графике только бар "2" и все предыдущие. Бар "2" становится базовым баром, т.к. это первый бар справа налево, у которого минимальная цена выше low предыдущего бара.
Т.к. цена идет к Линии Баланса, нам нужно найти ДВА минимума:

• Первый бар справа налево, минимальная цена которого ниже low базового бара, – это бар "1". Это первый минимум.
• Первый бар справа налево, минимальная цена которого ниже low первого минимума (бара "1"), – это бар "0". Это второй минимум.

Поэтому при появлении бара "2" выставляем отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимальной цены бара "0". Появление бара "3" не нарушает картины: бар "2" по-прежнему остается базовым, а отложенный ордер еще не сработал. Тоже самое можно сказать и о баре "4".
Зато появление бара "B" резко меняет ситуацию:

• бар "B" становится базовым баром,
• предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер, выставленный ранее на 1 пипс ниже low бара "0", удаляется,
• выставляем новый отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже low бара "1" (low бара "4" ниже low базового бара "B", а low бара "1" ниже low бара "4").

На баре "6" отложенный ордер сработает и сигнал на продажу выше Линии Баланса реализуется.

Однако сигналы любого измерения рынка, начиная со второго, должны игнорироваться трейдером до того момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
Также для всех сигналов пятого измерения нужно помнить о двух правилах, которые помогут отфильтровать ложные сигналы:

1. Вы не должны продавать выше пасти Аллигатора (покупать ниже пасти Аллигатора), иначе это может оставить Вас без еды (денег) самого.
2. Если текущий бар находится в красной (зеленой) зоне, нужно удвоить количество новых более высоких максимумов (более низких минимумов) для формирования сигнала на покупку (продажу).

Данный подход к управлению рисками, пожалуй, является самым простым для понимания и внедрения. Пообещайте себе не рисковать более n% по любой конкретной сделке и более t% в отношении всех открытых сделок. К примеру, вы можете установить для себя, что ни при каких обстоятельствах не можете рисковать более чем 2% по любой конкретной сделке и более чем 6% в отношении всего инвестиционного портфеля в целом. Это не означает, что вы не можете использовать весь ваш портфель для операций. Просто вы устанавливаете ограничение или хеджируете свои возможности таким образом, что ваши максимальные потери от любой операции не могли превысить 2% от вашего портфеля. Такое обязательство могло бы означать, что если в любом месяце ваши потери составят более 6% от общей суммы вашего капитала, то вам следует прекратить операции и тщательнее проанализировать свой подход, а также дать себе время привести в порядок свои эмоции. Сказать это гораздо легче, чем сделать. Теория перспективы, разработанная на основе экспериментов, которые провели два израильские психолога Дэниел Канеман и Амос Тверски, показывает, что искушение человека к поиску еще большего риска после серии потерь со временем лишь возрастает и притупляет чувство действительности. Мы обречены делать двойные ставки, после того как ошиблись, и успокоиться на достигнутом, после того как оказались правы. Такое искушение практически гарантирует, что мы не будем скупиться на неудачные варианты, но будем меньше вкладывать в выигрышные сделки. Удачное завершение операций требует того, что является противоестественным, поэтому неудивительно, что добиться успеха в качестве трейдера совсем не просто! Рекомендуется проанализировать перспективы худшего варианта по любой программе управления рисками. Кстати, любая стратегия управления капиталом (говоря «управление рисками» и «управление капиталом», я имею в виду одно и то же), прежде всего, предполагает, что с учетом уплаты комиссионных и налогов система должна приносить больше денег, чем отнимать. Однако вернемся к нашей гипотетической схоластической системе. Допустим, вы используете ее в реальном времени и на первых порах получаете хорошие результаты. Возможно, рынок входит в продолжительный устойчивый тренд, который удерживает рынок затоваренным дольше, чем предполагалось согласно вашей системе. Или, может быть, вы осуществили ряд не совсем удачных входов и выходов. Как бы там ни было, вы пережили несколько убыточных сделок. Если использовать правило 2%/6%, сколько убыточных сделок потребуется, чтобы иссяк ваш капитал? Если бы размер позиции можно было уменьшать до бесконечности, вы никогда не потеряли бы свой инвестиционный портфель полностью (поскольку его размер приближался бы к нулю), однако в реальном мире необходимо выплачивать какой-то минимум в форме комиссионных и основной суммы.

• «Я не встречал богатого техника» – Джим Роджерс.

• «Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят, «я никогда не встречал богатого техника», мне это нравится! Это такой высокомерный, бессмысленный ответ. Я использовала фундаментальный анализ в течение 9 лет и разбогатела как технический игрок» – Мэри Шварц.

• «Диверсифицируйте свои инвестиции» – Джон Темплетон.

• «Диверсификация является страховкой от невежества» – Вильям О’Нейл.

• «Не старайтесь покупать у основания» – Питер Линч.

• «Не старайтесь покупать у основания или продавать наверху» – Бернард Барух

• «Возможно, тренд и является вашим другом в течение нескольких минут в Чикаго, но в основном, это редко является способом разбогатеть» – Джим Роджерс.

• «Я уверен, что самые большие деньги сделаны на рыночных разворотах. Каждый говорит, что вы терпите неудачу, стараясь выбрать вершины и основания, и вы делаете все ваши деньги, играя по тренду в середине. Хорошо, в течение двенадцати лет я пропускал прибыль в середине, но я сделал много денег на вершинах и основаниях». – Пол Тюдор Джонс.

Итак, мы здесь имеем группу людей, которые все вместе заработали миллиарды долларов, торгуя на рынке, и они не могут договориться относительно того, как делать деньги. Не один. Так, что же нам делать? Есть ли что-нибудь, в чем они действительно соглашаются? Только в одном:

• «Мой основной совет – не теряйте деньги» – Джим Роджерс.

• «Я более обеспокоен управлением потерями. Учитесь принимать потери. Самая важная вещь при торговле на рынке заключается в том, чтобы не позволять вашим потерям выйти из-под контроля». – Мэри Шварц.

• «Я всегда думаю о потере денег в противоположность тому, чтобы думать о деланию денег. Не сосредотачивайтесь на делании денег, концентрируйтесь на защите того, что у вас есть» – Пол Тюдор Джонс.

• «Правило номер один при инвестировании – никогда не терять деньги. Правило номер два – никогда не забывать правило номер один» – Уоррен Баффет.

Действительно есть много способов делать деньги на рынке. Существуют тысячи семинаров, за которые вы можете заплатить, и где лектор вам расскажет, как он сделал 1 млрд. долларов на фондовой бирже. Там же вам предложат книгу его сестры «Как я удваиваю свои деньги каждый час», которая является доступной в различных формах, всего за 29.95 $. Все они расскажут вам о некоторых моделях, которые будут работать в одно время и не будут в другое. Некоторые из вас могут пойти в длинную сторону с Джимми Роджерсом, в то время как другие будут делать это с Бернардом Барухом, но самая критическая составная в делании денег на рынке – не теряйте много. Вы всегда должны выставлять стоп-ордера и терять только часть. Вы не должны терять слишком много, потому что завтра вы не сможете заработать ни копейки, если вдруг разоритесь сегодня.

Одна из самых обычных ошибок, совершаемых трейдером – это риск всем капиталом. Нет более быстрого способа разориться, чем делать это. Исследования, которые были сделаны по этому поводу, предлагают рисковать в одной сделке не более 2 % от торгового капитала. А большинство профессионалов вам скажет, что это слишком много, и они рискуют от 1/4 % до 1 % в каждой сделке. Идея заключается в том, что ни одна сделка не должна воздействовать на весь ваш капитал и всю вашу торговлю. Вы не собираетесь разбогатеть в этом случае, но вы также не окажетесь перед необходимостью продать свой дом, как это не раз случалось с людьми.

Другое преимущество маленьких позиций заключается в том, что они позволяют вам быть свободными от беспокойства. Если вы рискуете довольно маленьким количеством, вы не будете «трястись». Вы также не окажетесь в положении, когда вы скажете «Стоп, я не могу потерять так много денег», и вы превращаете плохую сделку в ужасные инвестиции. Таким образом, если вы серьезно относитесь к этому, если вы хотите торговать на долгосрочной основе, то вы будете практиковать взвешенное управление деньгами. Прежде, чем вы входите в рынок, первая вещь, о которой вы должны спросить себя, это – скольким я рискую в этой сделке. Помните, что, мы здесь, чтобы делать деньги, но мы не сможем сделать ничего, если мы разоримся.

Ключ к тому, чтобы выжить, заключается в том, что вы должны уважать риск, брать маленькие позиции, которые не позволят вам сгореть. Вы всегда должны иметь в виду, что в торговле вы всего лишь играете на шансах. Вы можете иметь модель, которая срабатывает правильно в 75% случаев, но каждая сделка – это отдельный случай. Она не принимает во внимание последнюю сделку. Если вы имеете 75%-ю систему, то вы все равно можете быть неправы 10 раз подряд, и если вы торгуете любое количество времени, то это случится рано или поздно.

Я когда-то думал, что нашел надежный способ делать деньги в рулетку. Я играл бы на черном и красном. Я сидел бы за столом и после того, как шар выпал на черное или красное 5 раз подряд, я начал бы ставить на противоположный цвет (так, если бы это было пять красных подряд, я начал бы ставить на черное). Затем, если бы я был неправ, я шел бы дальше и удваивался. Это означает, что, если я начал с 1 $, в следующий раз я ставил бы 2 $, потом 4 $, затем 8 $, 16 $ и т.д. В конечном счете, я победил бы и выиграл 1 $. Тогда мне было 13 лет, и я действительно думал, что нашел «Чашу святого Грааля». Если это было столь легко выяснить для 13-летнего подростка, то почему все казино не разорились, а все игроки не стали миллионерами. Потому что это не работает.

Если мы подбрасываем монету, то каждый раз имеем 50%-ый шанс того, что выпадет орел, так же как и решка. Но каждый бросок независим от предыдущего. Последующий бросок монеты не имеет никакого отношения к сделанному до этого. Это чистая случайность. Есть некоторый шанс, что выпадет орел в серии бросков, или решка. Но в котором из бросков – это чистая случайность. Каждый раз, когда вы подбрасываете монету, это является одним подбрасыванием монеты из миллиардов подбрасываний. Именно поэтому у вас может выпасть 100 орлов подряд, если вы подбрасываете монету достаточно долго. Именно поэтому в первый раз, когда я играл в рулетку, черное выпало 19 раз подряд, и я вернулся домой проигравшим.

Торговля то же самое. Мы имеем некоторый процент от наших сделок, которые будут удачными, и некоторый процент, которые будут неудачными. Но ваша последующая сделка не имеет никакого отношения к предыдущей. Так, даже если вы имеете самый точный метод в мире, через какое-то время вы разоритесь, если вы не практикуете хорошее управление деньгами и контроль за риском.

Итак, теперь, когда все мы понимаем, почему управление деньгами и контроль за риском очень важны, давайте разберемся, как точно применить эти правила к вашей торговле. Как я уже говорил прежде, вы не должны когда-либо рисковать больше чем 2%-ми вашего счета в одной сделке. Но, как я также сказал, для большинства людей это слишком много, и я отношусь к этой группе большинства людей. Я люблю удерживать свой риск приблизительно в рамках 1%. Так что позвольте привлечь ваше внимание на риск в 1% от вашего торгового счета. Для целей данного примера давайте предположим, что вы имеете очень средний размер счета – 25.000 $:

Скажем, вы просматривали сегодня вечером рыночные графики и натолкнулись на график XYZ, который выглядит так, что это могла бы быть большая сделка на колебании, при покупке по цене в 15 3/16. Минимум предшествующего дня составляет 14 1/2. Это означает, что вы разместите ваш стоп-ордер на 14 7/16, рискуя 3/4 пункта на этой сделке. Принимая 25.000 $ в качестве торгового счета, вы можете потерять до 250 $ в одной сделке. Вы будете использовать это значение, чтобы определить, сколько лотов или контрактов вы можете покупать. Предположим, что ваше количество контрактов составляет до 333 контрактов. Большинство людей не любит делать нечетные лоты, поэтому можно округлить вниз до 300. Никогда не округляйте вверх, потому что в этом случае вы превышаете допустимый уровень риска.

Позвольте мне предложить вам еще несколько цитат по поводу контроля за риском:

• «Если вы имеете подход, который позволяет делать деньги, тогда управление деньгами может сделать различие между успехом и неудачей. Я стараюсь быть консервативным в своем управлении риском. Я хочу быть уверенным, что я буду в игре завтра. Контроль риска играет существенную роль». – Монро Троут

• «Если вы олицетворяете потери с собой, то вы не можете торговать». – Брюс Ковнер

• «Лучшие трейдеры не имеют никакого эго. Вы должны проглотить свою гордость и выходить из потерь». – Том Болдуин

• «Никогда не рискуйте больше чем 1% от ваших полных активов в любой сделке. Рискуя 1%, я безразличен к любой конкретной сделке. Постоянное сохранение своего риска на низком уровне является абсолютно необходимым». – Лари Хайт.

В то время как все эти трейдеры имеют различные методы делать деньги, каждый из них соглашается, что контроль за риском является единственным наиболее важным аспектом торговли. Эти трейдеры являются лучшими в мире и единственная вещь, о которой они договариваются – это контроль за риском. Подумайте об этом.