Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «основы»

"Эллиотт" и "Ганн" стали именами нарицательными, известными сегодня любому трейдеру во всем мире. Эти пионеры технического анализа разработали некоторые из наиболее широко используемых методов. Но каким образом Эллиотт и Ганн придумывали эти методы, и как они стали настолько успешными? На самом деле это не настолько уж трудно, как кажется на первый взгляд! Данная статья посвящена процессу построения своего собственного индикатора, который вы сможете использовать для получения преимущества над другими участниками рынка.

Теория
Вспомните, теория, лежащая в основе технического анализа гласит, что ценовые графики принимают во внимание все вещи, происходящие на рынке – то есть, все фундаментальные и прочие факторы. Также теория утверждает, что эти графики показывают психологические элементы, которые могут интерпретироваться через технические индикаторы.

Чтобы лучше понять это, давайте рассмотрим пример. Уровни восстановления Фибоначчи получены из математической последовательности: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Мы видим, что каждое число является суммой предыдущих двух чисел. Какое это имеет отношение к рынкам? Оказывается, что эти уровни восстановления (33%, 50%, 66%) до такой степени влияют на решения трейдеров, что стали своего рода набором психологических уровней поддержки и сопротивления. Идея заключается в том, что, находя эти уровни на ценовых графиках, можно прогнозировать будущие направления ценовых движений.

Компоненты индикатора
Все индикаторы создаются, чтобы прогнозировать, куда направится цена, когда будет выполнено определенное условие. Трейдеры пробуют спрогнозировать две основных вещи:

• Уровни поддержки и сопротивления – они важны, потому что это области, в которых цены полностью изменяют направление.
• Время – это важно, потому что вы должны быть способны прогнозировать, когда произойдет ценовое движение.

Иногда, индикаторы показывают эти два фактора напрямую, как например, в случае с Полосами Боллинджера или волнами Эллиотта, но индикаторы обычно имеют ряд предписанных правил для получения с их помощью прогноза.

Например, используя широту толчка индикатора (которая представлена линией, указывающей уровень импульса), мы должны знать, какие уровни являются уместными. Сам индикатор отображается простой линией. Широта толчка индикатора выглядит подобно RSI, который двигается в диапазоне, и используется, чтобы измерить импульс ценовых движений. Когда линия находится в средней зоне, присутствует небольшой импульс. Когда она повышается в верхнюю зону, мы знаем, что существует увеличенный импульс, и наоборот. Можно открывать длинные позиции, когда импульс повышается от нижних уровней и короткие позиции после достижения импульсом пиков на верхнем уровне. Важно установить правила интерпретации значений движения индикатора, чтобы сделать их полезными.

Имея это в виду, давайте рассмотрим способы создания индикаторов. Существует два основных типа индикаторов: уникальные индикаторы и гибридные индикаторы. Уникальные индикаторы могут быть разработаны только с базовыми элементами графического анализа, в то время как гибридные индикаторы могут использовать комбинацию базовых элементов и существующих индикаторов.

Компоненты уникальных индикаторов
Уникальные индикаторы основаны на присущих графикам аспектах и математических функциях. Вот два наиболее обычных компонента:

1. Модели - модели просто повторяют ценовые последовательности, возникающие в течение данного периода времени. Многие индикаторы используют модели, чтобы представить вероятные будущие ценовые движения.
Например, теория Волн Эллиотта основана на предпосылке, что все цены двигаются по определенной модели, которая упрощенно выглядит следующим образом:

Волны Эллиотта

Существует много других простых моделей, которые трейдеры используют, чтобы идентифицировать области ценового движения в пределах циклов. Некоторые из них включают треугольники, флаги и прямоугольники.

Эти типы моделей могут быть идентифицированы на графиках просто визуально. Однако, компьютеры предлагают намного более быстрый способ выполнить эту задачу. Специальные программы обеспечивают способность автоматического определения местонахождения таких моделей.

2. Математические функции – математические функции могут варьироваться от усреднения цены до более сложных функций, основанных на объеме и других показателях. Например, Полосы Боллинджера являются простым отображением фиксированного процента выше и ниже Скользящей средней. Эта математическая функция дает ясный ценовой канал, показывая уровни сопротивления и поддержки.

Компоненты гибридных индикаторов
Гибридные индикаторы используют комбинацию существующих индикаторов и могут рассматриваться как упрощенные системы торговли. Существует множество способов, которыми элементы могут быть объединены, чтобы сформировать надежные индикаторы. Ниже приводится пример пересечений Скользящих средних.

Этот гибридный индикатор использует несколько различных индикаторов, включая три Скользящих средних. Сначала нужно построить 3-, 7- и 20-дневные Скользящие средние, основываясь на ценовой истории. Затем, согласно правилу, ищется пересечение вверх для совершения покупки или пересечение вниз для совершения продажи. Эта система указывает уровень, от которого может ожидаться ценовое движение, и обеспечивает логичный способ оценить, когда это произойдет (по мере сближения линий). Вот как это может выглядеть:

Пересечение Скользящих средних

Создание индикатора
Трейдер может создать индикатор, следуя нескольким простым шагам:

1. Определить тип индикатора, который вы хотели бы построить: уникальный или гибридный.
2. Определить компоненты, которые будут включены в ваш индикатор.
3. Создать ряд правил (в случае необходимости),
чтобы определить, когда и где должно ожидаться возникновение ценового движения.
4. Проверить свой индикатор на реальном рынке
через тестирование или торговлю на демо-счете.
5. Если он обеспечивает хорошую доходность, взять его для использования.

Пример
Предположим, мы хотим создать индикатор, который измеряет один из самых основных элементов рынка – ценовое колебание. Цель нашего индикатора состоит в том, чтобы прогнозировать будущие ценовые движения, основанные на этой модели колебания.

Шаг 1
Мы надеемся разработать уникальный индикатор, используя два основных элемента – модель и математические функции.

Шаг 2
Глядя на недельный график определенного рыночного инструмента, мы замечаем некоторое основное колебание между бычьим и медвежьим настроением рынка, которое длится приблизительно пять дней. Поскольку наш индикатор должен измерить ценовое колебание, нас должна интересовать модель для определения "колебания" и математическая функция для определения размаха этого колебания.

Шаг 3
Теперь мы должны определить правила, которые управляют этими элементами. Модели являются самыми легкими для определения: это просто бычьи и медвежьи модели, которые сменяются приблизительно каждые пять дней.

Чтобы получить среднее значение, мы берем пример продолжительности восходящего тренда и пример продолжительности нисходящего тренда. Наш полученный результат будет ожидаемым периодом времени для возникновения этих движений.

Чтобы определять размах колебания, мы используем относительный максимум и относительный минимум и устанавливаем их на максимуме и минимуме недельного графика. Затем, для проецирования текущего повышения/ снижения, основанного на прошлой динамике, мы просто усредняем полные снижения/повышения и прогнозируем, что те же самые отмеренные движения произойдут в будущем. Еще раз, направление и продолжительность движения определены моделью.

Шаг 4
Мы берем эту стратегию и тестируем ее, либо вручную, либо с использованием программного обеспечения для построения индикатора и формирования сигналов. Мы находим, что этот индикатор может успешно обеспечить доходность 5% на колебание (каждые пять дней).

Шаг 5
Наконец, мы используем эту концепцию для торговли с реальными деньгами.

Заключение
Построение своего собственного индикатора связано с более глубоким погружением в изучение технического анализа, и затем развитие основных компонентов во что-то уникальное. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы получить преимущество над другими трейдерами. Посмотрите на Ральфа Нельсона, Эллиотта или Ганна – их успешные индикаторы дали им не только преимущество в торговле, но также и популярность среди участников финансовых рынков по всему миру!

Существуют определенные схожие черты среди тех, кто успешен в жизни и достиг определенного уровня превосходства в своей выбранной области. Успех определяется не денежными стандартами, а скорее уровнем счастья, личной самореализации и мастерства в своей профессии. Мистер Билл достиг этого высшего уровня. Он не является трейдером, но если вы замените словом «торговля» слово «тренер», уроки м-ра Билла станут совершенным рецептом для успеха на рынках.

Мистер Билл является личным тренером, который открыл секреты здоровья, счастья и формирования отменной фигуры. Некоторыми из его клиентов являются олимпийские спортсмены, которые остаются лояльными м-ру Биллу много лет. И есть почему – его философия о важности построения хорошего фундамента помогла его клиентам завоевать олимпийские медали! М-ру Биллу далеко за 60, а он имеет тело как у Джека ЛаЛэйна и остроту ума подобно Иода. Давайте послушаем человека, который говорит, что первая вещь, которую он делает утром – это встать с кровати с улыбкой на лице, потому что это является подходящим способом положительно настроиться на весь день.

М-р Билл говорит, что хороший фундамент – это ключ ко всему, будь то бодибилдинг или торговля на рынках. Как вы можете начать путь к достижению уровня компетентности, уже не говоря о мастерстве, если вы не начинаете с базы из основных обучающих принципов? В любой области, если что-то делается наскоком, то трещины в фундаменте обнаружатся рано или поздно и неизбежно вернут вас назад.

У м-ра Билла есть много слов мудрости, которыми он может поделиться с нами для построения хорошего фундамента. Для начала, должна быть твердая методология, используемая при построении основы, и эта методология должна сопровождаться ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ. Например, когда тренируешь тело, важно, чтобы группы мышц работали в определенном порядке, потому что кровь течет от одной группы к следующей. Существует логическое обоснование для всего, даже если результаты не заметны некоторое время. Хороший фундамент построен на основах – базовых упражнениях для главных групп мышц. И при применении этих основ, главным является надлежащая техника. Если у вас есть надлежащая техника в том, что вы делаете, то вы будете способны достигнуть вдвое большего за половину времени.

Это определенно применимо к базовым основам работы на рынках. В своей торговле, держите основную базовую группу графических моделей или стратегий, на которых вы торгуете. Они должны быть построены на элементарных принципах динамики цен, поскольку это то, что является незыблемым. Следуйте своей торговой программе с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ, используя надлежащую технику при управлении своими сделками. Надлежащая техника является эквивалентом хороших привычек. Даже при том, что трейдер может не увидеть немедленные результаты от следования методическому подходу при управлении деньгами, это является хорошими ПРИВЫЧКАМИ, которые, в конечном счете, позволят трейдеру подняться на более высокий уровень, используя больший баланс и кредитное плечо. Это хороший фундамент и привычки, которые дают трейдеру УВЕРЕННОСТЬ, что его цели являются достижимыми.

Ритуалы являются основным инструментом, используемым для достижения последовательности. Однако, ритуалы – это не только инструмент, они также и образ жизни! М-р Билл имеет ритуалы практически для всего, начиная с того, как вы просыпаетесь. Сначала бреетесь, затем чистите зубы и т.д. один и тот же порядок каждый день. М-р Билл имеет 2,5 часа ритуалов прежде, чем он начинает обучать своего первого клиента по гимнастике. Проверьте свою электронную почту, просмотрите утренние новости и, конечно, оставьте достаточно времени, чтобы добраться до своего «гимнастического зала», чтобы не было никакой спешки! В дополнение к созданию методического подхода ко всему, ритуалы предлагают РЕАЛЬНУЮ помощь для освобождения сознания от напряжения, неприятностей, и отрицательных мыслей.

М-р Билл заявляет, что составление и сохранение отчета является существенной частью построения хорошего фундамента. (Звучит знакомо для успеха на рынках?) Он хранит курс каждого упражнения, весов, повторений и минут, которые подходят для каждого из его клиентов. Он обращает внимание на каждую деталь, отзыв или отклонение. Если клиент имеет специфическую проблему, он думает об этом ночью и позволяет своему сознанию придумывать творческие решения, в то время как он спит. Он добивается достижения максимального прогресса для каждого из своих клиентов. Он даже более дотошен в своем личном составлении отчета, включая все от личной пищи и отношения к финансам.

Думайте о ведении отчета как об еще одном виде ритуала. Это также инструмент, который поможет вам оставаться сосредоточенными и брать под контроль области, которые склонны к отвлечениям. Это также является главным инструментом, применяемым для контроля за выполнением. Каждый первоклассный атлет ведет детальный учет своего физического состояния и своего прогресса. Нет никакой причины, почему трейдер не может составлять детальный отчет о своей торговле.

Сохранение отчета позволяет отслеживать ваш прогресс в достижении ваших ЦЕЛЕЙ. Если ваши цели не прописаны, то м-р Билл говорит, что они ничего не стоят. Как только вы что-то записываете, это является первым шагом к обязательству. Запись своих целей твердо внедряет их в подсознание, и менее вероятно, что вы измените их. Вы записали ваши цели на этот год? Как насчет того, чтобы начать с создания и поддержания надежной основы для вашей торговой программы!

М-р Билл предлагает изучить, как должным образом НАМЕТИТЬ вещи в своем распорядке дня. Как только это намечено, это становится частью вашего распорядка и быстро интегрируется в ритуалы. М-р Билл говорит, что, если вы не намечаете чего-то, вроде регулярной поездки в гимнастический зал, слишком легко отговорить себя от этого или отложить. Итак, изучите, как разметить время для составления вашего отчета и время для подготовки, необходимой для работы на следующий день. Не должно быть никаких раздумий и сомнений, когда настает время для необходимой подготовки к торговле на следующий день. Вы будете довольны, делая ритуалы частью вашего распорядка дня, когда вы увидите, что это помогает вам начинать торговый день, чувствуя себя полностью готовым и держащим все под контролем.

М-р Билл говорит, что, если вы КОНЦЕНТРИРУЕТЕСЬ на определенной мышце, вы работаете и уделяете этому все ваше внимание, то это помогает ей развиваться быстрее. Концентрация, в дополнение к последовательной методологии, является ключевым компонентом хорошего фундамента. Учитесь концентрироваться на определенной задаче. Когда вы занимаетесь торговлей или управлением позицией, все ваше внимание должно быть приковано к этому занятию. С практикой, становится более легко устранить отвлекающие мысли.

М-р Билл верит, что все начинается с позитивного мышления! Он не всегда придерживался этой позиции. Он очень сильно пил и много курил до одного дня – 20 лет назад, когда он просто вышел и сказал, что ВСЕ ХВАТИТ! Он весил 135 фунтов в то время (и он высокий мужчина!) Теперь он источает больше энергии, чем люди вполовину его младше. Этот человек очень любит свою жизнь! Он говорит, что его самый большой секрет – это позитивное мышление. Он начинает свой день со слов: «Никаких отрицательных мыслей сегодня». Он не развивает ни одной негативной мысли. Если она возникает в его сознании, он отгоняет ее или превращает позитивную. И он утверждает, что существуют некоторые дни теперь, когда ни одна отрицательная мысль не приходит в его голову.

Упражнение является одной из самых легких областей, в которой вы можете быстро начать чувствовать себя хорошо. Поскольку вы становитесь более опытным, вы получаете силу и уверенность. Все затем происходит оттуда. Вы будете есть более здоровую пищу, поскольку ваше тело чувствует себя лучше. Витамины станут частью вашего ежедневного ритуала. Алкоголь и сахар будут менее привлекательны. И вы будете посвящать больше времени ночью для хорошего сна, так как вашим мускулам потребуется больше времени для отдыха, чтобы расти.
Эта аналогия может быть применена к торговому бизнесу. Когда надлежащая домашняя работа и подготовка были сделаны в конце каждого дня, мы находимся в более сильном положении, начиная следующий торговый день. Первые несколько успешных сделок дадут вкус удовлетворения, полученного от управления хорошо продуманной программой, которая в свою очередь увеличивает стимул продолжить устранять все отвлечения и потраченное впустую время. Так же, как человек, который участвует в правильной программе упражнений, начинает устанавливать для себя более высокие физические цели, человек, который начинает следовать последовательной программе торговли также будет устанавливать более высокие цели, вроде одного дня успешного управления деньгами или стремиться к непрерывному достижению новых максимумов на счете.

Помните уроки м-ра Билла о важности хорошего фундамента, когда начнется новый год: придерживайтесь основ, следуйте методологии, будьте последовательны, используя ритуалы для достижения последовательности, концентрируйтесь на своей форме и технике, записывайте свои цели, ведите учет своего продвижения и, прежде всего, практикуйте позитивное мышление!

Как мы уже много раз говорили здесь, трейдинг – не ракетная наука. Его лучше сравнить со скачками, покером, спортом, с теми отраслями, где средний человек с правильным отношением и чувствительностью может превзойти остальных.

Вот почему, чтобы вернуться к базовым принципам, важно время от времени вспоминать основополагающие элементы, которые вы должны привлекать в торговле на рынках, если вы хотите дистанцироваться от менее успешных коллег.

Имейте позитивное отношение: Успех в трейдинге будет выражением вашего подхода к жизни и к торговле. Вообще говоря, ожидаете ли вы наихудшего, или наилучшего, это вы и получите.

Учитесь на своем опыте: Успех на рынке может быть построен на опыте. Если вы никогда не учились на курсах или не читали книг по трейдингу, вы можете научиться всему, что вам нужно знать для достижения успеха, достаточно глубоко анализируя свои прошлые сделки, как отдельные, так и модели, которые они формируют.

Делайте то, что знаете – это в ваших интересах: Большинство трейдеров все наращивают свои знания того, что они должны сделать, но оказываются не в состоянии или в нежелании сделать это. Если вы уверены в правильности сделки и совершаете ее в подходящее время, у вас будут все шансы закрепиться на пути к успеху.

Вчерашняя сделка уже прошла, завтрашняя стоит дороже. Большинство трейдеров путают ценности прошлых и будущих решений. Все, что вы уже сделали, намного менее важно, чем то, что вы собираетесь сделать дальше.

Торговые результаты никак не определяют вас, как личность: Не позволяйте вашему эго или любой другой части вашей души подменяться вашим счетом. Это разные вещи. Никогда не смущайтесь по этому поводу.

Каждый испытывает взлеты и падения: Многие трейдеры загоняют себя, чтобы выиграть некоторое время. Это пагубно отражается на их работе. Лучшие трейдеры гораздо терпимее к своим просадкам, к резким спадам и своей кривой доходности. Если ваши стандарты слишком завышены, вы наверняка разочаруетесь, не соответствуя им.

Нет уверенности ни в чем: Рынки абсолютно непредсказуемы. Единственный путь для выигрыша – входить в позиции так часто, как только можете, чтобы максимально склонить на свою сторону вероятность. Если вы уверены, что точно знаете, что именно случится потом, вы наверняка ошибаетесь.

Беспокойство никогда никому не помогло: Успешный трейдинг требует концентрации, математических расчетов, запоминания, анализа прошлых моделей, и тому подобное. Если вы собираетесь расточать умственные силы, пережевывая проблемы, которые не можете исправить, не будьте трейдером.
Если что-то не работает, прекратите делать это: Успешные трейдеры – законченные реалисты. Они признают, что ключ не соответствует замку, и не будут пробовать его снова и снова. Если вам все же хочется попытаться открыть дверь еще разок, вы не подходите для трейдинга.