Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «определение»

Многие говорят, что легче правильно войти в рынок, чем закрыть позицию, особенно если она является прибыльной. Часто бывает очень болезненно воспринимать недополученную прибыль, когда вы закрываете прибыльную позицию слишком рано. Но также не менее болезненно бывает наблюдать, как максимально возможная прибыль "ушла у вас из рук", когда вы выходите из своей позиции слишком поздно. По правде говоря, выход из позиции требует определенного искусства, чтобы можно было избежать соответствующего дискомфорта.

Существует несколько способов фиксации прибыли, и все они имеют свои преимущества и недостатки. Также, эти методы отличаются исходя из того, на каких ценовых моделях и предпринятых входах они основаны. Хотя существует большое разнообразие целей по прибыли, многие трейдеры не знают, как сделать точные проектирования ценовых целей. Большинство трейдеров следуют индикаторам, чтобы продавать, когда их значение достигает области перекупленности или покупать при значениях перепроданности, но они не могут определить конкретные ценовые диапазоны для выхода, исходя из ценовых графиков. В данной статье мы рассмотрим несколько концепций для разработки стратегий выхода:

1. Поддержка/сопротивление;
2. Измерение целей ценовых моделей;
3. Расширения Фибоначчи;
4. Каналы трендовых линий;
5. Опорные уровни;

В первом случае используются самые близкие области сопротивления и поддержки в качестве цели для взятия прибыли. Это, вероятно, один из наиболее распространенных вариантов определения целей по прибыли, поскольку их легче всего выделить на ценовых графиках. Областями поддержки и сопротивления обычно являются кратко-, среднеи долгосрочные минимумы и максимумы. На внутри-дневных графиках областями сопротивления и поддержки также считаются цены открытия и закрытия, равно как и границы ценовых гэпов. Ниже приведен пример использования поддержки и сопротивления для определения то-
чек входа, а также и фиксации прибыли.

Дневной график BA. Использование поддержки и сопротивления для определения уровней входа и выхода.

Второй способ связан с использованием ценовых моделей, чтобы измерить цели по прибыли. Хотя это требует большего опыта и знаний в идентификации и понимании ценовых моделей, измерение ценовых моделей неоценимо в определении динамики рынка. Каждая модель отличается по размеру и длине, поэтому цели по прибыли также изменяются. Ценовые модели включают прямоугольники, треугольники, клины, вымпелы, флаги, двойные вершины, двойные основания. Каждая из этих формаций имеет собственный метод для измерения ценовых целей, когда их формирование подтверждено рынком.

Дневной график RIMM. Определения ценовых целей на основе графических фигур.

В третьем варианте для определения целей используются расширения Фибоначчи. Большинство трейдеров используют соотношения Фибоначчи, чтобы найти откаты или восстановления в качестве точки входа. Лишь немногие трейдеры смотрят ценовые расширения для определения уровней, куда цена может продолжить свое движение. Наиболее распространенные уровни расширения включают 138%, 150%, 161.8% и 200%. Хотя сложно понять заранее, на каком именно уровне цена остановится, многие трейдеры используют область, где происходит совпадение уровней или, так называемые, "кластеры", где уровни концентрируются в узком диапазоне.

Дневной график RIMM. Использование расширений Фибоначчи для определения ценовых целей.

Параллельный канал трендовой линии представляет собой другой метод нахождения следующей цели ценового движения. Это достаточно простой и распространенный инструмент для проектирования ценовых целей. Все что нужно для его построения это просто провести две параллельные трендовые линии, чтобы соединить два недавних максимума и два недавних минимума. Эти трендовые линии рассматриваются как уровни поддержки/сопротивления, где трейдеры могли бы зафиксировать прибыль и/или развернуть свою позицию. Даже при том, что существует высокая вероятность того, что цена может не остановиться на данных уровнях, определение этих уровней поможет трейдеру подготовиться к такой возможности.

Недельный график AMZN. Параллельный канал указывает возможные цели движения.

Наконец, опорные уровни представляют собой другие возможные цели. Эти уровни включают основной опорный уровень (или среднюю цену), сопротивления R1, R2, R3 и поддержки S1, S2, S3. Внутри-дневные трейдеры часто используют их для фиксации прибыли. Однако, в дополнение к дневным, возможно использование недельных и месячных опорных уровней для более крупных временных масштабов при позиционной торговле или торговле наколебаниях. Трейдеры биржевого зала используют эти значения ежедневно. Теперь же их все чаще применяют и при электронной торговле на различных рынках и временных периодах. Эти опорные уровни являются одним из самых полезных инструментов для внутри-дневной торговли. Многие опытные трейдеры уже давно успешно им пользуются.

5-минутный график RIMM. Использование опорных уровней для определения целей при внутри-дневной торговле.

В данной статье мы рассмотрели лишь некоторые из методов определения цели по прибыли, основанных на динамике рынка, а не фиксированной долларовой величине, которую многие трейдеры устанавливают в своих программах или стратегиях. На постоянно изменяющих рынках, уровни остановок и цели по прибыли должны также изменяться и приспосабливаться к ним, чтобы избежать нежелательного выхода из позиции по стоп-ордеру или слишком раннего/позднего взятия прибыли. Приведенные в данной статье варианты носят лишь обзорный характер, чтобы дать вам общую идею относительно того, как установить цели по прибыли. Для их практического применения следует более подробно изучить и протестировать данные методы, чтобы найти, какой именно подход лучше всего подходит для ваших торговых стратегий.

Трейдинг трудно дается специалистам, особенно ученым и инженерам, которых усиленно учили понимать сложные системы, чтобы уметь объяснить все возможные неблагоприятные события и контролировать их. Точно также они рассматривают и рынок, стараясь найти последовательность всех возможных прогнозов трендов цены, а также взаимодействий этих прогнозов. Но такой подход чрезмерно усложняет торговлю. Многие учителя и опытные трейдеры предостерегают от использования чрезмерно сложного подхода. «Будьте проще» – такова их мантра, полезно напоминать себе, что профессиональные трейдеры стремятся использовать простой подход к рынку вместо сложного. Чтобы убедиться, взгляните на трейдеров в торговом зале Чикагской биржи. Спросите трейдеров, которые были там. Они все говорят, что трейдеры CME посмотрят лишь на несколько ключевых параметров информации, например, цену и объем, и выходят торговать в яму. Они привязаны лишь к этим ключевыми переменным и не усложняют торговлю больше, чем необходимо. Так что, если вы ищете профессию, похожую на трейдинг, это не работа ученого, математика или инженера. Больше подходит здесь профессия пилота. Действительно, некоторые инструкторы по трейдингу отмечают, что бывшие пилоты часто становятся лучшими трейдерами. Давайте посмотрим на некоторые сходства, чтобы понять, почему.

Во многих отношениях торговля акциями и полет на самолете очень похожи. У вас есть выбор, как с полетами, так и с управлением вашими деньгами. Вы можете воспользоваться услугами авиакомпании и позволить профессионалу доставить себя к месту назначения, или же можете лететь самостоятельно, под личным контролем. Но, и в том, и в другом случае жизненно важно освоить необходимые навыки и предпринять меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от гибельного штопора, как в полете, так и в торговле.

Пилоты и трейдеры работают с основными силами (например, поддержка и сопротивление), они доверяют своим инстинктам и интуиции, в то же время наблюдая за объективными индикаторами, измеряющими важные параметры. В полете вы контролируете приборную панель, чтобы тщательно сложить отдельные куски ключевой информации, полученной от спидометра, высотомера и гирокомпаса. Эта информация необходима для удержания вас на верном курсе. При управлении вашими деньгами торговая платформа так же обеспечивает ключевую информацию: цену, объем и импульс. Эти ключевые факторы помогают вам определить и начертить план курса акции. С другой стороны, ни пилот, ни трейдер не должны чересчур усложнять. Важно сосредоточиться на процессе торговли, предвидя потенциальные изменения в торговом климате и предпринимать решительные и неотложные действия. Одному, чтобы вести самолет, не нужно быть аэрокосмическим инженером и, вероятно, лучше им не быть. Требуется сконцентрировать все внимание на пилотировании самолета, вместо того, чтобы отвлекаться на теоретические проблемы, вроде законов движения, аэронавтики или другие факторы, которые удерживают самолет в воздухе. Важно сконцентрировать все внимание только на управлении самолетом. Трейдеры также должны сосредоточиться только на торговле, вместо того, чтобы обдумывать подобные непрактичные проблемы, как, например, истинность теории случайного блуждания.

Также необходимо оставаться логичным и невозмутимым. Профессионалы не позволяют чувствам и искаженному восприятию взять над собой верх. Пилоты доверяют своим приборам больше, чем ощущениям. Вполне возможно, например, поверить, что летишь вверх, когда на самом деле падаешь. Пилоты научены «доверять приборам». Как в полете, так и в трейдинге, жизненно важно держать ваши чувства под контролем. Вы не можете позволить чувствам паники, страха или жадности помешать вашему холодному и объективному видению рынка. Вы должны тщательно и объективно разработать торговый план, доверять ему и скрупулезно исполнять. Вы не можете позволить эмоциям заставить вас торговать нерационально. Как в пилотировании, так и в трейдинге управление эмоциями, объективный взгляд и решительные действия – ключевые элементы выживания.

В трейдинге и спорте это называется «быть в зоне». Физиолог Mihaly Csikszentmihalyi называет пиковые опыты «потоком». Люди чувствуют «поток», когда проводят время в приятных занятиях, совмещая приятное с полезным. Находясь в потоке, каждый исполняет работу сверх всяких ожиданий. Поток – ощущение Дзен. Он подобен размышлению или интенсивной концентрации. Это состояние, когда вы действуете автоматически. Вы замечаете, что, торгуя в состоянии потока, ваши результаты достигают высочайшего уровня.

Доктор Csikszentmihalyi научно исследовал множество людей, участвовавших в разнообразных действиях. Его цель состояла в описании компонентов потока и определении, как индивидуум может ввести себя в состояние потока. Он нашел, что некоторые действия чаще приводят к потоку, чем другие. Поток чаще испытывался при попытках решать интересные проблемы, а также в хобби и домашней работе, типа приготовления пищи, шитья, фотографирования или пения. Спортивные соревнования также очень способствуют потока. Что общего в этих действиях? Вначале они требуют сосредоточенного состояния сознания. Каждый должен полностью сосредоточиться на задаче и не допускать отвлечения внимания. Скалолазы, вероятно, знают такой тип сосредоточенного внимания. Скалолаз должен сконцентрировать все внимание на восхождению и не отвлекаться мыслями о том, насколько высоко он поднялся или не упадет ли он. Во вторых, эти действия сочетают равное количество навыка и проблемности. Если проблемы слишком много в сравнении с навыком, это вызывает беспокойство и отвлечение сознания. С другой стороны, если задача слишком легка, она может вызывать раздражение или скуку.

Как можно войти в поток в трейдинге? Убедитесь, что Вы находитесь в таком состоянии, когда трейдинг представляется приятным занятием. Трейдинг, конечно, сложная задача, и некоторые трейдеры побаиваются его, а это не способствует потоку. Хорошо найти золотую середину, такие торговые стратегии, которые бросают вызов вашему опыту, но не превышают его. При попытках совершить крупную сделку или использовать стратегии и методы, лежащие за пределами понимания, поток не будет испытан. В этих ситуациях трейдера обуревают волнения и беспокойство. Он не может сосредоточить все внимание на управлении сделками. Значит, если Вы хотите испытать поток и работать с максимальной отдачей, следует установить соответствующие цели. Управляйте вашим риском. Разработайте четкий план торговли, основанный на вашем понимании рынка. Не совершайте более сложные сделки, чем можете понять здесь и сейчас. Не торгуйте за пределами своих способностей. Если Вы будете торговать в соответствии со своими способностями, понемногу набираясь опыта, Вы испытаете удовольствие от трейдинга. Вы сможете сосредоточиться на торговле с высоким уровнем внимания, в том же самом настроении, которое испытывает атлет на соревнованиях, балерина в танце или художник, создающий шедевр. Вскоре ваши навыки разовьются еще сильнее и Вы сможете принять более стимулирующие цели. Накапливая опыт, Вы будете получать все большее удовольствие от трейдинга, испытаете большие уровни потока и продолжите оттачивать ваши торговые навыки. Поток – оптимальное состояние для трейдера. Его стоит испытать.