Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «MACD»

Простая Параболическая система
Параболическая система SAR (стоп-и-разворот) является полной торговой системой, основанной на перемещении стоп-ордеров. Уровень стоп-ордеров (SL) рассчитывается по формуле:

SL (следующий) = SL (текущий) + AF (текущий) *(PricePick – SL (текущий))

где PricePick равен максимуму или минимуму цены для текущей позиции и шаг (AF) повышается от начального значения (StartValue) до максимального значения (MaxValue). Исполнение стоп-ордера ведет к открытию позиции в противоположном направлении.

Ниже представлен 240-минутный график GBPUSD с применением Параболика, где начальное значение = 0, шаг значения = 0.005, максимальное значение = 0.2. Стоп-ордер будет перемещаться от 5 до 20 пунктов в направлении цены.

240-минутный график GBPUSD. Параболическая система.

Параболическая система (SAR) является бесполезной без дополнительных торговых правил, потому что во время бокового рынка она потеряет всю прибыль, заработанную в трендовый период. Например, мы можем применить дополнительное условие, вроде повышения индикатора MACD выше сигнальной линии для определения восходящего тренда и использовать только сигналы покупки, получаемые от Параболической системы.

Применение трендового фильтра
Параболик, как любой другой технический инструмент, может использоваться не только для получения сигналов входа/выхода, но также и для определения восходящих и нисходящих трендов. Когда Параболик находится ниже цены, это указывает на восходящий тренд. Напротив, когда Параболик находится выше цены, это указывает на нисходящий тренд.

Ниже представлен дневной график EURUSD с использованием Параболика (0, 0.01, 0.2) и Полос Боллинджера (10, 0.3). Сигнал покупки возникает, когда цена снижается ниже верхней полосы Боллинджера. Сигнал продажи возникает, когда цена повышается выше нижней полосы Боллинджера. Параболик используется в качестве трендового фильтра. Мы используем Полосы Боллинджера для добавления позиций в направлении тренда, определенного Параболиком.

Дневной график EURUSD. Комбинация Параболика и Скользящих средних.

Мы можем использовать здесь Параболик не только в качестве трендового фильтра, но также и в качестве трейлинг-стопа, вместо фиксированного стоп-ордера. Это поможет нам получить больше прибыли в течение трендовых периодов.

Применение Параболика к другим техническим инструментам
Ниже представлен 60-минутный график USDJPY с применением Параболика к инструменту RSI (22). Мы можем видеть, что Параболик здесь играет ту же самую роль, что и Скользящая средняя, показывая разворот RSI.

60-минутный график USDJPY. Применение Параболика к RSI.

Ответы на вопросы читателей

Вопрос: Какие другие индикаторы вы рекомендуете использовать с Параболиком?

Игорь: Параболик работает лучше всего только на трендовых рынках, поэтому чрезвычайно важно использовать дополнительные индикаторы для определения тренда, вроде MACD, DMI, Стохастика и т.д.

Вопрос: Какие результаты при тестировании дает Параболик и на каких временных масштабах он работает лучше всего?

Игорь: Мы протестировали его с различными индикаторами несколько раз. Он лучше всего работает на больших временных периодах, вроде дневного и недельного. Как и в случае с другими торговыми системами, эта система дает серию потерь на боковых рынках, но приносит гораздо больше в течение трендовых периодов. Поэтому критически важно не пропустить ни одного тренда, чтобы получить общую прибыль.

Вопрос: Какие могут быть параметры Параболика для 30-минутных и 15-минутных графиков?

Игорь: Если он будет располагаться слишком близко к цене, то будет ловить каждый ложный разворот цены. Попробуйте установить StepValue на минимуме, вроде 0.005. Например, (0, 0.005, 0.2) для 60-минутного графика EURUSD. Я не рекомендую использовать его для 30и 15минутных графиков, потому что на таких коротких периодах слишком много боковых периодов.

Вопрос: Каковы критерии для трендового рынка на 60-минутном графике? Сколько баров вверх или вниз цена должна пройти, чтобы можно было рассматривать такой рынок как трендовый?

Игорь: В качестве примера возьмем 60-минутный график EURUSD: MACD (13,26,9) > 10 означает восходящий тренд, MACD < -10 означает нисходящий тренд. MACD может идти выше значения 10 после 5 баров или 30 баров не имеет значения. Реальность такова, что идеального трендового фильтра не существует.

Вопрос: Какие результаты тестирования, в среднем, получаются на дневном графике в течение 1 года?

Игорь: Если вы будете добавлять позиции во время восходящего или нисходящего тренда, то общая прибыль может составить 10000 пунктов. Однако, Параболик в отдельности не может приносить устойчивую прибыль без дополнительных индикаторов.

Вопрос: Может ли быть эффективной простая комбинация, например, Параболика с DMI?

Игорь: Если вы получили, например, сигнал продажи от Параболика, в большинстве случаев, DMI покажет восходящий тренд. Так что, вы получите два противоречивых сигнала. Поэтому, вы можете использовать DMI в качестве трендового фильтра, а Параболик только для сигналов выхода. Для получения сигналов входа лучше пользоваться другими индикаторами.

Модель трех недельных баров представляет собой стратегию, которая является идеальной для позиционной торговли и очень эффективна на больших временных масштабах, вроде дневных или недельных графиков.

В основном, эта техника позволяет трейдеру оставаться с трендом в течение длительных периодов времени.

Вы можете использовать ценовой график японских свечей или баров наряду с индикатором DMI с периодом 10. Я, например, предпочитаю свечной график, так как на нем более легко читаются разворотные модели.

Наша стратегия состоит в том, чтобы определить, будет ли откат цены в продолжающемся тренде вести к изменению направления тренда или окажется лишь коррекцией. Следовательно, мы выбираем индикатор, который нам скажет, когда рынок находится в состоянии перекупленности/ перепроданности.

Любые осцилляторы, вроде медленного Стохастика, RSI или MACD дадут нам эту информацию, но эти осцилляторы имеют основной недостаток, который серьезно нарушает саму цель нашей стратегии. Во время развития сильных трендов осцилляторы в течение продолжительного периода времени остаются в зонах перекупленности/ перепроданности, давая таким образом ложные сигналы.

Поэтому мы используем индикатор DMI, который дает более точную информацию относительно изменения импульса.

Мы рассмотрим технику для торговой установки в короткую сторону, и затем эти правила можно будет просто развернуть для торговли в длинную сторону. Основной функцией индикатора DMI является подтверждение тренда, когда линия (+DMI) пересекает линию (-DMI) вверх (в случае восходящего тренда).

Об окончании текущего тренда индикатор DMI сигнализирует, когда он достигает области перекупленности/ перепроданности и оттуда начинает разворачиваться. Это указывает на изменение ценового импульса, и мы можем ожидать, что цена начнет двигаться в нижнюю сторону (значение 45 на индикаторе DMI считается зоной перекупленности, и мы будем использовать этот параметр, чтобы определить изменение в DMI).

Но изменение импульса не обязательно означает изменение тренда. Это может также подразумевать, что цена делает паузу, чтобы возобновить основной тренд. Поэтому мы будем использовать ценовую динамику в качестве подтверждения, что и приведет нас к модели трех баров.

Суть стратегии следующая: мы ищем самый высокий максимум в восходящем тренде, когда значение DMI составляет +45 и начинает восстанавливаться вниз. Это, скорее всего, будет бар, где индикатор DMI был на своем пике. Затем, мы отсчитываем три бара назад от бара с самым высоким максимумом (включая этот бар) и размещаем наш ордер на продажу ниже минимума этого третьего бара.

Итак, давайте подытожим параметры нашей торговой установки для этой техники:

• цена находится в восходящем тренде, когда линия (+DMI) выше линии (-DMI);
• линия (+DMI) превышает значение 45 и начинает восстанавливаться вниз;
• мы выделяем самый высокий максимум на ценовом баре или перед ним, когда DMI развернулся вниз;
• мы отсчитываем три бара назад от этого бара с самым высоким максимумом (включая и этот бар);
• мы размещаем ордер на продажу ниже минимума этого третьего бара.

В случае, если данное восстановление является лишь временным откатом, то цена не должна пересечь минимум этого третьего бара. Таким образом, наш ордер остается неисполненным, и мы можем искать возможности войти в длинную сторону, чтобы остаться в восходящем тренде.

Если же, с другой стороны, цена действительно нарушает этот минимум третьего бара, то это подразумевает, что произошло изменение тренда.

Выбран минимум именно третьего бара, потому что это достаточно далеко, чтобы дать рынку достаточно места для отката, и позволяет также и избежать движений "охоты за стопами". Это позволяет нам оставаться в существующем восходящем тренде в течение более длительного времени, а также входить в новый тренд намного раньше, поскольку мы можем использовать уровень стоп-ордера как уровень входа в новую позицию.

Давайте рассмотрим пример. На приведенном ниже недельном графике NZD/USD мы имеем две ситуации, где индикатор DMI пересек уровень 45 (отмеченный синей линией). Это является торговой установкой для данной техники, и мы следуем правилам, определенным ранее.

Недельный график NZD/USD. Модель трех баров.

Как мы можем видеть, в первой ситуации мы разместили наш ордер на продажу ниже минимума третьего бара, но цена не снизилась до этого уровня. Это является сильным признаком продолжения восходящего тренда, и мы можем возобновить длинные позиции на прорыве самых последних максимумов перед откатом.

Во второй ситуации цена действительно нарушила заданный уровень после некоторой паузы. Это известило нас об изменении тренда, что также было подтверждено пересечением линий (+DMI) и (-DMI) сверху вниз.

Другой способ торговать по этой технике заключается в том, чтобы дождаться, когда DMI достигнет уровня 45, затем подождать отката и войти на прорыве уровня сопротивления (самый высокий максимум из этих 3 баров) как только тренд возобновится. Это может быть полезно, когда значение DMI становится перекупленным/перепроданным, поскольку это часто сопровождается периодом консолидации.

Эти модели часто возникают на недельных графиках различных валютных пар и могут дать хорошие торговые возможности.

Данный торговый подход предназначен для тех, кто любит точно настраивать свои уровни входа и выхода и не хочет придерживаться лишь одного временного периода. Некоторые трейдеры считают данный подход оптимальным для торговли на любом спекулятивном рынке, потому что он позволяет рассчитать лучшую точку для входа и для выхода из сделок.

Комбинация множественных периодов позволяет взять лучшее от долгосрочного и краткосрочного периодов. Это поможет удержать вас от поспешного вскакивания в рынок, равно как и от слишком позднего входа. Что касается уровней выхода, то данный подход позволит вам выходить из сделок на лучших уровнях, чем вы первоначально предполагали.

Конечно, идеальных торговых подходов не бывает и наряду с сильными сторонами, всегда есть и слабые. В данном случае можно было бы сказать, что объединение двух периодов может заставить трейдера потерять концентрацию непосредственно на сделке и чувствовать неуверенность, когда краткосрочный временной период противоречит более долгосрочному. Хотя, теоретически, это возможно, в действительности же, при объединении двух периодов, краткосрочный не будет вмешиваться в глобальное представление после заключения сделки, а скорее поможет определить лучший уровень закрытия для данной конкретной сделки. Более того, я сказал бы, что это и является основной целью объединения периодов исследовать различные возможности, которые нам предлагает рынок и выбрать сделки, на которые мы можем положиться.

Может возникнуть вопрос, почему это не используется большинством трейдеров? Я думаю, многие опытные трейдеры, так или иначе, используют данный торговый подход. Они могут делать это неосознанно, но все большее число трейдеров используют комбинирование множественных периодов. Люди понимают важность оценки "большой картины", по крайней мере, в качестве рассмотрения сценариев, чтобы потом использовать эти сценарии для заключения конкретных сделок. Ключевым моментом при работе с множественными периодами является выбор той комбинации, с которой вы чувствуете себя комфортно, а не которая "выглядит лучше" или которую использует кто-то еще. Каждый трейдер по-своему уникален и поэтому будетчувствовать себя комфортно лишь со своей собственной комбинацией периодов. Что касается лично меня, то я чувствую себя очень комфортно с комбинацией 4-/1-часового и 15-минутного графиков, хотя некоторые люди находят 15минутный график слишком краткосрочным. Также, я знаю трейдеров, которые успешно используют 10-/5-/3-минутные графики. Поэтому, как вы видите, каждый трейдер придерживается того, с чем ему удобнее работать.

При комбинировании временных периодов, вы должны подходить с той точки зрения, что в действительности ничто не изменится в вашей торговле. Имеется в виду, в отношении используемых вами индикаторов, торговых установок и т.д. это все должно остаться тем же самым. Базовые принципы вашей торговли не должны измениться. Вы будете использовать различные периоды, чтобы улучшить вашу цену входа и выхода, но это не окажет никакого влияния на ваш процесс принятия торговых решений. С одной стороны, это сохранит вам часть денег за счет фильтрования плохих сделок, но с другой стороны, иногда это остановит вас и от заключения хорошей сделки. Однако, я думаю, что стоит рискнуть упущенными сделками, если посчитать сумму денег на вашем счету, которая будет сохранена.

Итак, какие периоды я должен принять во внимание? Как я уже сказал, используйте и комбинируйте те периоды, с которыми вы чувствуете себя наиболее комфортно. Правда, я могу дать вам некоторые подсказки, чтобы обеспечить лучшее понимание торгового подхода на основе комбинирования множественных периодов.

Как правило, я рассматриваю в качестве "длинного периода" масштабы от одного часа до одного дня, а в качестве "короткого периода" масштабы от 5 до 15 минут. Для целей данной статьи, мы сосредоточимся на комбинациях внутри-дневных периодов. Если, скажем, 60-минутный период будет принят за долгосрочный, то 10-минутный график будет использоваться для определения точной цены входа. Поэтому, вы должны предположить, что 10-минутный график будет указывать в том же самом направлении, что и 60-минутный, придавая сделке небольшой "дополнительный" импульс, точнее настраивая уровень входа и поэтому предлагая лучшее соотношение риска к доходности.

Чем более долгосрочный период используется для выбора торгового сценария, тем это надежнее. Но, тем труднее будет определить надежные уровни входа с помощью краткосрочного периода. Например, дневной импульс очень трудно измерить, используя 10или 15-минутные периоды. Одна дневная свеча равна ста сорока четырем 10минутным свечам и девяносто шести 15-минутным свечам. Это большой временной промежуток, поскольку вы вполне можете видеть бычий/медвежий всплеск внутри дня, без какого-либо влияния на дневную свечу. Здесь временной промежуток будет слишком широким, и эта комбинация, определенно, должна быть отвергнута. В основном, вы должны принимать во внимание периоды, которые могут иметь лучший временной промежуток например, 60и 10минутный периоды или даже 60и 5-минутный периоды. Если же взять 60и 15-минутный периоды, то временной промежуток будет слишком маленьким (всего 4 свечи), чтобы можно было это рассматривать в качестве надежной комбинации. Для 15-минутного графика в качестве "короткого периода", я предпочитаю использовать 4-часовой график.

Комбинация не означает смешивание. В действительности, это очень часто бывает проблемой, когда начинающие трейдеры пытаются применять этот торговый подход. В некоторые моменты времени короткий период идет вразрез с длинным периодом. В этом случае, они теряют концентрацию на своем сценарии и наблюдают, как каждый пункт движения цены против них "съедает" их депозит. Тогда они закрывают сделку и переворачиваются в сторону сигнала короткого периода, чтобы несколькими мгновениями спустя видеть, как цена возобновляет движение в своем основном направлении. Тогда они пытаются присоединиться к предыдущему направлению, думая, что первоначальный план был не так уж плох, но они колеблются, будучи неуверенными, вскакивать ли сразу или немного подождать подтверждения, а цена все идет и идет. Это не выдумки, а реальная история для многих трейдеров. Они не применяют последовательно торговый подход комбинирования множественных периодов, но я могу вас уверить, что они "используют" его, хотя и не с пользой для себя.

Поэтому, еще раз повторюсь не смешивайте периоды, а скорее комбинируйте их. Используйте короткий период, лишь чтобы оптимизировать уровни входа и выхода в направлении длинного периода. Ваши усилия будут с лихвой оправданы.

Пример
Давайте рассмотрим приведенные ниже графики валютной пары EUR/USD. Первый график отражает ценовое действие на 60-минутном масштабе, а второй на 5-минутном. Глядя на 60-минутный график, мы ясно идентифицируем нисходящий канал и тестирование ценой его верхней границы. С одной стороны, это выглядит как выгодная возможность для открытия короткой позиции. Но мы не знаем, удержится ли этот канал или цена собирается его нарушить.

60-минутный график EURUSD. Цена подошла к верхней границе нисходящего канала.

Поэтому, самое время взглянуть на 5-минутный график. Мы видим, что индикатор MACD формирует медвежью дивергенцию прямо в тот момент, когда цена серьезно тестирует верхнюю границу канала. Как только дивергенция подтверждена, мы проверяем, что делает цена она находится ниже верхней границы. Итак, самое время, чтобы открыть короткую позицию. Таким образом, мы максимизировали наше соотношение доходности к риску этой конкретной сделки. Я думаю, было бы весьма трудно найти лучший уровень для входа.

5-минутный график EURUSD. Дивергенция MACD подтвердила вход в короткую позицию.

Теперь, что относительно выхода из сделки? По мере продвижения в нашу сторону, цена нарушает уровень поддержки на 1.2015, и MACD на 5-минутном графике начинает формировать бычью дивергенцию. Как только эта дивергенция на 5-минутном графике подтверждена, сделка закрыта. Очевидно, что это очень общий сценарий, но старайтесь все время придерживаться простых принципов и вы увидите, что ваши усилия будут вознаграждены. Поэтому, эта простая стратегия выхода может работать в большинстве случаев.

Иногда стратегия выхода может вывести вас из рынка слишком рано. Безусловно, это может быть улучшено. Но могу вас заверить, что этот простой подход будет работать приблизительно в 80% сделок.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Вопрос: При торговле на форекс распространено комбинирование дневного/4-часового и 1-часового масштабов?

Тони: Да, особенно дневного и часового. Однако, сейчас я сосредоточился на комбинации наиболее краткосрочных периодов. Если же рассматривать предложенные вами варианты, то я бы отказался от комбинации 4и 1-часового масштабов, так как здесь очень маленький временной промежуток.

Вопрос: Почему вы выбрали именно комбинацию 4-часового и 15-минутного графиков и дневного с 1-часовым?

Тони: В основном, потому что я видел, что это работает. Как я уже говорил, вы можете пробовать периоды, которые подходят вам лучше всего. Если учитывать временной промежуток, то любая комбинация, с которой вы чувствуете себя комфортно, прекрасно подойдет.

Вопрос: Вы торгуете по всем вашим стратегиям, используя множественные временные масштабы, или есть какие-то стратегии, по которым лучше всего торговать только на одном временном масштабе?

Тони: Если при тестировании системы вы имеете высокую степень корреляции между разными временными масштабами, то лучше использовать только один период, не комбинируя его с другим. Иначе, в противном случае, точки входа и выхода, которые вы будете получать, будут, в значительной степени, теми же самыми. Таким образом, комбинирование периодов может только навредить вам, вводя вас в заблуждение. Эффективность комбинирования связана с тем, что вы будете использовать более короткий период для точной настройки вашего уровня входа/выхода в направлении более длинного периода.

Особенно, я использую комбинацию временных периодов, когда имею "голую сделку", т.е. сделку, основанную на трендовых линиях/каналах и без помощи или лишь с одним индикатором. Приведенный пример полностью этому соответствует. Но вы также можете делать это, например, когда MACD формирует дивергенцию на 60-минутном графике. Перед подтверждающим пересечением, вы можете взять в качестве сигнала пересечение на 5-минутном графике, что позволит вам войти на 10-15 пунктов лучше, что для 60-минутного графика не так уж плохо. Хотя я привожу в качестве примера MACD, это также относится к Стохастику, RSI, ROC, CCI и т.д.

Вопрос: Я обычно использую недельный и дневной графики для оценки большой картины, и 4и 1-часовой график для получения точек входа. Должен ли я выбрать только два временных периода для работы?

Тони: Я, конечно, не знаю размер вашего депозита, но думаю, что недельный график стоит исключить из вашего списка, так как использование большего, чем дневной, масштаба требует очень большого запаса прочности депозита. Для недельного масштаба по большинству валютных пар средний диапазон составляет 300/500 пунктов, что не каждый может себе позволить. Используя же дневной и 4-часовой масштабы, вы будете иметь проблему с временным промежутком. Одна дневная свеча равна всего шести 4-часовым свечам, поэтому вы часто будете видеть, что оба эти графика смотрят в одну и ту же сторону, что не даст вам никаких реальных ключей для торговли. Поэтому, я рекомендовал бы вам использовать комбинацию дневного и часового масштабов.

Вопрос: Использование меньшего временного масштаба означает, что вы используете более близкие стопордера или вы даете своей торговле больше простора в соответствие с большим временным масштабом?

Тони: Более короткий период времени используется только для точной настройки точек входа и выхода. В рассмотренном нами примере, мы использовали 5-минутный график для входа в короткую позицию близко к максимумам на верхней границе нисходящего канала, что подразумевает значительное улучшение соотношения доходности к риску. Размещать стоп-ордер следует исходя из 60-минутного графика, но наш уровень входа позволяет минимизировать расстояние до стоп-ордера.

Вопрос: Какой временной промежуток (число свечей)можно считать "правильным"?

Тони: Промежуток от 10 до 24 свечей может работать вполне последовательно. Например, дневной и часовой графики имеют промежуток в 24 свечи, а 4-часовой и 15минутный 16 свечей.

Вопрос: В своем примере вы используете индикатор MACD на 5-минутном графике. Насколько это надежно на таком маленьком периоде?

Тони: Я думаю, что вполне надежно. Однако, я сомневаюсь, что он работает лучше, чем любой другой обычный индикатор, вроде RSI, Стохастика, CCI и т.д., поскольку они все в своей основе имеют объем. Так как есть много людей, использующих их, то за этими индикаорами стоит большой торговый объем, поэтому я считаю любой из них достаточно надежным.

Вопрос: При выборе комбинации временных периодов, вы начинаете с тех, которые указывают в том же самом направлении или сразу берете временной промежуток?

Тони: Честно говоря, лучшие возможности возникают, когда вы имеете более короткий период, идущий против более длинного, когда вы имеете торговую установку в направлении более длинного периода. Возвращаясь к нашему примеру когда я заметил, что MACD на часовом графике показывает медвежью дивергенцию, я предпочел, чтобы на 5-минутном графике было бычье движение, потому что это позволило бы мне получить именно то, для чего собственно и используется комбинация лучшую цену. Как только 5-минутный MACD прекратил свое повышение и приготовился сделать медвежье пересечение, я получил сигнал входа. Таким образом, я смог войти в короткую сторону по лучшей цене, не дожидаясь пересечения на 60минутном масштабе. В идеале, именно так и должна работать комбинация временных периодов.