Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «концентрация»

Существуют методы внутри-дневного скальпирования, которые основываются на терпимости риска трейдера и количестве сделок, которое он хотел бы делать за один торговый день. Торговые установки и временные параметры могут быть изменены, чтобы приспособить их к определенному стилю и предпочтениям трейдера. Предлагаемый метод торговли использует 2 основных инструмента, которым можно легко следовать интуитивно, так же как и с помощью графических программ.

Внутри-дневное скальпирование рынка может достаточно варьироваться у разных трейдеров. Это может быть 10 – 20 сделок с несколькими пунктами в течение дня, 3 – 4 сделки с десятком пунктов или что-то среднее?

Обучая трейдеров, я всегда подчеркиваю следующее правило – независимо от того, какую систему или метод трейдер хочет использовать, это должно быть совместимо с его терпимостью риска. Проще говоря, это означает, что если у трейдера не хватает терпения позволить сделке развивать движении в несколько десятков, а то и сотен пунктов, которое займет целый день и не один, то ему и не стоит использовать методы с соответствующим подходом.

С другой стороны, если трейдер стремится избегать чрезмерной торговли и концентрироваться на более качественных сделках, то ему нет смысла использовать стратегии быстрого скальпирования, чтобы торговать много раз в день с небольшой прибылью.

Поэтому, зная себя как трейдера и понимая свою терпимость риска, как в денежном отношении (т.е. как далеко может быть установлен стоп), так и в психологическом отношении (т.е. как долго вы готовы держаться за сделку перед принятием потерь) имеет определяющее значение в выборе торгового метода или системы.

Инструменты
Линейная регрессия

Используя статистическую технику, называемую метод наименьших квадратов, линейная регрессия строит линию, которая лучше всего соответствует серии точек данных, где точки данных отклоняются меньше всего. Регрессия пытается прогнозировать будущие цены, используя продолжение этой линии. Затем может быть построен канал регрессии, путем размещения полос выше и ниже центральной линии с использованием стандартного отклонения.

К счастью, современные трейдеры не должны быть экспертами в статистическом анализе, чтобы выполнить эту процедуру, потому что большинство графических программ автоматически могут строить линии линейной регрессии и каналы.

Для целей данной статьи, мы будем использовать канал линейной регрессии в качестве основного индикатора тренда.

Канал линейной регрессии (наклон канала показывает направление тренда)

Тик
Тик является рыночным индикатором, который показывает последнюю цену и, таким образом, отображает взаимодействие спроса и предложения на рынке.

Для целей данной статьи, мы будем использовать тик в качестве нашего основного индикатора настроения рынка.

Пример тикового графика (значение цены может быстро двигаться между экстремумами)

Стохастик
Затем, мы используем Стохастик в качестве индикатора импульса. Однако, мы заменим в расчете цену на тик.

В то время как тик является очень ценным измерением мгновенной покупки против продажи, наблюдение голых знычений может быть сложной задачей, и даже построение его на 1-, 5-минутном графике может порой делать его трудным для чтения, потому что значения могут быстро двигаться по спирали между экстремумами.

Использование Стохастика на основе тика дает нам хорошее представление настроения рынка по мере того, как импульс увеличивается или уменьшается.

Мы будем использовать Стохастик на основе тика, чтобы подтвердить, что импульс двигается в нашу сторону, когда мы входим в рынок.

Торговая установка
Мы опишем торговую установку с использованием 5- минутного графика ES E-mini S&P. Однако, как было отмечено выше, эти параметры могут быть изменены (ускорены или замедлены), в зависимости от предпочтений трейдера.

Концепция, лежащая в основе этого метода состоит в том, чтобы установить 2 канала линейной регрессии; мы назовем их внешними и внутренними полосами.

Внутренние полосы
На 5-минутном графике E-mini S&P устанавливается 90-периодный канал регрессии с полосой в 1.5 стандартных отклонениях.

Внешние полосы
На 5-минутном графике E-mini S&P устанавливается 90-периодный канал регрессии с полосой в 2.00 стандартных отклонениях.

На графике устанавливается Стохастик на основе тика с параметрами 8/5/3.

Правила торговли
Минимальный диапазон: Удостоверьтесь, что вы имеете достаточно приличный диапазон между верхней внутренней полосой и нижней внутренней полосой, иначе, сделка не сможет дать вам достаточное соотношение доходности к риску.

Наклон: Торгуйте в направлении наклона канала регрессии. Даже при том, что вы можете увидеть возможности для торговли против тренда, более безопасным является торговля в направлении тренда.

Подтверждение импульса: Используйте Стохастик на основе тика в качестве подтверждения импульса, поворачивающегося в вашу сторону. Трейдеры, выполняющие скальпирование, покупают, когда тик находится низко и продают, когда тик высоко. Ищите соответствующее движение Стохастика.

Вход в длинную сторону: Покупайте у нижней внутренней полосы, когда канал наклонен вверх. Смотрите, когда цена коснется или продвинется за пределы внутренней полосы, но удержится в границах внешней полосы.

Вход в короткую сторону: Продавайте у верхней внутренней полосы, когда канал наклонен вниз. Смотрите, когда цена коснется или продвинется за пределы внутренней полосы, но удержится в границах внешней полосы.

Идеально было бы отобразить Стохастик на основе тика непосредственно на ценовом графике в той временной структуре, в которой вы торгуете. Некоторые графические программы позволяют делать это напрямую, в то время как другие требуют небольшого дополнительного программирования.

5-минутный график ES (стрелочками показаны места входа в длинную сторону)

Разновидности
Как упоминалось выше, преимущество этой методики заключается в том, что она не ограничивается 5-минутным графиком или 90-периодной линейной регрессией. Например, более агрессивный трейдер может предпочесть использовать 1-минутный график и 50-периодный канал линейной регрессии.

Однако, концепция остается той же самой. Мы ищем возможность для торговли в направлении тренда, определяемым наклоном канала. Этот тренд может быть определен в любом временном масштабе, который трейдер выбирает, основываясь на своей терпимости риска и числа сделок, которые он намерен заключать.

1-минутный график ES, 50-периодный канал регрессии (торговля выполняется в направлении наклона)

Точно так же стандартные отклонения могут быть расширены или сужены, в зависимости от предпочтений трейдера. Однако, следует быть осторожным с расширением отклонения или удлинением периодов настолько сильно,
что ни одна сделка не будет подпадать под необходимы условия для выполнения сделки или, напротив, с чрезмерным сужением отклонений или сокращением периодов до такой степени, что будет возникать слишком много сигналов.

Когда вы вошли в сделку, важно оставаться сконцентрированным на ее мониторинге. Вы должны быть в состоянии точно отследить сигналы, которые указывают, что рынок идет против вас, и целесообразно действовать, чтобы себя защитить.
Психологические проблемы, такие, как сомнения, неуверенность или необязательность, могут, тем не менее, отвлекать вас. Они могут значительно снизить вашу способность без напряжений следовать торговому плану и управлять сделкой.
Хотя, по существу, невозможно снять все психологические конфликты с вашей души, полезно попытаться решить их таким образом, чтобы они не вторгались в ваше сознание и не мешали сосредоточиться на сделке. Когда у вас есть психологический конфликт, в ваших интересах решить его как можно быстрее; иначе он исподволь будет постоянно отнимать драгоценные запасы ограниченной психической энергии.
Идентифицируя психологические проблемы перед торговым днем, вы можете уменьшить возможности этих проблем повлиять на ваше сознание, когда вы менее всего ожидаете этого. У вас в подсознании есть нерешенные конфликты? Тяжело вывести эти конфликты их сознания и сделать вид, будто их нет. Наоборот, чем больше вы будете закрывать глаза на существование этих конфликтов, тем больше будете тратить психической энергии. Вместо этого лучше их признать. Чаще всего, уже сам факт признания ваших конфликтов приведет к быстрому решению. (Как предлагает Д-р Ari Kiev, если вы признаете проблему, вы сможете легко справиться с ней.)

Есть убеждения, которые некоторые трейдеры могут бояться признать. Например, трейдер может думать: «Возможно, когда-то я был хорошим трейдером, но рыночные условия изменились и я теперь не могу соответствовать своим ожиданиям прибыльной торговли». Все трейдеры, так или иначе, сталкиваются с такой возможностью. Неважно, истинна она или ложна, допуская такую мысль в подсознание, вы отнимаете у себя психическую энергию. Лучше ее опознать и, если она ложна, напоминать себе, что это — абсурд, а, если она истинна, предпринять необходимые меры (например, изучив новые торговые стратегии), чтобы доказать ее ошибочность.

Помню, прочитал однажды журнальную статью о лотерейных мил¬лионерах, и как многие жизни «разрушило» такое случайное бо¬гатство. Ну да, скажет большинство из нас. Нам бы такие пробле¬мы!
Вы должны иметь в виду, что в торговле «прибыли» могут поло¬мать вашу психику не меньше, чем проигрыши. Симптомы, конеч¬но, разные. Но проблемы могут оказаться столь же серьезными. Ча¬ще всего встречаются следующие «несчастья»:
• Вера, что вы обладаете «прикосновением Мидаса».
• Потеря уважения к деньгам.
Заразившись «прикосновением Мидаса», вы начинаете верить: все, чего вы касаетесь — в данном случае каждая ваша сделка, — превращается в золото. Вы говорите себе, что не можете проиграть. Поэтому начинаете халтурить при подготовке. Раз-другой пропус¬каете анализ рынка. Вы торгуете, основываясь на своем «внутрен¬нем голосе». И тут-то обнаруживаете, что так называемое прикос¬новение Мидаса на самом деле «самоварное золото».

В торговле я видел это бесчисленное множество раз. У новичка случается неделя прибыльных дней. Он (или она) убеждены, что могут «справиться» с рынком. Когда случается такое, можно почти гарантировать, что этот пузырь лопнет. А когда ваш технический анализ и технология исполнения сделок «включены», вы чувствуе¬те ритм рынка. Именно тогда так важна дисциплина, позволяющая сохранять концентрацию ума и контролировать ваше эго.

Потеря уважения к деньгам — штука хитрая. С одной стороны, первейшая цель в торговле «забыть» о деньгах, когда вы торгуете. В центре вашего внимания проведение хорошо исполняемых сделок. Это помогает сдерживать «страх» (убытков) или «жадность» (стре¬мление сделать слишком много денег) за рамками торгового урав¬нения. С другой стороны, нельзя терять уважение к деньгам, осо¬бенно когда у вас «хороший» день.

Помню, как в первый раз сделал по-настоящему много денег. Я завтракал со своим боссом и наставником и дал официантке на чай эквивалент 233% от суммы счета. Какой бы ни была моя щедрость, этот поступок показывал, что я слишком «самоуверенный». День¬ги после этого большого дня не «значили» для меня так много, как прежде. Ведь там, где я их взял, было еще больше! Мой наставник быстро поправил меня следующим советом: «Не теряй уважения к деньгам, в торговле они уходят так же быстро, как приходят».

Упражнение 1.4
1. Когда у вас день большого выигрыша, вы снимаете часть прибы¬ли со своего счета, чтобы вознаградить себя.
A. Всегда.
B. Иногда.
C. Никогда.
2. Если вы имели серию выгодных сделок, вы думаете увеличить
размер торговых сделок.
A. Да.
B. Нет.
C. Возможно.

Это выглядит и кажется настолько простым – всего лишь покупайте и продавайте, или продавайте и покупайте, используя сложные торговые индикаторы и современное торговое программное обеспечение. Все, что вы должны делать – это сокращать свои потери и найти торговую систему, которая выигрывает больше, чем проигрывает и деньги польются рекой!

Вы читаете все самые лучшие книги по торговле, в которых один трейдер за другим заявляют, что они делают большие деньги, потому что знают, как использовать правильные торговые методы. Автор является человеком, который только что потерял работу и теперь торгует прямо из своего дома и зарабатывает гораздо больше денег, чем когда-либо прежде!

Вы говорите себе, «я могу это сделать, я готов. Я использую свои сбережения и путем торговли превращу их в миллионы». Итак, вы собираетесь делать свои миллионы и жить «красивой жизнью»! Вы покупаете последнюю торговую систему, которая обещает большую прибыль. Никакой траты времени на виртуальную торговлю или на развитие ваших торговых навыков – вы должны начать делать деньги сейчас, потому что вам нужен доход и вы хотите всем показать, что вы преуспели!

Это – фантазия, которая заманивает в ловушку так много начинающих трейдеров. Действительность состоит в том, что очень трудно торговать с последовательной прибылью. Фактически, 90 процентов всех трейдеров теряют деньги в торговле! Большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги в течение первых 6 месяцев. Так почему торговля настолько трудна?

Требуется ответственность, дисциплина, здравомыслие, концентрация, упорная работа, практика и время, чтобы стать прибыльным трейдером. Это не зависит от торговых систем, потому что лучшие торговые системы являются побочным продуктом уверенности трейдера. «Лучшая», так или иначе, является относительным термином, потому что то, что является лучшим для одного трейдера, не может быть лучшим для другого, так как их торговые стили различны.

Начинающий трейдер должен стремиться развивать надежный торговый подход, основанный на его убеждениях и осуществлять строгий контроль за риском и надлежащее управление деньгами. Трейдеры должны иметь дисциплину, чтобы управлять собой и своей торговлей. Только по одной этой причине выбывает много начинающих трейдеров. Еще многое зависит от борьбы со своей психологией и своей реакции на рыночные события, которые пробуждают страх и жадность.

Как трейдер, вы должны быть полностью осведомленны относительно реальности. Позвольте своим положительным убеждениям вести вас, чтобы предпринять действия, необходимые для того, чтобы преуспеть. Однако, это не значить, что трейдеры могут выйти на финансовые рынки вслепую и начать торговать просто потому, что они положительно настроены и игнорировать весь спектр того, что является возможным при торговле на рынках.

Вы должны знать об обеих сторонах монеты, хорошей и плохой – и реагировать с полным пониманием этого. Каждый хочет легких денег, без необходимости совершения трудной работы, необходимой для достижения успеха. Все же, успех нужно заслужить. Могут потребоваться многие годы прежде, чем вы станете получать прибыль. Каждый имеет различные сильные стороны, которые он может использовать и различные слабые стороны, которые необходимо преодолеть, и время, требуемое для достижения успеха, будет различным для каждого. Нет быстрого пути к успеху, как и нет никакой «святой чаши Грааля».

Большинство трейдеров тратят свое время, выискивая ответы на стороне, но ответы находятся в них самих!

В трейдинге и спорте это называется «быть в зоне». Физиолог Mihaly Csikszentmihalyi называет пиковые опыты «потоком». Люди чувствуют «поток», когда проводят время в приятных занятиях, совмещая приятное с полезным. Находясь в потоке, каждый исполняет работу сверх всяких ожиданий. Поток – ощущение Дзен. Он подобен размышлению или интенсивной концентрации. Это состояние, когда вы действуете автоматически. Вы замечаете, что, торгуя в состоянии потока, ваши результаты достигают высочайшего уровня.

Доктор Csikszentmihalyi научно исследовал множество людей, участвовавших в разнообразных действиях. Его цель состояла в описании компонентов потока и определении, как индивидуум может ввести себя в состояние потока. Он нашел, что некоторые действия чаще приводят к потоку, чем другие. Поток чаще испытывался при попытках решать интересные проблемы, а также в хобби и домашней работе, типа приготовления пищи, шитья, фотографирования или пения. Спортивные соревнования также очень способствуют потока. Что общего в этих действиях? Вначале они требуют сосредоточенного состояния сознания. Каждый должен полностью сосредоточиться на задаче и не допускать отвлечения внимания. Скалолазы, вероятно, знают такой тип сосредоточенного внимания. Скалолаз должен сконцентрировать все внимание на восхождению и не отвлекаться мыслями о том, насколько высоко он поднялся или не упадет ли он. Во вторых, эти действия сочетают равное количество навыка и проблемности. Если проблемы слишком много в сравнении с навыком, это вызывает беспокойство и отвлечение сознания. С другой стороны, если задача слишком легка, она может вызывать раздражение или скуку.

Как можно войти в поток в трейдинге? Убедитесь, что Вы находитесь в таком состоянии, когда трейдинг представляется приятным занятием. Трейдинг, конечно, сложная задача, и некоторые трейдеры побаиваются его, а это не способствует потоку. Хорошо найти золотую середину, такие торговые стратегии, которые бросают вызов вашему опыту, но не превышают его. При попытках совершить крупную сделку или использовать стратегии и методы, лежащие за пределами понимания, поток не будет испытан. В этих ситуациях трейдера обуревают волнения и беспокойство. Он не может сосредоточить все внимание на управлении сделками. Значит, если Вы хотите испытать поток и работать с максимальной отдачей, следует установить соответствующие цели. Управляйте вашим риском. Разработайте четкий план торговли, основанный на вашем понимании рынка. Не совершайте более сложные сделки, чем можете понять здесь и сейчас. Не торгуйте за пределами своих способностей. Если Вы будете торговать в соответствии со своими способностями, понемногу набираясь опыта, Вы испытаете удовольствие от трейдинга. Вы сможете сосредоточиться на торговле с высоким уровнем внимания, в том же самом настроении, которое испытывает атлет на соревнованиях, балерина в танце или художник, создающий шедевр. Вскоре ваши навыки разовьются еще сильнее и Вы сможете принять более стимулирующие цели. Накапливая опыт, Вы будете получать все большее удовольствие от трейдинга, испытаете большие уровни потока и продолжите оттачивать ваши торговые навыки. Поток – оптимальное состояние для трейдера. Его стоит испытать.