Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «компонент»

"Эллиотт" и "Ганн" стали именами нарицательными, известными сегодня любому трейдеру во всем мире. Эти пионеры технического анализа разработали некоторые из наиболее широко используемых методов. Но каким образом Эллиотт и Ганн придумывали эти методы, и как они стали настолько успешными? На самом деле это не настолько уж трудно, как кажется на первый взгляд! Данная статья посвящена процессу построения своего собственного индикатора, который вы сможете использовать для получения преимущества над другими участниками рынка.

Теория
Вспомните, теория, лежащая в основе технического анализа гласит, что ценовые графики принимают во внимание все вещи, происходящие на рынке – то есть, все фундаментальные и прочие факторы. Также теория утверждает, что эти графики показывают психологические элементы, которые могут интерпретироваться через технические индикаторы.

Чтобы лучше понять это, давайте рассмотрим пример. Уровни восстановления Фибоначчи получены из математической последовательности: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Мы видим, что каждое число является суммой предыдущих двух чисел. Какое это имеет отношение к рынкам? Оказывается, что эти уровни восстановления (33%, 50%, 66%) до такой степени влияют на решения трейдеров, что стали своего рода набором психологических уровней поддержки и сопротивления. Идея заключается в том, что, находя эти уровни на ценовых графиках, можно прогнозировать будущие направления ценовых движений.

Компоненты индикатора
Все индикаторы создаются, чтобы прогнозировать, куда направится цена, когда будет выполнено определенное условие. Трейдеры пробуют спрогнозировать две основных вещи:

• Уровни поддержки и сопротивления – они важны, потому что это области, в которых цены полностью изменяют направление.
• Время – это важно, потому что вы должны быть способны прогнозировать, когда произойдет ценовое движение.

Иногда, индикаторы показывают эти два фактора напрямую, как например, в случае с Полосами Боллинджера или волнами Эллиотта, но индикаторы обычно имеют ряд предписанных правил для получения с их помощью прогноза.

Например, используя широту толчка индикатора (которая представлена линией, указывающей уровень импульса), мы должны знать, какие уровни являются уместными. Сам индикатор отображается простой линией. Широта толчка индикатора выглядит подобно RSI, который двигается в диапазоне, и используется, чтобы измерить импульс ценовых движений. Когда линия находится в средней зоне, присутствует небольшой импульс. Когда она повышается в верхнюю зону, мы знаем, что существует увеличенный импульс, и наоборот. Можно открывать длинные позиции, когда импульс повышается от нижних уровней и короткие позиции после достижения импульсом пиков на верхнем уровне. Важно установить правила интерпретации значений движения индикатора, чтобы сделать их полезными.

Имея это в виду, давайте рассмотрим способы создания индикаторов. Существует два основных типа индикаторов: уникальные индикаторы и гибридные индикаторы. Уникальные индикаторы могут быть разработаны только с базовыми элементами графического анализа, в то время как гибридные индикаторы могут использовать комбинацию базовых элементов и существующих индикаторов.

Компоненты уникальных индикаторов
Уникальные индикаторы основаны на присущих графикам аспектах и математических функциях. Вот два наиболее обычных компонента:

1. Модели - модели просто повторяют ценовые последовательности, возникающие в течение данного периода времени. Многие индикаторы используют модели, чтобы представить вероятные будущие ценовые движения.
Например, теория Волн Эллиотта основана на предпосылке, что все цены двигаются по определенной модели, которая упрощенно выглядит следующим образом:

Волны Эллиотта

Существует много других простых моделей, которые трейдеры используют, чтобы идентифицировать области ценового движения в пределах циклов. Некоторые из них включают треугольники, флаги и прямоугольники.

Эти типы моделей могут быть идентифицированы на графиках просто визуально. Однако, компьютеры предлагают намного более быстрый способ выполнить эту задачу. Специальные программы обеспечивают способность автоматического определения местонахождения таких моделей.

2. Математические функции – математические функции могут варьироваться от усреднения цены до более сложных функций, основанных на объеме и других показателях. Например, Полосы Боллинджера являются простым отображением фиксированного процента выше и ниже Скользящей средней. Эта математическая функция дает ясный ценовой канал, показывая уровни сопротивления и поддержки.

Компоненты гибридных индикаторов
Гибридные индикаторы используют комбинацию существующих индикаторов и могут рассматриваться как упрощенные системы торговли. Существует множество способов, которыми элементы могут быть объединены, чтобы сформировать надежные индикаторы. Ниже приводится пример пересечений Скользящих средних.

Этот гибридный индикатор использует несколько различных индикаторов, включая три Скользящих средних. Сначала нужно построить 3-, 7- и 20-дневные Скользящие средние, основываясь на ценовой истории. Затем, согласно правилу, ищется пересечение вверх для совершения покупки или пересечение вниз для совершения продажи. Эта система указывает уровень, от которого может ожидаться ценовое движение, и обеспечивает логичный способ оценить, когда это произойдет (по мере сближения линий). Вот как это может выглядеть:

Пересечение Скользящих средних

Создание индикатора
Трейдер может создать индикатор, следуя нескольким простым шагам:

1. Определить тип индикатора, который вы хотели бы построить: уникальный или гибридный.
2. Определить компоненты, которые будут включены в ваш индикатор.
3. Создать ряд правил (в случае необходимости),
чтобы определить, когда и где должно ожидаться возникновение ценового движения.
4. Проверить свой индикатор на реальном рынке
через тестирование или торговлю на демо-счете.
5. Если он обеспечивает хорошую доходность, взять его для использования.

Пример
Предположим, мы хотим создать индикатор, который измеряет один из самых основных элементов рынка – ценовое колебание. Цель нашего индикатора состоит в том, чтобы прогнозировать будущие ценовые движения, основанные на этой модели колебания.

Шаг 1
Мы надеемся разработать уникальный индикатор, используя два основных элемента – модель и математические функции.

Шаг 2
Глядя на недельный график определенного рыночного инструмента, мы замечаем некоторое основное колебание между бычьим и медвежьим настроением рынка, которое длится приблизительно пять дней. Поскольку наш индикатор должен измерить ценовое колебание, нас должна интересовать модель для определения "колебания" и математическая функция для определения размаха этого колебания.

Шаг 3
Теперь мы должны определить правила, которые управляют этими элементами. Модели являются самыми легкими для определения: это просто бычьи и медвежьи модели, которые сменяются приблизительно каждые пять дней.

Чтобы получить среднее значение, мы берем пример продолжительности восходящего тренда и пример продолжительности нисходящего тренда. Наш полученный результат будет ожидаемым периодом времени для возникновения этих движений.

Чтобы определять размах колебания, мы используем относительный максимум и относительный минимум и устанавливаем их на максимуме и минимуме недельного графика. Затем, для проецирования текущего повышения/ снижения, основанного на прошлой динамике, мы просто усредняем полные снижения/повышения и прогнозируем, что те же самые отмеренные движения произойдут в будущем. Еще раз, направление и продолжительность движения определены моделью.

Шаг 4
Мы берем эту стратегию и тестируем ее, либо вручную, либо с использованием программного обеспечения для построения индикатора и формирования сигналов. Мы находим, что этот индикатор может успешно обеспечить доходность 5% на колебание (каждые пять дней).

Шаг 5
Наконец, мы используем эту концепцию для торговли с реальными деньгами.

Заключение
Построение своего собственного индикатора связано с более глубоким погружением в изучение технического анализа, и затем развитие основных компонентов во что-то уникальное. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы получить преимущество над другими трейдерами. Посмотрите на Ральфа Нельсона, Эллиотта или Ганна – их успешные индикаторы дали им не только преимущество в торговле, но также и популярность среди участников финансовых рынков по всему миру!

мы продолжаем рассказывать о компонентах торговых систем. Однако прежде чем сделать это, необходимо предложить основную структуру, в рамках которой мы будем излагать предоставляемую Вам информацию.

Мы рассматриваем процесс создания торговой системы также как Генри Форд подходил к сборке автомобилей. Мы начинаем со взаимозаменяемых частей и шаг за шагом объединяем их приблизительно также, как это происходит на сборочной линии.

Когда мы видим, что некий компонент системы очень хорошо выполняет какую-то определенную функцию, мы оформляем его отдельным блоком для того, чтобы им можно было воспользоваться тогда, когда потребуется выполнить свойственную ему специфическую функцию. Каждый компонент системы должен быть тщательно проверен, также должна быть серьезно обоснована его способность эффективно решать возложенную на него задачу.

Теперь давайте предположим, что у нас образовался набор таких блоков, и компонеты этого набора позволяют решать самые разные задачи.

Перед тем как перейти непосредственно к разработке новой торговой системы, необходимо упорядочить все компоненты нашего набора в некую структуру в соответствии с общей схемой, по которой и будет стоиться новая торговая система.

Давайте теперь рассмотрим болеее подробно, как должна строиться торговая система и выглядеть упомянутая выше схема.

Шаг первый: выбор Рынка.

Перед началом разработки торговой системы нужно определиться, на каких рынках она будет работать. Рынки должны обладать хорошей ликвидностью, чтобы можно было открывать и закрывать позицию в любой момент времени, когда вы этого захотите, и – высокой потенциальной доходностью. Необходимо также, чтобы у них были ярко выраженные продолжительные тренды.

Шаг второй: подбор торговой системы для определенных рыночных условий.

В идеале у нас должен быть широкий выбор торговых систем, подходящих для самых разных рыночных условий. Для этого также необходим набор критериев, по которым мы будем выбирать систему для определенных рыночных условий.

По нашему мнению, полный набор систем должен включать в себя такие основные разновидности: системы, следующие за трендом и системы, хорошо работающие в отсутствии тренда; системы, получающие прибыль по достижению определенной цели и системы, которые извлекают максимальную прибыль, оставаясь в позиции до конца тренда.

Можно было бы также спроектировать системы отдельно для повышательного и понижательного тренда, с близкими и далекими стопами.

Причем все изложенные выше типы систем могут быть разработаны для трендов различной продолжительности – долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных.

Шаг третий: определение способа открытия позиции – вход.

Открытие позиции, по нашему мнению, должно происходить после выполнения трех различных условий, каждому из которых соответствует определенный компонент системы. Таким образом получаются следующие три группы компонентов, отвечающих за вход.

A. Идентификаторы направления (тренда). Они показывают, в каком направлении движется рынок – вверх, вниз или вбок.

B. Идентификаторы установки. Они сообщают о том, что вскоре возможно открытие позиции.

C. Спусковые механизмы входа. Они непосредственно сообщают о том, что позиция должна быть открыта прямо сейчас, в настоящий момент времени.

Шаг четвертый: выбор способа закрытия позиции – выход.

Процесс выхода также определяется несколькими условиями, каждому из которых соответствует определенный компонент системы. Для этого потребуются компонеты, относящиеся к следующим четырем группам, отвечающим за выход из позиции.

A. Выходы управления начальным риском.

Обычно – это фиксированное долларовое число, или в худшем случае – процент от капитала. Этот выход ограничивает максимально возможные потери и не позволяет потерять больше запланированной суммы.

B. Следящие выходы.

Эти выходы постепенно двигаются в сторону открытия позиции по мере движения рынка в том же направлении, но – на приличном расстоянии от самой высокой точки (пример – Выход люстры). В том случае, если рынок сделал значительное движение в направлении открытия позиции, следящие выходы позволяют сохранить некоторую прибыль.

C. Выходы смены тренда.

Это сигналы для закрытия позиции в случае разворота тренда. Они закрывают позицию, когда становится ясно, что направление движения рынка было выбрано неправильно, и логика ее открытия больше недействительна.

D. Выходы защиты прибыли.

Как только позиция стала достаточно прибыльной, эти выходы предохраняют ее от превращения в убыточную.

E. Выходы, сохраняющие основную прибыль.

Как только прибыль стала существенно велика, начинают работать эти выходы с целью сохранения основной части прибыли.

Теперь Вы имеете представление о наших подходах к разработке торговых систем, и при рассказе об очередном компоненте мы будем объяснять, к какой категории его можно отнести и как его лучше использовать в изложенной выше общей структуре торговой системы.

Это должно помочь каждому наиболее полно оценивать и применять предлагаемые нами идеи.

В прошлом бюллетене мы рассказывали о «выходе люстры». Мы предложили его еще и потому, что эта разносторонняя стратегия выхода прекрасно работает в любой из четырех представленных выше категорий выхода. Это неоднократно проверялось нами.

Если Вам будет необходимо построить систему, которая имела бы только одну стратегию выхода, «выход люстры» – идеальный вариант. Другие стратегии выхода могут лучше работать в какой-то одной группе выходов, но работать также эффективно во всех группах может только «выход люстры».

Мы рекомендуем использовать «выход люстры» в качестве эталонного теста для всех ваших выходов.

В копилку проектировщика систем.

Вход на основе волотильности.

Категория C – спусковой механизм входа.

Вход на основе волотильности является одним из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом. Наши исследования показали, что этот вход дает больший процент прибыльных сделок в сравнении со случайным вхождением.

Приказ на покупку нужно установить на уровне, который вычисляется как сумма закрытия предыдущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR), либо открытие текущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR).

Например, правило для покупки может звучать так: купить сегодня по цене 0,7*ATR + сегодняшнее открытие.

Для вычисления ATR нужно брать достаточно длительный период времени – 20 дней и более. Если брать меньший период, то спусковой механизм входа может стать слишком чувствительным из-за непродолжительных периодов низкой волотильности.

Этот спусковой механизм входа является одним из наиболее надежных спусковых механизмов ввиду того, что для его срабатывания необходимо, чтобы цены сделали достаточно сильное движение в направлении тренда. Конечно, таким образом мы не войдем в рынок по самый низкой цене, но при этом откроем позицию, когда рынок определенно подтвердит свое первоначальное направление.

В этом случае мы жертвуем частью потенциальной прибыли для более высокой надежности входа в рынок.

При использовании этого метода вхождения в качестве отправной точки обычно берется закрытие предыдущего бара, однако мы рекомендуем брать открытие текущего бара. По нашему мнению, движение от сегодняшнего открытия лучше подтверждает тот факт, что краткосрочный тренд развернулся в сторону долгосрочного тренда. При разработке торговой системы нужно проверять оба эти варианта, хотя имеются и другие, например, использующие в качестве точек отсчета верх или низ предыдущего бара.

Объедините спусковой механизм волотильности с «выходом люстры», и Вы получите основные компоненты примитивной торговой системы, следующей за трендом, которую можно использовать как полезный эталонный тест для проверки Ваших торговых идей.

Вставьте по-отдельности элементы эталонной системы вместо компонентов, которые Вы хотели бы проверить, и сравните полученые результаты. Если результаты тестирования Ваших компонентов превосходят результаты тестирования эталона, значит вполне логично использовать в проектируемой системе предложенные Вами компонеты.

Таким образом эталонная система может служить ориентиром, к которому Вам нужно стремиться при проектировании своей торговой системы, и по-возможности превзойти его.

Удачи и успешной торговли!