Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «комбинирование»

Ишимоку Кинко Хайо или график равновесия помогает выделять на валютном рынке сделки с высокой вероятностью. Этот индикатор не так хорошо знаком, но его популярность сейчас значительно возрастает среди начинающих и опытных трейдеров. Более известный на фьючерсном и фондовом рынках, индикатор Ишимоку отображает более ясную картину, потому что показывает больше точек, которые обеспечивают более надежное представление о ценовом действии. Его применение предполагает многократные тестирования и комбинирование трех индикаторов на одном графике, позволяя трейдеру принимать максимально обоснованное решение. Давайте посмотрим, как работает этот индикатор и как его можно добавить в ваш торговый арсенал.

Индикатор Ишимоку
Прежде, чем трейдер сможет эффективно торговать на ценовом графике, должно быть установлено элементарное понимание компонентов, которые составляют график равновесия. Разработанный и представленный в 1968 году индикатор Ишимоку отличался от большинства других технических индикаторов и графических применений. Обычно индикаторы разрабатывались статистиками или математиками. В данном же случае индикатор был предложен автором Токийской газеты по имени Гоичи Хосода и группой ассистентов, выполняющих множественные вычисления. Индикатор, который они придумали, теперь используется многими трейдерами, потому что он предлагает многократные проверки ценового действия, предлагая сделки с более высокой степенью вероятности. Хотя многие трейдеры пугаются изобилия вовлеченных в него линий, когда видят этот индикатор на графике, его компоненты могут быть легко трансформированы в более обычные индикаторы.

По существу Индикатор составлен из четырех основных компонентов, которые предлагают трейдеру понимание ценовой активности на валютном рынке. Сначала мы разберем линии Тенкан-Сен и Киджун-Сен. Используемые также как пересечения Скользящих средних, обе линии представляют собой 20и 50-периодные Скользящие средние, хотя с немного другим методом вычисления.

1. Тенкан-Сен рассчитывается как сумма самого высокого максимума и самого низкого минимума за период, разделенная на два. Тенкан вычисляется за предыдущие семь-восемь временных периодов.
2. Киджун-Сен рассчитывается как сумма самого высокого максимума и самого низкого минимума, разделенная на два. Хотя вычисление подобно Тенкан-Сен, Киджун принимает во внимание прошлые 22 временных периода.

Трейдеры используют пересечения, чтобы инициировать открытие позиций это подобно пересечению Скользящих средних. Глядя на наш график в примере 1, мы видим ясное пересечение Тенкан-Сен (черная линия) и Киджун-Сен (красная линия). Это пересечение просто означает, что цены за более краткосрочный период опускаются ниже цен более долгосрочной тенденции, сигнализируя о развитии нисходящего тренда.

Пример 1. Дневной график USDCAD. Пересечение Тенкан-Сен и Киджун-Сен.

Теперь давайте посмотрим на самый важный компонент "облако" Ишимоку, которое представляет текущее и историческое ценовое действие. Оно ведет себя почти таким же образом, как простая поддержка и сопротивление, формируя границы диапазона. Последние два компонента индикатора Ишимоку:

1. Сенкой-спан A сумма Тенкан-Сен и Киджун-Сен разделенная на два. Вычисленное значение затем переносится на 26 периодов вперед от текущей цены.
2. Сенкой-спан B сумма самого высокого максимума и самого низкого минимума, разделенная на два. Это значение берется за прошлые 44 периода и переносится на 22 периода вперед.

После построения на графике, область между этими двумя линиями упоминается как "Кумо" или облако. Сравнительно более толстое, чем обычные линии поддержки и сопротивления, облако предлагает трейдеру более надежный фильтр. Вместо того, чтобы давать трейдеру визуально тонкий ценовой уровень в качестве поддержки и сопротивления, более толстое облако имеет тенденцию брать в расчет изменчивость валютного рынка. Прорыв через облако и последующее движение выше или ниже него предлагает сделку с большей вероятностью. Давайте для сравнения взглянем на пример 2.

Взяв наш пример с валютной парой USD/CAD, мы видим сопоставимую разницу между двумя графиками. Хотя мы видим ясную поддержку на уровне 1.1522 на стандартном графике (пример 2), мы впоследствии видим повторное тестирование уровня. В этой точке, скорее всего, будут закрыты некоторые сделки по стоп-ордерам, поскольку цена вернулась против этого уровня, что могло вызвать беспокойство даже у опытных трейдеров. Однако, в нашем примере с индикатором Ишимоку (пример 3), облако служит превосходным фильтром. Принимая во внимание изменчивость, облако предлагает лучшую торговую возможность на прорыве этого уровня 1.1450. Здесь, цена не возвращается назад, удерживая сделку в общем нисходящем тренде.

Пример 2. Дневной график USDCAD. Традиционный уровень сопротивления.

Пример 3. Дневной график USDCAD. Сопротивление облака.

Последним компонентом является Шикоу-спан. Рассматриваемый в качестве простого настроения рынка, Шикоу использует самую последнюю цену закрытия, сдвинутую на 22 периода назад. Эта линия предлагает настроение рынка, показывая преобладающий тренд, поскольку она связана с импульсом текущей цены. Интерпретация проста пока продавцы доминируют на рынке, линия Шикоу-спан будет находиться ниже ценового тренда, в то время как противоположное происходит для доминирования покупателей. Когда цена растет в результате активности покупателей, линия Шикоу-спан повысится и будет находиться выше ценового действия.

Пример 4. Дневной график USDCAD. Линия Шикоу-спан (малиновая) отражает настроение рынка.

Комплексный анализ
Как и со всем остальным, нет ничего лучше, чем изучать чтонибудь через непосредственное применение на практике. Давайте разберем один из методов торговли на облаках Ишимоку.

Торговля в облаке
Для лучшего рассмотрения мы увеличим наш график валютной пары USDJPY в примере 5. Цена колебалась в диапазоне между фигурами 116 и 119 в начале года, и трейдеры хотели увидеть прорыв постоянного диапазона. В данном случае, облако является результатом диапазонного поведения рынка в первые четыре месяца и выступает в качестве существенных границ поддержки/сопротивления. Имея это в виду, мы обращаемся к линиям Тенкан-Сен и Киджун-Сен. Как уже было сказано, эти две линии действуют также, как пересечение Скользящих средних, где Тенкан-Сен представляет более краткосрочную Скользящую среднюю, а Киджун-Сен действует как основная линия. В итоге, линия Тенкан-Сен опускается ниже линии КиджунСен, сигнализируя о снижении цены. Однако, учитывая, что пересечение происходит внутри облака, сигнал остается неясным и цена должна выйти из облака прежде, чем можно будет рассматривать вход в рынок. Мы можем также подтвердить медвежье настроение с помощью линии Шикоу-спан, которая в этой точке остается ниже ценового действия. Наоборот, если бы Шикоу-спан была выше цены, то это подтверждало бы бычье настроение. Соединив все это вместе, мы теперь ищем возможность открытия короткой позиции по валютной паре USDJPY.

Пример 5. Дневной график USDJPY. Комплексный анализ всех линий.

Пример 6. Дневной график USDYPJ. Формирование короткого сигнала.

Поскольку мы приравниваем облако к границам поддержки/сопротивления, мы должны увидеть закрытие цены ниже облака, перед открытием какой-либо короткой позиции. В результате мы войдем по нашему графику на уровне 114.56. Здесь, мы имеем подтвержденный прорыв облака. Трейдер может здесь войти по текущей цене или разместить ордер на один пункт ниже сессионного минимума. Размещение ордера на один пункт ниже действовало бы как подтверждение, что имеется импульс для другого движения вниз. Впоследствии, мы разместим стоп-ордер сразу выше максимума свечи внутри облака. В данном примере, это был бы уровень 116.65. Цена не должна повыситься выше этого уровня, если нисходящий импульс остается в силе. Поэтому, мы имеем вход по цене 114.22 и соответствующий стоп-ордер на отметке 116.65, допуская риск в размере 243 пунктов. В соответствии с нормальным управлением деньгами, сделка должна как минимум иметь соотношение доходности к риску 1:1, предпочтительнее 2:1. В нашем примере, мы обеспечим соотношение доходности к риску 2:1, поскольку цена двигается до уровня 108.96 перед восстановлением. Это приносит примерно 500 пунктов, и соотношение 2:1 является выгодной возможностью.

Одно ключевое замечание: обратите внимание, как индикатор Ишимоку применяется на более долгосрочных временных масштабах (в данном случае на дневном). Учитывая изменчивость на более краткосрочных временных масштабах, его применение будет иметь тенденцию не работать, также как многие технические индикаторы.

Резюме
1. Отслеживание пересечения линий Киджун-Сен и Тенкан-Сен пересечение двух линий будет действовать точно также как общеизвестное пересечение Скользящих средних. Этот технический сигнал очень хорошо помогает для идентификации ценовых движений.

2. Подтверждение тренда с помощью линии Шикоуспан подтверждение, что настроение рынка соответствует пересечению, увеличивает вероятность сделки, поскольку это действует точно также как импульсный осциллятор.

3. Цена должна прорваться через облако намечающийся восходящий или нисходящий тренд должен сделать четкий прорыв из облака сопротивления/поддержки. Это повысит вероятность того, что сделка будет реализована в пользу трейдера.

4. Использование управления деньгами при совершении сделок придерживаясь строгих правил управления деньгами, трейдер сможет соблюсти баланс соотношения доходности к риску и грамотно управлять позицией.

Заключение
Выглядящий на первый взгляд немного запутанным, Индикатор Ишимоку при разбивке его на компоненты и последующем детальном рассмотрении может оказаться весьма полезным как для начинающих, так и для уже опытных трейдеров. Мало того, что он комбинирует три индикатора одновременно, он также предлагает валютным трейдерам более фильтрованный подход к ценовому действию. Дополнительно, этот подход не только увеличит вероятность торговли на рынках Форекс, но и поможет в выделении сделок только в направлении истинного импульса.

Традиционными индикаторами технического анализа считаются паттерны, уровни поддержки или сопротивления рынка. Но иногда паттерны ошибаются, запутывая быков и медведей, а рынок начинает движение в неожиданном направлении. Также, многие из этих традиционных (западных) индикаторов запаздывают и служат всего лишь подтверждением тренда, когда большая его часть уже позади.

В противовес западным индикаторам, японские свечи напрямую отображают силу покупателей или продавцов. Свечные паттерны появляются достаточно часто, хотя и не следует использовать их без дополнительного подтверждения (обычно традиционными техническими индикаторами).
В данной статье я рассмотрю применение трендлиний совместно с японскими свечами. Хотя я и не уделю должного внимания вопросу объема, но следует иметь в виду, что этот фактор очень важен при пробое линии тренда. Использование западных индикаторов напоминает обзор дороги в зеркале заднего вида, а использование японских свечей – взгляд вперед сквозь ветровое стекло. Свечи прогнозируют дальнейшее движение цены при тестировании трендлинии.

Линии поддержки и сопротивления

Линии поддержки и сопротивления последовательно соединяют минимумы или максимумы. Они могут быть нисходящими, восходящими или боковыми. Эти линии важны, так как при отсутствии видимых формаций помогают различать на графике уровни поддержки и сопротивления. Это способствует не только лучшему определению момента входа с наиболее рациональным соотношением риск/прибыль, но также помогает увеличить прибыль.

Линии поддержки и сопротивления работают в любых таймфреймах, но особенно широко их используют дейтрейдеры. При комбинации линий с различными свечными паттернами, можно определить силу тренда. Также этот способ служит для фильтрации сигналов, и если сигнал не подтверждается и трендлиниями и свечами, лучше его проигнорировать.

Восходящие линии поддержки

Восходящая линия поддержки строится путем соединения самых высоких минимумов. На Рис.1 показано, как построена трендлиния – путем соединения минимумов L1 и L2. Следует дождаться формирования свечи после касания линии тренда. В день образования минимума L3, цена выросла и закрытие произошло гораздо выше минимума. Это дает вам знать, что поддержка трендлинии все еще сильна, но следует дождаться подтверждения на следующий день.

На графике видно, что на следующий день рынок открылся выше и тенденция к росту превалировала. Значит, следует открывать длинную позицию, так как закрытие прошло на достаточно высоком уровне. Стоп для этой сделки располагаем ниже минимума предыдущего дня или ниже трендлинии на 1%. И все равно, следует дождаться движения после формирования L3. В первый день цена коснулась минимума, а закрылась гораздо выше. На следующий день, цена попыталась подойти к L3, но затем поднялась и закрылась почти на максимуме. Эти факты следует рассматривать как подтверждение уровня поддержки и покупать на следующий день после формирования L3.

Нисходящие линии сопротивления

Нисходящая линия сопротивления проходит по самым низким максимумам. На рисунке 2 показан нисходящий тренд, который становится все круче и круче и переходит в свободное падение. При этом можно наблюдать три гэпа вниз при открытии. Трейдеры могут открывать длинные позиции на этом психологическом минимуме и удерживать их вплоть до роста цены до трендлинии.
После достижения ценой трендлинии, наблюдается медвежья формация «висельник», которая говорит о необходимости фиксировать прибыль. На этом уровне вероятно достаточно сильное влияние линии сопротивления.

Восходящие линии сопротивления

Восходящая линия сопротивления проходит по самым высоким максимумам и указывает на уровень, где велика вероятность остановки тренда. Как видно на Рисунке 3, цены достигали восходящую линия сопротивления дважды. Обратите внимание на доджи вблизи трендлинии. После резкого роста цена продолжает движение вверх и останавливается , достигнув трендлинию. Свеча «Падающая звезда» говорит нам о том, что цены не собираются пробивать линию сопротивления. Это сигнал для получения прибыли.

Верхнее спружинивание

Верхнее спружинивание является ложным пробоем вверх из ценового коридора, после чего цена резко падает (см. Рисунок 4). Мнения касательно возникновения этого паттерна расходятся. Может быть он появляется тогда, когда «более умные» игроки на рынке убеждают розничных трейдеров в истинности пробоя. И как только эти трейдеры открывают позиции, более крупные трейдеры разворачивают рынок в обратном направлении. А трейдеры помельче не осознают ложность пробоя до тех пор, пока рынок не упадет до прежних уровней.

Вот почему в такие дни следует выставлять фиксированные стоп-лоссы. Можно, конечно, посмотреть объем, но иногда он не способен полностью отразить ситуацию, так как могут включаться и данные по арбитражным торгам.

Так как ложными являются до 70% пробоев, следует всегда быть к ним готовым. При открытии короткой позиции на ложном пробое, стоп-лосс обычно ставят недалеко, так как повторного тестирования максимума не происходит. Это происходит потому, что попавшие в ловушку трейдеры с открытыми длинными позициями спешат их закрыть, что вынуждает рынок идти вниз.

Тем не менее, свечные паттерны иногда могут сообщить о ложности пробоя, как, например, на Рисунке 4. Мы видим, что образуется поглощающая медвежья формация, что приводит к обвалу. В идеале, следует открыть короткую позицию ниже нисходящей свечи поглощающего медвежьего паттерна.

Нижнее спружинивание

Нижнее спружинивание является противоположностью верхнего. Вначале мы видим ложный пробой вниз, затем рынок с большим усилием продолжает рост. Розничные трейдеры могут поверить, что рынок пошел вниз, хотя на самом деле он двинулся вверх. И в этом случае свечные модели могут предупредить трейдера.

При прорыве вниз канала на Рисунке 5 мы видим доджи. Это говорит о том, что нисходящий тренд не подтвержден. Значит, следует открывать длинную позицию выше максимума доджи.

Принцип изменения полярности

Рисунок 6 иллюстрирует «принцип изменения полярности», который рассматривает Steve Nison в своей книге Japanese Candlestick Charting Techniques. «Изменение полярности» подразумевает процесс, когда уровень поддержки стает уровнем сопротивления и наоборот, уровень сопротивления – уровнем поддержки. Уровень поддержки (сопротивления), которого цена коснулась минимум дважды, с большой долей вероятности после пробоя станет уровнем сопротивления (поддержки).

Свечи подтверждают истинность процесса повторным касанием новой линии сопротивления (поддержки), а также отмечают момент, благоприятный для открытия новой короткой (длинной) позиции.

На рисунке 6 видна формация «голова и плечи». Линия шеи в двух случаях является линией сопротивления, каждый раз при тестировании ценой линии шеи появляется «Падающая звезда» и поглощающий медвежий паттерн. При третьей попытке цена совершает пробой линии шеи, выше нее образуется ряд доджи.

Трейдеру, удерживающему длинную позицию с уровня дна правого плеча следует фиксировать прибыль при остановке тренда и повторно открывать позицию при пробое ценой вверх уровня доджи. При сопровождении пробоя рядом доджи, линия шеи становится линией поддержки. Стоп-лосс следует располагать ниже этого уровня.

Заключение

Трендлинии и свечи дополняют друг друга и формируют сильные сигналы для открытия позиций. Трендлинии помогают следовать тренду, а свечи предлагают великолепные сигналы купли/продажи по этому тренду. Это тем более верно в экстремальных зонах (перекупленности или перепродажи) многих западных технических индикаторов, а также на уровнях сопротивления и поддержки.

Фильтрация сигналов с помощью японских свечей и трендлиний дает прекрасные результаты и помогает восполнить пробел между Восточным и Западным техническими анализами.