Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «импульс»

"Эллиотт" и "Ганн" стали именами нарицательными, известными сегодня любому трейдеру во всем мире. Эти пионеры технического анализа разработали некоторые из наиболее широко используемых методов. Но каким образом Эллиотт и Ганн придумывали эти методы, и как они стали настолько успешными? На самом деле это не настолько уж трудно, как кажется на первый взгляд! Данная статья посвящена процессу построения своего собственного индикатора, который вы сможете использовать для получения преимущества над другими участниками рынка.

Теория
Вспомните, теория, лежащая в основе технического анализа гласит, что ценовые графики принимают во внимание все вещи, происходящие на рынке – то есть, все фундаментальные и прочие факторы. Также теория утверждает, что эти графики показывают психологические элементы, которые могут интерпретироваться через технические индикаторы.

Чтобы лучше понять это, давайте рассмотрим пример. Уровни восстановления Фибоначчи получены из математической последовательности: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Мы видим, что каждое число является суммой предыдущих двух чисел. Какое это имеет отношение к рынкам? Оказывается, что эти уровни восстановления (33%, 50%, 66%) до такой степени влияют на решения трейдеров, что стали своего рода набором психологических уровней поддержки и сопротивления. Идея заключается в том, что, находя эти уровни на ценовых графиках, можно прогнозировать будущие направления ценовых движений.

Компоненты индикатора
Все индикаторы создаются, чтобы прогнозировать, куда направится цена, когда будет выполнено определенное условие. Трейдеры пробуют спрогнозировать две основных вещи:

• Уровни поддержки и сопротивления – они важны, потому что это области, в которых цены полностью изменяют направление.
• Время – это важно, потому что вы должны быть способны прогнозировать, когда произойдет ценовое движение.

Иногда, индикаторы показывают эти два фактора напрямую, как например, в случае с Полосами Боллинджера или волнами Эллиотта, но индикаторы обычно имеют ряд предписанных правил для получения с их помощью прогноза.

Например, используя широту толчка индикатора (которая представлена линией, указывающей уровень импульса), мы должны знать, какие уровни являются уместными. Сам индикатор отображается простой линией. Широта толчка индикатора выглядит подобно RSI, который двигается в диапазоне, и используется, чтобы измерить импульс ценовых движений. Когда линия находится в средней зоне, присутствует небольшой импульс. Когда она повышается в верхнюю зону, мы знаем, что существует увеличенный импульс, и наоборот. Можно открывать длинные позиции, когда импульс повышается от нижних уровней и короткие позиции после достижения импульсом пиков на верхнем уровне. Важно установить правила интерпретации значений движения индикатора, чтобы сделать их полезными.

Имея это в виду, давайте рассмотрим способы создания индикаторов. Существует два основных типа индикаторов: уникальные индикаторы и гибридные индикаторы. Уникальные индикаторы могут быть разработаны только с базовыми элементами графического анализа, в то время как гибридные индикаторы могут использовать комбинацию базовых элементов и существующих индикаторов.

Компоненты уникальных индикаторов
Уникальные индикаторы основаны на присущих графикам аспектах и математических функциях. Вот два наиболее обычных компонента:

1. Модели - модели просто повторяют ценовые последовательности, возникающие в течение данного периода времени. Многие индикаторы используют модели, чтобы представить вероятные будущие ценовые движения.
Например, теория Волн Эллиотта основана на предпосылке, что все цены двигаются по определенной модели, которая упрощенно выглядит следующим образом:

Волны Эллиотта

Существует много других простых моделей, которые трейдеры используют, чтобы идентифицировать области ценового движения в пределах циклов. Некоторые из них включают треугольники, флаги и прямоугольники.

Эти типы моделей могут быть идентифицированы на графиках просто визуально. Однако, компьютеры предлагают намного более быстрый способ выполнить эту задачу. Специальные программы обеспечивают способность автоматического определения местонахождения таких моделей.

2. Математические функции – математические функции могут варьироваться от усреднения цены до более сложных функций, основанных на объеме и других показателях. Например, Полосы Боллинджера являются простым отображением фиксированного процента выше и ниже Скользящей средней. Эта математическая функция дает ясный ценовой канал, показывая уровни сопротивления и поддержки.

Компоненты гибридных индикаторов
Гибридные индикаторы используют комбинацию существующих индикаторов и могут рассматриваться как упрощенные системы торговли. Существует множество способов, которыми элементы могут быть объединены, чтобы сформировать надежные индикаторы. Ниже приводится пример пересечений Скользящих средних.

Этот гибридный индикатор использует несколько различных индикаторов, включая три Скользящих средних. Сначала нужно построить 3-, 7- и 20-дневные Скользящие средние, основываясь на ценовой истории. Затем, согласно правилу, ищется пересечение вверх для совершения покупки или пересечение вниз для совершения продажи. Эта система указывает уровень, от которого может ожидаться ценовое движение, и обеспечивает логичный способ оценить, когда это произойдет (по мере сближения линий). Вот как это может выглядеть:

Пересечение Скользящих средних

Создание индикатора
Трейдер может создать индикатор, следуя нескольким простым шагам:

1. Определить тип индикатора, который вы хотели бы построить: уникальный или гибридный.
2. Определить компоненты, которые будут включены в ваш индикатор.
3. Создать ряд правил (в случае необходимости),
чтобы определить, когда и где должно ожидаться возникновение ценового движения.
4. Проверить свой индикатор на реальном рынке
через тестирование или торговлю на демо-счете.
5. Если он обеспечивает хорошую доходность, взять его для использования.

Пример
Предположим, мы хотим создать индикатор, который измеряет один из самых основных элементов рынка – ценовое колебание. Цель нашего индикатора состоит в том, чтобы прогнозировать будущие ценовые движения, основанные на этой модели колебания.

Шаг 1
Мы надеемся разработать уникальный индикатор, используя два основных элемента – модель и математические функции.

Шаг 2
Глядя на недельный график определенного рыночного инструмента, мы замечаем некоторое основное колебание между бычьим и медвежьим настроением рынка, которое длится приблизительно пять дней. Поскольку наш индикатор должен измерить ценовое колебание, нас должна интересовать модель для определения "колебания" и математическая функция для определения размаха этого колебания.

Шаг 3
Теперь мы должны определить правила, которые управляют этими элементами. Модели являются самыми легкими для определения: это просто бычьи и медвежьи модели, которые сменяются приблизительно каждые пять дней.

Чтобы получить среднее значение, мы берем пример продолжительности восходящего тренда и пример продолжительности нисходящего тренда. Наш полученный результат будет ожидаемым периодом времени для возникновения этих движений.

Чтобы определять размах колебания, мы используем относительный максимум и относительный минимум и устанавливаем их на максимуме и минимуме недельного графика. Затем, для проецирования текущего повышения/ снижения, основанного на прошлой динамике, мы просто усредняем полные снижения/повышения и прогнозируем, что те же самые отмеренные движения произойдут в будущем. Еще раз, направление и продолжительность движения определены моделью.

Шаг 4
Мы берем эту стратегию и тестируем ее, либо вручную, либо с использованием программного обеспечения для построения индикатора и формирования сигналов. Мы находим, что этот индикатор может успешно обеспечить доходность 5% на колебание (каждые пять дней).

Шаг 5
Наконец, мы используем эту концепцию для торговли с реальными деньгами.

Заключение
Построение своего собственного индикатора связано с более глубоким погружением в изучение технического анализа, и затем развитие основных компонентов во что-то уникальное. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы получить преимущество над другими трейдерами. Посмотрите на Ральфа Нельсона, Эллиотта или Ганна – их успешные индикаторы дали им не только преимущество в торговле, но также и популярность среди участников финансовых рынков по всему миру!

Чтение ценовых графиков без Скользящих средних походит на приготовление пирога без масла или яиц. Эти простые линии выше или ниже текущей цены могут многое рассказать, и их использование в интерпретации рынка поистине беспрецедентно. Проще говоря, они являются наиболее ценными индикаторами в техническом анализе.

Вы можете торговать без Скользящих средних, но, делая это, вы очень сильно рискуете. В конце концов, эти линии представляют собой срединные уровни, где рыночные игроки принимают важные решения делать покупку или продажу. Поэтому, имеет смысл прогнозировать, что они собираются делать, до того, а не после.

Ниже приводится 15 принципов, которые вы можете использовать при торговле на Скользящих средних:

1. 20-дневная Скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная Скользящая средняя – среднесрочный тренд, а 200-дневная Скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда.

2. Эти три Скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: Первое, они определяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Во вторых, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии всякий раз, когда цена приближается к этим уровням.

3. Скользящие средние подают ложные сигналы во время боковой торговли, потому что они являются индикаторами, следующими за трендом, которые измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен.

4. Характеристика Скользящих средних изменяется, как только они сглаживаются и переворачиваются. Поворот Скользящей средней к горизонтальному положению указывает на потерю импульса для данного временного формата. Это увеличивает шансы того, что цена пересечет Скользящую среднюю относительно легко. Когда Скользящие средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию близко друг от друга, цена часто колеблется взад и вперед поперек этих линий, создавая много «рыночного шума».

5. Скользящие средние подают постоянные сигналы, потому что они формируются прямо на вершине цены. Их относительная корреляция с развитием цены изменяется с каждым баром. Они также демонстрируют активную взаимосвязь в виде схождения – расхождения со всеми другими видами поддержки и сопротивления.

6. Используйте экспоненциальные Скользящие средние, или EMA, для более длинных временных форматов, но переходите к простым Скользящим средним, или SMA, для более коротких временных форматов. EMA придают больший вес недавнему изменению цены, в то время как SMA рассматривает каждое ценовое действие одинаково.

7. Краткосрочные SMA позволяют трейдеру понять, как будут действовать другие игроки. Рыночная публика использует простые Скользящие средние, потому что они не понимают экспоненциальные Скользящие средние. Хорошие внутри-дневные сигналы больше полагаются на то, что думают другие участники рынка, чем на техническую сторону сложившейся ситуации.

8. Разместите пяти-, восьми – и 13-периодные SMA на внутри-дневных графиках для измерения силы краткосрочного тренда. При сильных движениях, Скользящие средние выстроятся в линию и укажут в одном и том же направлении. Но они отделяются по одной на максимумах и минимумах, пока цена, наконец, не пойдет в другом направлении.

9. Расположение цены относительно 200-дневной Скользящей средней определяет долгосрочную психологию инвестора. Быки живут выше 200-дневной Скользящей средней, в то время как медведи живут ниже нее. Продавцы поглощают восстановительные ралли ниже этой «линии на песке», в то время как покупатели приходят на помощь выше нее.

10. Когда 50-дневная Скользящая средняя пересекает 200-дневную Скользящую среднюю в любом направлении, это предсказывает существенное изменение в поведении покупателей и продавцов. Когда 50-дневная Скользящая средняя, повышается выше 200-дневной Скользящей средней – это называют «Золотым Крестом», в то время как медвежье пересечение называется «Смертельным Крестом».

11. Для цены более трудно прорваться выше снижающейся Скользящей средней, чем выше повышающейся Скользящей средней. И наоборот, более трудно для цены понизиться через повышающуюся Скользящую среднюю, чем через снижающуюся Скользящую среднюю.

12. Скользящие средние, установленные на разные временные периоды показывают скорость тренда посредством их отношения друг с другом. Измерить это можно с помощью классического индикатора MACD, или применяя множественные Скользящие средние к вашим графикам и наблюдая, как они расходятся или сходятся через определенное время.

13. Разместите 60-дневную Скользящую среднюю объема на зелено-красной гистограмме объема ниже ценового графика, чтобы определить, когда определенные сессии показывают неожиданный интерес. Наклон Скользящей средней также идентифицирует скрытое давление покупателей или продавцов.

14. Не используйте долгосрочные Скользящие средние, чтобы делать краткосрочные прогнозы, потому что их информация будет отставать от текущих событий. Тренд может быть уже зрелым и приближаться к своему завершению к томувремени, когда Скользящая средняя подаст сигнал покупки или продажи.

15.Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются Скользящими средними, когда они расходятся и сходятся вместе. Смотрите, когда одна Скользящая средняя отскакивает от другой Скользящей средней, вместо того, чтобы немедленно прорваться через нее, подтверждая, таким образом, поддержку или сопротивление. После того, как пересечение, наконец, состоялось, этот уровень становится поддержкой или сопротивлением для будущего ценового движения.