Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «e-mini»

Параллельные каналы представляют собой одну из наиболее распространенных графических моделей. Они дают много возможностей для получения прибыли, независимо от того, развивает ли рынок тренд или нет. Горизонтальные каналы более известны как торговые диапазоны, когда рынок развивает боковой тренд. Восходящие каналы возникают, когда рынок развивает бычий тренд, а нисходящие каналы формируются, когда рынок развивает нисходящий тренд. Независимо от текущих рыночных условий, параллельные каналы могут быть найдены на всех рынках и временных масштабах.

Торговая установка

В течение периода с середины июня до начала июля 2007 года, цена фьючерса S&P400 MidCap E-mini устойчиво двигалась в повышающемся канале, как видно на 60-минутном графике ниже. Хотя цена находилась около исторического максимума, она колебалась в большом торговом диапазоне. Выделенный параллельный канал показывает меньшее движение в пределах этого диапазона.

60-минутный график фьючерса MC. Формирование восходящего параллельного канала.

Параллельные каналы могут быть идентифицированы, когда сформированы две вершины и два основания (отмечены малиновым цветом на графике выше). Как только такой канал был идентифицирован, торговая стратегия заключается в том, чтобы дождаться, когда цена повысится к верхней трендовой линии или снизится к нижней трендовой линии, чтобы найти торговую установку. Есть два варианта движения цены после этого: цена продолжит двигаться в канале, отскакивая от верхней и нижней границы канала, подобно теннисному шарику, или прорвется выше или ниже границы канала. Во втором случае, цена либо ускорит доминирующий тренд, либо развернется в противоположном направлении.

После того, как цена совершила пятое касание границы канала – рынок сместился к нижней трендовой линии, и цена вновь отскочила вверх.

60-минутный график фьючерса MC. Движение рынка в параллельном канале.

Отскок вверх после пятого касания трендовой линии продлился не очень долго, поскольку цена смогла преодолеть лишь менее половины диапазона, после чего вновь вернулась к нижней трендовой линии. Когда она вновь достигла нижней трендовой линии, это подтвердило нежелание рынка двигаться вверх. Это означает, что параллельный канал потерял свою значимость, и модель близка к завершению. Цена подает признаки, что рынок либо собирается консолидироваться, либо развернуться. Хотя, это и указывает на высокую вероятность движения в короткую сторону, еще слишком рано входить в рынок, пока не будет получено подтверждение – сформирован более низкий максимум или цена продвинется ниже нижней границы параллельного канала, которая является поддержкой.

60-минутный график фьючерса MC. Открытие короткой позиции.

Вход в короткую сторону был осуществлен, когда цена вернулась к нижней трендовой линии, но уже как к сопротивлению. Когда она коснулась трендовой линии и развернулась, преодолев минимум предыдущего бара, это стало очевидным сигналом для открытия короткой позиции.

Стоп-ордер размещается сразу выше трендовой линии – выше самого высокого максимума бара (2 бара перед входом). Это гарантирует нам, что в случае, если реализация модели не состоится, то вход в короткую сторону будет признан де-факто как преждевременный или ошибочный. Цель по прибыли также была установлена достаточно легко, так как это вполне очевидный уровень поддержки. Вторая цель по прибыли выбрана не менее легко, поскольку она идеально совпала с круглой цифрой – уровень 900. Кроме того, это является четкой поддержкой последней области разворота.

60-минутный график фьючерса MC. Фиксация части прибыли.

Первая цель по прибыли была достигнута почти сразу же в результате большого гэпа вниз. Тут же произошла частичная фиксация прибыли, и стоп-ордер на оставшуюся часть позиции был перемещен сразу выше основания гэпа – на уровень 912. Если этот уровень будет нарушен, то позиция ликвидируется полностью. Однако, как видно на графике выше, цена оставалась ниже этого гэпа в течение следующих нескольких баров.

60-минутный график фьючерса MC. Окончательная фиксация прибыли.

После консолидации, нисходящий тренд продолжился, и цена достигла 2-й цели по прибыли, что привело к полному закрытию нашей короткой позиции.

Как было сказано выше, параллельные каналы могут быть обнаружены почти на всех временных масштабах и с их помощью легко идентифицируются входы и выходы из рынка. Эта модель обеспечивает очень хорошее соотношение риска к прибыли, делая торговлю по ней достаточно легкой. Основная задача заключается в своевременной идентификации этих моделей и их отслеживании, чтобы использовать в своих интересах формирующиеся торговые установки.

Вопрос: Вы внутри-дневной трейдер, расскажите нам побольше о своем стиле торговли.

   Джуди: Я люблю внутри-дневную торговлю, потому что это действительно то, чего я хочу – много сделок или несколько сделок в зависимости от того, как я настроен. Я узнал еще давным-давно, что не стоит торговать, когда вы "не в настроении". Поэтому я торгую, когда чувствую себя в соответствующем настроении, и когда я не торгую, я получаю удовольствие, общаясь с другими трейдерами, печатая комментарии, изучая графики и отвечая на вопросы.

   Мой торговый стиль заключается в очень краткосрочных сделках. Я использую постоянные тиковые графики в 30, 50, 75, 150 и 300 тиков. Я выставляю довольно близкие стоп-ордера, поскольку я не люблю отдавать очень много или дожидаться восстановления. Я предпочитаю повторно войти в рынок, когда тренд продолжится. Таким образом, я буду иметь 3 сделки в течение тренда, где трендовый трейдер сможет сделать только одну. Моя цель каждый день состоит в том, чтобы заканчивать в плюсе каждый день, включая комиссионные брокера. Остальное, как кажется, получается само по себе.

   Вопрос: Как часто вы достигаете своих ежедневных целей?

   Джуди: Прежде, чем я научился оставаться в стороне, если не хочется торговать, я мог бы не достигнуть свою цель до 5 раз в месяц – теперь же это происходит очень редко. Я все еще просматриваю свои сделки в конце дня, чтобы удостовериться, что я следую своим правилам. Я думаю, что это очень важно делать, чтобы расти как трейдер. Даже если сделка убыточная, но вы следовали своим правилам, то в конечном итоге вы выиграли. Я также чувствую, что важно иметь свою собственную систему. Это могут быть кусочки и части других систем, но это должна быть ваша система, с вашими правилами, соответствующими вашей индивидуальности и вашему стилю торговли. Если вы не торгуете с чем-то, что вам полностью подходит, то обычно это не будет хорошо работать. Каждый продолжает искать "Чашу Святого Грааля" и я действительно думаю, что это сугубо индивидуально.

   Вопрос: Чем вы торгуете?

   Джуди: Я торгую фьючерсами NQ. Перед тем как торговать фьючерсами, я торговал в течение дня акциями, и обычно больший объем составляли акции Nasdaq. Поэтому я чувствовал себя более знакомым с NQ. Я действительно получаю удовольствие, переключившись на e-mini, поскольку я не смотрю на графики акций всю ночь. Я могу отдохнуть от рынка в любое время и не должен наблюдать рынок в течение нескольких дней, чтобы выяснить, где он. И я могу делать то, что я действительно люблю – посещать анонимный чат в E-mini, обсуждая торговлю и помогать другим трейдерам учиться зарабатывать на рынке.

   Вопрос: Что необходимо, чтобы торговать в течении дня подобно вам?

   Джуди: У меня два компьютера. Один – 450 МГц Pentium II с тремя мониторами, на которых загружены "Ensign Windows" и торговая платформа. Другой компьютер – 500 МГц Pentium III с двумя мониторами, который используется для чата, электронной почты, и работы в сети. Кажется, это мне подходит.

   Вопрос: Какую подачу данных вы используете и насколько это вас устраивает?

   Джуди: Я использую "eSignal" с программным обеспечением "Ensign Windows" для построения графиков. Я считаю эту комбинацию очень надежной. Я никогда не знал, насколько ценны постоянные тиковые графики, пока не начал использовать "Ensign Windows". Минутные графики могут многое скрыть – тестирование максимумов/минимумов колебания, флаги и т.д. Я серьезно сомневаюсь, что когда-нибудь вернусь к торговле на минутных графиках. На самом деле, я наблюдаю их, чтобы ответить на вопросы, которые могут возникнуть у других трейдеров, у которых нет в наличии тиковых графиков.

   Вопрос: Вы не могли бы рассказать о некоторых своих торговых правилах?

   Джуди: Я не преследую рынок – если я пропускаю сделку, то я пропускаю ее – будет другая возможность. Также, если я пропускаю сделку, то это обычно означает, что я не достаточно сосредоточен. Я уменьшаю размер позиции, если я имею две проигрышных сделки подряд. Хотя этого уже давно не случалось, но раньше я имел обыкновение выполнять сделку из мести – я старался вернуть сделку. Когда я учился и продолжал торговать на виртуальных счетах, то я обычно позволял себе только 3 проигрышных сделки на реальном счете прежде, чем я должен был возвратиться к торговле на виртуальных счетах.

   Как я уже упоминал, я торгую только в том случае, если чувствую себя соответствующим образом и когда шансы в мою пользу. Когда я подозреваю, что рынок опрокинет меня, то я беру паузу. Скользящие средние, находящиеся во флэте, особенно 50- и 200-периодная EMA, и цена, зажатая ими на 75-тиковом графике – вот два ключевых признака, которые я использую, чтобы определить проблемную зону. Это время, чтобы только наблюдать, пока рынок снова не примет какого-нибудь направления. Я всегда знаю, какие отчеты должны выйти, и никогда не нахожусь в рынке, когда они выходят.

   Вопрос: Насколько важно хорошее здоровье для успеха в торговле?

   Джуди: Я думаю, что очень важно. Точно так же как вы должны стараться сделать максимально хорошо любую работу, вы должны быть внутренне готовы вести рыночную шахматную игру. Если у меня не "напряженный" день, то я склонен устанавливать более долгосрочный временной формат и делать меньше сделок.

   Вопрос: Какую защиту вы используете, чтобы оградить себя от крупных потерь?

   Джуди: Я ненавижу терять деньги, поэтому вряд ли допускаю риск более 3-4 пунктов. У меня уже долгое время не возникало крупных потерь. Я всегда использую стоп-ордера, даже при скальпировании и планирую свой выход из рынка.

   Вопрос: Как долго вы торгуете?

   Джуди: Я баловался акциями с 1994 года, и с некоторыми из них мне повезло. Из-за своего друга, который был очень болен, я мало торговал в 1998г. Он скончался в июне того года. Я решил, что не хочу идти работать на других и действительно люблю вызов рынка. Книга Пита Буля подтвердила мои мысли – я прочитал ее за один присест. Так, я купил много книг и начал торговать акциями в конце 1998 года.

   Вопрос: Вы рассказали о многих вещах, которые делаете. Что бы вы посоветовали читателя не делать?

   Джуди: Не торгуйте, пока у вас не будет своей собственной системы с вашими собственными правилами. Даже если это чья-то система, вы все еще должны удостовериться, что полностью понимаете ее. Установите максимальное количество денег или пунктов, которое вы можете потерять за день. Не увеличивайте размер позиции, если вы проигрываете. Анализируйте свои сделки чаще – удостоверьтесь, что следуете своим правилам – даже если сделка проигрышная, но вы следовали своим правилам, то вы выиграли. Если что-то идет не так, не торопитесь – позиция вне рынка, тоже позиция. Вы не всегда должны быть в рынке. Обсуждайте с другими трейдерами то, что вы, может быть, делаете неправильно. Некоторые делали это со мной, когда я торговал акциями. Я так много узнал от них.

   Вопрос: Дисциплина является важнейшим элементом торговли, не так ли?

   Джуди: Абсолютно. Я считая, единственный путь, чтобы найти "Чашу Святого Грааля" – это вы сами, а не торговая система или технические индикаторы. Я люблю общаться с другими трейдерами. Многие приходят ко мне и спрашивают, что было неправильно в той или иной сделке? Или задают вопросы, чтобы учиться. Я не люблю видеть, когда другие люди теряют деньги – именно поэтому наш девиз заключается в том, что мы будем стараться научить вас торговать с прибылью.

   Вопрос: Существует много доступных графических программ. С какими из них вы знакомы и какие бы порекомендовали?

   Джуди: Я знаком с "Qcharts", "TC2000" для конца дня, "IQCharts" и "QPlus" для просмотра. В прошлом апреле были проблемы с подачей данных и я нашел eSignal, но их программное обеспечение для построение графиков в то время не было даже близко к тому, каким я пользовался в "Qcharts". Я пошел дальше и нашел "Ensign Windows". Комбинация графической программы "Ensign Windows" и подачи данных eSignal подходят лучше всего для торговли не е-мини в течение дня.

   Вопрос: Хотели бы вы еще что-то добавить?

   Джуди: Я хотел бы привести мой список приоритетов:

   1. Вызов рынка.
   2. Помогать другим учиться торговать. Я люблю преподавать другим.
   3. И затем идет денежное вознаграждение.