Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «диапазон»

Один из наиболее трудных типов ценового действия для торговли – это, когда цены постепенно повышаются, но делают широкие колебания по мере того, как они продвигаются вверх. Торговая техника "Прибыльная колесница" применяется, чтобы использовать в своих интересах эти типы колебаний на постепенно повышающемся рынке. Это очень простой, но, тем не менее, эффективный способ торговать на рынке, который двигается боком, но имеет восходящий уклон. "Прибыльная колесница" обычно позволяет вам войти в рынок задолго до того, как он начинает развивать более сильный тренд.

Техника "Прибыльная колесница" использует простую 40-периодную Скользящую среднюю по ценам закрытия, и выглядит следующим образом:

Техника "Прибыльная колесница".

Мы предпочитаем использовать эту методику на недельных графиках при более долгосрочной торговле, но она работает точно также на дневных и внутри-дневных графиках. Правила торговли являются прямолинейными и легкими для исполнения:

1. Когда цены находятся выше Скользящей средней, вводятся длинные позиции.
2. Никаких коротких позиций с этой техникой не допускается.
3. Когда цены находятся во флэте (не совершают колебаний) и колеблются вокруг Скользящей средней, никаких новых позиций не вводится.
4. На первом ценовом баре, который полностью находится выше Скользящей средней с закрытием в верхней половине своего ценового диапазона:

- входить в длинную позицию на первом ценовом баре, который имеет, по крайней мере, 80% своего ценового диапазона выше Скользящей средней с закрытием в верхней трети своего ценового диапазона;
– входить в длинные позиции на прорыве максимума бара, соответствующего этим характеристикам.

Следующий график показывает некоторые входы в длинные позиции:

Применение техники "Прибыльная колесница".

Двигаясь по представленному выше графику слева направо, давайте обратим внимание на несколько пунктов:
– мы предположили для предшествующего первому бару входа в длинную позицию, что цены имели колебания хорошо выше и ниже Скользящей средней. Исходя из этого предположения и ценового действия, которое мы видим, на графике показано, когда мы могли сделать первую попытку входа в длинную позицию после снижения цены ниже линии Скользящей средней.
– ценовой бар, предшествующий следующему "входу в длинную позицию" находится четко выше Скользящей средней. Его закрытие находится в верхней половине своего ценового диапазона. Он квалифицируется как бар входа, поэтому мы вошли бы в длинную позицию на прорыве его максимума. Тот же самый набор правил применяется к следующему "входу в длинную позицию", если вы, возможно, "пропустили" предшествующий.
– ценовой бар, перед следующим "входом" имеет свой минимум на "короткой" стороне Скользящей средней, однако, 80% его ценового диапазона находится выше Скользящей средней и закрытие произошло в верхней трети ценового диапазона. Ценовой бар перед следующим "возможным входом" квалифицируется как бар входа по той же самой причине.
– ценовой бар перед предпоследним "входом" имеет половину своего ценового диапазона выше Скользящей средней и закрытие в верхней трети своего ценового диапазона. Это квалифицируется как бар входа.
– ценовой бар, предшествующий последнему "входу в длинную позицию", имеет весь свой ценовой диапазон явно выше Скользящей средней и закрытие в верхней части 1/2 своего ценового диапазона. Это квалифицируется как бар входа.

Выбор подходящих точек
– Убедитесь, что цены делают колебания хорошо выше и иногда ниже Скользящей средней. Чем шире колебание, тем лучше.
– Убедитесь, что цены находятся в тренде, но не слишком крутом (не более 45°). Крутые тренды будут почти всегда показывать цены выше Скользящей средней.
– Вам будет необходимо некоторое пересечение ценами Скользящей средней, но остерегайтесь, когда цены постоянно "обнимают" Скользящую среднюю. Если это происходит, то мы не имеем соответствующих условий, чтобы эта техника работала должным образом.

Если рынок двигается боком, и Скользящая средняя, в значительной степени, находится во флэте, то при применении этой техники вам придется столкнуться с существенными проблемами. На графике ниже вы можете видеть примеры неудачных входов при применении этой техники без соответствующих условий:

Неудачные входы при отсутствии соответствующих условий.

Параллельные каналы представляют собой одну из наиболее распространенных графических моделей. Они дают много возможностей для получения прибыли, независимо от того, развивает ли рынок тренд или нет. Горизонтальные каналы более известны как торговые диапазоны, когда рынок развивает боковой тренд. Восходящие каналы возникают, когда рынок развивает бычий тренд, а нисходящие каналы формируются, когда рынок развивает нисходящий тренд. Независимо от текущих рыночных условий, параллельные каналы могут быть найдены на всех рынках и временных масштабах.

Торговая установка

В течение периода с середины июня до начала июля 2007 года, цена фьючерса S&P400 MidCap E-mini устойчиво двигалась в повышающемся канале, как видно на 60-минутном графике ниже. Хотя цена находилась около исторического максимума, она колебалась в большом торговом диапазоне. Выделенный параллельный канал показывает меньшее движение в пределах этого диапазона.

60-минутный график фьючерса MC. Формирование восходящего параллельного канала.

Параллельные каналы могут быть идентифицированы, когда сформированы две вершины и два основания (отмечены малиновым цветом на графике выше). Как только такой канал был идентифицирован, торговая стратегия заключается в том, чтобы дождаться, когда цена повысится к верхней трендовой линии или снизится к нижней трендовой линии, чтобы найти торговую установку. Есть два варианта движения цены после этого: цена продолжит двигаться в канале, отскакивая от верхней и нижней границы канала, подобно теннисному шарику, или прорвется выше или ниже границы канала. Во втором случае, цена либо ускорит доминирующий тренд, либо развернется в противоположном направлении.

После того, как цена совершила пятое касание границы канала – рынок сместился к нижней трендовой линии, и цена вновь отскочила вверх.

60-минутный график фьючерса MC. Движение рынка в параллельном канале.

Отскок вверх после пятого касания трендовой линии продлился не очень долго, поскольку цена смогла преодолеть лишь менее половины диапазона, после чего вновь вернулась к нижней трендовой линии. Когда она вновь достигла нижней трендовой линии, это подтвердило нежелание рынка двигаться вверх. Это означает, что параллельный канал потерял свою значимость, и модель близка к завершению. Цена подает признаки, что рынок либо собирается консолидироваться, либо развернуться. Хотя, это и указывает на высокую вероятность движения в короткую сторону, еще слишком рано входить в рынок, пока не будет получено подтверждение – сформирован более низкий максимум или цена продвинется ниже нижней границы параллельного канала, которая является поддержкой.

60-минутный график фьючерса MC. Открытие короткой позиции.

Вход в короткую сторону был осуществлен, когда цена вернулась к нижней трендовой линии, но уже как к сопротивлению. Когда она коснулась трендовой линии и развернулась, преодолев минимум предыдущего бара, это стало очевидным сигналом для открытия короткой позиции.

Стоп-ордер размещается сразу выше трендовой линии – выше самого высокого максимума бара (2 бара перед входом). Это гарантирует нам, что в случае, если реализация модели не состоится, то вход в короткую сторону будет признан де-факто как преждевременный или ошибочный. Цель по прибыли также была установлена достаточно легко, так как это вполне очевидный уровень поддержки. Вторая цель по прибыли выбрана не менее легко, поскольку она идеально совпала с круглой цифрой – уровень 900. Кроме того, это является четкой поддержкой последней области разворота.

60-минутный график фьючерса MC. Фиксация части прибыли.

Первая цель по прибыли была достигнута почти сразу же в результате большого гэпа вниз. Тут же произошла частичная фиксация прибыли, и стоп-ордер на оставшуюся часть позиции был перемещен сразу выше основания гэпа – на уровень 912. Если этот уровень будет нарушен, то позиция ликвидируется полностью. Однако, как видно на графике выше, цена оставалась ниже этого гэпа в течение следующих нескольких баров.

60-минутный график фьючерса MC. Окончательная фиксация прибыли.

После консолидации, нисходящий тренд продолжился, и цена достигла 2-й цели по прибыли, что привело к полному закрытию нашей короткой позиции.

Как было сказано выше, параллельные каналы могут быть обнаружены почти на всех временных масштабах и с их помощью легко идентифицируются входы и выходы из рынка. Эта модель обеспечивает очень хорошее соотношение риска к прибыли, делая торговлю по ней достаточно легкой. Основная задача заключается в своевременной идентификации этих моделей и их отслеживании, чтобы использовать в своих интересах формирующиеся торговые установки.

Очень часто возникает вопрос: графики какого временного интервала( 1-минутки, 10-минутки, часовики или Daily) использовать в работе начинающим да и не только им.

Этот же вопрос правомерен и для разработчиков МТС.

Наш ответ: безусловно, Daily.

При построении МТС, на наш взгляд, нужно использовать два очень важных критерия.

Первый: необходимо строить МТС максимально простой, то есть с минимумом параметров.

И второй: МТС должна показывать приемлемые результаты в достаточно широком диапазоне изменения значений этих параметров.

Эти два важных фактора существенно увеличивают вероятность надежной работы МТС в будущем.

В процессе проектирования самых различных МТС нами была обнаружена интересная закономерность: чем меньшие временные интервалы мы используем при построении графика, на котором тестируется торговая система, тем меньше результаты работы МТС удовлетворяет предложенным выше критериям.

Например возьмем наиболее простую МТС, которая открывает позицию на прорыве экстремума нескольких баров.

При тестировании ее на часовых графиках с одним и тем же значением параметра, система показывает совершенно непредсказуемые результаты на различных интервалах тестирования, например с начала по конец 1998 г. и с начала по конец 1999 г.

То есть, если настроить МТС в 1998 г, выбрав некий оптимальный параметр, то применив эту настройку в 1999 г. можно получить сплошные убытки.

В то время как, если протестировать туже систему на графиках Daily, то настроив ее по результатам работы в период с 1980 по 1990, Вы сможете получать прибыль в интервале с 1990 по 2000, не смотря на то, что значение оптимального параметра на втором промежутке времени будет отличаться от его значения на первом промежутке.

(В качестве параметра берется количество баров, из которого определяется максимум или минимум цены- экстремум.)

Если сравнить результаты работы этой МТС для часовых и дневных графиков. То система работающая на Daily графиках покажет положительные результаты работы в довольно широком диапазоне изменения значений параметра – приблизительно от 10 до 50. В то время как МТС, протестированная на часовых графиках, будет прибыльной в очень узком диапазоне значений, например -от 22 до 26. Аналогичные результаты МТС и на 1-минутках и на 10-минутках.

Из чего можно сделать однозначный вывод о том, что МТС, работающие на дневных графиках, показывают существенно более надежные результаты, чем МТС работающие на графиках с меньшими временными интервалами.

Общеизвестным фактом является то, что значение оптимального параметра с течением времени изменяется, об этом также можно посмотреть у Р. Колби и Т. Мейерса в «Энциклопедии технических индикаторов».

Соответственно вероятность определить значение параметра, при котором МТС будет прибыльной в будущем, существенно выше для дневных графиков чем для часовиков или минуток, так как интервал изменения значений параметров, в котором МТС является прибыльной существенно шире для дней (приблизительно 40) чем для часов(приблизительно 5).

Аналогичные результаты получаются при сравнении любой другой простейшей МТС на графиках с различными временными интервалами.

Таким образом, если мы хотим избежать того, что с течением времени спроектированная нами простейшая МТС из прибыльной достаточно быстро превратится в убыточную в результате изменения значения оптимального параметра, необходимо работать с графиками Daily.

Безусловно, можно и часовые графики использовать как Daily, если принимать решение только тогда, когда цена изменится как минимум на один дневной ATR. Или, если брать наш пример – при пробитии экстремума от 250 до 1250 часовых баров. При этом правда мы натолкнемся на вычислительный предел современных программ технического анализа.

Кроме всего прочего при работе внутри дня возникают различные технические сложности.

Например часто существенные ценовые движения происходят в американскую сессию, когда в Москве рабочий день уже закончен. И в результате многие трейдеры вынуждены чуть ли не круглые сутки следить за изменением цен, либо – пропускать важные ценовые движения.

В тоже время при работе с дневными графиками таких проблем нет – решение принимается раз в сутки, например с 9:00 до 10:00 по московскому времени, и любое ценовое движение, произошедшее в течение суток, не будет пропущено.

Кроме того в этом случае решение принимается в то время, когда рынок спокоен, что является бесспорным дополнительным плюсом.

Есть еще один очень важный аспект, который определяет наш выбор в пользу Daily графиков.

Давайте предположим, что при открытии позиции мы выставляем защитный приказ на закрытие позиции(стоп) на расстоянии 1 ATR от открытия. И возьмем в качестве примера Швейцарский франк.

У этой валюты дневной ATR=150 пунктов, а часовой ATR=25 пунктов.

При условии что спред равен 5-10 пунктов получается, что на часовых графиках цены будут гораздо чаще находиться на расстоянии спреда от стопа, чем на дневных графиках.

Эту вероятность можно приблизительно оценить.

Возьмем спред 10 и предположим, что рынок пошел в противоположном от выбранного Вами направления.

Тогда в случае с часовиками цены будут приблизительно 40% времени (10/25*100=40) находиться в опасной зоне – на расстоянии спреда от стопа, а на Daily графиках приблизительно 7% времени (10/150*100~7).

Очевидно, что на часовиках у брокера больше возможностей закрыть позицию раньше чем это покажет МТС.

Таким образом очень часто на часах могут возникать такие ситуации, когда МТС показывает, что позиция остается открытой, а на практике брокер вашу позицию уже закрыл. И в то время как МТС покажет прибыльную сделку, на реальном счете у Вас будет убыток.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно, чтобы цены как можно реже располагались в опасной близости от стопа, то есть – на расстоянии меньше спреда. А это условие гораздо лучше выполняется при работе с Daily графиками.

Кто-то может возразить, что, мол, нужно искать хорошего брокера.

А может быть лучше поставить себя в такие условия когда все будет зависеть только от Вас?

И тогда не придется проводить массу времени в бесплодных попытках найти идеального брокера.

Конечно мы изложили не все аргументы в пользу выбора Daily графиков, но, на наш взгляд – заострили Ваше внимание на очень важных аспектах, которые редко можно встретить в литературе по Forex.

И, как нам кажется, этих аргументов вполне достаточно, чтобы Вы сделали правильный Выбор, не потеряв при этом массы времени и денежных средств.