Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «CCI»

Индикаторы импульса всегда вызывают конфронтацию между теми, кто их любит и тех, кто их ненавидит. Лично я должен признать, что обе стороны могут быть правы в своих оценках, но я думаю, что каждый трейдер отличен, и поэтому каждый должен определить свой собственный стиль и то, какие индикаторы лучше всего подходят для его стиля. Например, среднесрочный инвестор, вероятно, будет привлечен движениями Скользящих средних, потому что их колебания могут подойти ему лучше; с другой стороны, агрессивный внутри-дневной трейдер, вероятно, найдет привлекательными осцилляторы, вроде RSI, чтобы попробовать поймать несколько пунктов в благоприятных условиях, когда те отмечают состояния перекупленности и перепроданности.

Знание самого себя и тот тип рыночного участника, к которому вы относитесь, еще более важно, чем применение успешной торговой системы. Психология играет настолько важную роль в торговле, что делает невозможным понимание торговли, без понимания (сначала) трейдера.

В данной статье мы поговорим о том, как можно сформировать систему из комбинации 2 импульсных индикаторов, работающих вместе – возможно, это способ торговать, который не исследовался в значительной степени трейдерами, но который может несколько улучшить торговлю на валютном рынке. Мы будем искать дивергенции в их движениях с ценовым действием на графике.

Использование индикаторов
Чтобы начать с темы этой статьи, торговая система, основанная на импульсных индикаторах должна, прежде всего, определить, какие индикаторы будут в нее включены.

Я выбрал два, которые, по моему мнению, довольно хорошо работают. Они очень широко известны, так как являются двумя из наиболее часто используемых индикаторов в мире – Стохастик и CCI.

Почему именно эти два? Во-первых, потому что, как я уже сказал, они работают довольно хорошо вместе. Вовторых, потому что Стохастик имеет 2 линии, которые пересекаются вверх и вниз (подобно MACD). Это важно, потому что определить точку входа гораздо легче, когда вы видите пересечение в направлении сделки, которую собираетесь заключить. Третья и последняя причина связана с тем, что, в то время как Стохастик колеблется между уровнями 0 и 100, CCI свободно двигается вокруг 0 линии, что обеспечивает необходимое представление этих двух объединенных индикаторов.

Являются ли эти два 2 индикатора единственными, которые могут использоваться? Конечно же, нет. Вы можете поэкспериментировать с RSI, моментумом и другими индикаторами, и я уверен, что вы найдете те, которые подходят вам лучше всего. Параметры индикаторов также должны быть подобраны для каждого трейдера индивидуально.

Параметры, которые использую я: Стохастик 14/7/3 и CCI 14 (или 20). Почему именно эти? Дело в том, что со временем я пришел к этим значениям, так как они подходят лучше всего для сравнения их друг с другом и обеспечивают хорошую информацию о рыночной динамике.

Итак, мы имеем индикаторы и мы имеем их параметры. Следующий вопрос, как их использовать. Способ, который я нашел для их комбинирования – это поиск дивергенции. В данном случае, дивергенция означает, что эти 2 индикатора не делают то же самое, т.е. Стохастик показывает новый минимум, а CCI не следует ему и т.д. Почему, спросите вы, эти дивергенции стоит принимать во внимание? Согласно моим наблюдениям, 2 импульсных индикатора, показывая различную динамику, могут сигнализировать об ослаблении импульса, и, соответственно, может быть осуществлена контр-трендовая сделка с хорошим соотношением риска к доходности.

Основные дивергенции следующие:
1. Когда Стохастик делает новый максимум/минимум, а CCI нет.

2. Когда CCI делает новый максимум/минимум, а Стохастик нет.

3. Когда CCI делает шип вверх/вниз, а Стохастик не подтверждает этого. Это является сильным сигналом, если происходит в продолжение основного тренда.

4. Когда Стохастик формирует основания/вершины и CCI делает шип.

5. Когда CCI двигается вверх/вниз, а Стохастик двигается в противоположном направлении (очень редкий и менее эффективный сигнал).

Основные правила входа
Как только мы идентифицируем дивергенцию между движением CCI и движением Стохастика, мы должны быть готовы для входа в рынок.

Как же входить в рынок? Давайте снова разберем 5 моделей дивергенции:

1. Когда Стохастик делает новый максимум/минимум, а CCI нет. Если Стохастик делает новый максимум/ минимум, а CCI не подтверждает это движение, может возникнуть хорошая возможность для контр-трендовой сделки.

2. Когда CCI делает новый максимум/минимум, а Стохастик нет. Та же самая установка как в предыдущем случае, с той же самой интерпретацией.

3. Когда CCI делает шип вверх/вниз, а Стохастик не подтверждает этого. Это является дивергенцией, только с учетом того, что CCI делает шип. Иногда вы увидите, с тем же самым ценовым действием, что CCI движется далеко вверх или вниз, а Стохастик едва перемещается. Если это происходит в сторону текущего направления тренда, то работает особенно хорошо.

4. Когда Стохастик формирует основания/вершины и CCI делает шип. Иногда, Стохастик, по причине ограничения движения 2 уровнями (0-100), может делать округлые движения вокруг этих экстремумов, а CCI двигаться в шипах. Когда эти шипы находятся вне диапазона, возможен вход в рынок.

5. Когда CCI повышается/понижается и Стохастик идет в противоположную сторону (редко и менее эффективно). Иногда CCI делает дивергенцию с ценовым действием, в то время как Стохастик двигается в том же самом направлении, что и цена. Когда Стохастик разворачивается и следуют за CCI, что также рассматривается как дивергенция.

Итак, теперь, когда мы имеем возможность интерпретировать дивергенции, как входить в рынок?

Как только мы идентифицировали дивергенцию, основным сигналом входа будет пересечение Стохастика после дивергенции. Например, когда CCI показывает новые максимумы с большим шипом, а Стохастик не следует за ним, то когда Стохастик пересекается вниз, мы открываем короткую позицию. Противоположное будет верно для торговли в длинную сторону. То же самое применимо, если Стохастик делает новые максимумы, не сопровождаемые CCI. В любом случае, мы ждем пересечения Стохастика в противоположном направлении как сигнал для входа в рынок (см. примеры ниже).

Когда позиция открыта, наиболее сложная вещь – это выход из сделки. Ниже я приведу некоторые фильтры, которые могут использоваться, чтобы определить, собирается ли рынок идти в нашу сторону долгое время или нет. Но что касается непосредственно выхода, то я рекомендую приспособить эту стратегию к вашему собственному стилю. В моем случае, я предпочитаю защищать прибыль, как только она появляется, иногда я даже закрываю позиции слишком быстро, но именно это я выбрал, исходя из моего собственного стиля.

Другой важный момент, который необходимо учитывать – это используемый временной период, чтобы принять решение о входе в рынок. Действительно ли вы являетесь внутри-дневным трейдером? Вы используете 5-, 10- или 15-минутные периоды? Либо вы торгуете на часовых и дневных графиках.

Хотя я думаю, что любая стратегия может работать на любом временном масштабе, я считаю, что на более долгосрочных периодах получаются более сильные сигналы и меньше рыночного шума. Я предпочитаю часовые, 4-часовые и дневные графики, но каждый должен выбирать для себя сам.

И последнее я уверен, вы тысячу раз слышали, как плохо усредняться, когда вы находитесь в проигрышной сделке. Я согласен и не согласен. Я согласен, потому что, если усреднение выполняется не зная как или только потому что "нет проблем, рынок скоро повернется в мою сторону", это может нанести серьезнейший вред вашему счету. Но я не согласен, потому что, если это делается надлежащим образом, по соответствующим сигналам системы для получения лучшей цены, не нарушая правил управления капиталом, то я думаю, что это может работать довольно неплохо. Фактически, усреднение с использованием пересечений Стохастика может работать достаточно хорошо, если делается должным образом.

Возможные фильтры
Что бы там ни говорили, но эта система импульсных индикаторов является комбинацией 2 индикаторов, двигающихся циклически. Я хотели бы указать некоторые фильтры, которые могут помочь в определении возможных точек входа, стратегий выхода, фильтровании плохие сделки и т.д.

Один из моих любимых индикаторов – простая Скользящая средняя с периодом 200. Этот индикатор используется многими внутри-биржевыми трейдерами, как правило, чтобы определить изменение тренда и если вы внимательно понаблюдаете за графиком, то увидите, насколько сильно она притягивает цену и как четко ее прорыв может изменить тренд.

Другие Скользящие средние, которые я учитываю при торговле – с периодом 50 и периодом 89. Они хорошо работают в качестве поддержки/сопротивления и когда они нарушены, это обычно сопровождается некоторым продолжением.

4-часовой график GBPJPY. Дивергенция между Стохастиком и CCI.

Несмотря на то, что MACD многими трейдерами считается запаздывающим индикатором, я нахожу, что его характер (2 Скользящих средних пересекаются вверх и вниз) может обеспечить хороший фильтр или, по крайней мере, хороший предупреждающий сигнал. Так, если мы находимся в короткой позиции, а индикатор MACD пересекается вверх, то мы должны знать, что цена может повыситься, по крайней мере, в течение некоторого времени.

В приведенном выше примере видно как Стохастик делает новый максимум в то время, как CCI нет (выделено красным овалом), что указывает на возможность разворота цены вниз. Сигнал на продажу возникает, когда Стохастик пересекается вниз.

Дневной график GBPUSD. Дивергенция между CCI и Стохастиком.

На дневном графике GBPUSD мы видим классическую дивергенцию между двумя индикаторами, подтвержденную свечной разворотной моделью. Это дивергенция сигнализировала о коррекции курса на 1400 пунктов!

На приведенном ниже часовом графике EURUSD четко видно как сильный шип вниз на CCI не был подтвержден Стохастиком, что сформировало бычью дивергенцию. Сигнал на покупку возник, когда Стохастик пересекся вверх.

Часовой график EURUSD. Стохастик не подтверждает шип на CCI.

Приведенный ниже график демонстрирует, как на таком мелком временном масштабе (30-минутный график) для столь медленной пары, как EURGBP возникает хорошее движение после четкой дивергенции между индикаторами, подтвержденной свечной разворотной моделью.

30-минутный график EURGBP. Дивергенция между индикаторами.

Индекс товарного канала (CCI) был создан Дональдом Ламбертом с целью идентификации циклов. Исходя из теории, CCI говорит, что цены двигаются циклами, с максимумом и минимумом, разделенными периодическими интервалами. Также, Ламберт рекомендовал использовать 1/3 полного цикла, чтобы задать временной период для CCI. Так, если вы берете цикл в 60 дней (точка минимума фиксируется каждые 60 дней), то рекомендуется период CCI равный 20. Параметром по умолчанию является 14 периодов, так что CCI принимает полный цикл в 42 дня (14*3).

Индекс товарного канала (CCI) измеряет изменения цен торгового инструмента по сравнению со статистически средним значением. Высокая цена показывает, что это слишком высоко по сравнению со средними ценаи, и наоборот.

Формула
TP = (HI + LO + CL) / 3
TP – типичная цена
MATP = MA (TP, n), где n = период CCI
MATP – Скользящая средняя типичной цены

где n = период CCI
MDTP – среднее отклонение типичной цены

CCI = (TP – MATP) / (MDTP * 0.015)

Модифицированный CCI. В модифицированном CCI, типичная цена рассчитывается по-другому, как показано ниже: TP = (Max(HI,n) + Min(LO,n) + CL) / 3 , где n = период CCI TP – типичная цена.

Все остальные вычисления идентичны. Обсуждение формул не является целью этой статьи. Но мы обращаемся к этому вопросу, чтобы иметь представление относительно того, что же показывает Индекс товарного канала.

Ламберт установил линию на 0.15, чтобы быть уверенным, что приблизительно 70% – 80% значений CCI попали бы в диапазон от -100 до +100. CCI колеблется выше и ниже ноля. Процент значений CCI, которые попадают между +100 и -100 будет зависеть от числа используемых периодов. Небольшое число периодов CCI будет более изменчивым с меньшим процентом значений в диапазоне от +100 до -100. Вместо этого, чем больше периодов используется для вычисления CCI, тем выше процент значений от +100 до -100.

Торговые принципы Ламберта для CCI состоят в том, чтобы использовать движения выше +100 и ниже -100 в качестве сигналов покупки и продажи. Поскольку приблизительно 70% – 80% значений CCI находится между +100 и -100, сигнал покупки или продажи будет возникать только в 20% – 30% времени. Когда CCI перемещается выше +100, мы имеем сильный восходящий тренд, и мы имеем сигнал покупки. Сделка должна быть закрыта, когда CCI двигается обратно ниже +100. Когда CCI перемещается ниже -100, мы имеем сильный нисходящий тренд, и мы имеем сигнал продажи. Позиция должна быть закрыта, когда CCI двигается обратно выше -100.

Интерпретация правил
1. Перекупленность/перепроданность: Значения индикатора выше или ниже 100 (+100 и -100), показывают, что цена находится необычайно высоко или низко, и это является хорошей возможностью для торговли, когда линия индикатора возвращается в диапазон между +100/0 или -100/0.

2. Конвергенция (схождение): совпадение направления цены с направлением линии индикатора (не входя в зоны +/- 100) указывает, что направленное движение сохраняет силу.

3. Дивергенция (расхождение): если цена отмечет последовательные максимумы или минимумы, а индикатор показывает противоположный наклон, то это является признаком вероятного изменения направления движения цены.

4. Пересечение нулевой линии: нулевая линия является математической поддержкой и сопротивлением и ограничивает отклонения. Таким образом, когда CCI пересекает нулевую линию, мы получаем признак, что движение следует в направление основного тренда.

Модели

1. Дивергенция против тренда: Сигнал поступает, когда 14-периодный CCI пересекает линию 100, или можно выбрать пересечение нулевой линии. Дивергенция возникает выше или ниже линии 100 на индикаторе, и лучше всего будет, когда индикатор пересекает линию 200 или больше. Помните, что эти установки являются контр-трендовыми. Рассмотрим пример дивергенции на следующем графике:

Дневной график GBPUSD. Дивергенция против тренда в экстремальной зоне.

2. Дивергенция по тренду: Это может быть в любой зоне индикатора и является самым сильным сигналом дивергенции, потому что происходит по тренду. Вы можете использовать, например, пересечение нулевой линии в качестве спускового сигнала.

Дневной график GBPUSD. Дивергенции по тренду.

Прорыв тренда: это происходит на ценовом графике, а не на линии CCI. Но когда вы видите это на CCI, то лучше выбирать те, которые начинаются за линиями 100 и принимают V-образную форму.

3. Пересечение CCI нулевой линии: в этом случае, вы получаете хороший сигнал входа.

Модель "shamu" (овалом показаны зоны входа).

Следующая модель многими аналитиками называется "Shamu": модель "Shamu" представляет собой откат. Она возникает, когда CCI пересекает нулевую линию, отскакивает назад и пересекает нулевую линию снова, и затем еще раз разворачивается и пересекает нулевую линию, чтобы продолжить свое первоначальное движение. Это походит на зигзаг вокруг нулевой линии. Это не обязательно должно быть на нулевой линии, но лучше, когда это так. Когда зигзаги CCI происходят в пределах области +/-50, это создает наилучшую модель.

4. Отклонения от нулевой линии: это происходит, когда линия CCI подходит сверху или снизу к нулевой линии, затем отскакивает и возвращается к своему первоначальному направлению. Эти модели лучше всего работают в направлении тренда. Модель отклонения от нулевой линии представляет собой отскок CCI от нулевой линии или около нее. CCI может отскочить далеко или нет от нулевой линии где-нибудь от +100 до -100 как для длинных, так и для коротких сделок. Некоторые трейдеры предпочитают сужать диапазон до +/-50, что может обеспечить лучший откат. Вход в рынок осуществляется на первом баре, который отходит от нулевой линии.

4-часовой график GBPUSD. Модель отклонение от нулевой линии.

5. Модель зоны +/-200: в этом случае, вы можете войти в рынок, когда CCI пересекает линию +200 или -200. Эти сигналы не настолько надежны, поэтому у вас должны быть соответствующие фильтры, в зависимости от вашей торговой стратегии. В большинстве случаев это сопровождается V-образным возвратом.

Дневной график GBPUSD. Пересечение линии 200 часто сопровождается V-образным возвратом.

6. Прорыв линии шеи: модель имеет 3 вершины. Она имеет левое плечо, затем голову и правое плечо, и вы можете взять их как на линии CCI, так и на ценовом графике.

В этом случае, лучше всего взять модель, где голова больше чем плечи. Таким образом, вы должны взять точку входа, проводя линию тренда, которая пересекает минимальные или максимальные точки, являющиеся линией шеи.

Дневной график GBPUSD. Прорыв линии шеи на CCI.

Лучше всего, если модель "голова и плечи" будет сформирована в районе нулевой линии. В этом случае, возникает большая вероятность, что линия CCI переместиться на то же самое расстояние от линии шеи, что и до вершины головы, только в противоположном направлении.

7. V-образная модель: эта торговая модель представляет собой комбинацию нескольких составляющих. Сначала требуется резкий откат к нулевой линии от минимума или максимума индикатора CCI и затем CCI формирует закругление. Закругление индикатора должно состоять, по крайней мере, из 3-5 ценовых баров и двигаться либо к нулевой линии или от нее. Другими словами, закругление может происходить любым способом независимо от того, с какой стороны нулевой линии сформировалась вся модель. Однако, полная модель должна сформироваться на той же самой стороне нулевой линии.

Это означает, что максимум/минимум колебания модели не должны составлять округлую часть модели. Однако, более сильный сигнал возникает, когда максимум/минимум колебания входит в округлую часть. Также, модель может иметь даже два или более максимумов/минимумов колеба ния. Округление очень важно для общей модели и показывает борьбу, которая вполне может привести к сильному развороту тренда.

Дневной график GBPUSD. V-образная модель (красные вертикальные линии показывают точки входа в рынок).

Последняя часть модели представляет собой трендовую линию, проведенную горизонтально от последнего максимума или минимума колебания. Прорыв этой линии и будет являться сигналом входа в рынок.

V-образная модель показывает, что, с высокой степенью вероятности, произойдет очень сильное изменение тренда.

5. Торговля: входы и выходы.
Вы имеете три типа подтверждения:
1). прорыв трендовой линии.
2) пересечение нулевой линии
3) линия CCI идет к +/-100.

Примерами входа в рынок с использованием моделей CCI и сигналов подтверждения CCI могут быть следующие:
– происходит прорыв линии шеи и трендовой линия и пересечение +/-100;
– возникновение разворотной дивергенции и пересечение +/-100;
– возникновение разворотной дивергенции и прорыв трендовой линии;
– формирование V-образной модели или модели "shamu" и пересечение нулевой линии;
– отклонение от нулевой линии и ее пересечение;
– откат от нулевой линии и прорыв трендовой линии.

Выход осуществляется в следующих случаях:
– CCI проходит через нулевую зону против направления вашей сделки;
– CCI делает резкий изгиб или движется в горизонтальном направлении;
– CCI прорывает линию тренда против направления вашей сделки;
– CCI делает резкий изгиб от экстремума +/-200;
– CCI не двигается в направлении вашей сделки.

Адриан Экваро