Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Архив рубрики «Тактики и стратегии»

Чтобы использовать эту систему торговли, трейдер должен сначала определить начальный торговый диапазон. Мы рекомендуем для этой цели использовать локальный максимум и локальный минимум, которые были зафиксированы между последней Нью-йоркской сессией и началом азиатской сессии, в районе 22:00 по Гринвичу. После этого мы проводим горизонтальные линии H(i) выше локального максимума и L(i) ниже локального минимума.

H(i) = локальный максимум + i * диапазон
L(i) = локальный минимум – i * диапазон
где диапазон = локальный максимум – локальный минимум

Некоторые графические пакеты позволяют автоматически строить эти линии.

Открывать длинные позиции следует, когда цена прорвалась выше начального торгового диапазона. Открывать короткие позиции следует, когда цена прорвалась ниже начального торгового диапазона. Цель по прибыли, после открытия позиций, устанавливается на уровне 2*диапазон, стоп-ордер устанавливается сразу ниже уровня 1*диапазон. Таким образом достигается соотношение 3: 2 между проектируемой целью и стоп-ордером. Стоп-ордер перемещается в направлении торговли на высоту диапазона для фиксации дополнительной прибыли.

30-минутный график EURUSD. Система торговли на прорыве диапазона.

Выше представлен 30-минутный график EUR/USD. Начальный диапазон был сформирован между уровнями
1.3260 и 1.3315 до 05:00 CET 15 декабря 2004г. Начальный диапазон был нарушен вверх сразу после начала европейской сессии. Сигнал покупки был получен на уровне 1.3330 с целью на уровне 1.3430 и первоначальным уровнем стопордера на 1.3250.

Нет необходимости пересматривать сетку уровней, если предыдущая сетка работает достаточно хорошо, поэтому дополнительные сигналы были получены с использованием уже установленной сетки: сигнал продажи на 1.3360, и сигнал покупки на 1.3260.

Система торговли на прорыве диапазона основывается на модели "случайной прогулки" рыночного поведения и может использоваться без дополнительных технических индикаторов. Но мы рекомендуем использовать ее с какой- либо торговой системой следования за трендом, чтобы открывать позиции в направлении глобального тренда.

При торговле на внутри-дневных прорывах или при участии в любом типе подобного движения, для трейдера важно использовать каждое возможное преимущество. Во всех формах торговли, вне зависимости от торгового инструмента – акции, фьючерсы или валюта, бывает много случаев ложных прорывов. Чтобы уменьшить негативные последствия этих событий, давайте более внимательно рассмотрим внутри-дневные прорывы и как на них торговать.

Восходящие и нисходящие треугольники являются превосходными моделями прорыва, потому что сама модель устанавливает направленный уклон для торговли. Восходящий треугольник сформирован комбинацией диагональной поддержки и горизонтального сопротивления; нисходящий треугольник сформирован комбинацией диагонального сопротивления и горизонтальной поддержки. В случае восходящего треугольника, быки получают силу и покупают на все более высоких уровнях, в то время как медведи просто пробуют защитить установленный уровень сопротивления. В случае нисходящего треугольника, медведи получают силу и продают на все более низких уровнях, в то время как быки просто пробуют защитить установленный уровень поддержки.

В случае восходящих или нисходящих треугольников, трейдер может получить преимущество, обращаясь к направлению движения валютной пары до формирования модели "треугольник". Это происходит потому, что валютный рынок обычно развивает тренд, затем консолидируется и затем возобновляет тренд. Направленный уклон треугольника должен нарушить горизонтальную поддержку или сопротивление, и если цена развивает тренд в том же самом направлении, что и до формирования модели, то сделка становится тем более выгодной.

Например, на часовом графике EURUSD, мы видим формирование нисходящего треугольника.

Часовой график EURUSD. Формирование треугольника.

Первое, что должен выяснить трейдер, был ли тренд до формирования треугольника? Для этого следует оценить более крупную картину рынка:

Часовой график EURUSD. Наличие тренда до формирования треугольника.

Мы видим, что цена развивала устойчивый нисходящий тренд. Важно, что мы используем силу этого тренда в своих интересах, чтобы снизить возможность ложных прорывов. Как правило, трейдеры всегда должны торговать в направлении тренда, и никогда не пытаться идти против тренда. Это то же самое, что плыть по течению или против течения, и трейдеры, которые идут против тренда, часто сожалеют об этом.

Другое преимущество, которое мы можем использовать при торговле на внутри-дневных прорывах – время дня. Возможно, вы знакомы с рыночной аксиомой, что прорыв считается существенным, если он происходит на большом объеме, и менее существенным, если происходит на низком объеме. В то время как валютные трейдеры не имеют доступа к точным данным по объему, мы знаем, что рынок не одинаково ликвиден в течение дня, и есть определенные часы, когда объем бывает выше, чем в остальное время.

Давайте более внимательно рассмотрим торговый день на валютном рынке, чтобы выяснить, как мы можем использовать это в своих интересах.

Когда мы имеем дело с высоколиквидным рынком Форекс, объем которого эквивалентен в среднем 1.9 трлн. $, важно понять, какие периоды дня являются наиболее активными и наиболее ликвидными. Поскольку этот рынок следует за солнцем по всему миру, сделки совершаются круглосуточно. Давайте более подробно разберем торговый день валютного рынка, чтобы лучше понять рынок и выяснить оптимальное время его торговли.

Принято, что торговый день на рынке Форекс начинается в 17:00 по восточно-американскому времени. Поскольку рынок Форекс торгуется 24 часа в день, торговый день также заканчивается в 17:00 по восточно-американскому времени. Торговая неделя начинается в воскресенье в 17.00 по Нью-йоркскому времени. В это время настает утро понедельника в самых восточных странах, вроде Австралии и Новой Зеландии. В целом, в это время объем торгов достаточно низкий, потому что три самых больших по объему центра рынка Форекс – Великобритания, Соединенные Штаты и Япония, главным образом, бездействуют в это время. Однако, Австралийский и Новозеландский доллары (также известные как "Австралиец" и "Киви") могут демонстрировать некоторую активность в это время.

Несколько часов спустя, около 19:00 по восточно-американскому времени, подключается Япония, и рынок Форекс начинает оживать. Япония является третьим по величине торговым центром Форекс, и равняется приблизительно 10% всего объема рынка, поскольку многие крупнейшие банки имеют свои офисы в Токио. В это время наиболее активна японская иена, особенно против Евро, доллара США, и британского фунта. Большая часть объема торгов происходит в течение начала японской сессии, и ликвидность значительно снижается по мере продолжения торгового дня.

Когда японская торговая сессия сходит на нет в 3:00 AM по восточно-американскому времени, открываются европейские рынки. Великобритания, безусловно, является наиболее важным и влиятельным торговым центром рынка Форекс в мире. Сделки многих крупнейших банков мира осуществляются через Лондон, и объем составляет примерно 30% всего валютного спот-рынка.

Примерно в середине Лондонской торговой сессии подключаются американские трейдеры. Нью-Йорк является вторым по величине торговым центром рынка Форекс. Американская сессия также является очень ликвидной и составляет приблизительно 20% общемирового объема. Торговля наиболее активна в начале нью-йоркской сессии, поскольку Лондонская сессия все еще продолжается. Экономические новости по США часто выходят в начале нью-йоркской сессии, и могут привести к сильной изменчивости на рынке.

Рынок часто торгуется во флэте после полудня в Нью-Йорке, поскольку Лондонская сессия сходит на нет, ликвидность и изменчивость начинает рассеиваться. К середине Нью-йоркской сессии, Лондонские трейдеры заканчивают работу. В Нью-йоркскую сессию в пятницу вообще наблюдается наименьшая активность, потому что у большей части торгового мира уже суббота. Цикл продолжается всю неделю, с закрытием большинства торговых площадок с пятницы до воскресенья, когда торговля возобновляется.

Теперь, когда мы имеем большее понимание ликвидности рынка Форекс, как это связано с различным временем дня, давайте посмотрим, как это может воздействовать на нашу торговлю. Точно так же как трейдер рынка акций, я предположу, что прорыв, происходящий на большом объеме более надежен, нежели прорыв, который происходит на низком объеме.

Например, давайте посмотрим на дневной график EURUSD. Пара сформировала сильную поддержку летом 2004 года на уровне 1.2000, который также является сильным психологическим уровнем. Фактически, пара не смогла ценой закрытия снизиться ниже уровня 1.2000 и затем стала развивать восходящий тренд, перед возвращением к той же самой области поддержки летом 2005 года, когда цена крутилась вокруг этого уровня.

Дневной график EURUSD. Попытка пробития сильного уровня.

Наконец, во время торговой сессии 24 августа, цена внезапно пробует нарушить поддержку. Однако, как мы можем видеть на пятиминутном графике, прорыв был недолгим, показав классический пример ложного прорыва.

Трейдер, который обращает внимание на время дня, отметил бы, что прорыв произошел в конце японской сессии – это то время, которое печально известно низким объемом и ложными прорывами. Такой трейдер счел бы время данного прорыва подозрительным и воздержался бы от входа в рынок.

Одну неделю спустя, 1 июля, пара пробует прорвать уровень поддержки еще раз, только на сей раз прорыв происходит приблизительно в 14.30 GMT.

5-минутный график EURUSD. Прорыв уровня.

В это время дня, Лондонская сессия еще продолжается, а нью-йоркская сессия находится в самом разгаре, соответственно, это время большого объема, и сделка, скорее всего, преуспеет. Пара, наконец, прорывает уровень 1.2000 и снижается до отметки 1.1865 за следующие несколько дней.

Как мы можем видеть, трейдер может предпринять определенные шаги, чтобы облегчить себе решение проблемы ложных прорывов. Здесь мы привели только некоторые нюансы, которые используют трейдеры, чтобы получить преимущество.

Вопреки тому, что думают многие трейдеры, технический анализ является искусством следования за трендом, а не предсказания цен и разворотных моментов. Следование за трендом остается единственной наиболее популярной стратегией для получения значительной прибыли при торговле на биржах. Тренд – это серия повышающихся или снижающихся цен за какой-либо период времени. Восходящий тренд возникает, когда рынок последовательно показывает более высокие цены через определенное время. Нисходящий тренд происходит, когда рынок последовательно показывает более низкие цены через какое-то время. В любое данное время, рынок имеет три тренда: первичный, вторичный и незначительный тренды.

Первичные тренды могут быть серией повышающихся или снижающихся цен, которые могут длиться от одного до нескольких лет. Вторичные тренды представляют собой промежуточные корректирующие движения по отношению к первичным трендам. Эти реакционные движения длятся от одного до трех месяцев и восстанавливают от одной трети до двух третей первичного тренда. Незначительные тренды – это краткосрочные по длительности движения от одного дня до трех недель.

Принципы входа в тренд на реакции
Я считаю себя трейдером на колебаниях и, в экстраординарных обстоятельствах сильного недельного тренда, позиционным трейдером. Я вхожу в тренд на реакции, используя технический анализ, чтобы:

- идентифицировать рыночный тренд;
– измерить силу этого тренда;
– найти возможность входа в этот тренд с низким риском;
– использовать управление деньгами, чтобы занять соответствующую позицию;
– использовать соответствующий стоп-ордер;
– держаться тренда, пока рынок не докажет, что он развернулся;
– держаться вне рынка, когда рынок не показывает никаких существенных трендов.

Развивает ли рынок тренд?
Рыночные движения характеризуются двумя различными типами стадий. В одной стадии, рынок показывает трендовые движения вверх или вниз. Трендовые движения имеют направленный уклон в течение данного периода времени. Во второй стадии, рынок показывает движения в диапазоне или, так называемую, консолидацию, где рынок не демонстрирует никакого последовательного направленного уклона и торгуется между двумя уровнями.

Эти две различных стадии рынка требуют использования различных типов индикаторов. Трендовые рынки нуждается в индикаторах, следующих за трендом, вроде Скользящих средних, MACD и т.д. Для диапазонной торговли, требуются осцилляторы, вроде RSI, Стохастика и т.д., которые используют уровни перекупленности и перепроданности. Таким образом, определение стадии рынка является чрезвычайно важным для выбора методологии, которой должен следовать трейдер.

Индекс среднего направленного движения
Индекс среднего направленного движения (ADX) выполняет эту потребность определения, находится ли рынок в стадии тренда или торгуется в диапазоне. Велес Вайлдер разработал индикатор ADX, который, по моему мнению, является его самым полезным и наименее понятым изобретением. Индикатор ADX определяет степень направленного движения, а не направление. Система направленного движения является торговой системой, основанной на использовании ADX, который дает информацию о выборе времени, основанную на силе тренда.

Следующая таблица предлагает общее представление об интерпретации уровней ADX:

Давайте, в качестве примера, рассмотрим недельный график S&P500. По мере того, как ADX начинает повышаться выше 15, рынок начинает развивать нисходящий тренд.

Недельный график S&P500. Синими линиями выделена зона развития тренда.

После того, как на большом временном формате мы определили тренд, на более мелком временном масштабе (то есть, дневном графике) мы ищем, области перекупленности, чтобы идентифицировать точку входа с низким риском в недельный нисходящий тренд. Эта методология работает на всех временных масштабах и на всех рынках. Для этого существует три метода:

Метод 1: RSI
RSI – это осциллятор, который показывает уровни перекупленности и перепроданности на определенном временном формате. Поскольку мы ранее определили сильный нисходящий тренд на недельном графике, то вход в рынок с низким риском может быть достигнут осуществлением продаж на уровнях перекупленности в RSI. На представленном ниже графике видно, что 4 из 5 таких входов были успешными.

Дневной график S&P500. Вход в тренд по RSI.

Метод 2: Стохастик
Стохастик является другим осциллятором, который обеспечивает превосходные уровни перекупленности и перепроданности на всех временных масштабах. Еще раз, основной тренд идентифицирован на недельном графике, мы осуществляем продажи на уровнях перекупленности. Из 6 входов, 4 оказались успешными и 2 неудачными, но, в целом, эта стратегия оказалась чрезвычайно выгодной.

Дневной график S&P500. Вход в тренд по Стохастику.

Метод 3: Скользящая средняя
20-дневная Скользящая средняя предлагает широкое представление рынка. Цена, остающаяся выше 20-дневной Скользящей средней показывает краткосрочный восходящий тренд, а цена, остающаяся ниже 20-дневной Скользящей средней показывает краткосрочной нисходящий тренд. Если существует недельный нисходящий тренд, то когда цена корректируется выше 20-дневной Скользящей средней на дневном графике и возвращается ниже нее, то это обеспечивает возможность входа с низким риском. 6 сигналов, основанных на этом индикаторе, привели к 5 выгодным и одному неудачному входу в нисходящий тренд.

Дневной график S&P500. Вход в тренд по Скользящей средней.

Имейте в виду, что рынки 80% времени торгуются в диапазонах и развивают тренд только в 20% времени. Все же, я считаю, что вход в тренд на реакции является одним из самых старых и самых выгодных методов делать деньги на рынках.

Хотя кросс-курсы могут торговаться независимо, их котировки всегда связаны с основанными валютами посредством жесткого математического уравнения. Например, кросс-курс валютной пары EUR/JPY в любой момент равен произведению курсов EUR/USD и USD/JPY. На первый взгляд, кросс-курс EUR/JPY, всего-навсего, является комбинацией двух основных валютных пар – EUR/USD и USD/JPY, и не может предоставить никакой дополнительной информации. Но большой поток ордеров на EUR/JPY может воздействовать на поведение Евро или иены против доллара. Мы также можем найти уровни поддержки и сопротивления или графические модели на графиках кросс-курсов, которые можно использовать для прогнозирования движения основных валютных пар.

Правило тренда кросс-курсов
Правило является простым: тренд на графике кросс-курса может вызвать зигзагообразную коррекцию в основной валютной паре. Это правило может помочь прогнозировать резкие коррекции и фиксировать прибыль до рыночного разворота.

4-часовой график EURJPY. Прорыв диапазона и развитие нисходящего тренда.

Здесь представлены 4-часовые графики USD/JPY и EUR/JPY. Стадия диапазона на графике EUR/JPY сопровождалась стадией нисходящего тренда после того, как цена 31 мая 2005 года нарушила ключевой уровень поддержки 134.50. Поскольку нисходящий тренд продолжался, это, наконец, привело к развороту восходящего тренда USD/JPY. Первый сигнал продажи по USD/JPY был получен, когда курс EUR/JPY прорвался ниже поддержки 133.00, второй сигнал продажи по USD/JPY основывался на нарушении уровне 132.00 в паре EUR/JPY.

4-часовой график USDJPY. Зигзагообразная коррекция.

Как мы можем видеть, нисходящий тренд EUR/JPY привел к зигзагообразной ABC-коррекции в паре USD/JPY. После этого, глобальный восходящий тренд USD/JPY продолжился, и цена, наконец, повысилась от 106.50 до 109.50.

Использование кросс-курсов в механических торговых системах

Мы можем использовать торговые сигналы на графике кросс-курса в комбинации с торговыми сигналами на графиках основных валютных пар. В соответствии с этим правилом мы открываем позиции только в направлении сигналов кросс-курсов. Другие сигналы должны быть исключены: сигналы кросс-курсов используются как дополнительный фильтр наряду со стандартными трендовыми фильтрами.

Ниже приведены графические примеры с механическими системами торговли, основанными на DMI и медленном Стохастике. Мы используем DMI для определения тренда и Стохастик для получения сигналов входа. Торговые сигналы по EUR/JPY используются, чтобы отфильтровать сигналы на графиках USD/JPY и EUR/USD.

4-часовой график EURJPY. Торговые сигналы, используемые для фильтра.

4-часовой график EURUSD. Торговые сигналы.

Мы исключили (отфильтровали) 4 сигнала на графике EUR/USD и 2 сигналах на графике USD/JPY (отмечены черной стрелкой), потому что они противоречили сигналам на графике EUR/JPY.

4-часовой график USDJPY. Торговые сигналы.

Основной недостаток этого метода заключается в том, что сигналы на графике кросс-курса могут оказаться ложными, и мы исключим хорошие сигналы на графике основных валютных пар.

Ни одна графическая модель настолько не распространена, как двойное основание или двойная вершина. Фактически, эта модель возникает настолько часто, что она одна может служить доказательством, что ценовое действие не столь уж случайно, как часто заявляют представители академической науки. Ценовые графики просто отображают настроение трейдеров и двойные вершины и основания представляют собой повторное тестирование временных экстремумов цены. Если цены действительно были бы случайными, то почему они так часто делают паузы именно на этих уровнях? Ответ заключается в том, что многие участники делают свои ставки на этих четко определенных уровнях.

Если эти уровни подвергаются атакам и отражают их, то они внушают трейдерам еще большую уверенность, которые защитили этот барьер и, таким образом, обеспечили сильные выгодные обратные движения. В данной статье мы рассмотрим, как определить важные двойные вершины и основания и продемонстрируем, как Полосы Боллинджера могут помочь установить соответствующие стоп-ордера, когда вы торгуете на этих моделях.

Часовой график EURUSD. Двойная вершина.

Часовой график EURUSD. Двойное основание.

Реагировать или ждать
Одним из недостатков торговли на технических моделях является то, что модели всегда выглядят очевидными в статическом состоянии, но торговля на них в режиме реального времени является, на самом деле, очень трудной. Двойные вершины и основания не являются исключением. Хотя эти модели появляются почти ежедневно, успешное определение и торговля по ним не такая уж легкая задача.

Существует два подхода к этой проблеме, и оба имеют свои достоинства и недостатки. Короче говоря, трейдеры могут либо торговать в ожидании формирования этих моделей, либо дожидаться подтверждения и реагировать на них. Подход, который вы выберете, больше зависит от вашей индивидуальности, нежели будет как-то связан с качеством. Те, кто склонен к более агрессивной торговле, продавать на усилении и покупать на ослаблении, будет стараться предвосхищать формирование модели, входя в рынок перед ценовым движением.

Дневной график GBPUSD. Потенциальная зона двойного основания.

Дневной график GBPUSD. Отработка двойного основания.

Дневной график GBPUSD. Прорыв потенциальной зоны двойной вершины.

Консервативные трейдеры, которые хотят видеть подтверждение модели перед входом, имеют плюс в виде уверенности, что модель существует, но есть и минус – они входят по более худшим ценам и несут более существенные потери, если модель потерпит неудачу.

Дневной график GBPUSD. Модель подтверждается при преодолении промежуточного пика.

Дневной график GBPUSD. Ожидание подтверждения не дает возможность продать от вершины.

Очевидное не всегда оказывается правильным
Большинство трейдеров склонно размещать стоп-ордер для ограничения потерь в случае неудачи прямо у минимума двойного основания или пика двойной вершины. Обычная мудрость гласит, что, как только модель нарушена, трейдер должен выйти. Но, как часто это бывает, обычная мудрость не всегда оказывается правильной.

Выход из сделки как можно раньше может казаться благоразумным и логичным, но рынки редко бывают так прямолинейны. Многие мелкие трейдеры играют на двойной вершине или основании и, зная это, крупные участники любят эксплуатировать поведение раннего выхода мелких трейдеров, вынуждая их закрывать позиции, прежде чем цена изменит направление. Результат этого – серия расстраивающих выходов по стоп-ордерам из позиций, которые часто, как оказывается позднее, были бы успешными сделками.

Дневной график GBPUSD. После ложного прорыва вверх цена развернулась в ожидаемом направлении.

Расположение стоп-ордеров
Большинство трейдеров делает ошибку при использовании стоп-ордеров для управления риском. Управление риском в торговле должно достигаться через надлежащий размер позиций, а не остановок. Ключевое правило состоит в том, чтобы никогда не рисковать более 2% капитала в одной сделке. Для мелких трейдеров это может иногда означать нереально маленькие размеры риска.

К счастью, на рынке Форекс, где многие брокеры допускают гибкие размеры лотов, 2%-е правило легко выполнимо. Однако, многие трейдеры настаивают на использовании близких стоп-ордеров при большом кредитном плече. Фактически, для трейдера является весьма обычным, получить 10 проигрышных сделок подряд при таком методе близких стоп-ордеров. Таким образом, мы могли бы сказать, что на рынке Форекс, вместо того, чтобы управлять риском, неэффективные стоп-ордера могут даже увеличивать его. Их функция, в таком случае, состоит в том, чтобы определить наиболее вероятную точку нарушения модели. Эффективный стопордер оставляет мало сомнений трейдеру, что он неправ.

Использование истинной функции стоп-ордеров
Использование Полос Боллинджера может помочь трейдерам устанавливать надлежащие стоп-ордера. Поскольку Полосы Боллинджера учитывают изменчивость, используя стандартные отклонения в своих вычислениях, они могут точно проектировать ценовые уровни, на которых трейдеры должны размещать свои стоп-ордера.

Метод использования Полос Боллинджера для размещения стоп-ордеров при торговле на двойных вершинах и основаниях весьма прост:

1. Изолировать точку первой вершины или основания и наложить Полосы Боллинджера с четырьмя параметрами стандартного отклонения.
2. Провести линию от первой вершины или основания к Полосе Боллинджера. Точка пересечения становится уровнем вашего стоп-ордера.

На первый взгляд четыре стандартных отклонения могут показаться экстремальным выбором. В конце концов, два стандартных отклонения охватывают 95% возможных сценариев при нормальном распределении набора данных. Однако, все те, кто торговал на финансовых рынках, знают, что ценовое действие не совсем нормальное. Если бы оно было таковым, то те типы крахов, которые происходят на финансовых рынках каждые пять или десять лет, происходили бы только раз в 6.000 лет. Классические статистические предположения не очень полезны для практической торговли. Поэтому должно применяться установление более широкого параметра стандартного отклонения.

Четыре стандартных отклонения охватывают более 99% всех вероятностей и поэтому предлагают разумную точку выхода. Что еще более важно, они хорошо работают при фактическом тестировании, обеспечивая стоп-ордера, которые не слишком близки и вместе с тем, не столь широки, чтобы становиться чрезвычайно дорогостоящими. Обратите внимание, как хорошо они действуют в примере на рисунке ниже.

Дневной график GBPUSD. Установление стоп-ордера с помощью Полос Боллинджера.

Что еще более важно, посмотрите на следующий пример рисунок ниже. Истинный признак надлежащей остановки – это способность защитить трейдера от неограниченных потерь. На следующем графике, сделка явно была неправильной, но была закрыта задолго до того, как одностороннее движение нанесет огромный ущерб счету трейдера.

Дневной график GBPUSD. Эффективная работа стоп-ордера.

Заключение
Преимущество Полос Боллинджера заключается в их адаптируемости. Постоянно учитывая изменчивость, они быстро приспосабливаются к ритму рынка. Используя их для установления надлежащих стоп-ордеров при торговле на двойных основаниях и вершин, являющихся наиболее частыми ценовые моделями на рынке Форекс, делают эти обычные сделки намного более эффективными.

Это достаточно простая техника торговли, которая может использоваться почти на любом рынке и подходит для всех временных масштабов. Я называю ее торговлей на 3-х стадийной трендовой линии. Это является сигналом разворота, так что необходимо, чтобы модель сформировалась прежде, чем вы решите предпринимать какие-либо действия. Я нашел, что эта техника является как весьма надежным автономным методом, так может использоваться и в качестве дополнительного сигнала подтверждения.

Все, что вам необходимо сделать – это найти точки разворота рынка, за которым вы следуете. Скажем, вы можете видеть, что существует восходящий тренд, и вы ждете, когда рынок достигнет вершины, чтобы когда это произойдет, встать в короткую позицию. Используя методику 3-х стадий тренда, вы можете войти в рынок на ранних стадиях разворота.

Для входа в короткую позицию
Для первой стадии модели, мы проводим трендовую линию (T1) по основаниям двух недавно сформированных впадин (области поддержки).

Следующая стадия модели возникает, когда рынок начинает формировать импульс, и мы проводим вторую трендовую линию (T2) по основаниям двух более недавно сформированных впадин (области поддержки). Обычно, мы можем четко сказать, когда настало время проводить трендовую линию (T2), поскольку рынок будет резко двигаться от трендовой линии (T1). После того, как рынок скорректируется, но не достигнет трендовой линии (T1), самое время добавить следующую линию.

Последняя стадия модели происходит тогда, когда рынок действительно начинает набирать скорость и это часто является движением истощения, и третья трендовая линия (T3) может быть построена. Это движение должно иметь те же самые характеристики, что и T2. Теперь мы готовы к торговле.

Как только трендовая линия T3 была нарушена, мы входим в рынок, открывая короткую позицию на прорыве трендовой линии. Наш стоп-ордер может быть размещен выше самого последнего максимума сопротивления, который, если мы выбрали наше время входа правильно, будет вершиной движения. Теперь все, что нам нужно – это цель.

Целью должна быть трендовая линия (T1). Вы будете поражены тем, насколько часто поддержка формируется на трендовой линии (T1). Как только мы вышли из рынка на трендовой линии (T1), мы продолжаем отслеживать то, что происходит на рынке. Если рынок находит поддержку на этой линии и повышается обратно, то мы можем подождать, когда сформируется другая возможность для короткой позиции. Если рынок продолжит прорываться через трендовую линию (T1), то это является сильным признаком, что весь тренд может полностью развернуться, и мы можем рассмотреть возможность снова войти в короткую позицию.

Торговля на 3-х стадийной трендовой линии восходящего тренда.

Для входа в длинную позицию
Для первой стадии модели мы проводим трендовую линию (T1) по вершинам двух недавно сформированных пиков (области сопротивления).

Следующая стадия модели формируется, когда рынок начинает увеличивать импульс, и мы проводим вторую трендовую линию (T2) по вершинам двух наиболее недавно сформированных пиков (области сопротивления). Обычно, мы можем достаточно определенно сказать, когда наступает время провести трендовую линию (T2), поскольку рынок резко двигается от трендовой линии (T1). После того, как рынок восстанавливается обратно, но не достигает трендовой линии (T1), самое время, чтобы добавить следующую линию.

Последняя стадия модели возникает тогда, когда рынок действительно начинает ускоряться, и это часто является движением истощения, и мы можем провести третью трендовую линию (T3). Это движение должно иметь те же самые характеристики, что и для трендовой линии (T2). Теперь мы готовы к торговле.

Как только трендовая линия (T3) была нарушена, мы входим в рынок в длинную сторону на прорыве трендовой линии. Наш стоп-ордер может быть размещен ниже самого последнего минимума поддержки, который, если мы правильно выбрали время, будет основанием движения. Теперь все, что нам нужно – это цель.

Целью должна быть трендовая линия (T1). Вы будете поражены тем, насколько часто сопротивление формируется на трендовой линии (T1). Когда мы выходим из рынка на трендовой линии (T1), мы продолжаем отслеживать то, что происходит дальше. Если рынок находит сопротивление, и снижается, то мы можем подождать формирования другой возможности для входа в длинную позицию. Если рынок продолжает прорываться через сопротивление трендовой линии (T1), то это является сильным признаком, что весь тренд может развернуться, и мы можем рассмотреть возможность снова войти в длинную позицию.

По мере того, как вы будете просматривать рынок для выбора возможных торговых моделей, вы заметите, что существует множество трендовых линий (T1) и (T2), кото рые могут быть проведены, но гораздо реже линии (T3). Именно тот факт, что существует меньше возможностей, делает данную модель более надежной.

Торговля на 3-х стадийной трендовой линии нисходящего тренда.

В данной статье мы рассмотрим как решить, где лучше всего взять максимальную прибыль от позиции, независимо от того длинной или короткой. Многие трейдеры знают, как войти в позицию, но часто не уверены, когда они должны выйти.

Часто обсуждается использование уровней Фибоначчи для входа в рынок и размещения стоп-ордеров. Так что мы имеем разумное место, чтобы войти в рынок, и разумное место, чтобы разместить стоп-ордер. Теперь давайте обсудим, как же определить логическую цель по прибыли.

Как вы, наверное, уже знаете, мы вычисляем уровни восстановления, измеряя расстояние между точкой А и точкой B. Все, что мы собираемся делать сейчас – это добавить другое измерение, точку C, чтобы получить некоторые соотношения расширения Фибоначчи.

Измеряемые расстояния для определения уровней.

Мы, в конечном счете, получим две цели T1 и T2. Мы обсудим, которую из них выбрать, позже. Формула для вычислений будет выглядеть следующим образом:

T1 = 0.618 (B – A) + C T2 = B – A + C

Давайте возьмем воображаемый рыночный инструмент ABC. Точка А будет на отметке 189, точка B будет на отметке 278 и точка C будет на отметке 245. Мы имеем восходящий тренд и первое движение (от А до B) равно 89 (278 -189). Затем рынок отступает к точке C. Расстояние между точкой B и точкой C равно 33 (278 – 245). Теперь мы можем вычислить некоторые значения.

T1 = 0.618 (278 – 189) + 245 Цель равна 300
T2 = 278 – 189 + 245 Цель равна 334

Ниже представлен 5-минутный график американского доллара против канадского доллара (USDCAD). Как вы можете видеть – точка А находится на отметке 1.4900, B на отметке 1.4837, и C на отметке 1.4863. Поэтому:

T1 = 0.618 (1.4837 – 1.4900) + 1.4863 Цель равна 1.4824
T2 = 1.4837 – 1.4900 + 1.4863 Цель равна 1.4800

Расчет целей на графике USDCAD.

Пример ниже показывает 4-часовой график британского фунта к американскому доллару (GBPUSD). Как вы можете видеть точка А находится на отметке 1.5712, точка B на отметке 1.5859, и точка C на 1.5782. Следовательно:

T1 = 0.618 (1.5859 – 1.5712) + 1.5782 Цель равна 1.5873
T2 = 1.5859 – 1.5712 + 1.5782 Цель равна 1.5929

Расчет целей на графике GBPUSD.

Есть, конечно, и другие соотношения расширения, но я предпочитаю использовать эти два. Я считаю очень полезным следить за первой целью (T1). Если мы находимся в восходящем тренде, и цель T1 находится ниже сопротивления, то я использовал бы ее для фиксации прибыли. Если цель T1 находится выше сопротивления, то я, скорее всего, использовал бы цель T2 для фиксации прибыли. Обратный вариант будет справедливым для нисходящего тренда.

Следование за трендом является одним из самых трудных и прибыльных методов торговли в мире финансовых рынков. Валютные рынки известны своей особенностью формировать тренды – существует, по крайней мере, два основных движения (по 1200 и более пунктов) в год по любой валютной паре.

Обнаружение и торговля по тренду может быть достаточно трудным занятием, поскольку трейдерам необходимы инструменты и дисциплина, чтобы оставаться в рынке в течение длительных периодов времени, борясь с искушением забрать прибыль и "выскочить" из рынка. Рынки имеют тенденцию оставаться в торговых диапазонах, развивая тренды менее, чем в 20% времени, что, собственно, и объясняет необходимость наличия у трейдера набора инструментов, которые он может использовать, чтобы обнаружить и оставаться в пределах тренда.

Обнаружение тренда
Для обнаружения тренда трейдер имеет широкий спектр различных инструментов в своем распоряжении. Я использую ADX (DMI), Скользящие средние, Стохастик и Канал линейной регрессии, чтобы обнаружить и оставаться с трендом, иногда добавляя к своим существующим позициям.

Индикаторы/Инструменты
ADX (DMI) – это осциллятор, который оценивает силу текущего тренда, и может также использоваться для идентификации потенциальных изменений рынка от трендового состояния к бестрендовому – значения 25 и выше указывают на развитие тренда. Обратите внимание, что индикатор ADX не указывает направление тренда, а только подтверждает существование его.

SMA – простые Скользящие средние, я использую 21- периодную SMA и 50-периодную SMA, поскольку обе держаться достаточно близко к цене и не реагируют на маленькие ценовые движения или "рыночный шум". Медленный Стохастик используется, чтобы подтвердить существование тренда. Канал линейной регрессии использует статистическую изменчивость и стандартные отклонения, чтобы захватить ценовое движение и удерживать ценовой тренд. Лучше всего использовать установку в 3 стандартных отклонения, поскольку статистически это охватывает более 99% ценовых данных.

Обнаружение тренда
Обнаружить тренд не просто, но надлежащее использование соответствующих технических инструментов может принести достаточно неплохие результаты. Чтобы обнаружить возможное существование тренда, трейдер должен искать определенную установку, которая объединяет инструменты и индикаторы, упомянутые выше.

Установка
Цена пересекает вверх (или вниз) 21-периодную и 50- периодную простую Скользящую среднюю:

Дневной график AUDUSD. Цена пересекает вверх 21- и 50-дневную SMA

Индикатор ADX (DMI) подает сигнал покупки при пересечении DI+ (синяя линия) вверх DI- (красная линия):

Дневной график AUDUSD. DI+ пересекает вверх DI- Подтверждение тренда

Пересечение Скользящих средних является подтверждением, что тренд действительно установился:

Дневной график AUDUSD. 21-дневная SMA пересекает вверх 50-дневную SMA.

Стохастик также используется для подтверждения тренда. Стохастик, оставаясь на уровнях перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени, создает подтверждение наличия тренда.

Дневной график AUDUSD. Стохастик остается долгое время в состояние перекупленности.

Стохастик остается в состоянии перекупленности в течение более трех месяцев, подтверждая восходящий тренд.

Продолжение тренда
Итак, теперь мы нашли, идентифицировали и вошли в тренд, согласно нашему анализу. Что дальше?

Большинство трейдеров забирает свою прибыль при первых признаках того, что движение может отклониться от своего курса. В большинстве случаев тренд имеет обыкновение возобновлять свой импульс после короткой паузы или отката. Эти ситуации создают отличные возможности, чтобы добавить к существующей позиции или войти в рынок с благоприятным соотношением доходности к риску.

Откаты
Откат происходит, когда цена корректируется к Скользящей средней или Каналу линейной регрессии и не в состоянии прорваться дальше, устанавливая, таким образом, поддержку или сопротивление и создавая точку входа.

Дневной график AUDUSD. Откаты к Скользящей средней.

Откаты создают отличные возможности для входа.

Подтверждение отката
Подтверждение отката и неспособности рынка прорваться дальше может быть получено с использованием канала линейной регрессии, для которого установлено 3 стандартных отклонения, что позволяет, таким образом, захватить 99% статистического диапазона за данный период.

Цена остается ограниченной пределами канала регрессии, подтверждая, что тренд остается неповрежденным.

Дневной график AUDUSD. Канал линейной регрессии.

Разворот
К сожалению, тренды не длятся вечно и, в конечном счете, разворачиваются. Самая большая проблема, с которой сталкиваются трейдеры – это как идентифицировать разворот тренда и забрать прибыль. Те же самые инструменты и индикаторы, которые использовались для входа, могут обеспечить нас точкой выхода.

Прежде, чем тренд полностью изменит свой курс, индикаторами и инструменты начнут подавать предупреждение сигналы, что тренд близок к завершению.

Эти сигналы включают, но не ограничиваются, такие как:
Предупреждающий сигнал 1: Дивергенция
Цена продолжает показывать новые экстремумы, в то время как индикатор не может достигнуть новых экстремумов.

Дневной график AUDUSD. Дивергенция на индикаторе ADX.

Предупреждающий сигнал 2: медвежье пересечение на ADX (DMI)
DI+ пересекает вниз DI-, подавая, таким образом, сигнал продажи

Дневной график AUDUSD. Медвежье пересечение на DMI. Предупреждающий сигнал 3: цена прорывается через Скользящую среднюю

Цена прорывается ниже 50-дневной простой Скользящей средней.

Дневной график AUDUSD. Прорыв ценой Скользящей средней.

Предупреждающий сигнал 4: краткосрочная SMA пересекает долгосрочную SMA
21-дневная простая Скользящая средняя пересекает вниз 50-дневную простую Скользящую среднюю, сигнализируя о развороте тренда.

Дневной график AUDUSD. Пересечение Скользящих средних.

Торговля
Я хотел бы предложить вам полную торговлю на стандартных лотах с гипотетическим счетом в 10.000 $:

- Покупка одного лота 9 сентября 2004 года по цене 0.6586;
– Добавление одного лота 11 ноября 2004 года по цене 0.6973;
– Добавление одного лота 18 ноября 2004 года по цене 0.7092;
– Добавление одного лота 23 декабря 2004 года по цене 0.7325;
– Добавление одного лота 18 января 2005 года по цене 0.7537;
– Закрытие всех позиций 2 марта 2005 года по цене 0.7637 с общей прибылью в 2672 пункта.

Полная прибыль составила 26.720 $
Общее время нахождения в рынке ~ 6 месяцев
Доходность составила 267% или в годовом исчислении – 534% годовых.

Индекс товарного канала (CCI) был создан Дональдом Ламбертом с целью идентификации циклов. Исходя из теории, CCI говорит, что цены двигаются циклами, с максимумом и минимумом, разделенными периодическими интервалами. Также, Ламберт рекомендовал использовать 1/3 полного цикла, чтобы задать временной период для CCI. Так, если вы берете цикл в 60 дней (точка минимума фиксируется каждые 60 дней), то рекомендуется период CCI равный 20. Параметром по умолчанию является 14 периодов, так что CCI принимает полный цикл в 42 дня (14*3).

Индекс товарного канала (CCI) измеряет изменения цен торгового инструмента по сравнению со статистически средним значением. Высокая цена показывает, что это слишком высоко по сравнению со средними ценаи, и наоборот.

Формула
TP = (HI + LO + CL) / 3
TP – типичная цена
MATP = MA (TP, n), где n = период CCI
MATP – Скользящая средняя типичной цены

где n = период CCI
MDTP – среднее отклонение типичной цены

CCI = (TP – MATP) / (MDTP * 0.015)

Модифицированный CCI. В модифицированном CCI, типичная цена рассчитывается по-другому, как показано ниже: TP = (Max(HI,n) + Min(LO,n) + CL) / 3 , где n = период CCI TP – типичная цена.

Все остальные вычисления идентичны. Обсуждение формул не является целью этой статьи. Но мы обращаемся к этому вопросу, чтобы иметь представление относительно того, что же показывает Индекс товарного канала.

Ламберт установил линию на 0.15, чтобы быть уверенным, что приблизительно 70% – 80% значений CCI попали бы в диапазон от -100 до +100. CCI колеблется выше и ниже ноля. Процент значений CCI, которые попадают между +100 и -100 будет зависеть от числа используемых периодов. Небольшое число периодов CCI будет более изменчивым с меньшим процентом значений в диапазоне от +100 до -100. Вместо этого, чем больше периодов используется для вычисления CCI, тем выше процент значений от +100 до -100.

Торговые принципы Ламберта для CCI состоят в том, чтобы использовать движения выше +100 и ниже -100 в качестве сигналов покупки и продажи. Поскольку приблизительно 70% – 80% значений CCI находится между +100 и -100, сигнал покупки или продажи будет возникать только в 20% – 30% времени. Когда CCI перемещается выше +100, мы имеем сильный восходящий тренд, и мы имеем сигнал покупки. Сделка должна быть закрыта, когда CCI двигается обратно ниже +100. Когда CCI перемещается ниже -100, мы имеем сильный нисходящий тренд, и мы имеем сигнал продажи. Позиция должна быть закрыта, когда CCI двигается обратно выше -100.

Интерпретация правил
1. Перекупленность/перепроданность: Значения индикатора выше или ниже 100 (+100 и -100), показывают, что цена находится необычайно высоко или низко, и это является хорошей возможностью для торговли, когда линия индикатора возвращается в диапазон между +100/0 или -100/0.

2. Конвергенция (схождение): совпадение направления цены с направлением линии индикатора (не входя в зоны +/- 100) указывает, что направленное движение сохраняет силу.

3. Дивергенция (расхождение): если цена отмечет последовательные максимумы или минимумы, а индикатор показывает противоположный наклон, то это является признаком вероятного изменения направления движения цены.

4. Пересечение нулевой линии: нулевая линия является математической поддержкой и сопротивлением и ограничивает отклонения. Таким образом, когда CCI пересекает нулевую линию, мы получаем признак, что движение следует в направление основного тренда.

Модели

1. Дивергенция против тренда: Сигнал поступает, когда 14-периодный CCI пересекает линию 100, или можно выбрать пересечение нулевой линии. Дивергенция возникает выше или ниже линии 100 на индикаторе, и лучше всего будет, когда индикатор пересекает линию 200 или больше. Помните, что эти установки являются контр-трендовыми. Рассмотрим пример дивергенции на следующем графике:

Дневной график GBPUSD. Дивергенция против тренда в экстремальной зоне.

2. Дивергенция по тренду: Это может быть в любой зоне индикатора и является самым сильным сигналом дивергенции, потому что происходит по тренду. Вы можете использовать, например, пересечение нулевой линии в качестве спускового сигнала.

Дневной график GBPUSD. Дивергенции по тренду.

Прорыв тренда: это происходит на ценовом графике, а не на линии CCI. Но когда вы видите это на CCI, то лучше выбирать те, которые начинаются за линиями 100 и принимают V-образную форму.

3. Пересечение CCI нулевой линии: в этом случае, вы получаете хороший сигнал входа.

Модель "shamu" (овалом показаны зоны входа).

Следующая модель многими аналитиками называется "Shamu": модель "Shamu" представляет собой откат. Она возникает, когда CCI пересекает нулевую линию, отскакивает назад и пересекает нулевую линию снова, и затем еще раз разворачивается и пересекает нулевую линию, чтобы продолжить свое первоначальное движение. Это походит на зигзаг вокруг нулевой линии. Это не обязательно должно быть на нулевой линии, но лучше, когда это так. Когда зигзаги CCI происходят в пределах области +/-50, это создает наилучшую модель.

4. Отклонения от нулевой линии: это происходит, когда линия CCI подходит сверху или снизу к нулевой линии, затем отскакивает и возвращается к своему первоначальному направлению. Эти модели лучше всего работают в направлении тренда. Модель отклонения от нулевой линии представляет собой отскок CCI от нулевой линии или около нее. CCI может отскочить далеко или нет от нулевой линии где-нибудь от +100 до -100 как для длинных, так и для коротких сделок. Некоторые трейдеры предпочитают сужать диапазон до +/-50, что может обеспечить лучший откат. Вход в рынок осуществляется на первом баре, который отходит от нулевой линии.

4-часовой график GBPUSD. Модель отклонение от нулевой линии.

5. Модель зоны +/-200: в этом случае, вы можете войти в рынок, когда CCI пересекает линию +200 или -200. Эти сигналы не настолько надежны, поэтому у вас должны быть соответствующие фильтры, в зависимости от вашей торговой стратегии. В большинстве случаев это сопровождается V-образным возвратом.

Дневной график GBPUSD. Пересечение линии 200 часто сопровождается V-образным возвратом.

6. Прорыв линии шеи: модель имеет 3 вершины. Она имеет левое плечо, затем голову и правое плечо, и вы можете взять их как на линии CCI, так и на ценовом графике.

В этом случае, лучше всего взять модель, где голова больше чем плечи. Таким образом, вы должны взять точку входа, проводя линию тренда, которая пересекает минимальные или максимальные точки, являющиеся линией шеи.

Дневной график GBPUSD. Прорыв линии шеи на CCI.

Лучше всего, если модель "голова и плечи" будет сформирована в районе нулевой линии. В этом случае, возникает большая вероятность, что линия CCI переместиться на то же самое расстояние от линии шеи, что и до вершины головы, только в противоположном направлении.

7. V-образная модель: эта торговая модель представляет собой комбинацию нескольких составляющих. Сначала требуется резкий откат к нулевой линии от минимума или максимума индикатора CCI и затем CCI формирует закругление. Закругление индикатора должно состоять, по крайней мере, из 3-5 ценовых баров и двигаться либо к нулевой линии или от нее. Другими словами, закругление может происходить любым способом независимо от того, с какой стороны нулевой линии сформировалась вся модель. Однако, полная модель должна сформироваться на той же самой стороне нулевой линии.

Это означает, что максимум/минимум колебания модели не должны составлять округлую часть модели. Однако, более сильный сигнал возникает, когда максимум/минимум колебания входит в округлую часть. Также, модель может иметь даже два или более максимумов/минимумов колеба ния. Округление очень важно для общей модели и показывает борьбу, которая вполне может привести к сильному развороту тренда.

Дневной график GBPUSD. V-образная модель (красные вертикальные линии показывают точки входа в рынок).

Последняя часть модели представляет собой трендовую линию, проведенную горизонтально от последнего максимума или минимума колебания. Прорыв этой линии и будет являться сигналом входа в рынок.

V-образная модель показывает, что, с высокой степенью вероятности, произойдет очень сильное изменение тренда.

5. Торговля: входы и выходы.
Вы имеете три типа подтверждения:
1). прорыв трендовой линии.
2) пересечение нулевой линии
3) линия CCI идет к +/-100.

Примерами входа в рынок с использованием моделей CCI и сигналов подтверждения CCI могут быть следующие:
– происходит прорыв линии шеи и трендовой линия и пересечение +/-100;
– возникновение разворотной дивергенции и пересечение +/-100;
– возникновение разворотной дивергенции и прорыв трендовой линии;
– формирование V-образной модели или модели "shamu" и пересечение нулевой линии;
– отклонение от нулевой линии и ее пересечение;
– откат от нулевой линии и прорыв трендовой линии.

Выход осуществляется в следующих случаях:
– CCI проходит через нулевую зону против направления вашей сделки;
– CCI делает резкий изгиб или движется в горизонтальном направлении;
– CCI прорывает линию тренда против направления вашей сделки;
– CCI делает резкий изгиб от экстремума +/-200;
– CCI не двигается в направлении вашей сделки.

Адриан Экваро

Многие думают, что только ценовые бары могут предсказывать будущее движение. Обычно начинающие трейдеры экспериментируют с каждым индикатором из учебника и когда не могут заставить рынок соответствовать своей математике, то бросают это занятие и переходят к графическим моделям. Фактически, концентрируясь на ценовых моделях, они кажется становятся нетерпимыми ко всем другим методам торговли. Но они, возможно, изменят свой взгляд, если поближе познакомятся с очень эффективным техническим инструментом, который может спасти их от множества убыточных сделок – часто неоправданно применяемым и в тоже время недооцениваемым Стохастиком.

Что конкретно представляет из себя Стохастический осциллятор? Это может казаться простым вопросом, но ответ не такой уж простой. Термин описывает математический процесс, который имеет бесконечную прогрессию случайных переменных. Давайте это опустим и перейдем к прикладной стороне вопроса. Стохастик измеряет, как рынок закрывает каждый ценовой бар относительно своего диапазона за какое-то время.

Это является срочной информацией для всех типов трейдеров. Краткосрочные трейдеры используют его, чтобы видеть с каким темпом деньги проходят через их одноминутные графики. Долгосрочные трейдеры используют его, чтобы определить циклы, поскольку недельные Стохастики показывают равновесие сил на рынке. Но этот ценный инструмент не будет раскрывать свои секреты так просто и поэтому требует вдумчивой интерпретации.

Параметры, которые вы задаете, не имеют значения, потому что Стохастики формируют действующие модели с любым набором входных данных. Различные установленные параметры произведут различные уровни "шума" в дальнейшем. Например, обратите внимание, как 5-, 13- и 21-дневные Стохастики на графике "PetsMart" показывают пересечения в ключевых поворотных моментах.

Основной подход здесь состоит в том, чтобы добиться соответствия используемых вами данных с вашим стилем торговли. Например, внутри-дневные трейдеры торгуют на небольших изменениях в направлении рынка и извлекают выгоду из краткосрочных установок Стохастика. С другой стороны, установки долгосрочные параметров помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов.

Многие трейдеры попадают впросак, когда Стохастик приближается к уровню экстремума, потому что они ждут разворота вместо продолжения тренда. Как ни странно, наиболее динамичное ценовое движение часто происходит сразу после того, как эти уровни нарушены. Итак, как вы можете избежать плохих сигналов и использовать Стохастик в соответствии с его предназначением? Ищите необычные модели.

Стохастик, находящийся посередине своего диапазона говорит вам, что тренд – ваш друг. Смотрите, когда быстрая линия отделяется от медленной линии в этой зоне. Это показывает увеличивающийся импульс в направлении краткосрочного тренда.

Как вы можете использовать эту информацию? Ищите возможности купить при падении (при восходящем тренде) или продать на сильном всплеске (при нисходящем тренде), пока индикатор не перевернется. Одной эффективной разновидностью этой модели является 1-2-3 движение, где индикатор достигает уровня экстремума, затем делает небольшой откат и затем снова прорывается в зону экстремумов.

Используйте в своих интересах ценовую волну, когда Стохастики прорываются через уровень перекупленности или перепроданности. Наблюдайте за быстрой линией, когда она оттолкнется от медленной линии прямо на этой территории. Этот тонкий сигнал часто соответствует финальному взрыву покупки или продажи прежде, чем рынок полностью развернется или перейдет во флэт. Это перекликается с выгодной пятой волной в Теории Волн Эллиотта.

Стойте в стороне, когда Стохастик формирует боковую линию через вершину или основание участка индикатора, но действуйте незамедлительно, когда они начинают прорываться в другом направлении. Этот Meзa (отмечен Mesa) сигнал разворота часто отлично совпадает с прорывом ключевого уровня поддержки или сопротивления. Одна проблема заключается в том, что вы не можете сказать, как далеко движение может продолжиться на основе одного индикатора. Смотрите на ценовые модели, волны Эллиотта, уровни Фибоначчи, чтобы найти естественные цели для последующего колебания.

Очень эффективными моделями на осцилляторе являются двойные вершины и двойные основания. Как и с ценовыми барами, следует найти более низкий второй максимум, который сигнализирует о вершине, и более высокий второй минимум, который укажет на основание.

Будьте терпеливы, когда эта модель развивается, и позвольте линиям отойти достаточно далеко от экстремальных уровней, чтобы подтвердить сигнал. Эта модель подобна Meзa развороту, описанному выше, но с одним ключевым различием – эта модель часто вызывает большее последующее движение, потому что она отражает большую, лежащую в ее основе, дивергенцию.