Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Архив рубрики «Тактики и стратегии»

Может будет полезен отрицательный опыт. Как открывались сделки : 1.sell 1.4996 ГП,пробитие шеи (смущало ,что разворотная фигура должна быть в конце тренда. зато какая ГП правильная, какое пробитие !!!) закрыл по «чуйке» -65п. 2.buy 1.5340 Пробитие сопротивления , возврат к линии . Должны вверх (это я так думал …) . Рад буду вашим замечаниям .

хочу поделиться торговой идеей . самое главное сомнение в таком развитии событий – я фунтом торгую неудачно.

ближе к телу. рынок показал 1,2,3 опорные точки. в этом сомнений нет. после 3го опорника рынок нашел линию сопротивления ,отскок и пошел штурмовать ее повторно. в желтом круге мы видим борьбу с сопротивлением, проход через него .возврат наблюдаем сейчас . если рынок пойдет далее вверх – значит сформирована ТВ. (маленькое отступение : идею ТВ Саядов(автор модели РИ) взял у Томаса Демарко . основной смысл – при пробитии важного уровня (что мы имеем) рынок стремится рисовать симметрию. (Саядов рекомендует почитать ДеМарко). Далее все проще – от точки вращения к 4му опорнику, затем 5ый,6ой.
Не просто публиковать этот прогноз по еще одной причине. Я не виже «красивый» канал в котором будет движение цены. но считаю – рынок будет стремиться сделать 5 волн (минимум 3 ). поклонникам РИ рекомендую ДеМарка и классику по волнам.

еще одна торговая идея – цена пробивает диапазон (см.рис. ) и уходит вверх на ширину диапазона.

большая просьба – пишите замечания . идея может быть «натянутой» поэтому очень интересны любые замечания.

хочу поделиться одним полезным наблюдением. часто необходимо закрыть позиции до выполненения заранее намеченного торгового плана (я имею ввиду прибыльную позицию). по паре eurusd индикатор Standard Deviation (cтандартное отклонение) хорошо показавает фазы волатильности. для закрытия позиции нас интересует изменение волатильности с возрастающей на падующую. хороший сигнал индикатор дает для Н1 по остальным таймфреймат бывает слишком поздно или рано.
опишу мои действия по работе с данным планом закрытия поз :
1.позиция открыта и приносит прибыль
2.ждем пересечения графика StdDev с уровнем 0.0025
3.ждем изменения направления графика (те с возростающего на убывающий) . часто изменение направления лучше «словить» на меньше таймфрейме M30.
4.изменеие произошло – закрываем позицию . выключаем комп. пьем пиво.

на рисунке – точки где можно было закрыться по данному плану. позавчера по этому плану закрывал евро на падении .

привлекатьность данного плана -

1. для евры вершина – один раз в день (почти всегда).

2.после окончания повышенной волатильности не всегда курс «доползает» до намеченной цели.

3.во время повышенной волатильности курс превышает ранее установленную цель.

3. часто требуется закрываться по времени (перед выходными , перед новостями и тд)

В данной статье будем обсуждать один подход при внутридневной торговле, о котором желательно знать, когда вы начинаете торговать внутри дня.

Под внутри-дневной торговлей я подразумеваю очень краткосрочные временные масштабы, вроде 1-минутных, 5-минутных и 15-минутных графиков. Они применяются трейдерами, которые предпочитают активную торговлю и, вероятно, часто торгуют в течение дня.

Независимо от того, какую технику вы используете для входа и выхода из рынка, этот подход поможет вам в принятии решения относительно того, находитесь вы на правильной или неправильной стороне рынка.

Прежде всего, что вы должны сделать при внутри-дневной торговле, независимо от рыночного инструмента, это получить четкое представление относительно того, где рынок был недавно. Вы, конечно, не можете начать день с сильного убеждения относительно направления. Причина этого состоит в том, что внутри-дневные рынки могут быть очень изменчивыми и если вы предубеждены, что рынок пойдет в одном направлении, а он начинает идти в другом, то вам будет трудно изменить это предубеждение. Это происходит потому, что вы будете стараться и убеждать себя, что движение против вас является временным.

Чтобы преодолеть это предубеждение относительно направления, я использую следующий подход, который помогает мне сказать, когда рынок делает что-то отличное от того, что я от него ожидаю. Чтобы анализировать рынок, сначала подумайте о том, что происходит в типичном восходящем или нисходящем тренде.

Скажем, восходящий тренд в последние два дня делал более высокие максимумы и более высокие минимумы. Закрытие также было повышающимся в течение прошлых двух дней.

Что должно случиться, чтобы этот небольшой восходящий тренд продолжился? Для того, чтобы восходящий тренд продолжился в третий день, вы ожидали бы формирования более высокого минимума, более высокого максимума и более высокого закрытия! Итак, давайте взглянем, что должно произойти на третий день.

Внутри-дневная тактика
На третий день я сначала хотел бы увидеть формирование минимума в ранней части дня. Я часто нахожу, что, когда восходящий тренд продолжается, то сначала формируется минимум. При нисходящем тренде я предпочитаю видеть, как максимум дня сформируется в ранней части сессии.

Как вы можете видеть на приведенном выше графике третьего дня, мы имели открытие, затем был сформирован минимум дня. По мере развития дневного действия, был сформирован максимум в более поздней части дня и затем, наконец, закрытие.

Так, каким же образом эта информация помогает мне торговать? Если, например, при формировании минимума третьего дня цена продолжила двигаться ниже минимума второго дня, я задался бы вопросом, собирается рынок восстанавливаться или развернуться.

Если минимум третьего дня преодолел минимум второго дня, когда я не ожидал этого, то я буду оставаться вне рынка, пока не получу более ясную картину того, куда рынок направляется. Вполне возможно, что рынок продолжит восходящее движение сразу после формирования минимума ниже минимума второго дня, но зачем рисковать.

Я также предпочитаю увидеть, что минимум третьего дня тестируется некоторым образом. Как вы можете видеть на графике, был сформирован минимум, после этого рынок сделал некоторое движение вверх и затем отступил к недавно сформированному минимуму, где он нашел поддержку.

Для меня это является отличным признаком, что есть некоторый спрос на данном уровне и это позволяет мне войти в рынок с очень небольшим риском, поскольку я могу разместить свой стоп-ордер под недавно сформированным минимумом.

Поскольку открытия могут быть изменчивыми, я предпочитаю понаблюдать за рынком первые 30-60 минут, чтобы увидеть, как поведет себя рынок, прежде чем занять какую-либо позицию. Я начинаю без определенного предубеждения относительно направления, но я знаю, что произошло за прошлые несколько дней и если рынок делает то, что, как я предполагаю, он должен сделать, я готов принять соответствующие действия.

Если рынок не делает то, что согласно моему предположению, он должен сделать, то я знаю, что, возможно, неверно прочитал рынок и готов заново продумать свою тактику торговли на остальную часть дня. Как вы уже знаете, рынок всегда прав, поэтому хорошо иметь мнение, но не стоит "жениться" на нем.

Если рынок преодолевает минимум второго дня, то оставайтесь вне рынка и пересмотрите свой подход для оставшейся части дня. Особенно это актуально, если движение является достаточно сильным в противоположном направлении от того, куда, по вашему мнению, должен пойти рынок.

Одна вещь, которую вы не должны делать – это начинать думать, что рынок повышается (или понижается) и сразу торговать в этом направлении. Не боритесь с рынком, он всегда будет побеждать вас. Все что вы должны делать – это идти с потоком, и понимать, когда рынок не идет в вашу сторону.

Разработанный и названный в свою честь Аланом Эндрюсом технический индикатор, известный как "Вилы Эндрюса" может использоваться трейдерами, чтобы установить выгодные возможности на валютных рынках. На долгосрочной основе, этот индикатор может использоваться, чтобы идентифицировать и измерять полные циклы, которые затрагивают соответствующую активность на рынке. В данной статье мы рассмотрим, что из себя представляет этот индикатор и как его можно применить в своей торговле, используя два различных подхода: торговля в пределах линий и торговля вне линий Вил Эндрюса.

Определение вил
Являясь доступным в многочисленных графических программах, индикатор "Вилы Эндрюса" (иногда упоминаемый как "инструмент средней линии") широко признан и новичками и опытными трейдерами. Сопоставимый с линиям поддержки и сопротивления, индикатор предлагает две огромных линии поддержки/сопротивления со средней линией, которая может служить как поддержкой/сопротивлением, так и линия регрессии. Эндрюс полагал, что ценовое действие будет стремиться к средней линии в 80% времени, с сильными колебаниями или изменениями в настроении в остающиеся 20%. В результате, общий долгосрочный тренд будет (в теории) оставаться неповрежденным, независимо от меньших колебаний. Если происходит изменение настроения и изменение соотношения сил спроса и предложения, то цены отклонятся, создавая новый тренд. Именно эти ситуации могут создавать существенные возможности для получения прибыли на валютном рынке. Трейдер может увеличить точность этих сделок, используя Вилы Эндрюса в комбинации с другими техническими индикаторами, которые мы обсудим ниже.

Применение вил
Чтобы применять Вилы Эндрюса, трейдер должен сна-
чала выделить максимум или минимум, который предварительно сформировался на графике. Первая точка или центр будет построен на этом пике или впадине и помечен как точка A (как показано на графике 1).

Как только центр был выбран, трейдер должен определить как пик, так и впадину справа от первого центра. Это, наиболее вероятно, будет коррекция в противоположном направлении предыдущего движения выше или ниже. Возвращаясь к графику 1, мы видим, что меньшая коррекция от впадины (точка A) отлично подойдет, так как мы установим обе точки – B и C.

Как только эти точки были определены, мы можем построить данный инструмент. Ручка формации начинается с центральной точки (точка A) и служит средней линией. Два зубца, сформированные следующей парой пика и впадины (точки B и C) служат поддержкой и сопротивлением тренда.

График 1. Построение Вил Эндрюса.

На графике 1 показано применение Вил Эндрюса к ценовому действию валютной пары EUR/USD. Центральная точка (A) была построена на предварительно сформированной впадине, а точки B и C были установлены справа от этого центра. Линия, построенная от точки A, является средней линией, в то время как эти два "зубца" служат поддержкой и сопротивлением.

Когда построены Вилы Эндрюса, трейдер может либо торговать в пределах канала, либо определять прорывы к верхней или нижней стороне канала. На графике 2 вы можете видеть, что "зубцы" хорошо работают в качестве поддержки и сопротивления, где трейдеры могут входить в длинные позиции от основания (точка E) и продавать от вершин (точка D), поскольку цена будет стремиться к медиане. Как всегда, точность торговли улучшается, если есть подтверждение. Добавление базового ценового осциллятора будет вполне достаточно.

График 2. Работа Вил Эндрюса.

График 2 демонстрирует применение Вил Эндрюса на восходящем тренде валютной пары GBP/USD. Обратите внимание на множественные возможности, предлагаемые трейдеру внутри и снаружи границ.

Дополнительно, трейдер может ввести позиции на прорывах поддержки и сопротивления. Два отличных примера представлены в точках F и G. Здесь, рыночное настроение изменилось, формируя ценовую динамику, которая отклонилась от средней линии и прорвалось через канал трендовых линий. Поскольку цена пытается упасть обратно в срединную область, трейдер может осуществить очень выгодные сделки. Однако, как при любой торговле, важно соблюдать разумное управление деньгами и искать подтверждение.

Торговля в пределах линий
Давайте посмотрим, как трейдер может получить прибыль при торговле в пределах линий. График 3 представляет собой хороший пример такого подхода. На нем мы видим, как цена валютной пары EUR/CAD отскочила от средней линии и повысилась до верхнего сопротивления Вил Эндрюса (точка A1). На увеличенном графике 4 мы видим классическую свечную модель "вечерняя звезда". Здесь, повышающийся импульс покупок начал исчезать, формируя "дожи" прямо ниже верхнего зубца. Если мы применим Стохастик, то увидим пересечение ниже сигнальной линии, что подтверждает нисходящий импульс.

Принимая эти признаки в рассмотрение, трейдер мог бы осуществить вход в точке X (график 4), немного ниже закрытия третьей свечи. Используя разумное управление деньгами и соответствующие уровни стоп-ордеров, вход мог быть выполнен на нисходящем импульсе, поскольку цена еще раз стремится к средней линии. Еще лучше, здесь трейдер мог ввести выгодную позицию близко к 1000-пунктовой отметке.

График 3. Торговля в рамках линий.

График 3 представляет еще один пример торговли внутри линий на валютной паре EUR/CAD. Хорошая возможность возникает, поскольку цена приближается к 1.5000-й фигуре.

График 4. Использование осциллятора для подтверждения.

График 4 представляет более укрупненный вид техни-
ческой формации, которая помогает осуществить хороший вход. В данном случае, трейдер может найти подтверждение сделки от нисходящего пересечения Стохастика и свечной формации "вечерняя звезда".

Торговля вне линий
Хотя торговые возможности вне линий возникают значительно реже, чем в пределах линий, они могут вести к расширенным движениям. Однако, они могут быть немного сложными. Предположение здесь связано с тем, что цена будет стремиться назад к медиане, подобно ценовому действию в пределах линий. Но, возможно, что рынок решил изменить свое направление, следовательно, прорыв снаружи может быть формированием нового тренда. Чтобы избежать катастрофических потерь, добавляются простые параметры, чтобы захватить восстановление в канал и, в то же самое время, отфильтровать неблагоприятные движения, которые, в конечном счете, приводят к закрытию трейдерами своих позиций слишком рано.

На графике 5 мы видим, что ценовое действие предложило такую возможность в точке A. Валютная пара EUR/ USD прорвалось через поддержку в первую неделю апреля. Как только прорыв был определен, мы выделяем и изменяем масштаб график, чтобы получить лучшую перспективу.

График 5. Прорыв за пределы линий.

Обратите внимание, как на представленном выше графике 5 цена стремится еще раз к медиане. Это движение предлагает хорошую возможность для торговли, однако не стоит забывать об управлении деньгами и торговой стратегии.

График 6. Использование MACD.

На графике 6 трейдеру предлагается множество возможностей торговли на прорыве обратно в общий тренд, поскольку цена консолидируется в диапазоне. Однако, реальная возможность возникает на прорыве, который происходит позже в октябре. Более определенно, трейдер может видеть, что цена консолидируется до прорыва, устанавливая уровень поддержки на отметке 1.1958 $ (синяя линия). Используя осциллятор Схождения-расхождения Скользящих средних (MACD), трейдер видит, что формируется бычий сигнал схождения, поскольку есть меньший минимум на гистограмме, соответствующий равному минимуму на ценовом графике. Трейдер видит потенциальную возможность прорыва, поскольку цена повышается, чтобы протестировать верхнее сопротивление на 1.2446$.

На графике 6 видно, что конвергенция на MACD, объединенная со снижением цены, предполагает прорыв вверх в ближайшее время.

Как можно осуществить вход в данном примере? Во- первых, вы должны удостовериться, что верхнее сопротивление протестировано прежде, чем даже рассматривать возможность сделки. Если сопротивление не протестировано, это может подразумевать, что нисходящий тренд находится в действии, и зная это, вы оградите себя от неприятности заключения невыгодной сделки. На графике 6 вы видите, что цена внезапно развернулась назад в зубцы в начале октября, достигая максимума на 1.2446$. Если цена сможет прорваться выше этого сопротивления, то это подтвердит дальнейшее повышение цены, поскольку новый импульс покупок вступит в рынок. В результате, вы должны разместить свой ордер на вход на 30 пунктов выше цели (красная линия), с установкой последующего стоп-ордера после входа. Как только ваш ордер на вход был исполнен, стоп-ордер должен быть размещен на 5 пунктов ниже предыдущего минимума. Учитывая данный покупательный импульс, мы предполагаем, что минимум не будет протестирован, потому что цена продолжит повышаться и не сделает шипа вниз.

Шаг за шагом
Хотя эти два метода (торговля в пределах и вне линий) могут показаться несколько сложными, их весьма легко применять, если разбить это на этапы. Трейдеры найдут, что метод Вил Эндрюса приводит к намного лучшим результатам, когда применяется к основным валютным парам, вроде EUR/USD и GBP/USD из-за их трендового характера. Кросс-курсы, хотя они действительно демонстрируют трендовые модели, имеют тенденцию быть более диапазонными и приводить к более слабым результатам
(подробнее см. "Трендовые и диапазонные валюты" в прошлых выпусках журнала).

График 7. Идентификация хороших возможностей.

Теперь, давайте разберем весь процесс. Валютная пара NZD/USD, отображенная на графиках 7, 8 и 9, представляет отличный пример торговых возможностей и "в пределах линий" и "вне линий", на которых трейдеры могут зарабатывать. Сначала, мы разберем подход "в пределах линий", выбирая пример A на графике 7:

1. идентификация ценового действия, которое прорвалось через среднюю линию, и приближается к верхнему зубцу сопротивления.

2. тестирование верхнего зубца сопротивления, распознание модели "вечерняя звезда" или другой медвежьей свечной модели. Глядя на график 8, мы видим формирование "вечерней звезды" в точке X. Это будет служить первым сигналом.

3. подтверждение снижения с помощью ценового осциллятора. На графике 8, на Стохастике происходит пересечение вниз, подтверждая последующий нисходящий тренд валюты. Также обратите внимание, что пересечение происходит прежде, чем завершается формация, что дает трейдеру опережающий сигнал.

4. размещение ордера на вход осуществляется немного ниже закрытия третьей и заключительной свечи формации. Обычно, в подобных ситуациях, 5 пунктов ниже минимума будет достаточным.

5. стоп-ордер располагается приблизительно на 50 пунктов выше уровня входа. Если цена повышается после "вечерней звезды", то трейдеры должны выйти как можно скорее, минимизируя потери, но все еще допуская разумный риск. В данном примере, вход мог быть размещен на отметке 0.6595, со стоп-ордером на уровне 0.6645 и целью на уровне 0.6454, что обеспечивает соотношение риска к доходности почти 3:1.

График 8. Комбинация свечной модели и сигнала индикатора.

На графике 8 видно, что модель "вечерняя звезда" в точке X предполагает последующее снижение цены, которое подтверждается нисходящим пересечением на Стохастике.

Для рассмотрения прорывов вне трендовых линий, давайте взглянем на следующий пример, помеченный B на графике 7. Здесь цена прорвалась выше верхней трендовой линии, но выглядит готовой восстановиться назад к медиане. Используя ту же самую валютную пару NZD/USD, давайте используем другой подход:

1. идентификация ценового действия, двигающегося к средней линии. Трейдер должен иметь подтверждение, что цена действительно снижается и развернется обратно через верхнюю трендовую линию. На графике 9, цена снизилась через трендовую линию, подтверждая давление продавцов.

2. идентификация существенной линии поддержки/ сопротивления. Здесь трейдеры должны подтвердить прорыв существенного уровня поддержки, чтобы выделить достаточный импульс и увеличить вероятность торговли.

3. размещение ордера на вход на 30 пунктов ниже уровня поддержки. В нашем примере (см. график 9), так как уровень поддержки находится на отметки 0.7200, вход будет осуществлен на уровне 0.7180. Последующий стоп- ордер будет установлен немного выше отметки 0.7300 – предыдущий максимум, что дает нам соотношение риска к вознаграждению почти 2:1, когда мы устанавливаем цель по прибыли на уровне 0.7000.

График 9 Торговля на прорыве.

4. получение подтверждения от ценового осциллятора. Пересечение вниз, возникающее на Стохастике, дает трейдеру вполне достаточное подтверждение прорыва поддержки ценой.

График 9 более детально показывает возникновение хорошей возможности, по мере движения цены к средней линии.

Заключение
Хотя данный инструмент, прежде всего, применяется на фьючерсных и фондовых рынках, Вилы Эндрюса могут обеспечить валютного трейдера выгодными возможностями в долгосрочной или среднесрочной перспективе, позволяя зарабатывать на больших рыночных колебаниях. Когда Вилы Эндрюса применяются должным образом и используются в комбинации с разумным управлением деньгами и другими инструментами технического анализа, трейдер может находить хорошие торговые возможности, отфильтровывая некоторые изменчивые движения, которые могут привести к потерям. Если все описанные выше критерии применяются должным образом, то сделка будет приносить бо`льшую доходность по сравнению с более краткосрочными вариантами.

Известно, что графические фигуры продолжения прекрасно работают, но существует большое влияние субъективной точки зрения трейдера на идентификацию этих моделей. Человеческие эмоции, вроде страха и жадности, также играют свою отрицательную роль в применении таких методов.

Мы рекомендуем сначала найти свое собственное правило идентификации тренда или использовать стандартные трендовые фильтры, вроде MACD, DMI, Ишимоку и т.д. Например, нахождение MACD выше нуля означает восходящий тренд; нахождение MACD ниже нуля означает нисходящий тренд. Затем, отметьте каждый бар восходящего тренда синим цветом, а бар нисходящего тренда красным цветом.

Используйте очень простое торговое правило: покупайте только на внутреннем синем баре; продавайте только на внутреннем красном баре. Теперь вы можете торговать на внутренних моделях продолжения, вроде флагов и треугольников с оглядкой на это правило торговли. Всякий раз, когда уровень поддержки был нарушен, продавайте только на внутреннем красном баре или сразу ждите, когда появится красный бар.

Внимательно наблюдайте за областями, где синие бары превращаются в красные. Эти области могут позже служить сильными уровнями сопротивления. Противоположное будет верным для уровней поддержки.

4-часовой график GBPUSD. Цветные бары.

Выше представлен 240-минутный график GBP/USD с техническим индикатором Индекс направленного движения (DMI). Нахождение DI+ выше DI- означает восходящий тренд (и синие бары), в то время как расположение DI+ ниже DI- означает нисходящий тренд (и красные бруски). Обратите внимание, что сигналы покупку (отмечены красными стрелками) всегда возникают на внутренних синих барах, в то время как сигналы продажи всегда возникают на внутренних красных барах (синие стрелки).

4-часовой график GBPUSD. Графические фигуры.

Многие современные графические программы позволяют автоматически окрашивать бары в 3 различные цвета (для восходящего, нисходящего и нейтрального тренда), основываясь на правилах, установленных пользователем (не путайте с окрашиванием просто бычьего или медвежьего бара).

Двойные вершины и двойные основания являются одними из наиболее распространенных ценовых моделей разворота на валютном рынке. Знакомые М-образные и W- образные фигуры возникают регулярно на любом графике от 15-минутного до недельного. В данной статье мы рассмотрим, как можно идентифицировать эти модели и использовать их, чтобы заключать взвешенные, выгодные сделки на рынке Форекс.

Идентификация двойных вершин
В целях ясности, мы сосредоточимся на двойных вершинах, но знайте, что для двойных оснований применимо все то же самое только в обратную сторону. Базовая модель двойной вершины имеет три стадии:

1) цена делает краткосрочное колебание верх;
2) затем это сопровождается небольшим восстановлением;
3) цена делает еще один подход к максимуму колебания,
чтобы быть снова отклоненной, что и завершает модель разворота.

Почему эти модели работают? Основное предположение состоит в том, что рынок имеет память. По мере того, как цена приближается к предшествующей точке сопротивления или поддержки, трейдеры начнут настойчиво покупать или продавать перед этими уровнями, исходя из уверенности, что, поскольку эти уровни недавно удержались, они удержатся еще раз. Этот метод часто является весьма выгодным, но как мы увидим позже, даже если эта установка терпит неудачу, она может все еще предложить трейдерам возможность рассмотреть эту модель нетрадиционным способом.

Чтобы торговать должным образом на модели "двойная вершина", трейдер прежде всего должен определить, что представляет собой надлежащее восстановление в данной формации. Иначе, ценовая модель может выглядеть как простой диапазон консолидации, который очень понизил бы вероятность успеха сделки. Простой и эффективный способ вычислить восстановление в двойной вершине состоит в том, чтобы использовать уровни восстановления Фибоначчи. (подробнее см. в прошлых выпусках журнала). Доля восстановления должна составлять, по крайней мере, 38.2% от предшествующего движения, чтобы она могла рассматриваться надежной. На графике ниже показана эта телория в действии.

Дневной график EURUSD. Восстановление после первой вершины.

На приведенном выше графике показано, что уровень Фибоначчи в 38.2% представляет собой минимальное восстановление, которое должно быть выполнено для начала формирования действительной двойной вершины. В данном случае, восстановление составило 61.8%, что является идеальным для данной модели.

Не ожидайте – ищите подтверждения
Как только восстановление установлено, следующим шагом является правильное позиционирование для торговли на модели "двойная вершина". Начинающие трейдеры будут просто пробовать ожидать двойную вершину, устанавливая ордера на продажу около уровня предшествующего колебания вверх. Этот подход часто является ошибочным, ведущим к ненужным потерям. Если вы взглянете на график ниже, то увидите, что сильный тренд привел бы к потерям трейдера, вставшего в короткую позицию по паре GBP/USD, поскольку цена неуклонно двигалась против такой позиции.

Дневной график GBPUSD. Преодоление прежнего пика.

Приведенный выше график демонстрирует пример потерь, которые могут произойти, когда трейдер заключает сделку в ожидании двойной вершины прежде, чем будет подтверждена сила сопротивления.

Дневной график EURUSD. Подтверждение двойной вершины красной свечой.

Вместо того, чтобы ожидать сопротивления в двойной вершине, трейдеры должны позволить рынку подтвердить их предположение, что такое сопротивление фактически существует. Чтобы иметь минимум уверенности, что двойная вершина действительно имеет место, трейдеры должны дождаться формирования на уровнях сопротивления красной свечи, как показано на графике ниже.

Медвежья свеча возле предыдущего сопротивления может использоваться в качестве подтверждения, что предыдущее сопротивление является сильным и может сформироваться вторая вершина.

Хороший вход
Наконец, чтобы достигнуть хорошего входа, вы не должны просто вскакивать в рынок на следующей свече. Вместо этого, вы должны разместить лимит-ордер, где-нибудь в середине диапазона предыдущего дня. Эта тактика имеет два существенных преимущества. Если двойная вершина действительно сформируется, то вы будете оптимально позиционированы по хорошей цене. С другой стороны, если цена сделает заключительный толчок вверх, то вы, скорее всего, останетесь в игре, поскольку ваш хороший вход позволит вам установить стоп-ордер с достаточным запасом, чтобы избежать любых случайных толчков.

Дневной график EURUSD. Оптимальный вход.

Как видно на приведенном выше графике, размещение лимит-ордера на уровне сопротивления, который доказал свою силу, является ключом к значительному повышению вероятности успешной сделки.

Традиционный и нетрадиционный подход
Суммируя все вышесказанное, сведем вместе правила торговли на классической модели "двойная вершина":

1. Используя уровни восстановления Фибоначчи для измерения минимальных уровней коррекции, определить,
что было выполнено верное восстановление.
2. Дождаться, пока цена фактически покажет слабость на графике, сформировав красную свечу на ожидаемом уровне сопротивления.
3. Используя красную свечу в качестве контрольной точки, войти в рынок, разместив лимит-ордер на продажу, где-нибудь в середине диапазона этой свечи.
4. Установить стоп-ордер, по крайней мере, на 50 пунктов выше самого последнего пика колебания, чтобы не быть закрытым ложным толчком цены.
5. Установить цель, по крайней мере, на длину предшествующего восстановления для хорошего потенциала доходности по отношению к риску.

Это традиционный подход к торговле на моделях "двойная вершина" или "двойное основание" – как говорится "старый, но хороший". Это может быть чрезвычайно выгодной стратегией торговли, но это не единственный способ извлечь прибыль из такого ценового действия. Что происходит, когда эти установки терпят неудачу? Что происходит, когда цена двигается через сопротивление, как показано на графике ниже?

Дневной график EURUSD. Прорыв сопротивления.

Приведенный выше график демонстрирует, что как только цена преодолела уровень поддержки или сопротивления, может быть трудно определить цель ее движения.

Большинство трейдеров просто оставили бы эти сделки и перешли к следующей установке, однако, эти неудавшиеся сделки несут огромный потенциал для тех трейдеров, которые смотрят глубже. Вопреки популярному мнению, прежние уровни сопротивления и поддержки все еще оказывают гравитационное притяжение для цены, формируя очень сильную вероятность, что они могут развернуться в ближайшем будущем.

Давайте посмотрим на ту же самую сделку на предыдущем графике EUR/USD несколько дней спустя. Что произошло? Цена действительно установила краткосрочную вершину колебания на несколько сот пунктов выше первоначальной точки сопротивления.

Дневной график EURUSD.
Цена сделала последний всплеск перед разворотом.

Приведенный выше график представляет пример того, как цена часто восстанавливается назад к нарушенному уровню поддержки или сопротивления.

Как валютный трейдер может использовать в своих интересах такую ценовую динамику? Что еще более важно, как можно защитить себя от возможного безудержного роста цены, если вы оказались неправы в своем предположении, что будет разворот? Один из возможных способов найти разумный уровень для стоп-ордера, который обеспечит вполне достаточно места для ценовых толчков, не подвергая себя чрезмерному риску, состоит в том, чтобы использовать предыдущее ценовое действие в качестве ориентира.

Здесь приводятся основные моменты, как может работать ложный прорыв модели "двойная вершина":

1. как только цена превысила максимум предшествующего колебания, ничего не делайте, пока цена не покажет признак слабости красной свечой, которая указывает на снижение цены в течение этого дня.
2. измерьте амплитуду предыдущего сегмента восстановления от максимума колебания до его минимума.
3. добавьте значение величины этого сегмента к максимуму самого последнего колебания, чтобы установить стоп-ордер.
4. введите половину вашей позиции лимит-ордером приблизительно в середине диапазона красной свечи.
5. если цена движется против вашего направления, введите другую половину вашей позиции на половине расстояния до вашего стоп-ордера.
6. если цена разворачивается в вашу сторону, установите первоначальную цель на сопротивлении "ложной" двойной вершины.

Давайте попробуем применить эту установку к определенному торговому примеру на паре EUR/USD. Сначала, вы должны измерить амплитуду восстановления, которое составляет приблизительно 300 пунктов. Затем вы добавили бы это значение к максимуму колебания, чтобы установить надлежащий уровень стоп-ордера. В этом случае, стоп-ордер обеспечит достаточно места, чтобы остаться в позиции, пока рынок не развернется в сторону открытой позиции.

Дневной график EURUSD. Определение уровня стоп-ордера.

Приведенный выше график иллюстрирует, как стоп-ордер устанавливается на уровне максимума колебания плюс величина предыдущего восстановления, которое в данном случае равно почти 300 пунктам.

Почему мы использовали предшествующее восстановление в качестве ориентира для установления стоп-ордера? Если цена действительно имеет память, то при нормальных условиях должна быть симметрия в ценовом движении. Поэтому, ценовое колебание не должно при толчке превысить величину, показанную при восстановлении. Если это так, то ясно, что имеет место мощный новый тренд и трейдеры должны закрыть свои короткие позиции и отступить, защищая свой капитал.

Наиболее важно, использование предшествующее восстановление в качестве ориентира для уровня стоп-ордера, обеспечивает для вас логической контрольной точкой, чтобы измерить статус вашей сделки. В своей книге "Логический трейдер" Марк Фишер обращает внимание, что логическая контрольная точка является одним из ключевых компонентов для успеха технически-ориентированного трейдера. Так как трейдер никогда не может прогнозировать точность любой конкретной сделки, наличие логического метода определения, когда сделка оказалась неправильной, является единственным наиболее важным навыком, который может развить валютный трейдер.

Заключение
Хотя многие представители академической науки утверждают, что ценовые движения являются полностью случайными и непредсказуемыми, технически-ориентированные трейдеры опровергают этот тезис. Они полагают, что ценовые графики представляют совокупное мнение миллионов трейдеров и, подобно многим продуктам человеческой деятельности, обладают памятью, которая может быть проанализирована и использована для торговли. Модель двойная вершина/двойное основание является одним из примеров этой предпосылки, которую вы можете успешно использовать при торговле на рынке Форекс.

Почти 5 или 6 лет назад, сделки заключались через брокера по телефону. Глобализация и взаимосвязь между различными рынками, а также развитие технологий, были решающими для нового поведения на финансовых рынках, которые двигаются с различной скоростью.

Наличие эффективной торговой системы является главным инструментом для того, чтобы трейдеры могли успешно торговать. Поэтому, давайте посмотрим на различные торговые системы, автоматические и ручные, и на разницу между ними.

Определение торговой системы
Торговая система – это полный набор процедур, чтобы заключать сделки по покупке или продаже. Торговые сигналы будут подаваться различными установками, которые могут исходить из технического анализа, фундаментального анализа, статистики и т.д.

Каждый трейдер должен иметь торговую систему. Наличие метода и дисциплины является обязательным условием, чтобы быть успешным трейдером.

Иногда, метод может дестабилизировать, потому что рынки достаточно изменчивы, и трейдер теряет правильное представление рынка. Если вы торгуете по двум или более парам в одно и то же время, то эта неуверенность растет все больше. В это время наши эмоции находятся на пределе и нам очень трудно принять правильное решение. Иногда решения являются результатом наших эмоций, комментариев других трейдеров или различных новостей, которые мы видим в Интернете (в этом случае, мы потеряли контроль и не имеем никакого метода).

Использование автоматической торговой системы устраняет эти проблемы. Эмоции не влияют на ваши решения, поэтому вы будете иметь другое представление рынков, ясное и простое.

Эмоциональный компонент является очень опасной вещью в торговле, и уверен, что это оказывает влияние на начинающих трейдеров, причем плохо влияет. Соответственно, чтобы иметь реальный успех на рынке, вы должны удалить эмоции.

Существует три вида торговых систем:
– Трендовая система: сделки основываются на фактическом тренде и необходимо большое движение. Короткие движения могут привести к ложным сигналам.
– Контр-трендовая система – основывается на циклических индикаторах. Эта система хорошо работает на боковых рынках, когда нет четкого тренда.
- Система торговли на фигурах: сделки основываются на трендовых линиях и графических фигурах. Вход в рынок осуществляется, когда цена нарушает эти линии или фигуры. Когда рынок очень изменчив, может быть достаточно трудно использовать эту систему.

Инструменты системы
Прежде всего, нам необходима основа: это может быть один или несколько индикаторов, работающих вместе. Например, вы можете взять MACD, Стохастик и Скользящие средние.

Часовой график EURUSD. Набор индикаторов.

После этого, мы будем иметь пять компонентов нашей торговой системы:
1. представление;
2. гипотеза;
3. модель;
4. измерение;
5. ожидаемые результаты.

Первый компонент заключается в том, чтобы посмотреть, является ли индикатор или индикаторы, которые вы хотите использовать в своей торговой системе полезными. Например, возьмите систему пересечения простой Скользящей средней и посмотрите, как она вела себя в прошлом. Таким образом, вы будете использовать правильные инструменты в соответствие с вашими ожиданиями (внутри-дневная торговля, консервативная, торговля на колебаниях и т.д.)

Гипотеза формируется результатами или различными тестированиями. Например, мы хотим знать, являются ли пересечения 4- и 9-периодной простых Скользящих средних эффективными в 70% сделок.

Что касается моделей, то в данном пункте мы должны рассмотреть многие случаи из прошлого, чтобы быть уверенными, что наша гипотеза является реальной.

Измерение заключается в том, что трейдер берет несколько сделок, следую своему методу.

Наконец, трейдер должен выбрать правильный временной масштаб для своих сделок. Если мы имеем хорошую торговую систему, чрезвычайно эффективную, но которая дает только одну сделку в год, то такая система вряд ли нас устроит. Итак, мы должны выбрать временной масштаб, который позволит нам совершить несколько сделок за определенный период (раз в день, раз в неделю или как мы выберем).

Автоматические системы
Автоматические системы основываются на статистике, беря рыночное поведение в определенном временном масштабе и с определенными индикаторами.

Таким образом, трейдер устраняет эмоции, и действует в соответствие с программой, торгуя только тогда, когда его торговая система показывает, что есть соответствующий сигнал.

Ручная система
При ручной системе трейдер использует не только статистику, но и фундаментальные факторы и новости, технический анализ, графический анализ и математические индикаторы.

Какая из них лучше? С ручной системой, трейдер может взять под контроль потери, а не ждать запрограммированного закрытия. Также, трейдер может по своим собственным критериям оценить лучшие сделки. Но, торгуя по этой системе, трейдер должен находиться на рынке в течение нескольких часов.

По нашему мнению, лучший способ выбрать систему состоит в том, чтобы проанализировать результаты. Для этого, торговая система должна иметь ясный набор успешных сделок и правильный временной масштаб. В этом случае мы будем иметь ясное представление о том, что происходило с рынком прежде, и что может произойти в будущем.

Систему с немногими сделками в краткосрочном временном масштабе трудно использовать, потому что, если вы имеете много плохих сделок, у вас нет достаточно возможностей выигрыша в средне- и долгосрочных временных масштабах.

Система со многими сделками в краткосрочном временном формате позволит вам работать лучше, беря хороший сигнал на часовом, 30-минутном или 15-минутном графике.

Конечно, обе системы могут быть успешными, но с различным психологическим настроением.

Обычно, автоматическая система дает вам много сигналов, но иногда эти системы вынуждают вас торговать всего за несколько пунктов – 5 или 6, а вы должны платить комиссионные, спрэды, оставаясь в итоге с нулевым выигрышем.

Другим важным моментом являются рычаги: никогда не торгуйте по автоматической системе с высокими рычагами – это может быть опасно. В этом случае, и в зависимости от ваших активов, могут быть более подходящими рычаги
1:10 или 1:12. Если ваша сделка окажется проигрышной, то это не будет настолько плохо для ваших активов.

Торгуя по автоматической системе, вы должны знать, что они не принимают во внимание спрэды, комиссионные или проскальзывания вообще, поэтому вы должны вычитать их из прибыли.

Конечно, для начинающего трейдера легче войти в рынок по автоматической системе. Мы можем рекомендовать их использование, но, все равно, проводить анализ рынка каждый день, каждый раз.

Итак, давайте взглянем на характеристики обеих систем:

Ручная система:
1. индикаторы могут изменяться с каждой сделкой;
2. эмоции;
3. никаких статистических данных;
4. позволяет выбирать маленькие или большие рычаги;
5. необходим глубокий анализ.

Автоматическая система:
1. индикаторы всегда те же самые;
2. никаких эмоций;
3. всегда маленькие рычаги;
4. не требуется никакого анализа.

Какую систему выбрать, решать вам. Мы можем только посоветовать вам как правильно подойти к этому выбору.

Одним из главных преимуществ торговли валютой является то, что рынок Форекс открыт 24 часа в сутки (с 17.00 EST в воскресенье до 16.00 EST в пятницу). Экономические данные имеют тенденцию быть одним из наиболее важных катализаторов краткосрочных движений на любом рынке, но это является особенно верным для валютного рынка, который реагирует не только на американские экономические новости, но также и на новости со всего мира. По крайней мере, для восьми основных валют, доступных для торговли у большинства валютных брокеров и более чем 17 их производных, всегда есть публикуемые экономические данные, которые трейдеры могут использовать в качестве информации для открытия тех или иных позиций. Вообще, не менее семи порций данных публикуется ежедневно по восьми основным валютам или странам, которым те наиболее тесно следуют. Поэтому для тех, кто хочет торговать на новостях, существует множество возможностей. В данной статье мы рассмотрим, публикации каких экономических новостей наиболее уместны для валютных трейдеров, и как трейдеры могут торговать на этих данных.

На какой валюте следует концентрироваться
Ниже представлены восемь основных валют:
1. Доллар США (USD)
2. Евро (EUR)
3. Британский фунт (GBP)
4. Японская иена (JPY)
5. Швейцарский франк (CHF)
6. Канадский доллар (CAD)
7. Австралийский доллар (AUD)
8. Новозеландский доллар (NZD)

Ниже представлены примеры некоторых наиболее ликвидных производных из валют, перечисленных выше:
1. EUR/USD
2. USD/JPY
3. AUD/USD
4. GBP/JPY
5. EUR/CHF
6. CHF/JPY

Как вы можете видеть из этих списков, валюты, которыми мы можем легко торговать, охватывают весь земной шар. Это означает, что вы можете подобрать валюты и экономические данные, на которые будете обращать особое внимание. Но, как правило, так как доллар США является "другой стороной" 90% всех валютных сделок, то публикация американских данных имеет тенденцию иметь наиболее ярко выраженное влияние на рынок.

Торговля на новостях труднее, чем это может показаться на первый взгляд. Мало того, что важно учитывать публикуемые цифры, но также и прогнозы по ним и пересмотренные значения. Также, некоторые данные являются более важными, чем другие. Это может зависеть как от страны, по которой выходят данные, так и от важности данных по отношению к другим данных, публикуемым в то же самое время.

Когда выходят новости
В представленной ниже таблице приводится приблизительное время (EST), в которое публикуются наиболее важные экономические данные для каждой страны. Это время, в которое вы должны обращать дополнительное внимание на рынок, если планируете торговать на новостях.

Какие данные наиболее важны
При торговле на новостях, вы, прежде всего, должны знать, публикация каких данных ожидается на этой неделе. Существует множество источников публикующих календарь выхода экономических данных. Во-вторых, ключевым моментом является то, чтобы знать, какие данные являются наиболее важными. Многие источники выделяют наиболее важные данные, кроме того, они публикуют прогнозы по выходящим данным. Обычно, эти экономические данные являются наиболее важными для любой страны:

1. Решение по процентным ставкам.
2. Розничные продажи.
3. Инфляция (потребительских цен или цен производителей).
4. Безработица.
5. Промышленное производство.
6. Обзоры бизнес-климата.
7. Обзоры потребительской уверенности.
8. Торговый баланс.
9. Обзоры производственного сектора.

В зависимости от текущего состояния экономики, относительная важность этих данных может изменяться. Например, безработица может в данном месяце быть более важной, чем торговля или решения по процентным ставкам. Поэтому, важно учитывать, на чем рынок концентрируется в настоящее время.

В таблице, приведенной ниже, представлены данные по США, оказывающие наибольшее влияние в 2004 году, как для 20-минутного, так и для дневного периода. Разница в реакции в общем случае зависит от глубины данных. Некоторые данные обеспечивают только общие цифры, в то время как другие обеспечивают обширные таблицы компонентов, которые могут быть подчинены различным интерпретациям. Имейте в виду, что данные по США имеют тенденцию быть наиболее важными на рынке Форекс, потому что доллар вовлечен в 90% всех валютных сделок.

Как долго продолжается воздействие
Согласно исследованию Мартина Эванса и Ричарда Лионса, опубликованного в журнале "Международные деньги и финансы" (2004г.), рынок может реагировать на опубликованные новости часы, если не дни, после их выхода. Авторы пришли к выводу, что эффект в общем случае происходит на первый или второй день, но воздействие, кажется, может задерживаться до четвертого дня. Воздействие на поток ордеров, с другой стороны, все еще очень явно остается на третий день и заметно в четвертый день.

Как торговать на новостях
Исследование, опубликованное весной 2005 года на сайте www.dailyfx.com пришло к выводу, что, в 2004 году, основные девять данных по США (см. таблицу выше) привели в среднем к 56 пунктам реакция в валютной паре EUR/ USD за первые 20 минут после их выхода. В зависимости от характера данных, движение может составить от 33 до 124 пунктов. Этот широкий диапазон показывает, насколько существенной может быть торговля на новостях для краткосрочных трейдеров.

Самый обычный способ торговли на новостях состоит в том, чтобы рассмотреть период консолидации перед публикацией важных данных и торговать на прорыве границ консолидации после выхода этих данных. Это может быть сделано как на краткосрочном внутри-дневном основании, так и на дневном основании. Давайте взглянем на график ниже в качестве примера. После выхода слабых данных по рабочим местам (Non-Farm Payrolls) в сентябре, рынок "затаил" дыхание перед октябрьскими данными, которые должны были быть опубликованы в ноябре. За 17 часов до выхода торгового диапазона в 30 пунктов. Для трейдеров, торгующих на новостях, это предоставило отличную возможность заключить сделку на прорыве, тем более, что вероятность резкого движения в это время была чрезвычайно высокой.

Мы упамянули выше, что торговля на новостях труднее, чем может показаться на первый взгляд. Основная причина этого – волатильность. Вы можете сделать правильное предположение относительно последующего движения, но быть закрыты по стоп-ордеру, или рынок может просто не иметь импульса, чтобы поддержать движение.

60-минутный график EURUSD. Реакция на данные.

Давайте взглянем на график ниже в качестве примера. Этот график демонстрирует активность после выхода тех же самых экономических новостей, что и выше, но на более крупном временном масштабе, чтобы показать, как трудно может быть торговля на новостях. 4 ноября 2005 года рынок ожидал, что американская экономика добавит 120.000 рабочих мест, но вместо этого добавилось всего 56.000 рабочих мест. Эти данные привели к резкому разочарованию рынка и вызвали снижение доллара против Евро на 60 пунктов за первые 25 минут. Однако, восходящий импульс доллара был настолько сильным, что движение быстро развернулось и час спустя курс EUR/USD нарушил свой предыдущий минимум и фактически преодолел 1.5-годовой минимум против доллара. Была хорошая возможность для торговли на прорыве, но бычий импульс доллара был настолько сильным, что такие плохие данные по рабочим местам не смогли вызвать существенную коррекцию в его ралли. Одна из вещей, которую вы должны иметь в виду – это то, что, в результате хороших данных, сильное движение также должно показать сильное продолжение.

5-минутный график EURUSD. Укрупненный вид движения после данных.

Можно ли защититься от волатильности
Захват прорыва при волатильности, без необходимости столкнуться с риском быстрого разворота возможен благодаря торговли опционами на спот-курс, являющиеся новым видом инструментов, которое трейдеры только начинают обнаруживать. Вы можете найти множество брокеров на рынке Форекс, которые предлагают разнообразные экзотические опционы. Экзотические опционы в общем случае имеют барьерный уровень (так называемые барьерные опционы) и будут выгодны или нет в зависимости от того, нарушен ли уровень барьера. Выплата предопределена и премия или цена опциона зависит от выплаты. Ниже приведены самые популярные типы экзотических опционов, используемых для торговли на новостях:

- Двойной опцион с касанием

- Опцион с касанием

- Двойной опцион без касания

Двойной опцион с касанием имеет два уровня барьера. Любой из уровней должен быть нарушен до истечения опциона, чтобы по нему была произведена выплата, и он стал выгодным для покупателя. Если ни один уровень барьера не нарушен до истечения опциона, то выплаты не производится. Двойной опцион с касанием представляет собой отличный инструмент для торговли на новостях, потому что это чистая игра на ненаправленном прорыве. Как только уровень барьера нарушен, даже если цена впоследствии совершила быстрый разворот, производится выплата.

Опцион с касанием имеет только один уровень барьера, что обычно делает его немного дешевле двойного опциона с касанием. Сохраняется тот же самый принцип – выплата производится только в том случае, если барьер нарушен до истечения опциона. Он представляет собой хороший инструмент, если вы имеете представление, будут ли данные сильнее или слабее, чем прогнозное значение.

Двойной опцион без касания является полной противоположностью двойного опциона с касанием. Существует два уровня барьера, но выплата производится только в том случае, если ни один из уровней барьера не нарушен перед истечением опциона. Этот опцион представляет отличную возможность в том случае, если трейдер полагает, что выход экономических данных не приведет к прорыву цены, и она продолжит торговаться в диапазоне.

Опционы на спот-курсы представляют собой вполне реальную альтернативу для тех, кто не хочет пострадать от быстрого разворота на рынках с высокой волатильностью прежде, чем они фактически увидят, что спот-курс двигается в желательном для них направлении.

Заключение
Как мы видим, валютный рынок является особенно склонным к краткосрочным движениям, вызванным публикацией экономических новостей из США и других стран. Если вы хотите успешно торговать на новостях на рынке Форекс, то, прежде всего, вы должны знать, когда ожидается выход тех или иных данных, которые являются наиболее важными в текущих экономических условиях и, конечно, как торговать, основываясь на этих данных. Разнообразные экзотические опционы, которые доступны для трейдеров, позволяют захватить прорыв в периоды изменчивости, без необходимости сталкиваться с риском быстрого разворота. Исследуйте различные возможности торговли на новостях и выберите для себя наиболее подходящие.

Индикаторы импульса всегда вызывают конфронтацию между теми, кто их любит и тех, кто их ненавидит. Лично я должен признать, что обе стороны могут быть правы в своих оценках, но я думаю, что каждый трейдер отличен, и поэтому каждый должен определить свой собственный стиль и то, какие индикаторы лучше всего подходят для его стиля. Например, среднесрочный инвестор, вероятно, будет привлечен движениями Скользящих средних, потому что их колебания могут подойти ему лучше; с другой стороны, агрессивный внутри-дневной трейдер, вероятно, найдет привлекательными осцилляторы, вроде RSI, чтобы попробовать поймать несколько пунктов в благоприятных условиях, когда те отмечают состояния перекупленности и перепроданности.

Знание самого себя и тот тип рыночного участника, к которому вы относитесь, еще более важно, чем применение успешной торговой системы. Психология играет настолько важную роль в торговле, что делает невозможным понимание торговли, без понимания (сначала) трейдера.

В данной статье мы поговорим о том, как можно сформировать систему из комбинации 2 импульсных индикаторов, работающих вместе – возможно, это способ торговать, который не исследовался в значительной степени трейдерами, но который может несколько улучшить торговлю на валютном рынке. Мы будем искать дивергенции в их движениях с ценовым действием на графике.

Использование индикаторов
Чтобы начать с темы этой статьи, торговая система, основанная на импульсных индикаторах должна, прежде всего, определить, какие индикаторы будут в нее включены.

Я выбрал два, которые, по моему мнению, довольно хорошо работают. Они очень широко известны, так как являются двумя из наиболее часто используемых индикаторов в мире – Стохастик и CCI.

Почему именно эти два? Во-первых, потому что, как я уже сказал, они работают довольно хорошо вместе. Вовторых, потому что Стохастик имеет 2 линии, которые пересекаются вверх и вниз (подобно MACD). Это важно, потому что определить точку входа гораздо легче, когда вы видите пересечение в направлении сделки, которую собираетесь заключить. Третья и последняя причина связана с тем, что, в то время как Стохастик колеблется между уровнями 0 и 100, CCI свободно двигается вокруг 0 линии, что обеспечивает необходимое представление этих двух объединенных индикаторов.

Являются ли эти два 2 индикатора единственными, которые могут использоваться? Конечно же, нет. Вы можете поэкспериментировать с RSI, моментумом и другими индикаторами, и я уверен, что вы найдете те, которые подходят вам лучше всего. Параметры индикаторов также должны быть подобраны для каждого трейдера индивидуально.

Параметры, которые использую я: Стохастик 14/7/3 и CCI 14 (или 20). Почему именно эти? Дело в том, что со временем я пришел к этим значениям, так как они подходят лучше всего для сравнения их друг с другом и обеспечивают хорошую информацию о рыночной динамике.

Итак, мы имеем индикаторы и мы имеем их параметры. Следующий вопрос, как их использовать. Способ, который я нашел для их комбинирования – это поиск дивергенции. В данном случае, дивергенция означает, что эти 2 индикатора не делают то же самое, т.е. Стохастик показывает новый минимум, а CCI не следует ему и т.д. Почему, спросите вы, эти дивергенции стоит принимать во внимание? Согласно моим наблюдениям, 2 импульсных индикатора, показывая различную динамику, могут сигнализировать об ослаблении импульса, и, соответственно, может быть осуществлена контр-трендовая сделка с хорошим соотношением риска к доходности.

Основные дивергенции следующие:
1. Когда Стохастик делает новый максимум/минимум, а CCI нет.

2. Когда CCI делает новый максимум/минимум, а Стохастик нет.

3. Когда CCI делает шип вверх/вниз, а Стохастик не подтверждает этого. Это является сильным сигналом, если происходит в продолжение основного тренда.

4. Когда Стохастик формирует основания/вершины и CCI делает шип.

5. Когда CCI двигается вверх/вниз, а Стохастик двигается в противоположном направлении (очень редкий и менее эффективный сигнал).

Основные правила входа
Как только мы идентифицируем дивергенцию между движением CCI и движением Стохастика, мы должны быть готовы для входа в рынок.

Как же входить в рынок? Давайте снова разберем 5 моделей дивергенции:

1. Когда Стохастик делает новый максимум/минимум, а CCI нет. Если Стохастик делает новый максимум/ минимум, а CCI не подтверждает это движение, может возникнуть хорошая возможность для контр-трендовой сделки.

2. Когда CCI делает новый максимум/минимум, а Стохастик нет. Та же самая установка как в предыдущем случае, с той же самой интерпретацией.

3. Когда CCI делает шип вверх/вниз, а Стохастик не подтверждает этого. Это является дивергенцией, только с учетом того, что CCI делает шип. Иногда вы увидите, с тем же самым ценовым действием, что CCI движется далеко вверх или вниз, а Стохастик едва перемещается. Если это происходит в сторону текущего направления тренда, то работает особенно хорошо.

4. Когда Стохастик формирует основания/вершины и CCI делает шип. Иногда, Стохастик, по причине ограничения движения 2 уровнями (0-100), может делать округлые движения вокруг этих экстремумов, а CCI двигаться в шипах. Когда эти шипы находятся вне диапазона, возможен вход в рынок.

5. Когда CCI повышается/понижается и Стохастик идет в противоположную сторону (редко и менее эффективно). Иногда CCI делает дивергенцию с ценовым действием, в то время как Стохастик двигается в том же самом направлении, что и цена. Когда Стохастик разворачивается и следуют за CCI, что также рассматривается как дивергенция.

Итак, теперь, когда мы имеем возможность интерпретировать дивергенции, как входить в рынок?

Как только мы идентифицировали дивергенцию, основным сигналом входа будет пересечение Стохастика после дивергенции. Например, когда CCI показывает новые максимумы с большим шипом, а Стохастик не следует за ним, то когда Стохастик пересекается вниз, мы открываем короткую позицию. Противоположное будет верно для торговли в длинную сторону. То же самое применимо, если Стохастик делает новые максимумы, не сопровождаемые CCI. В любом случае, мы ждем пересечения Стохастика в противоположном направлении как сигнал для входа в рынок (см. примеры ниже).

Когда позиция открыта, наиболее сложная вещь – это выход из сделки. Ниже я приведу некоторые фильтры, которые могут использоваться, чтобы определить, собирается ли рынок идти в нашу сторону долгое время или нет. Но что касается непосредственно выхода, то я рекомендую приспособить эту стратегию к вашему собственному стилю. В моем случае, я предпочитаю защищать прибыль, как только она появляется, иногда я даже закрываю позиции слишком быстро, но именно это я выбрал, исходя из моего собственного стиля.

Другой важный момент, который необходимо учитывать – это используемый временной период, чтобы принять решение о входе в рынок. Действительно ли вы являетесь внутри-дневным трейдером? Вы используете 5-, 10- или 15-минутные периоды? Либо вы торгуете на часовых и дневных графиках.

Хотя я думаю, что любая стратегия может работать на любом временном масштабе, я считаю, что на более долгосрочных периодах получаются более сильные сигналы и меньше рыночного шума. Я предпочитаю часовые, 4-часовые и дневные графики, но каждый должен выбирать для себя сам.

И последнее я уверен, вы тысячу раз слышали, как плохо усредняться, когда вы находитесь в проигрышной сделке. Я согласен и не согласен. Я согласен, потому что, если усреднение выполняется не зная как или только потому что "нет проблем, рынок скоро повернется в мою сторону", это может нанести серьезнейший вред вашему счету. Но я не согласен, потому что, если это делается надлежащим образом, по соответствующим сигналам системы для получения лучшей цены, не нарушая правил управления капиталом, то я думаю, что это может работать довольно неплохо. Фактически, усреднение с использованием пересечений Стохастика может работать достаточно хорошо, если делается должным образом.

Возможные фильтры
Что бы там ни говорили, но эта система импульсных индикаторов является комбинацией 2 индикаторов, двигающихся циклически. Я хотели бы указать некоторые фильтры, которые могут помочь в определении возможных точек входа, стратегий выхода, фильтровании плохие сделки и т.д.

Один из моих любимых индикаторов – простая Скользящая средняя с периодом 200. Этот индикатор используется многими внутри-биржевыми трейдерами, как правило, чтобы определить изменение тренда и если вы внимательно понаблюдаете за графиком, то увидите, насколько сильно она притягивает цену и как четко ее прорыв может изменить тренд.

Другие Скользящие средние, которые я учитываю при торговле – с периодом 50 и периодом 89. Они хорошо работают в качестве поддержки/сопротивления и когда они нарушены, это обычно сопровождается некоторым продолжением.

4-часовой график GBPJPY. Дивергенция между Стохастиком и CCI.

Несмотря на то, что MACD многими трейдерами считается запаздывающим индикатором, я нахожу, что его характер (2 Скользящих средних пересекаются вверх и вниз) может обеспечить хороший фильтр или, по крайней мере, хороший предупреждающий сигнал. Так, если мы находимся в короткой позиции, а индикатор MACD пересекается вверх, то мы должны знать, что цена может повыситься, по крайней мере, в течение некоторого времени.

В приведенном выше примере видно как Стохастик делает новый максимум в то время, как CCI нет (выделено красным овалом), что указывает на возможность разворота цены вниз. Сигнал на продажу возникает, когда Стохастик пересекается вниз.

Дневной график GBPUSD. Дивергенция между CCI и Стохастиком.

На дневном графике GBPUSD мы видим классическую дивергенцию между двумя индикаторами, подтвержденную свечной разворотной моделью. Это дивергенция сигнализировала о коррекции курса на 1400 пунктов!

На приведенном ниже часовом графике EURUSD четко видно как сильный шип вниз на CCI не был подтвержден Стохастиком, что сформировало бычью дивергенцию. Сигнал на покупку возник, когда Стохастик пересекся вверх.

Часовой график EURUSD. Стохастик не подтверждает шип на CCI.

Приведенный ниже график демонстрирует, как на таком мелком временном масштабе (30-минутный график) для столь медленной пары, как EURGBP возникает хорошее движение после четкой дивергенции между индикаторами, подтвержденной свечной разворотной моделью.

30-минутный график EURGBP. Дивергенция между индикаторами.