Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Архив рубрики «Технический анализ»

По данной паре вышли из низходящего канала, в данное время формируется перевернутая фигура «голова плечи», а именно правое плече, после чего пойдем на отработку 5 ого опорника.

На часовом графике выполнели восходящую модельку.  Отрисовали не могу до конца разобраться толи гп, толи треугольник, буду пробовать продажи если цена пробьет нисходящую линию треугольника и возвратиться к линии шеи, на мой взгляд это наиболее безопасно.

Считаю, что рост начнется при формировании 5 опорника на паре gbp jpy о чем писал Sayras. Если посмотреть на историю, то в 2000 году была похожая моделька, что самое интересное, даже с теми же ценами.

Если же мы пойдем ниже «головы» по данной паре то цели у нас приблизительно 1.43 Удачной торговли!

Золото

Может будет полезен отрицательный опыт. Как открывались сделки : 1.sell 1.4996 ГП,пробитие шеи (смущало ,что разворотная фигура должна быть в конце тренда. зато какая ГП правильная, какое пробитие !!!) закрыл по «чуйке» -65п. 2.buy 1.5340 Пробитие сопротивления , возврат к линии . Должны вверх (это я так думал …) . Рад буду вашим замечаниям .

хочу поделиться торговой идеей . самое главное сомнение в таком развитии событий – я фунтом торгую неудачно.

ближе к телу. рынок показал 1,2,3 опорные точки. в этом сомнений нет. после 3го опорника рынок нашел линию сопротивления ,отскок и пошел штурмовать ее повторно. в желтом круге мы видим борьбу с сопротивлением, проход через него .возврат наблюдаем сейчас . если рынок пойдет далее вверх – значит сформирована ТВ. (маленькое отступение : идею ТВ Саядов(автор модели РИ) взял у Томаса Демарко . основной смысл – при пробитии важного уровня (что мы имеем) рынок стремится рисовать симметрию. (Саядов рекомендует почитать ДеМарко). Далее все проще – от точки вращения к 4му опорнику, затем 5ый,6ой.
Не просто публиковать этот прогноз по еще одной причине. Я не виже «красивый» канал в котором будет движение цены. но считаю – рынок будет стремиться сделать 5 волн (минимум 3 ). поклонникам РИ рекомендую ДеМарка и классику по волнам.

еще одна торговая идея – цена пробивает диапазон (см.рис. ) и уходит вверх на ширину диапазона.

большая просьба – пишите замечания . идея может быть «натянутой» поэтому очень интересны любые замечания.

есть такое мнение … но Гойлов напугал всякими там поддержками . и второе – движение коррекционное те по теории – 3 волны. точку 6 можем не увидеть…

хочу поделиться одним полезным наблюдением. часто необходимо закрыть позиции до выполненения заранее намеченного торгового плана (я имею ввиду прибыльную позицию). по паре eurusd индикатор Standard Deviation (cтандартное отклонение) хорошо показавает фазы волатильности. для закрытия позиции нас интересует изменение волатильности с возрастающей на падующую. хороший сигнал индикатор дает для Н1 по остальным таймфреймат бывает слишком поздно или рано.
опишу мои действия по работе с данным планом закрытия поз :
1.позиция открыта и приносит прибыль
2.ждем пересечения графика StdDev с уровнем 0.0025
3.ждем изменения направления графика (те с возростающего на убывающий) . часто изменение направления лучше «словить» на меньше таймфрейме M30.
4.изменеие произошло – закрываем позицию . выключаем комп. пьем пиво.

на рисунке – точки где можно было закрыться по данному плану. позавчера по этому плану закрывал евро на падении .

привлекатьность данного плана -

1. для евры вершина – один раз в день (почти всегда).

2.после окончания повышенной волатильности не всегда курс «доползает» до намеченной цели.

3.во время повышенной волатильности курс превышает ранее установленную цель.

3. часто требуется закрываться по времени (перед выходными , перед новостями и тд)

Индикатор OBV (On Balance Volume) — равновесный объем.

Этот индикатор разработан и популяризован Джозефом Грэнвиллем в 1963 году. OBV представляет собой линию, следующую за трендом, построенную на основании пересчета объема через соответствующее изменение цен.

Анализ индикатора OBV проводится аналогично трендовому анализу при пробитии уровней сопротивления и поддержки. Дополнительно следует отметить следующие сигналы покупки-продажи:
когда OBV достигает нового низа — это подтверждает силу медведей и говорит о возможном дальнейшем снижении цен, что дает нам основание произвести продажу;
когда OBV достигает нового верха — это подтверждает силу быков и говорит о возможном дальнейшем повышении цен, что дает нам основание произвести покупку;
сильные сигналы данный индикатор дает, когда он расходится с ценой. Если цена поднимается на новый верх, a OBV при этом не достигает предыдущего своего максимума или достигает, но с меньшей силой, то это создает бычье расхождение и дает сильный сигнал продажи. Если цена опускается на новый низ, a OBV достигает нового минимума своего значения с еще большей силой, нежели цена, то это говорит о медвежьем схождении и дает сигнал покупки.

При этом долгосрочное расхождение более важно, чем краткосрочное. Индикатор VPT (Volume Price Trend) — тренд цены-объема

В отличие от OBV, этот индикатор старается учесть не только направление изменения цены, но и величину этого изменения. VPT=VPT (1)+Volume*[{P - P(1)}/P(1)]

где:

VPT (1) — предыдущее значение индикатора VPT;

Volume — объем, количество изменений;

Р — текущее значение цены;

Р(1) — предыдущее значение цены. В последнем методе большое положительное значение индикатора свидетельствует о overbought (перекупленном) состоянии рынка, и большие отрицательные о oversold (перепроданном) состоянии рынка соответственно. Границы overbought и oversold, как и во всех остальных методах, подбираются вручную аналитиком, исходя из его собственного опыта, или являются предметом компьютерной оптимизации.

Осциллятор (от лат. oscillo ) — колеблющаяся система.

Осцилляторами являются RSI, Stochastic fast & slow, Momentum, MACD forest и многие другие индикаторы технического анализа.

Практика показывает, что подавляющее большинство новичков предпочитают строить свою торговлю на основании сигналов осцилляторов.

Если вас это утверждение не заставило задуматься — прочитайте его еще раз.

Причиной подобного предпочтения является тот факт, что в нас силен дух противоречия, бальзамом постоянно кровоточащую рану которого нам и смазывают осцилляторы. Так, когда рынок растет, осцилляторы большую часть времени говорят нам: «Продавай, продавай, продавай …». И чем выше уходит рынок вверх, тем настойчивее становится голос осцилляторов. В конце концов, заканчиваются деньги на счету и отошедший через несколько дней трейдер-новичок наконец-то вымолвит: «А ведь говорили мне — не торгуй против тренда».

Да, торговля в толпе, то есть по тенденции, не всегда приносит успех. Но явное игнорирование тенденций приводит, как правило, к одному единственному результату — разорению. Многие технические аналитики используют осцилляторы исключительно в качестве оценки силы действующего тренда и выбора момента для вхождения в рынок по тенденции, когда осциллятор вернулся в «нормальное» значение.

Специфика осцилляторов, так же как и любой колебательной системы, заключается в их раскачке от крайних значений и обязательном возврате к среднему, «нормальному» значению. Именно принцип возвратности осцилляторов и используется в торговле по ним. Однако между динамикой цены и осциллятора существует большое различие — ходят они хоть и параллельно, но в разных пропорциях. А это приводит к тому, что возврат осциллятора в «нормальное» состояние, как правило, не сопровождается возвратом цен. Таким образом, торговля по осциллятору, не глядя на экран с настоящей ценой, напоминает женитьбу по картине. А ведь, как мы знаем, оригинал может очень сильно отличаться от нарисованного художником образа: художники являются людьми творческими и способны к приукрашиванию действительности.

Считается, что осцилляторы являются опережающими индикаторами, т.е. дают возможность предсказывать движения цены. Однако хочу предостеречь вас от преждевременных выводов — зачастую эти «предсказательные» ожидания приводят к серьезным убыткам, тем большим, чем сильнее действующий на рынке тренд.

По образному выражению одного из технических аналитиков осцилляторы напоминают резиновый мячик. Если этот мяч погрузить рукой под воду, то он будет стремиться выпрыгнуть наружу. Мы не знаем, как долго останется мяч под водой и насколько глубоко он опустится, однако рано или поздно он поднимется на поверхность воды. Если же резиновый мяч подбросить в гоздух, то он обязательно упадет, хотя заранее не известно, как высоко он перед этим взлетит. Так и осцилляторы — они неизбежно возвращаются в нормальное состояние, соответствующее средним значениям индикаторов. На этом принципе и основывается анализ осцилляторов.

Леонардо Фибоначчи (1180—1240),называемый также Леонардо Пизанский, был одним из лучших математиков своего времени. Свои базовые знания он почерпнул от древнеегипетских, древнегреческих и арабских математиков, систематизировав их в своем основном труде “Книга вычислений” (”Liber Abaci”). Эта книга увидела свет в 1202 г. и содержала целый ряд новых для европейцев идей, одной из самых знаменитых из которых были арабские цифры. В этой же книге Фибоначчи привел ряд натуральных чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. до бесконечности, который назван в его честь “рядом чисел Фибоначчи” и стал предметом исследований современных технических аналитиков.

Согласно легенде, Фибоначчи вывел свой ряд, наблюдая за совершенством пропорций великой египетской пирамиды в Гизе. Это совершенство объяснялось просто — пирамида была построена по “золотому сечению”. “Золотым сечением” является разделение отрезка АС на две неравные части АВ и ВС таким образом, что отношения АС:АВ и АВ:ВС равны приблизительно 1.618034 . Кстати, “Золотое сечение” по общепризнанному мнению является отражением вселенских законов соотношения разных мер, истинной мерой любого соотношения. Так, спиральные космические образования, спирали речных и морских ракушек и даже человеческих ушных раковин также подчиняются “золотому сечению”, а гениальный Леонардо да Винчи использовал “золотое сечение” для построения пропорций тела человека.

Известно, что ряд чисел Фибоначчи наилучшим образом подходит для построения “золотого сечения”.

Второй закономерностью ряда является стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к предыдущему числу к значению 1.618034. Третья закономерность — стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к последующему числу к значению 0.618034. Четвертая закономерность — стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к последующему числу через одно от текущего числа к значению 0.381966. Кстати, квадрат числа 0.618034 также равен 0.381966, а сумма этих двух чисел равна 1.

Пятая закономерность — стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к предыдущему числу через одно от текущего числа к значению 2.618034. Квадрат числа 1.618034 также равен 2.618034. Если к числу 1.618034 прибавить единицу, то здесь мы тоже получим 2.618034.

Как мы видим, все приведенные выше закономерности крутятся вокруг “золотого сечения” и нет ни одного другого ряда, который бы таким образом отражал его.

Именно по этой причине ряд чисел Фибоначчи выбран некоторыми техническими аналитиками в качестве основы для создания массы способов анализа и прогнозирования цен.

В целом правила анализа осцилляторов совпадают с правилами анализа MACD, но ниже мы все-таки рассмотрим анализ осцилляторов, имея целью как повторить пройденное, так и выявить какие-то новые моменты, которые не удалось рассмотреть прежде.

К общим правилам анализа осцилляторов можно отнести следующие:
находите точки пересечения осцилляторов с серединой (для Momentum и CCI — 0, для RSI, PKS и PKF — 50, для ROC — 100);
находите точки пересечения осциллятора с заданной границей значений (для RSI верхняя граница находится в интервале от 60 до 80, а нижняя от 20 до 40; для PKS и PKF — верхняя около 90, нижняя около 10; для остальных границы расчетные). Здесь необходимо заметить, что на флэтовом рынке границы RSI 30 и 70, на бычьем рынке — 40 и 80, на медвежьем — 20 и 60.Это же правило будет действовать и для других осцилляторов. Поднимайте границы на выраженных бычьих рынках и снижайте — на явных медвежьих трендах;
находите точки, следующие за максимумом или минимумом значений осциллятора.
Хорошие результаты анализа осцилляторов будут проявляться при спокойном рынке (тренд либо вялый, либо отсутствует).

На сильном действующем тренде отрицательный результат анализа осциллятора является также хорошей информацией, подтверждающей действие тренда. Как правило, если при сильном тренде вверх (вниз) осциллятор будет показывать вниз (вверх) и цена не пойдет в указанном осциллятором направлении, то тем сильнее в дальнейшем будет тенденция вверх (вниз).

При смене тренда осциллятор может как обмануть вас сильнее всего, так и первым предупредить вас о смене тренда. Поэтому будьте начеку в конце ЖЦТ.

Все сигналы можно разделить на три категории по степени их значения.

К первой категории относятся сигналы, подаваемые значением, следующим за максимумом или минимумом значений осциллятора. Сигнал-предупреждение. Заключайте сделку только при получении не менее двух дополнительных сигналов.

Ко второй категории относятся сигналы, возникающие при пересечении осциллятора с заданной границей значений. Самое время заключать сделку. Но при этом не повредит иметь в подтверждение хотя бы один сигнал.

К третьей категории можно отнести сигналы, поступающие при пересечении осциллятора с серединой. Открываясь в данной точке — можете опоздать. Для заключения сделки необходимо получить не менее двух дополнительных сигналов.

Рыночная цена учитывает все Суть этого утверждения заключается в том, что любой фактор, влияющий на цену, – экономический, политический или психологический – уже учтен рынком и включен в цену. Поэтому изучение графика цены – это все, что требуется для прогнозирования. Данный постулат перекликается с теорией эффективного рынка (efficient market hypothesis), согласно которой вся новая информация практически моментально закладывается в рыночные цены. Таким образом, нельзя получить прибыль, ориентируясь на какую-либо информацию или же на прошлую динамику цен. Выводы теории эффективного рынка:
никто не может прогнозировать динамику рыночных цен
все рыночные цены являются справедливыми для данных активов, а неверно оцененных товаров нет

Против теории эффективного рынка можно привести несколько доводов. Во-первых, информация разными людьми воспринимается по-разному, что подтверждают исследования психологии. Во-вторых, где гарантия того, что полученная рынком информация является истинной, а не ложной. В-третьих, в разные моменты времени одна и та же информация может трактоваться по-разному. В-четвертых, очень маловероятно, чтобы рыночная цена в каждый момент времени являлась справедливой или истинной. Здесь скорее можно поверить в то, что рыночная цена периодически пересекает справедливую цену, переходя из состояния завышенной в состояние заниженной по отношению к ней цены, и наоборот. Однако, несмотря на все отрицательные моменты, присущие теории эффективного рынка, нельзя не признать ее жизненность.

Теория случайных блужданий (random-walk theory) продолжает теоретические измышления апологетов теории эффективного рынка. В теории случайных блужданий информация подразделяется на две категории – предсказуемую, известную и новую, неожиданную. Если предсказуемая, а тем более уже известная информация уже заложена в рыночные цены, то новая неожиданная информация в цене пока еще не присутствует. Одним из свойств непредсказуемой информации является ее случайность и, соответственно, случайность последующего изменения цены. Теория эффективного рынка объясняет изменение цен поступлениями новой неожиданной информации, а теория случайных блужданий дополняет это мнением о случайности изменения цен.

Таким образом, несмотря на кажущееся значительное различие между принципами технического анализа и кратко описанными теориями, они имеют достаточно много общего для того, чтобы на самом деле не противоречить друг другу. На рынке есть периоды времени, когда цена движется в одном направлении Согласно психологическим исследованиям известно, что человек является общественным существом, которое не может жить вне общества. Это предопределяет тенденциозность поведения людей, усиливающуюся в массовых проявлениях, например, рынке. Второй постулат закладывает основу для трендового анализа, который является стержнем технического анализа. Как правило, цены не движутся линейно вверх или вниз. Однако на бычьем тренде цены растут больше и быстрее, чем падают. То же, с точностью до наоборот, происходит при медвежьем тренде. Рынок закономерен – история повторяется Если мы верим в наличие неких рыночных законов, то мы можем предполагать их действие и в будущем. Это дает нам основание ожидать повторения найденных закономерностей. Третий постулат технического анализа – «рынок закономерен», или «история повторяется» – означает, что правила, действовавшие в прошлом, будут действовать в настоящем и будущем. Именно это утверждение дает нам основание проводить не только технический, но и статистический анализ, ведь каждый из них строит свои выводы, исследуя старую информацию. Минусом третьего столпа технического анализа является индивидуальность каждого момента истории. Так же как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так и нет двух одинаковых рыночных ситуаций. Аналогичный довод можно привести против фундаментального анализа. Однако, несмотря на то, что действительно, в одну реку войти дважды нельзя, в своей основе, русле например, река остается той же. Так и рынок, хотя и всегда обладает какой-нибудь особенностью, в целом закономерен.